Hypothesentesten / t-Test

1. Sie vergleichen mit einem t-Test die Mittelwerte zweier Stichproben und erhalten einen empirischen t-Wert von temp.
Sie machen einen einseitigen Test und erhalten fr temp ein signifikantes Ergebnis. Angenommen, Sie machen einen
zweiseitigen Test, dann ist temp
a) temp notwendigerweise auch signifikant
b) temp mglicherweise signifikant
c) temp auf keinen Fall signifikant
d) temp in genau der Hlfte aller Flle signifikant
Richtig ist b. Der kritische t-Wert (fr ein bestimmtes Signifikanzniveau ) ist bei einem einseitigen Test immer niedriger als bei einem zweiseitigen Test. Deshalb kann, falls temp > tkrit, der zweiseitige Test auch signifikant werden, muss aber nicht. Wird umgekehrt temp bei einem zweiseitigen Test signifikant, dann ist auch der
einseitige Test signifikant, allerdings nur dann, wenn das Vorzeichen von temp richtig ist (wenn also die einseitige Hypothese die Richtung korrekt angibt!).
2. Sie messen in einer Stichprobe die Korrelation zwischen zwei Variablen X und Y; sie erhalten eine Korrelation von r
= 0.8. Sie wissen jetzt, dass
a) in der Population die Korrelation ebenfalls 0.8 betrgt
b) in der Population die Korrelation ganz sicher nicht 0.8 betrgt
c) die wahre Korrelation mit 95%er Sicherheit zwischen 0 und 0.8 betrgt
d) die Korrelation nicht signifikant von 0 verschieden ist
e) die Korrelation von r = 0.8 ihre bestmgliche Schtzung der Korrelation in der Population ist
Richtig ist e. Vermutlich ist die wahre Korrelation (in der Population) nicht genau 0.8, aber mglich ist das natrlich. Aber r gibt Ihnen die bestmgliche Punktschtzung. Genau genommen ist aber r nicht der optimale
Schtzer, denn ein erwartungstreuer Schtzer ist radjusted:

. Aus traditionellen

Grnden wird aber meist r berichtet (Howell, p. 255).

3. Der Standardfehler des Mittelwerts (bei einer Stichprobe des Umfangs N)
a) steigt mit grerem N
b) ist von N unabhngig
c) entspricht der Standardabweichung mit N - 1
d) sinkt mit grerem N
Richtig ist d. Ergibt sich einfach aus der Formel fr den Standardfehler

4. Verndert man die Irrtumswahrscheinlichkeit von = 0.05 auf = 0.10, dann

a) steigt die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art
b) steigt die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 2. Art
c) sinkt die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Ergebnisses
d) sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 3. Art
Richtig ist a. Einen Fehler 1. Art macht man, wenn man die Nullhypothese zurckweist, obwohl sie wahr ist.
Das Signifikantniveau ist per definition die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art. ber den Fehler 2. Art
sagt uns nichts, und einen Fehler 3. Art gibt es (bisher) nicht.

5. Eine Stichprobe liefert eine Teststatistik t, deren p-Wert = 0.15 betrgt. Das bedeutet, dass (H0 und H1 sind die Nullund Alternativhypothese)
a) P(t | H1) = 0.15
b) P(H0 | t) = 0.15
c) P(t | H0) = 0.15
d) P(t | H0) = 1 - 0.15
Richtig ist c. Teststatistiken sind Verteilungen von Stichprobenfunktionen unter der H0. Ein p-Wert fr t (wie
er von Statistikprogrammen blicherweise ausgegeben wird) ist die bedingte Wahrscheinlichkeit P(t | H0).
6. Fr einen 2-seitigen t-Test mit 24 Freiheitsgraden - was ist der kritische t-Wert fr ein = 0.01 (laut Tabellierung der
t-Verteilung)?
a) 2,592
b) 1,711
#c) 2,797
d) 2,064
Richtig ist c. Hier der Ausschnitt aus der t-Verteilungstabelle:

In R bekommen Sie den entsprechenden Wert durch qt(0.995, 24).

7. Die Stichprobenkennwerteverteilung (sampling distribution) einer Statistik bezeichnet
.............. die Verteilung von -Werten, die man erhalten wrde, wenn man theoretisch unendlich viele Zufallsstichproben (der Gre N) aus der Population ziehen und jeweils berechnen wrde.........

Korrelation und Regression

1. Der Korrelationskoeffizient r wird berechnet als
a) standardisierte Kovarianz
b) unstandardisierte Kovarianz
c) Kovarianz geteilt durch Stichprobengre
d) Produkt der Standardabweichungen
e) standardisierte Summe der Abweichungsquadrate
Richtig ist a.

, d.h. die Kovarianz wird durch das Produkt der jeweiligen Standardabweichun-

gen geteilt und damit in Bezug auf die Standardabweichungen standardisiert (auf den Bereich -1 bis +1).
2. Die z-Standardisierung ist eine lineare Transformation einer ursprnglichen Variable X. Wie lautet bei dieser linearen Transformation der Steigungskoeffizient b von X?
a) Standardabweichung von X
b) Standardabweichung von X minus Mittelwert von X
c) 1 geteilt durch Standardabweichung von X
d) Standardabweichung von X geteilt durch Mittelwert von X
Richtig ist c. Aus der blichen Formel fr die z-Standardisierung
mung der rechten Seite

ergibt sich durch Umfor-

. Man sieht, dass die z-Standardisierung eine lineare

Transformation mit b = 1/sx ist.

3. In einem Scatterplot (Streudiagram) werden
a) Messwertpaare zweier Variablen X und Y so dargestellt, dass sie mglichst nah beieinander liegen
b) die Messwerte einer Variable X in eine Punktwolke berfhrt
c) die Korrelation zwischen X und Y anschaulich als Punkteverteilung dargestellt
d) Messwertpaare zweier Variablen X und Y in einem kartesischen Koordinatensystem dargestellt
Richtig ist d. Jeder Punkt in einem Scatterplot stellt eine Beobachtung dar mit ihren Messwerten auf X (Abszisse) und Y (Ordinate). Man kann zwar vermuten, was dann die Korrelation ist (Antwort c), aber eine Darstellung der Korrelation ist das nicht.
4. In der Gleichung

steht "y Dach" fr

a) die bestmgliche Schtzung von Y auf Basis der Prdiktoren
b) den Residualwert von Y
c) den Regressionskoeffizient von X bei der Schtzung von Y
d) der Fehler, der bei der Schtzung von Y auftritt
Richtig ist a. Qua Vereinbarung sind Dach-Variablen immer Schtzungen.

5. Mit der Methode der kleinsten Quadrate werden Koeffizienten fr eine lineare Regressionsgleichung bestimmt, so
dass
a) die quadrierten Differenzen zwischen Residuen und Fehler so klein wie mglich werden
b) die Summe der quadrierten Abweichungen zwischen Regressionsschtzung und Messwert so gering wie mglich
wird
c) die durchschnittliche quadrierte Distanz zwischen den Mittelwerten von X und Y so klein wie mglich wird
d) die quadrierten Regressionsschtzungen eine mglichst kleine Summe bilden
Richtig ist b. Man will ja mit der Schtzung mglichst dicht an den Messwert rankommen.
6. Der Regressionskoeffizient b in der einfachen (bivariaten) Regressionsanalyse berechnet sich durch
a) Kovarianz durch Varianz von Y
b) Kovarianz durch Standardabweichung von X und Y
c) Varianz von X durch Kovarianz
d) Kovarianz durch Varianz von X
Richtig ist d.

, ergibt sich als Lsung der kleinsten Quadrate (Howell, p. 256).

7. Das Symbol r bzw. R steht fr

a) den Anteil vorhersagbarer Varianz im Kriterium Y
b) den Anteil vorhersagbarer Varianz im Prdiktor X
c) die multiple Korrelation zwischen X und Y
d) die Korrelation zwischen Y und den Residuen
Richtig ist a.

, d.h. dass r2 den Anteil an der gesamten Summe der Abweichungsquadrate der Krite-

riumsvariable Y (SSY) angibt, der durch die Schtzungen () erfasst wird.

8. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
a) Der Mittelwert der Schtzung ist gleich dem Mittelwert des Kriteriums
b) Die Korrelation zwischen Schtzung und Fehler ist R
c) Der Mittelwert der Residuen ist Null
d) Die Korrelation zwischen Prdiktor und Residuen ist Null
Richtig ist b. D.h. die Aussage b) ist falsch: Die Korrelation zwischen Schtzung und Fehler ist Null, da die
Schtzungen ja die bestmglichen Vorhersagen sind; der Rest, der nicht vorhersagbar ist, macht ja den Fehler
(die Residuen) aus.
9. Die folgende Formel

steht fr
a) den t-Test fr die H0: die Korrelation in der Population ist Null
b) den t-Test fr die H0: der Regressionskoeffizient j ist in der Population Null
c) den t-Test fr die H0: die Steigung bj in der Stichprobe ist Null
d) den t-Test fr die H0: bj = sb in der Population

Richtig ist b. Nullhypothesen machen immer Aussagen ber die Population; auf Grund der Stichprobenkennwerte prfen wir, ob diese Aussagen plausibel sind.
10. Angenommen, ein Regressionskoeffizient ist in der Population = 0. Die Regressionsgerade einer entsprechenden
Stichprobe wre dann erwartungsgem
a) horizontal
b) vertikal
c) diagonal
d) nicht bestimmbar
Richtig ist a. Der Regressionskoeffizient bezeichnet die Steigung der Regressionsgerade; eine Steigung von
Null impliziert eine Horizontale. In der Stichprobe wird die Steigung natrlich meistens nicht exakt 0 sein.
11. Die Partialkorrelation zwischen 2 Variablen X und Y hinsichtlich einer dritten Variable Z ist identisch mit
a) der Korrelation der Schtzungen nach Auspartialisieren von Z aus X und Y
b) der Korrelation zwischen Schtzung von X und Residuen von Y nach Auspartialisieren von Z
c) der Korrelation zwischen X und Y nach Auspartialisieren von X und Y aus Z
d) der Korrelation der Residuen nach Auspartialisieren von Z aus X und Y
Richtig ist d. Qua Definition (Howell, pp. 552ff.).
12. Bei der semipartiellen Korrelation r(x,y.z) wird
a) Z nur aus X auspartialisiert
b) Z nur aus den Residuen von X auspartialisiert
c) Z erst aus X, dann erst aus Y auspartialisiert
d) Z nur aus Y auspartialisiert
Richtig ist d. Die Schreibweise mit dem Punkt . bezeichnet das Auspartialisieren: y.z heit, z wurde aus y auspartialisiert.
13. Durch Hinzunahme von weiteren Prdiktoren in ein Regressionsmodell wird R ...
a) immer grer
b) mal grer mal kleiner
c) grer oder bleibt gleich
d) kleiner oder bleibt gleich
Richtig ist c. Selbst wenn ein weiterer Prdiktor keinerlei Vorhersage macht, kann das Modell insgesamt nicht
schlechter werden, da die alten Prdiktoren ja weiterhin vorhanden sind.
14. Sie berechnen die Regression von y auf x1 und x2 mit drei Modellen: (1) y = b1x1 + a1, (2) y = b2x2 + a2, sowie
(3) y = b1x1 + b2x2 + a. Alle Variablen sind korreliert. Was erwarten Sie fr die Regressionskoeffizienten von Modell
(3) im Vergleich zu (1) und (2)?
a) die Koeffizienten sind verschieden
b) die Koeffizienten sind identisch
c) die Koeffizienten sind alle grer
d) die Koeffizienten sind alle kleiner
Richtig ist a. Regressionskoeffizienten sind immer Schtzer im Kontext des Gesamtmodells (aller Prdiktoren).
Je nach Korrelation zwischen den Prdiktoren verndern sich die b-Koeffizienten.

16. Unter einem standardisierten Regressionskoeffizienten versteht man

a) den Koeffizienten unter Verwendung normalverteilter Variablen
b) den Koeffizienten, der nachtrglich auf Werte zwischen 0 und 1 normiert wurden
c) den Koeffizienten unter Verwendung z-standardisierter Variablen
d) den Koeffizienten unter Verwendung z-standardisierter Residuen
Richtig ist c. Qua Definition.
17. Bei einer multiplen Regression erhalten Sie ein R = 0,50. Die Varianz ihres Kriteriums y betrgt s = 9. Wie gro
ist der Anteil der Varianz des Kriteriums, den Sie durch die Prdiktoren erklren knnen?
a) 4
b) 4,5
c) 0,25
d) 0,50
Richtig ist b. R2 bezeichnet den Anteil erklrter Varianz im Kriterium: 0,50 x 9 = 4,5.
18. Der t-Test fr Regressionskoeffizienten berprft die H0
a) b = 0
b) b = 1
c) = b
d) = 0
Richtig ist d. Nullhypothesen beziehen sich auf Populationsparameter (Vorsicht: den Populationsparameter
nicht verwechseln mit dem standardisierten Regressionskoeffizienten !).
19. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
a) Durch ein signifikantes Regressionsmodell kann man Ursache und Wirkung nachweisen
b) Durch ein signifikantes Regressionsmodell kann man Vorhersagen machen
c) Durch ein signifikantes Regressionsmodell kann man statistische Zusammenhnge beschreiben
d) Durch ein signifikantes Regressionsmodell kann man eine Hypothese besttigen
Richtig is a. D.h. es ist falsch, das man durch ein Regressionsmodell irgend etwas ber Ursache und Wirkung
nachweisen kann. Die Interpretation einer statistischen Analyse hinsichtlich Ursache-Wirkung muss das Untersuchungsdesign bercksichtigen.
20. Bei einer Regressionsanalyse mit zwei Prdiktoren x1 und x2 erhalten Sie die nicht-standardisierten Koeffizienten
b1 und b2, wobei b2 > b1 ist. Beide Koeffizienten sind signifikant. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt
a) x2 beeinflusst y strker als x1
b) der Einfluss von x1 und x2 auf y ist gleich
c) eine Vernderung um 1 Einheit auf x2 wirkt sich strker auf y aus als eine Vernderung um 1 Einheit auf x1
d) eine Vernderung um 1 Einheit auf x2 kommt vor einer entsprechenden Vernderung um 1 Einheit auf x1
Richtig ist c. Regressionskoeffizienten sind mastabsabhngig (vom Mastab der Prdiktoren), ob z.B. Lnge
in Metern oder Zentimetern gemessen wurde. Das sagt nichts ber die Strke des Einflusses.

Varianzanalyse
1. Die Varianzanalyse benutzt man vor allem zur Auswertung von ....
a) Fragebgen
b) Psychologischen Tests
c) Fallstudien
d) Experimenten
Richtig ist d.
2. Die einfaktorielle Varianzanalyse untersucht die Beziehung zwischen ...
a) zwei abhngigen Variablen
b) einer abhngigen und mehreren unabhngigen Variablen
c) einer unabhngigen und einer abhngigen Variable
d) zwei unabhngigen Variablen
Richtig ist c. Einfaktoriell bedeutet, es gibt einen Faktor = eine unabhngige Variable (die in mehreren Stufen
= experimentellen Bedingungen vorkommt).
3. die unterschiedlichen Ausprgungen eines Faktors heien ...
a) Stufen
b) Treppen
c) Blcke
d) Messungen
Richtig ist a. Terminologie.
4. Unter Randomisierung versteht man ...
a) Die zufllige Zuordnung von Untersuchungseinheiten zu experimentellen Bedingungen
b) Die Erstellung einer reprsentativen Stichprobe aus einer Population
c) Die zufllige Ziehung eines Messwerts aus einer Menge von Messwerten
d) Das zufllige Auswhlen einer Person fr ein Experiment
Richtig ist a. Damit wird gewhrleistet, dass die experimentellen Bedingungen hinsichtlich Strvariablen zufllig zusammengesetzt sind (d.h. sich theoretisch mit N -> ausgleichen). Nicht verwechseln mit dem Ziehen einer Zufallsstichprobe (random sampling).
5. Das Grundmodell der einfaktoriellen Varianzanalyse lautet

Dabei bedeutet j:
a) Der Effekt des Zufalls in Bedingung j
b) Der Effekt der j-ten Bedingung
c) Der Effekt der j-ten Person
d) Der durchschnittliche Effekt aller j Bedingungen
Richtig ist b.

6. Die Alternativhypothese bei der einfaktoriellen Varianzanalyse lautet ...

a) mindestens zwei Mittelwerte sind nicht gleich
b) alle Mittelwerte sind verschieden
c) einige Mittelwerte sind mindestens nicht gleich
d) hchstens zwei Mittelwerte sind gleich
Richtig ist a. Denn die Nullhypothese lautet: alle Mittelwerte sind gleich.
7. Der Ausdruck

(j: Index der Faktorstufen, n: Umfang der Stichprobe pro Bedingung, K: Anzahl Stufen, i: Index der Personen) bezeichnet:
a) die Fehler-Quadratsumme SS(error)
b) die totale Quadratsumme SS(total)
c) die Treatment-Quadratsumme SS(treat)
d) die Stufenquadratsumme SS(jk)
Richtig ist c. Berechnet wird die Differenz zwischen Mittelwert eines Treatments (einer Bedingung) und dem
Gesamtmittelwert, quadriert und aufsummiert ber alle Treatments. Auf deutsch auch SAQzwischen (Summe der
Abweichungsquadrate zwischen) genannt, weil die Differenzen zwischen den Treatments betrachtet werden.
8. Angenommen, die H1 gilt. Der F-Test der Varianzanalyse liefert dann einen F-Wert
a) der wahrscheinlich deutlich kleiner als 1 ist
b) der wahrscheinlich deutlich grer als 0 ist
c) der wahrscheinlich in der Nhe von 1 liegt
d) der wahrscheinlich deutlich grer als 1 ist
Richtig ist d. Unter der H0 erwarten wir, dass MStreatment und MSerror gleich sind, also F=MStreatment/MSerror = 1 ist.
Unter der H1 erwarten wir, dass MStreatment groer wird, weil ein echter Treatment-Effekt zur Varianz beitrgt;
entsprechend wird F erwartungsgem grer als 1.