Sumrio

1 Exerccios do Ogata

1.1 Enunciados do Ogata Cap 12 e 13 . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Exerccios Chen Cap 8

17
2.1 Enunciados do Chen Cap 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3 Exerccios Optimal Control and Opt. Obs.
23
3.1 Enunciados Cap 4 Optimal Control and Opt. Obs. . . . . . . 23
Referncias Bibliogrcas

34

Captulo 1
Exerccios do Ogata
Exerccios dos Captulos 12 e 13:
1. Capitulo 12: Questes B-12-3, B-12-10;
2. Capitulo 13: Questes B-13-13, B-13-14.

1.1

Enunciados do Ogata Cap 12 e 13

01) B-12-3 Considera-se o sistema denido por

x = Ax + Bu
onde

0
A=4 0
1

3
2 3
0
0
1 5 e B = 4 1 5:
6
1

1
0
5

Deseja-se, por meio de controle de retroao de estado u = Kx; ter

polos a malha fechada situados em s = 2 j4 e s = 10. Determinar
a matriz de ganho de retroao de estado K.

01) Soluo B-12-3 necessrio testar primeiro a matriz de controlabilidade M do

sistema. Para isso
B AB A2 B

M=
5

CAPTULO 1. EXERCCIOS DO OGATA

Mas
2

32
1
0
0
0
1 54 1
5
6
1
2
0
1
0
A2 B = A(AB) = 4 0
1
5

3
1
5=4 1 5
11
32
3 2
3
0
1
1
1 5 4 1 5 = 4 11 5 :
6
11
60

0
AB = 4 0
1

Logo a matriz de controlabiliadade M do sistema ser:

2
3
0 1
1
11 5 ;
M =4 1 1
1
11 60

cujo posto 3 e portanto o sistema de estados completamente

controlvel, e a alocao arbitrria de polos possvel. Vamos
resolver esse problema por trs mtodos. O primeiro mtodo para
achar a matriz K de ganho de retroao de estado, consiste em
utilizar a frmula:
K=

bn

an j b n

an

j b2

a2 j b 1

a2

onde os a0i s so os coecientes do polinmio caracterstico

(s) = det(sI A)
= s n + a1 s n 1 + : : : + an 1 s + an
e os b0i s so os coecientes do polinmio
(s) = (s
n

= s +
com os polos
da frmula

0
i s.a

1 )(s
b 1 sn 1

2 ) : : : (s

n)

+ : : : + bn 1 b + bn

serem alocados. A matriz T obtida atravs

T = MW

onde

an
an
..
.

6
2
6
6
W =6
6
4 a1
1

an
an
..
.
1
0

2
3

a1
1
..
.
0
0

1
0
..
.

7
7
7
7
7
0 5
0

1.1. ENUNCIADOS DO OGATA CAP 12 E 13

onde
B AB

M=

An 1 B

a matriz de controlabilidade do sistema x = Ax + Bu. Dessa

forma a matriz de ganho K ser dada por:
K=

b3

a3 j b 2

a2 j b 1

a1

com
T = M
2W
0
= 4 1
1

1
1
11

32
3
1
a2 a1 1
11 5 4 a1 1 0 5 :
60
1 0 0

Primeiro vamos obter b1 ; b2 e b3 : Para isso devemos encontrar o

polinmio de alocaode polos '(s): Como os polos a serem alocados so s = 2 j4 e s = 10; ento o polinmio desejado
ser:
(s) = (s + 2 + j4)(s + 2 j4)(s + 10)
= s3 + 14s2 + 60s + 200
e com isso b1 = 14; b2 = 60 e b3 = 200: Agora vamos determinar os
coecientes b1 ; b2 e b3 : Nesse caso devemos encontrar o polinmio
caracterstico da matriz A :
A (s)

= det(sI A)
= s3 + 6s2 + 5s + 1:

Logo a1 = 6; a2 = 5 e a3 = 1: Vamos agora encontrar a matriz T :

2
32
3
0 1
1
a2 a1 1
11 5 4 a1 1 0 5
T = 4 1 1
1
11 60
1 0 0
2
32
3
0 1
1
5 6 1
11 5 4 6 1 0 5 :
= 4 1 1
1
11 60
1 0 0
2
3
7
1 0
7 1 5;
= 4 0
1
5 1

CAPTULO 1. EXERCCIOS DO OGATA

cuja inversa de T ser

=4

12
83
1
83
7
83

1
83
7
83
34
83

1
83
7
83
49
83

5:

Finalmente vamos obter a matriz de ganho K :

K =

b3

a3 b 2

a2 b 1

200

1 60

2389
83

458
83

206
83

5 14
:

a1

T
2

6 4

1
12
83
1
83
7
83

1
83
7
83
34
83

1
83
7
83
49
83

3
5

O segundo mtodo consiste em tomar genericamente a matriz de

ganho K = k1 k2 k3 e em seguida fazer a identidade do
polinmio caracterstico de A BK com o polinmio caracterstico
desejado e com isso determinar todos coecientes ki0 s de K; :ou
seja:
A + BK)
(s):
A BK (s) = det(I
Mas

02

3 2
s 0 0
0
1
@
4
5
4
0 s 0
0
0
BK (s) = det
0 0 s
1
5
2
s
1
0
4
k1
s + k2
k3 1
= det
k1 + 1 k2 + 5 s + k3 + 6

3 2 3
1
0
0
1 5 + 4 1 5 k1 k2 k3 A
6
1
3
5

= s3 + (6 + k3 + k2 )s2 + (5 + k1 + 7k2

5k3 )s + 7k1

k3 + 1:

O polinmio desejado (s) j foi encontrado na soluo do primeiro

mtodo, ou seja
(s) = s3 + 14s2 + 60s + 200
Fazendo ento a identidade de polinmios
temos:

A BK (s)

s3 +(6+k3 +k2 )s2 +(5+k1 +7k2 5k3 )s+7k1 k3 +1

(s),

s3 +14s2 +60s+200;

1.1. ENUNCIADOS DO OGATA CAP 12 E 13

resultando no sistema:
8
<

cuja soluo k1 =
ganho K ser

6 + k3 + k2 = 14
5 + k1 + 7k2 5k3 = 60
:
7k1 k3 + 1 = 200
8
k3 + k2 = 8
<
k1 + 7k2 5k3 = 55
:
7k1 k3 = 199

2389
; k2
83

K=

2389
83

458
; k3
83

206
.
83

458
83

206
83

Portanto a matriz de

A terceiro mtodo consiste em aplicar a frmula de Ackerman, que

diz que a matriz de ganho de realimentao de estado K pode ser
determinada por:
1

B AB A2 B

0 0 1

K=

(A)

onde
(A) = A3 +

1A

2A

3I

os valores 1 ; 2 e 3 so obtidos a partir do polinmio caracterstico desejado(dos polos a alocar):

(s) = (s + 2 + j4)(s + 2

j4)(s + 10)

resultando em
(s) = s3 + 14s2 + 60s + 200:
Assim
a1 = 14; a2 = 60 e

= 200:

Ento
(A) = A3 + 14A2 + 60A + 200I:
Mas
2
0
4 0
1

1
0
5

33
2
0
0
5
4
1
0
+14
6
1

e por conseguinte

1
0
5

32
2
0
0
5
4
1
0
+60
6
1

3
199 55
8
(A) = 4 8 159 7 5 :
7
43 117

1
0
5

3
2
3
0
1 0 0
1 5+200 4 0 1 0 5
6
0 0 1

10

CAPTULO 1. EXERCCIOS DO OGATA

A matriz de controlabilidade j tinha sido encontrada:
M =

B AB A2 B

0
= 4 1
1

cuja inversa ser

M

61
83
71
83
12
83

=4

1
1
11

3
1
11 5
60

71
83
1
83
1
83

12
83
1
83
1
83

5:

Ento a nossa matriz K de ganho de realimentao ser:

K =
=

0 0 1

B AB A2 B

0 0 1 4

61
83
71
83
12
83

71
83
1
83
1
83

12
83
1
83
1
83

e portanto a matriz de ganho ser:

2389
83

K=

458
83

(A)

32

3
199 55
8
5 4 8 159 7 5
7
43 117

206
83

02) B-12-10 Considere-se o sistema denido por

x = Ax + Bu
y = Cx
onde

3
2 3
1 0
0
5
4
0 1 ;B = 0 5 e C =
6 0
1

0
4
0
A=
5

1 0 0 :

Projetar um observador de estado ordem plena, admitindo-se que a

congurao do sistema seja idntica mostrada na Figura 12-5. Os
autovalores desejados para o observador so:
1

10;

10 e

15:

02) Soluo B-12-10 O polinmio caracterstico nos polos ser:

(s) = (s + 10)(s + 10)(s + 15)
= s3 + 35s2 + 400s + 1500:

1.1. ENUNCIADOS DO OGATA CAP 12 E 13

11

Agora
Aa = A

Ke C

ou seja,
2

0
4
0
Aa =
5
2
= 4

3
1 0
0 1 5
6 0

k1
k2

k3

3
k1
4 k2 5 1 0 0
k3
3

1 0
0 1 5:
6 0

O polinmio caracterstico de Aa ser

Aa (s)

= s3 + k1 s2 + (k2 + 6)s + 6k1 + k3 + 5:

Forando a identidade de polinmios:

Aa (s)

(s);

ou seja,
s3 + k1 s2 + (k2 + 6)s + 6k1 + k3 + 5

s3 + 35s2 + 400s + 1500

resultando no sistema
8
<

k1 = 35
k2 + 6 = 400
:
6k1 + k3 + 5 = 1500
8
k1 = 35
<
k2 = 394
:
6k1 + k3 + 5 = 1500

Cuja soluo ser k1 = 35; k2 = 394 e k3 = 1285 e portanto a matriz

de ganho ser:
2
3
35
Ke = 4 394 5 :
1285
O sistema do observador ser
~

x = (A

Ke C)x + Bu + Ke y:

12

CAPTULO 1. EXERCCIOS DO OGATA

Da
2

6 x1 7 2
6
7
6 ~ 7 4
6 x 7=
6 2 7
4
5
~
x3

35
394
1290

2 3
2
3
1 0 6 x1 7
0
35
~ 7
4 5
4 394 5 y:
0 1 56
4 x2 5 + 0 u +
~
6 0
1
1285
x3

03) B-13-13 Considere-se o sistema

"
#
x1
=
x2

0 1
0 0

x1
x2

0
1

Deseja-se encontrar o sinal de controle u timo tal que o ndice de

desempenho
Z x
1 0
(xt Qx + u2 )dt; Q =
J=
0
0
seja minimizado. Com base na condio de sucincia para o vetor de
controle timo apresentado no problema A 13 13; determinar o sinal
de controle timo u(t):
03) Soluo B-13-13 Temos que
x = Ax
x =

BKx = (A
0 1
0
0 0
1

x =

0 1
0 0

x =

0
k1

BK)x
k1 k2

0 0
k1 k2
1
k2

Admitindo-se que k1 ; k2 > 0; ento A

uma matriz esp BK se torna
1
1
2
tvel pois seus autovalores: 1 = 2 k2 4k1 2 k2 e 2 = 12 k2
p
1
k22 4k1 possuem partes reais negativas. Em consequencia o ndice
2
de desempenho
Z x
J =
(xT Qx + u2 )dt
0
T

= x (0)Sx(o)

1.1. ENUNCIADOS DO OGATA CAP 12 E 13

13

onde S determinada a partir da equao:

BK)T S + S (A

(A

em que R = 1 e Q =
0
1

k1
k2

1 0
0

BK) + Q + K T RK = 0

: Logo:

S1 S2
S 1 S2
+
S2 S3
S 2 S3

0
k1

1
1 0
k12
k1 k 2
+
+
k2
0
k1 k 2
k22

=0

de modo que
S1

k12 2S2 k1 + 1
S 1 S2 k 2 S3 k 1 + k 1 k 2
S2 k2 S3 k1 + k1 k2 k22 2S3 k2 + + 2S2

=0

resultando no sistema
8
<

k12 2S2 k1 + 1 = 0
S 1 S2 k 2 S3 k 1 + k 1 k 2 = 0
:
k22 2S3 k2 + + 2S2

cuja soluo ser:

n
o
k1 +k13 +k22 + k12
k12 +1
k1 k22 +k12 + k1 +1
S1 =
; S2 = 2k1 ; S3 =
, se k1 k2 6= 0
2k1 k2
2k1 k2
;
, se k1 k2 = 0
2
S1 = S3 k1 ; S2 = 2 ; se (k1 = 0 _ k2 = 0) ^ k1 + k1 + 1 = 0
;
, se (k1 = 0 _ k2 = 0) ^ k12 + k1 + 1 6= 0:
Acontece que k1 ; k2 > 0 , ou seja, k1 k2 6= 0; logo a soluo ser:
S1 =

k1 + k13 + k22 + k12

k2 + 1
k1 k22 + k12 + k1 + 1
; S2 = 1
; S3 =
2k1 k2
2k1
2k1 k2

Agora,
J = xT (0)Sx(0)
x1 (0) x2 (0)

=
h

"

k1 +k13 +k22 + k12

2k1 k2
k12 +1
2k1

k12 +1
2k1
k1 k22 +k12 + k1 +1
2k1 k2

x1 (0)
x2 (0)
i

x1 (0)
x2 (0)
1 + k12 2
k1+ k12 + k22 + k13
1 + k12
1 + k1 + k12 + k1 k22 2
=
x1 (0) +
x1 (0)x2 (0) +
x1 (0)x2 (0) +
x2 (0)
2k1
2k1 k2
2k1
2k1 k2
1 + k12 2
k1 + k2 + k12 k2 + k13 + k22 + k12
1 + k1 + k12 + k1 k22 2
x1 (0) +
x1 (0)x2 (0) +
x2 (0):
=
2k1
2k1 k2
2k1 k2

1+k12
x (0)
2k1 1

k1 + k12 +k22 +k13

x2 (0)
2k1 k2

1+k12
x (0)
2k1 1

1+ k1 +k12 +k1 k22

x2 (0)
2k1 k2

14

CAPTULO 1. EXERCCIOS DO OGATA

Para minimizar J faz-se

@J
@k1

=0e

@J
@k2

= 0; ou seja:

2k13 + k12 k2 + k12 k22

k12 1
2
x
(0)
+
1
2k12
2k12 k2
k13 + k12 + k1 k22
1
x1 (0)x2 (0)
2k1 k22
2k1 k22

@ (J))
=
@k1
@ (J))
=
@k2

k2

x1 (0)x2 (0) +

k12 1
2k12 k22

x22 (0) = 0

Portanto para quaisquer que sejam as condies iniciais x1 (0) e x2 (0); o

valor de J se torna mnimo quando
p
k1 = 1 e k2 = 2 + > 0

de modo que

>

2:

04) B-13-14 Considere-se o problema do pndulo invertido mostrado na Figura 1212. (Referir-se Seo 12-4. O diagrama de blocos mostrado na
Figura 12-2). Deseja-se projetar um sistema de controle que manter
o pndulo invertido numa posio vertical em presena de distrbios
em termos do ngulo e/ou da velocidade ngular : O sistema de
controle deve retornar o carrinho a sua posio de referncia ao m de
cada processo de controle.(No h sinal de referncia para o carrinho).
As equaes do sistema so dadas pelas equaes no espao de estados
x = Ax + Bu
onde
2

0
6 20:601
A=6
4
0
0:4905

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
6
6 1 7
0 7
7;B = 6
7 eu=6
6
4 0 5
1 5
4 x
0
0:5
x

Ser utilizado o esquema de controle de retroao de estado

u=

7
7
7:
5

Kx:

Utilizando o MATLAB, determinar a matriz de ganho de retroao

k1 k2 k3 k4

K=

tal que o seguinte ndice de desempenho J seja minimizado:

Z x
J=
(x Qx + u Ru)dt
0

k12 1
2k12 k2

x22 (0) =

1.1. ENUNCIADOS DO OGATA CAP 12 E 13

onde

100
6 0
Q=6
4 0
0

0
1
0
0

Obter em seguida a resposta do

2
x1 (0)
6 x2 (0)
6
4 x3 (0)
x4 (0)
Traar as curvas de resposta
t:

0
0
1
0

15

3
0
0 7
7 ; R = 1:
0 5
1

sistema seguinte condio inicial:

3 2
3
0:1
7 6 0 7
7=6
7
5 4 0 5:
0

versus t;

versus t; x versus t e x versus

04) Soluo B-13-14 Determinao da matriz de retroao K que minimiza o ndice de desempenho J :
>>
>>
>>
>>
>>

A = 0 1 0 0 ; 20:601 0 0 0 ; 0 0 0 1 ; 0:4905 0 0 0 ];
B = [0; 1; 0; 0:5];
Q = 100 0 0 0 ; 0 1 0 0 ; 0 0 1 0 ; 0 0 0 1 ];
R = 1;
[K; S] = lqr(A; B; Q; R)
K=
54:0554
11:8079
1:0000
2:7965

Agora a resposta do sistema a condio inicial dada ser:

u
u

=
Kx
54:0554
=
= 5:4055:

11:8079

1:0000

2:7965

0:1 0 0 0

16

CAPTULO 1. EXERCCIOS DO OGATA

Captulo 2
Exerccios Chen Cap 8
Questes: 8.7 e 8.13
Selecione

Se K =
Se K =

2.1

1
0
1
0

0
0
0
0

1
0
0
1

0
0
0
0

4
6 3
F =6
4 0
0
)K=
)K=

3
4
0
0

0
0
5
4

3
0
0 7
7
4 5
5

62:5 147 20 515:5

0
0
0
0
606:2
168
14:2
2
371:1 119:2 14:9 2:2

Enunciados do Chen Cap 8

05) 8.7 Considere a equao de estado contnua no tempo:

2
3
2 3
1 1
2
1
4
5
4
0 1 1
x =
x + 0 5u
0 0 1
1
y =

2 0 0 x

Seja u = pr kx: Achar o ganho de realimentao p e o estado de

ganho de realimentao k para que o sistema resultante tenham autovalores 2 e 1 j1 e ser assintticamente para qualquer entrada de
referncia.
05) Soluo 8.7 A funo de transferncia de realimentao dada por:
gb(s) = c(sI
17

A) 1 b

18

CAPTULO 2. EXERCCIOS CHEN CAP 8

Da,
0 2

3
1 0 0
2 0 0 @s 4 0 1 0 5
0 0 1
2
s 1
1
4
2 0 0
0
s 1
0
0
s

gb(s) =
=

1
s2 2s+1
1
s 1

1
s 1

2 0 0

0
0

31 1 2 3
1 1
2
1
4 0 1 1 5A 4 0 5
0 0 1
1
3 12 3
2
1
5
4
1
0 5
1
1
2 3
1
2
3
2
1
(s 1)
(s 1)
1
4
0 5
s2 2s+1
1
1
s 1

de modo que
gb(s) =
de modo que
ou seja,

gbf (s) =

2s2 8s + 8
+ 2s + 3
:
=
s3 3s2 + 3s 1
s3 + 1 s2 + 2 s + 3
|
{z
}
1s

A (s)

A + bk) 1 b

gbf (s) = c(sI

0 2

3
1 0 0
2 0 0 @s 4 0 1 0 5
0 0 1

ou melhor

gbf (s) =

1s

1 1
4 0 1
0 0

2 3 31
2
1
4
1 + 0 5 k 5A
1
1

3
1
4 0 5
1

+ 2s + 3
s + 1 s2 + 2 s + 3
|
{z
}
3

(s)

onde (s) o polinmio caracterstico desejado. Como os polos desejados so 2 e 1 j; ento o polinmio caracterstico desejado ser
(s) = (s + 2)(s + 1 + j)(s + 1
= (s + 2)(s2 + 2s + 1 + 1)
= s3 + 4s2 + 6s + 4:
e
gbf (s) =

2s2 8s + 8
s3 + 4s2 + 6s + 4

j)

2.1. ENUNCIADOS DO CHEN CAP 8

19

O ganho p ser:
4
= 0:5:
8
3
Finalmente vamos encontrar a matriz de ganho k: Para isso vamos
forar a identiadade polinomial
p=

A bk (s)

(s):

Achando o polinmio caracterstico da matria realimentada A bk :

0 2
3 2
2 3
31
1 0 0
1 1
2
1
@s 4 0 1 0 5 4 0 1 1 + 4 0 5 k1 k2 k3 5A
A bk (s) = det
0 0 1
0 0 1
1
02
3 2
31
s 1
1
2
k1 k2 k3
s 1
1 5 + 4 0 0 0 5A
= det @4 0
0
0
s 1
k1 k2 k3
2
3
s + k1 1 k2 1
k3 + 2
5
0
s 1
1
= det 4
k1
k2
s + k3 1
de modo que
A bk (s)

= 3s + 4k1 k2 + k3 4sk1 + sk2 2sk3 + s2 k1 + s2 k3 3s2 + s3 1

= s3 + (k1 + k3 3)s2 + (3 4k1 + k2 2k3 )s + 4k1 k2 + k3 1:

Ento
s3 +(k1 +k3 3)s2 +(3 4k1 +k2 2k3 )s+4k1 k2 +k3 1

s3 +4s2 +6s+4

resultando no sistema
8
<

k1 + k3 3 = 4
3 4k1 + k2 2k3 = 6
:
4k1 k2 + k3 1 = 4
8
k 1 + k3 = 7
<
4k1 + k2 2k3 = 3
:
4k1 k2 + k3 = 5

cuja soluo ser k1 = 15; k2 = 47; k3 = 8 e portanto a matriz de

ganho k ser:
8 :
k = 15 47

20

CAPTULO 2. EXERCCIOS CHEN CAP 8

06) Soluo 8.13 Quando temos 4 autovalores do tipo 1 j 1 e 2 j 2 devemos

selecionar uma matriz F do tipo 4 4 na forma denominada modal:
2

6
F =6
4

0
0

Como os autovalores dados so

2

4
6 3
F =6
4 0
0
Sejam

0
6 0
A=6
4 3
2

0
0

1
0
1
1

0
1
2
0

4
3
4
0
0

3
0
0 7
7:
5
2

0
0

3j e

3
0
0 7
7
4 5
5

0
0
5
4

3
2
0
0 0
6 0 0
0 7
7 eB=6
4 1 2
3 5
0
0 2

Achar duas matrizes constantes K tal que (A

4 3j e 5 4j:

06) Soluo 8.13 Os polos desejados so s = 4

matriz na forma modal como
2

4
6 3
F =6
4 0
0

4j; ento a matriz:

j3; 5

3
4
0
0

3
7
7
5

BK) tenha autovalores

j4: Podemos selecionar uma

0
0
5
4

3
0
0 7
7
4 5
5

e
K1 =

1 0 1 0
0 0 0 0

de modo (F; K1) ser observvel(veja o Exrcicio 6.16 do Chen, pg.

182). Ento escreva no MATLAB:

2.1. ENUNCIADOS DO CHEN CAP 8

21

a= 0 1 0 0 ; 0 0 1 0 ; 3 1 2 3 ; 2 1 0 0
b= 0 0 ; 0 0 ; 1 2 ; 0 2 ;
4 3 0 0 ; 3
4 0 0 ; 0 0
5 4 ; 0 0
f=
kb = 1 0 1 0 ; 0 0 0 0 ;
t = lyap(a; f; b kb);
k = kb inv(t)
62:500 147:000 20:000 515:5000
ans k =
0
0
0
0
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Agora temos:

4
6 3
F =6
4 0
0
K2 =

3
4
0
0

0
0
5
4

5 ;

5 ;

3
0
0 7
7
4 5
5

1 0 0 0
0 0 1 0

ento escreva no MATLAB:

a= 0 1 0 0 ; 0 0 1 0 ; 3 1 2 3 ; 2 1 0 0
b= 0 0 ; 0 0 ; 1 2 ; 0 2 ;
4 3 0 0 ; 3
4 0 0 ; 0 0
5 4 ; 0 0
f=
kb = 1 0 0 0 ; 0 0 1 0 ;
t = lyap(a; f; b kb);
k = kb inv(t)
605:2000
168:0000
14:2000
2:0000
ans k =
371:0670
119:1758
14:8747
2:2253
>>
>>
>>
>>
>>
>>

22

CAPTULO 2. EXERCCIOS CHEN CAP 8

Captulo 3
Exerccios Optimal Control and
Opt. Obs.
Captulo 4 questes 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10.

3.1

Enunciados Cap 4 Optimal Control and

Opt. Obs.

07) 4.4 Considere o seguinte sistema

x=

0 1
0 2

xT

x+

0
1

u;

com custo operacional

J=

1 0
0 0

x + 4u2 dt

(a) Escreva a equao algbrica de Ricatti correspondente;

(b) Solucione a equao algbrica de Ricatti;
(c) Ache o controle timo.

07) Soluo 4.4 (a) A equao algbrica de Ricatti correspondente a um sistema:

x = Ax + Bu
23

24CAPTULO 3. EXERCCIOS OPTIMAL CONTROL AND OPT. OBS.

com custo operacional
J(x; t) =

tf

(xT Qx + uT Ru)d

onde
Q = QT

0 e R = RT > 0

dada por:
S(t)A + AT S(t) + Q

S(t)BR 1 B T S(t) = 0:

onde S(t) tem que ser simtrica e semidenida positiva, ou seja:

S(t) 0: Ento no nosso caso a matriz S 2 2; logo
S1 S2
S2 S3

0 1
0 2
S1 S 2
S2 S 3

0 1
0 2

+
0
1

S 1 S2
1 0
+
S 2 S3
0 0
T
0
S1 S 2
1
S2 S 3

0 0
0 0
de modo que
S1 S 2
S2 S 3

0 1
0 2
S1 S 2
S2 S 3

+
0
1

0 0
1 2
1
4

1 0
S 1 S2
+
S 2 S3
0 0
S1 S2
0 1
S2 S3

0 0
0 0
ou melhor:
1 41 S22
S1 + 2S2 14 S2 S3

S1 + 2S2 14 S2 S3
1 2
S + 4S3 + 2S2
4 3

0 0
0 0

Portanto a equao algbrica matricial de Ricatti com custo opercional dado, ser
4 S22
4S1 + 8S2 S2 S3
4S1 + 8S2 S2 S3 S32 16S3 8S2

0 0
0 0

3.1. ENUNCIADOS CAP 4 OPTIMAL CONTROL AND OPT. OBS.

25

(b) Da equao de Ricatti dada no tem a., resulta no sistema quadrtico

a seguir:
8
S22 = 4
<
4S1 + 8S2 S2 S3 = 0
: 2
S3 16S3 8S2 = 0
cujas possveis solues sero:
p
p
S1 = 2 3; S2 = 2; S3 = 8 4 3
ou
p
p
S1 =
2 3; S2 = 2; S3 = 4 3 + 8
ou
p
p
S1 =
2 5; S2 = 2; S3 = 8 4 5
ou
p
p
S1 = 2 5; S2 = 2; S3 = 4 5 + 8:

ou seja:
p
2 3
2p
2 8 4 3
ou p
2 3 p 2
2 4 3+8
ou p
2p
2 5
2
8 4 5
ou p
2 5
2p
:
2 8+4 5

S =

S =

S =

S =

Como S dever semidenida positiva, segue-se que

p
2p
2 5
S=
2 8+4 5
que numericamente ser:
S=

4: 472 1
2:0
2:0
16:944

(c) O controle timo denotado por u dado por:

u = R 1 B T Sx:

26CAPTULO 3. EXERCCIOS OPTIMAL CONTROL AND OPT. OBS.

Ento o controle timo dessa questo ser

1
=
4

p
2 5
2p
2 8+4 5

0 1
p
5+2 x

1
2

que numericamente ser:

0:5 4:2361 x:

u =

08) 4.5 Considere o seguinte sistema

2

4
6 3
x=6
4 1
0

2
7
0
4

0
0
3
7

3
2
9
0
7
6
8 7
6
x+6
4 0
0 5
1
1

3
2
0 7
7u
0 5
9

com custo operacional

0

2
Z 1
B T6 3
Bx 6
J=
@ 4 0
0
0

3
5
0
0

0
0
9
2

3
0
0 7
7 x + uT
2 5
1

4 2
2 6

C
uC
A dt

(a) Escreva a equao algbrica de Ricatti;

(b) Solucione a equao algbrica de Ricatti, utilizando o MATLAB;
(c) Ache o controle timo.

08) Soluo 4.5

a. Sabemos que a frmula da equao de Ricatti dada por:
SA + AT + Q

SBR 1 B T S = 0

3.1. ENUNCIADOS CAP 4 OPTIMAL CONTROL AND OPT. OBS.

27

que substituindo as matrizes dadas, temos:

2

S1
6 S2
6
4 S3
S4

S1
6 S2
6
4 S3
S4

S2
S5
S6
S7

S2
S5
S6
S7

32
S3 S4
4
6 3
S6 S7 7
76
S8 S9 5 4 1
S9 S10
0 2

32
S3 S4
6
S 6 S7 7
76
S 8 S9 5 4
S9 S10

2
7
0
4
2
6 3
+6
4 0
0
3
0
2
6 0 7
7
0
0 5
1
9

3
5
0
0

0
0
3
7
0
0
9
2

4 2
2 6
k
0

3 2
9
6
8 7
7+6
5
4
0
1
3
0
0 7
7
2 5
1
2
0
1
6 6
6
4 0
1

4
3
1
0

2
7
0
4

3T
9
8 7
7
0 5
1

0
0
3
7

3T 2
2
S1
7
6
0 7 6 S2
0 5 4 S3
9
S4

S2
S5
S6
S7

resultando sucessivamente:
2

4S1 + 3S2 S3 7S2

6 4S2 + 3S5 S6 7S5
6
4 4S3 + 3S6 S8 7S6
4S4 + 3S7 2 S9 7S7
4
3
6 2 7
+6
4 0
0
9
8
2
6S2 S4 9S4
6 6S5 S7 9S7
6
4 6S6 S9 9S9
6S7 S10 9S10

2S1 + 4S4 3S3

2S2 + 4S7 3S6
2S3 + 4S9 3S8
2S4 + 4S3
10 3S
29
1 0
2
7
6
0
4 7 6 3
+
3
7 5 4 0
0 31
0
2S1
1
3
2S2 7
10
10
7
1
1
2S3 5
10
5
2S
4
2
S1 S 2 S3 S4
6 S2 S 5 S6 S7
6
4 S3 S 6 S8 S9
S4 S7 S9 S10
k
0

7S4 9S1
7S7 9S2
7S9 9S3
7S10 9S4
3 0
0
5 0
0
0 9
2
0
2 1
0
2
3
7
7
5

3
8S2 + S4
8S5 + S7 7
7+
8S6 + S9 5
38S7 + S10
7
7+
5

6 0
0 0

1
9

3
S3 S 4
S6 S 7 7
7
S8 S 9 5
S9 S10

28CAPTULO 3. EXERCCIOS OPTIMAL CONTROL AND OPT. OBS.

de modo que
2

4S1 + 3S2
6 4S2 + 3S5
6
4 4S3 + 3S6
4S4 + 3S7

6S2
6 6S5
6
4 6S6
6S7

S4
S7
S9
S10

S3 7S2 2S1 + 4S4 3S3

S6 7S5 2S2 + 4S7 3S6
S8 7S6 2S3 + 4S9 3S8
S9 7S7 22S4 + 4S10 3S9
6 6
1 0
6 1 12 0
4
6
4 0 0 12
9
9
8
2
2
3
9S4 2S1
9
1
0
9S7 2S2 7
5
5
7
2
3
0
9S9 2S3 5
5
5
9S10 2S4
k
0;

3
8S2 + S4
8S5 + S7 7
7+
8S6 + S9 5
8S7 + S10

7S4 9S1
7S7 9S2
7S9 9S3
37S10 9S4
7
7+
5
6
5
19
10

S1
6 S2
6
4 S3
S4

3
S3 S 4
S6 S 7 7
7
S8 S 9 5
S9 S10

S2
S5
S6
S7

e
2

6 4S1 + 3S2 S3 + 6 7S2 2S1 + 4S4 + 6

6
6
6 4S2 + 3S5 S6 + 1 7S5 2S2 + 4S7 + 12
6
6
6
6 4S3 + 3S6 S8
7S6 2S3 + 4S9
6
6
4
4S4 + 3S7 S9 + 9 7S7 2S4 + 4S10 8
2
6S2 S4 9S4
6 6S5 S7 9S7
6
4 6S6 S9 9S9
6S7 S10 9S10
2
6
6
4

9S2
5

6S4
5

2S1
5

3S2
5

S1
5

19S4
10

6S7
5

2S2
5

9S5
5

3S5
5

S2
5

19S7
10

3S3
3S6
3S8
3

2S1
2S2 7
7
2S3 5
2S4

9S6
5

7S7
7S9 + 12

3S9

6S9
5

2S3
5

7S4

9S1 8S2
+S4
9S2 8S5
+S7 + 4
9S3 8S6
+S9 9
9S4 8S7
+S10 + 2

3S6
5

7S10

S3
5
19S9
10

6S10
5

9S7
5

S4
5
2S4
+ 3S5 7
5
19S10
10

k
0

Portanto esta a equao matricial algbrica na forma extensa.

3
7
7
5

7
7
7
7
7
7+
7
7
7
7
5

3.1. ENUNCIADOS CAP 4 OPTIMAL CONTROL AND OPT. OBS.

29

b. Utilizando o MATLAB:
2 0 9 ; 3 7 0
8 ; 1 0 3 0 ; 0 4
7 1 ;
A= 4
B= 0 2 ; 6 0 ; 0 0 ; 1 0 ;
2 ; 0 0
2 1 ;
Q= 2 3 0 0 ; 3 5 0 0 ; 0 0 9
R= 4 2 ; 2 6 ;
[K; S] = lqr(A; B; Q; R)
4:4663
4:0314 8:6589
4:7444
> > K=
7:2795
2:6035
20:2255 8:0374
3
2
17:3721
3:7790
52:0176 19:3680
6 3:7790
2:5993
8:6894
4:6775 7
7
> > S=6
4 52:0176
8:6894 205:5806
57:9519 5
19:3680
4:6775
57:9519 25:1622

>
>
>
>
>

>
>
>
>
>

c. O controle timo u ser

u =

4:4663
7:2795

4:0314
2:6035

8:6589
20:2255

4:7444
8:0374

09) 4.7 Projetar um controle timo para o sistema denido por

x=

0 1
0 0

x+

0
1

u;

de tal modo que o custo operacional

1
J=
2

xT

1 0
0

x + u2 dt:

seja minimizado.

09) Soluo 4.7 A matriz S ser do tipo 2

S1 S2
S2 S3

0 1
0 0
S1 S2
S2 S3

2; logo
+

0 1
0 0

0
1

( 12 )
k
0

1
0
S 1 S2
+ 2
0 2
S 2 S3
T
0
S1 S2
1
S2 S3

x:

30CAPTULO 3. EXERCCIOS OPTIMAL CONTROL AND OPT. OBS.

que sucessivamente teremos:
S1 S 2
S2 S 3

0 1
0 0
S1 S2
S2 S3

0 0
1 0

+
0
1

1
S 1 S2
0
+ 2
S 2 S3
0 2
S1 S 2
0 1
S2 S 3

k
0
1
2

S1

S1
+ 2S2

1
2

2S22
2S2 S3

2S2 S3
2S32

=0

Portanto a equao de Ricatti na forma matricial ser

1
2

S1
resultando no sistema

2S22
2S2 S3
8
<
:

S1 2S2 S3
2S32 + 12 + 2S2

=0

S22 = 41
S1 2S2 S3 = 0
:
2
4S3 + + 4S2 = 0

Vamos agora resolver o sistema anterior de modo a obter uma matriz

S 1 S2
S=
que seja simtrica e semidenida positiva. Da primeira
S 2 S3
equao deduz-se que
1
:
S2 =
2
Temos ento dois casos.
Primeiro caso: S2 = 21 : Neste caso tem-se:
S1
4S32 +

S3 = 0;
2 = 0:

Assim
S1 = S3 e S1 = S3 =
Logo
S=

"

+2
2
1
2

1
p2
+2
2

+2
:
2
#

Ento os determinantes das submetrizes principais:

p
p
+2
1
+2
2
p2
0e
0:
+2
1
2
2
2

3.1. ENUNCIADOS CAP 4 OPTIMAL CONTROL AND OPT. OBS.

31

Logo,
2
e

+2
2

+2 1 1
0
2
2 2
p
2
+2
1
4
4
esta ltima igualdade resulta na equao modular:
j + 2j

1 ou

+2

cuja soluo
+2

e com isso:
2e(

1 ou

3)

Portanto se S2 = 21 ; ento
1:
:
Analisando o segundo caso, ou seja, se S2 = 12 ento
p
2
:
S1 = S3 =
2
Logo
" p
#
2

S=

1
2

1
p 2

Ento de modo anlogo pegamos as submatrizes principais e foramos

seus determinantes no-negativos obtendo:
2e(
De modo que

3 ou

1)

1
::
2

3 caso S2 =

10) 4.8 Para o seguinte problema LQR, escrever a equao de Ricatti e para
realimentao correspondente. Sob que condies (em ) o controle
timo existe?
x =
J =

1
2

1
0
Z

3
2
1

x+

xT x + uT Ru dt

32CAPTULO 3. EXERCCIOS OPTIMAL CONTROL AND OPT. OBS.

10) Soluo 4.8 A matriz S ser do tipo 2
S 1 S2
S 2 S3

1
0

3
2

2; logo
+

S1 S 2
S2 S 3

1
0

3
2
( 12 )

S1 S 2
+
S2 S 3
T
2
S 1 S2
S 2 S3

1
2

0
1
2

k
0
que sucessivamente teremos:
S1 S2
S2 S3
S1
S2

1
1
3
1 0
S1 S 2
0
+
+ 2 1
0 2
3 2
S2 S 3
0 2
S 1 S2
S2
2
2
( 21 ) 1
S 2 S3
S3
k
0

1
0
2S1
3S2 3S1
+ 2 1
0 2
3S2 3S1 4S3 6S2
2S1 + S2
2S1 + S2 2S2 + S3
2
2S2 + S3
k
0

3S2 3S1
2S1 + 21
3S2 3S1 4S3 6S2 + 21
2S1 + S2
4S1 + 2 S2 4S2 + 2 S3
2S2 + S3
k
0
Portanto a equao de Ricatti na forma matricial ser:
2
3S2 3S1 8S1 S2 4 S22
1
2
2 2
+
2S
+
8
S
S
8S
2
S
1
2
1
2
1
2
6
2 2 S2 S 3 4 S 1 S 3
6
4
2 2 S32 8 S2 S3 8S22
3S2 3S1 8S1 S2 4 S22 2 2 S2 S3 4 S1 S3
6S2 + 4S3 + 21
k
0 0
:
0 0
Resultando em
8
2 2 S22 8 S1 S2 8S12 + 2S1 = 12
<
3S2 3S1 8S1 S2 4 S22 2 2 S2 S3 4 S1 S3 = 0
:
2 2 S32 8 S2 S3 8S22 6S2 + 4S3 = 12

3
7
7
5

3.1. ENUNCIADOS CAP 4 OPTIMAL CONTROL AND OPT. OBS.

33

11) 4.10 Considere o seguinte sistema linear invariante no tempo

onde os ruidos

x =

2
1

y =

1 3 x+

4
3

x+

1
3

u+

satisfazem as equaes

E[
E[ (t) (
E[
E[ (t) (

(t)]
)T ]
(t)]
)T ]

= 0
=
(t
= 0
=
(t

);

); m

n
m

com
3 2
2 7
= 17:
=

(a) Escreva a equao algbrica de Ricatti correspondente;

(b) Resolva a equao algbrica de Ricatti;
(c) Escreva as equaes para o ltro de Kalmann.
11) Soluo 4.10 A matriz U ser do tipo 2
ser dada por:

2; logo a frmula da equao de Ricatti

U AT + AU +
U1 U2
U2 U3
U1
U2

2
1
U2
U3

4
3

U CT

2
1

+
1 3

4
3
17

CU = 0

U1 U2
3 2
+
U2 U3
2 7
U1 U2
1 3
U2 U3

k
0
que sucessivamente teremos:
U1 U2
U2 U3
3 2
2 7

2
1

4
3

U1 U2
U2 U3

+
1
3
k
0

2
4
1
17

1
3

U1 U2
+
U2 U3
U1 U2
1 3
U2 U3

34CAPTULO 3. EXERCCIOS OPTIMAL CONTROL AND OPT. OBS.

"

4U1 + 2U2 + 3
U3 U2 4U1 + 2
U3 U2 4U1 + 2
7 6U3 8U2
3U22
17

9U 2
U12
1 U2
+ 6U17
+ 172
17
3U22
1 U2
1 U3
2 U3
+ U17
+ 3U17
+ 9U17
17

U1 U2
17

U22
17

3U1 U3
2 U3
+ 9U17
17
2
9U
6U2 U3
+ 173
17

k
0
de modo que
2
6
6
6
4

U12

6U1 U2
17

17

U3

U2

+ 4U1

3U22
17

4U1

9U22
17

U1 U2
17

+ 2U2 + 3

3U1 U3
17

9U2 U3
17

+2

3U22
U3 U2 4U1
17
9U2 U3
3U1 U3
+
17
17
U22
6U2 U3
8U2
17
17

6U3 + 7

k
0:

Portanto a equao de Ricatti na forma matricial ser:

"
68U +17U
68U 34U +U 2 +9U 2 +6U U 51
1

17
68U1 +17U2 17U3 +3U22 +U1 U2 +3U1 U3 +9U2 U3 34
17

k
0:

U1 U2
17

2
9U32
17

3
7
7
7
5

17U3 +3U22 +U1 U2 +3U1 U3 +9U2 U3 34

17
136U2 +102U3 +U22 +9U32 +6U2 U3 119
17
2