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portafolio que surja del deterioro real o percibida de la calidad crediticia que es
corto de incumplimiento. El riesgo de crdito es propio de la actividad
de prestar fondos a las operaciones vinculadas estrechamente a variables de
riesgo de mercado. El objetivo de la gestin del riesgo de crdito es minimizar
el riesgo y maximizar el riesgo del banco
tasa de rendimiento de ajuste al asumir y mantener riesgo de crdito dentro de
los parmetros aceptables.
El riesgo de crdito consiste en principalmente dos componentes, a saber
Cantidad de riesgo, que es nada ms que la excepcional saldo del prstamo
como en la fecha de incumplimiento y la calidad de riesgo, a saber, la
gravedad de la prdida definida por tanto Probabilidad de Incumplimiento
como reducido en las recuperaciones que podran ser hecho en el caso de
incumplimiento. Por lo tanto el riesgo de crdito est un combinado resultado
del riesgo de impago y el riesgo de exposicin. El elementos de riesgo de
crdito es el riesgo de cartera que comprende :Riesgo de concentracin, as
como intrnseca del riesgo y Riesgo de transaccin comprende la migracin /
abajo gradacin riesgo, as como de Riesgo de Incumplimiento. En el nivel de
transaccin, calificaciones crediticias son medidas tiles para evaluar el riesgo
de crdito que es prevalente en toda la organizacin en la que funciones de
tesorera y de crdito son manejados. Portafolio anlisis ayuda a identificar la
concentracin de riesgo de crdito, estadsticas default / migracin, los datos
de recuperacin, etc
En general, por defecto no es un proceso abrupto a suceder experiencia de
repente y pasado dicta que, ms a menudo que no, solvencia y calidad de los
activos del prestatario disminuye gradualmente, que se conoce de otra manera
como la migracin.
Por defecto es un evento extremo de migracin de crdito.
Exposiciones fuera de balance como de divisas cantracks plazo, opciones de
swaps etc se clasifican en a tres categoras generales tales como Riesgo
completa, Riesgo Medio y Bajo riesgo y luego traducido a los activos de riesgo
Neighteda travs de un factor de conversin y se suman.
La gestin del riesgo de crdito incluye:
a) la medicin a travs de la calificacin crediticia / scoring, b) la cuantificacin
a travs de la estimacin de las prdidas de crdito esperadas, c) Los precios
de un base cientfica y d) Controlar a travs de efectivo Mecanismo de examen
de prstamos y gestin de la cartera.
A) Herramientas de Gestin de Riesgo de Crdito.
Reprice riesgo:
Cuando los activos son vendidos antes de los vencimientos.
El riesgo de reinversin:
La incertidumbre con respecto a la tasa de inters a la que los flujos de
efectivo futuros podran reinvertirse.
Net riesgo de posicin de inters:
Cuando los bancos tienen ms activos rentables que pagar pasivos, surge el
riesgo neta posicin inters en las tasas de inters del mercado caso ajustar a
la baja.
Existen diferentes tcnicas tales como a) la tradicional Madurez de anlisis de
carencias para medir la tasa de inters sensibilidad, anlisis de las deficiencias
b) Duracin de medir el inters sensibilidad a los tipos del capital, c) la
simulacin y d) Valor en Riesgo para la medicin del riesgo de inters. el
enfoque hacia clculo del riesgo y la tasa de inters de cobertura vara con la
segmentacin del balance del banco. Bancos ampliamente bifurcar el activo en
la cartera de negociacin y Libro de Banca. Mientras que la cartera de
negociacin se compone de activos destinados principalmente a la generacin
de beneficios en las diferencias a corto plazo en precios / rendimiento, la
cartera de inversin se compone de activos y pasivos contratados bsicamente
a causa de la relacin o de ingreso estable y obligaciones legales y
generalmente se mantienen hasta su vencimiento / Pago por contraparte.
As, mientras que el riesgo de precio es la principal preocupacin de los bancos
en la cartera de negociacin, las ganancias o los cambios en la economa valor
son el foco principal en la cartera de inversin.
Valor en Riesgo (VaR) es un mtodo para evaluar el mercado riesgo mediante
tcnicas estadsticas estndar. Se trata de una estadstica medida de la
exposicin al riesgo y las medidas de la peor espera prdida durante un
intervalo de tiempo dado, en condiciones normales de mercado a un nivel de
confianza dado de, digamos, 95% o 99%. Por lo tanto VaR es simplemente una
distribucin del resultado probable del futuro prdidas que pueden ocurrir en
una cartera. El resultado real ser no se conocer hasta que el evento tiene
lugar. Hasta entonces se trata de un azar variable cuyo resultado ha sido
estimado.
En lo que se refiere a la cartera de negociacin, el banco debe ser capaces de
adoptar un mtodo estandarizado o modelos internos para proporcionar carga
de capital explcitas para el riesgo de mercado.
c) Riesgo de divisas
Riesgo cambiario es el riesgo de que un banco puede sufrir prdidas como
resultado del movimiento del tipo de cambio adverso durante un perodo en el
que tiene una posicin abierta, ya sea al contado o a plazo, o ambos en la
misma moneda extranjera. Incluso en caso de que mancha ni posiciones de
avanzada en cada divisa se equilibran el patrn de madurez de las operaciones
a plazo puede producir desajustes. tambin hay un riesgo de liquidacin que
surja de sistema operativo por defecto la contraparte y de retraso en la
liquidacin de una moneda en un centro y la liquidacin de otra moneda en
otro momento .banks zona tambin estn expuestos al riesgo de tipo de
inters que surge de la madurez desajuste de la posicin en moneda extranjera
el valor en riesgo (VAR) indica el riesgo de que los bancos estn expuestos
debido a valorarse diariamente a los tipos de mercado a plazo prevalentes
anunciadas por FEDAI para los vencimientos restantes
riesgo de cambio es la posibilidad de que el intercambio de las variaciones del
tipo alterar la cantidad esperada de capital y la devolucin de los prstamos o
inversiones. A veces, los bancos pueden tratar de hacer frente a este riesgo
especfico en las operaciones activas al cambiar el riesgo asociado a las
fluctuaciones del tipo de cambio a los prestatarios. sin embargo, el riesgo no
consigue extinguido, pero slo se convierte en el riesgo de crdito.
mediante el establecimiento de lmites-abierta apropiadas posicin y lagunas
stop-loss lmites, la luz del da, as como los lmites de noche para cada
moneda, lmites de brecha individuales y lmites de brecha agregados, clara y
bien definida divisin de responsabilidades entre front, middle y back office el
riesgo elemento de riesgo de cambio se puede gestionar / monitoreado
d) el riesgo pas
Este es el riesgo que se presenta debido a cruzar las transacciones fronterizas
que estn creciendo de forma espectacular en los ltimos aos debido a la
liberalizacin econmica y la globalizacin. es la posibilidad de que un pas no
ser capaz de dar servicio o pagar las deudas a los prestamistas extranjeros en
el tiempo. forma parte de la transferencia de riesgos que surgen a causa de la
posibilidad de prdidas debido a las restricciones a las remesas externas;
riesgo soberano asociado a los prstamos a gobierno de nacin soberana o
tomando las garantas del gobierno; riesgo poltico cuando el entorno poltico o
proceso legislativo del pas lleva a gobierno hacerse cargo de los activos de la
entidad financiera (como la nacionalizacin, etc) y la prevencin de la descarga
de los pasivos de una manera que se haba acordado anteriormente; riesgo
transfronterizo que surja a causa del prestatario residente de un pas distinto
del pas en el que se reserv el activo transfronterizo: el riesgo de cambio, la
para medir el riesgo pas y no debe depender nicamente sobre las agencias
de calificacin o con otras fuentes externas como su nica herramienta para
monitorear el riesgo pas. Los bancos se espera que divulgar las polticas de
"Gestin de Riesgo Pas" en su Informe Anual a travs de notas.
V RIESGO OPERACIONAL
Bancos siempre viven con los riesgos que surjan de humano error, el fraude
financiero y los desastres naturales. Los acontecimientos recientes tales como
WTC tragedia, Barings debacle etc ha destacado las prdidas potenciales por
concepto de riesgo operacional.
El crecimiento exponencial en el uso de la tecnologa y el aumento de
interrelaciones financieras globales son los dos cambios principales que
contribuyeron a esos riesgos. El riesgo operativo, aunque definido como
cualquier riesgo que no est categorizado como de mercado o de crdito
riesgo, es el riesgo de prdida debido a la inadecuacin oa fallos internos
procesos, personas y sistemas o de eventos externos.
Para mitigar esto, el control interno y la auditora interna sistemas se utilizan
como los medios primarios.
Educacin sobre los riesgos para familiarizar a los operaciones complejas en
todos los niveles de personal tambin puede reducir el riesgo operativo.
Seguros cubierta es uno de los mitigadores importantes del riesgo operacional.
Eventos de riesgo operacional se asocian con eslabones dbiles en
procedimientos de control interno. La clave para la gestin de riesgo operativo
reside en la capacidad del banco para evaluar su proceso de de vulnerabilidad
y establecer controles, as como las salvaguardias mientras que proporciona
para imprevistos peores escenarios.
Riesgo operacional involucra ruptura de los controles internos y gobierno
corporativo que lleva a error, el fraude, el rendimiento fracaso, compromiso
sobre el inters del banco lo que resulta en una prdida financiera. Poner en
prctica corporativa adecuada prcticas de gobierno por s serviran como un
efectivo herramienta de gestin de riesgos. Banco debe esforzarse por
promover una comprensin compartida de riesgo operativo dentro de la
organizacin, sobre todo porque el riesgo operacional es a menudo interwined
con mercado o riesgo de crdito y es difcil de aislar.
Durante un perodo de tiempo, gestin de crditos y de mercado riesgos ha
evolucionado de una manera ms sofisticada que riesgo operacional, ya que el
primero se puede medir con mayor facilidad, monitoreado y analizado. Y sin
embargo, las causas profundas de toda la estafas y prdidas financieras son el
resultado del riesgo operacional causado por averas en el mecanismo de
rendimiento inters. Recepcin de capital era slo una entrada de la libreta con
la nica ventaja de los ingresos por intereses de los valores.
SOLVENCIA
Con posterioridad a la nacionalizacin de los bancos, la capitalizacin en los
bancos no se le dio la debida importancia ya que se consider necesario por la
razn de que la propiedad de los bancos recaa en el gobierno, creando la
confianza necesaria en la mente del pblico. Fuerzas combinadas de la
globalizacin y la liberalizacin obligaron al pblico
Los bancos del sector, hasta ahora protegidos de los vaivenes de mercado
fuerzas, para llegar a un acuerdo con las realidades del mercado donde cierta
adecuacin de capital mnimo tiene que ser mantenido en la cara de las
normas rgidas en materia de ingresos reconocimiento, clasificacin de activos
y aprovisionamiento. es claro que mltiples enfoque dual estara obligado a
afrontar los retos de mantener el capital en una adecuada niveles en la cara de
los riesgos de montaje en el sector bancario.
En los bancos la creacin de activos es un evento sucediendo posterior a la
formacin de capital y la movilizacin de depsitos. Por lo tanto, la preposicin
debe ser para un determinado capital la cantidad de activos se pueden crear?
Por lo tanto, en una situacin ideal y tomando un punto de vista radical,
estipulacin de Creacin de Activos
Mltiple (ACM), en lugar del coeficiente de solvencia, lo hara ser ms
adecuado y racional. Es decir, en lugar de Capital Mnimo ndice de adecuacin
de un 8 por ciento (lo que implica la celebracin de Rs 8 por medio del capital
por cada 100 rupias de riesgo activos ponderados), estipulacin de Creacin de
Activos mxima Mltiple de 12.5 veces (lo que implica para el mximo de
Activos Creacin mltiple de 12.5 horaria de la capital dada de Rs
8) sera ms significativa. Sin embargo, como los activos tienen sido ya creado
cuando se introdujeron las normas, coeficiente de solvencia se adopta en lugar
de la creacin de activos mltiple. Por lo menos con respecto a los nuevos
bancos (a partir de cero), Creacin de Activos mltiple (ACM) puede ser
examinado / pensamiento por aplicacin estricta.
Las principales diferencias entre el acuerdo existente y el nuevo se resumen a
continuacin: Existente Nuevo Acuerdo de Accord
1. Centrarse en un solo riesgo 1. Ms nfasis en los bancos '
medir propia metodologia interna
2) Fundacin Clasificacin Interna Enfoque Basado en: Bajo esto, banco califica
el prestatario y los resultados se traducen en las estimaciones de la cantidad
de prdida potencial de futuro que constituye la base de la exigencia de capital
mnimo.
3) Advanced Clasificacin Interna Enfoque Basado en: En Mtodo IRB
avanzado, la serie de ponderaciones de riesgo ser bien diversa.
Mercado Men de riesgo:
1) Mtodo Estndar
2) Mtodo de modelos internos
Operativo Men de riesgo:
1) Mtodo del indicador bsico (Alpha)
Por lo tanto, un indicador para el riesgo operacional se identifica tales como los
ingresos, Riesgo de Activos Ponderado etc
2) Mtodo Estndar (Beta)
Este enfoque especifica diferentes indicadores para diferentes lneas / unidades
de negocio y la suma de diferentes lneas de negocio, como finanzas
corporativas, Banca Comercial Gestin de Activos, etc.to hacerse.
3) Mtodo de Medicin Interna (Gamma) Basado en la ltima estimacin de
datos internos de prdidas, para cada combinacin de lnea de negocio, se
requiere de banco para calcular un valor de prdida esperada para determinar
la capital que se requiere para ser asignado / asignado.
IX RIESGO AGREGACIN Y CAPITAL DE ASIGNACIN
Adecuacin de Capital en relacin con el riesgo econmico es una condicin
necesaria condicin para la solidez a largo plazo de los bancos. Exposicin
agregada de riesgo se estima a travs de Riesgos Ajustado Retorno sobre el
Capital (RAR) y Ganancias en Riesgo mtodo (EAR). Primero es utilizado por el
banco con las organizaciones internacionales presencia y el proceso RAROC
estimaciones de los prdidas de costos de capital econmico y se espera que
pueden prevalecer en el peor de los casos y luego equipara la colchn de
capital que se facilitar para la prdida potencial. RAR es el primer paso hacia
el examen de la institucin de toda balance en una marca a base de mercado,
si slo para entender el riesgo y rendimiento de comercio que haya estado
hecho. Como los bancos llevan en el negocio en una red de rea amplia base,
es crtico que son capaces de continuamente monitorear las exposiciones a
travs de toda la organizacin y agregar los riesgos por lo que se toma una
visin integrada. El capital econmico es la cantidad de la capital (adems de