TEMA 4

Modelos discretos elementales.

Ecuaciones en diferencias
Chelo Ferreira Gonzalez

Avicenna (980-1037)
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1.

Introduccion.
Modelos matematicos

2.

Metodos numericos. Resolucion

de sistemas lineales y ecuaciones no lineales

3.

Aproximacion
de funciones: interpolacion
y ajuste

4.

Modelos discretos elementales. Ecuaciones en diferencias

5.

Estadstica descriptiva. Analisis de datos

6.

Variable aleatoria. Distribuciones de probabilidad

7.

Distribuciones de probabilidad importantes

8.

Estimacion
de parametros por intervalos de confianza

9.

Contraste de hipotesis.

Introduccion
al analisis de la varianza

10.

Correlacion
y regresion.
El modelo de regresion
simple

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 Introduccion
a las ecuaciones en diferencias
Ecuacion
en diferencias de segundo orden
con coeficientes constantes
Sistemas de ecuaciones en diferencias
Clases estimadas para este tema: 4 clases

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1.I NTRODUCCI ON
A LAS ECUACIONES EN DIFERENCIAS
Objetivo: Plantear y resolver modelos deterministas elementales
discretos en el tiempo
de la poblacion
en un ano
es proProblema (Malthus) el tamano
en el ano
anterior
porcional al tamano
y(k) = Ay(k 1),

AR

realista: el crecimiento esta limiProblema (Verhulst) modelo mas

tado por alguna causa (espacio, alimento,...)
y(k) y(k 1) = Ay(k 1) (M y(k 1)) ,

A > 0, M R

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 en diferencias (ED) de orden n relaciona las fununa ecuacion

ciones reales y(k + n), y(k + n 1), . . . , y(k + 1), y(k),

n N

ED lineal de orden n con coeficientes constantes

any(k + n) + an1y(k + n 1) + + a1y(k + 1) + a0y(k) = h(k)
homogenea

si h(k) = 0 se denomina ecuacion

Propiedad Si y1(k), y2(k), . . . , yn(k) son soluciones de la ED lineal

lineal suya
homogenea
anterior, entonces cualquier combinacion
es solucion
de la ecuacion.

tambien
un conjunto de n soluciones linealmente independientes para una

ED lineal homogenea
se denomina sistema fundamental de soluciones.
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 de una ED lineal homogenea

Propiedad Cualquier solucion

puede
lineal del sistema fundamental de
expresarse como combinacion
soluciones
yh(k) = C1y1(k) + C2y2(k) + + Cnyn(k),
a partir de las n condiciodonde las n constantes se determinaran
dadas en la forma
nes iniciales del problema que vendran
y(0) = a1, y(1) = a2, , y(n 1) = an
cualquiera de la ecuacion

particular es una solucion

Una solucion
completa

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 de la ecuacion
homogenea

Propiedad Si yh(k) es la solucion

e yp(k)
particular de la ecuacion
completa, entonces la sues una solucion
de la ecuacion
completa.
ma de ambas soluciones es la solucion
= solucion
homogenea

particular
solucion
+ solucion
ED lineal de primer orden con coeficientes constantes
a1y(k + 1) + a0y(k) = h(k)

HOMOGENEA:
a1y(k + 1) + a0y(k) = 0 y(k + 1) = Ay(k)
(sustituciones sucesivas):
solucion

y(k) = Ak y(0)

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2.ED LINEAL DE SEGUNDO ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

ED lineal de segundo orden con coeficientes constantes
y(k + 2) + a1y(k + 1) + a0y(k) = h(k)

HOMOGENEA:

observar el coeficiente de mayor orden

y(k + 2) + a1y(k + 1) + a0y(k) = 0

caracterstica
buscamos las soluciones de la denominada ecuacion
s2 + a1s + a0 = 0,
para la que distinguiremos:
1. dos races reales y distintas s1 y s2. y1(k) = sk1 , y2(k) = sk2 forman
general de la homogenea

un sistema fundamental. La solucion

sera
yh(k) = C1sk1 + C2sk2
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2. raz real doble s1. y1(k) = sk1 , y2(k) = ksk1 forman un sistema
general de la homogenea

fundamental. La solucion
sera
yh(k) = C1sk1 + C2ksk1
3. dos races complejas conjugadas s1 = a + ib, s2 = a ib. La
general de la homogenea

solucion
la podremos escribir en la
forma
yh(k) = C1rk cos (k + C2) ,

r=

a2 + b 2 ,

 
b
= arctan
a

Ejercicio: Resolver las siguientes ecuaciones en diferencias:

y(k + 2) 2y(k + 1) 3y(k) = 0,
y(k + 1) 6y(k) + 9y(k 1) = 0,

y(0) = 1, y(1) = 2
y(0) = 2, y(1) = 2

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BUSQUEDA
DE SOLUCIONES PARTICULARES: aplicaremos el

metodo
de los coeficientes indeterminados. Consideraremos dos
aspectos:
h(k) (vemos las mas
senciEl primer aspecto segun
sea la funcion
llas)
de la caracterstica, ensayaSi es h(k) = dk y d no es solucion
remos soluciones particulares en la forma yp(k) = Adk determi directa en la ecuacion.

nando la constante A por substitucion

Ejemplo. Resolver la ED
y(k + 2) 2y(k + 1) 3y(k) = 2k

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 de la caracterstica, ensayaremos
Si es h(k) = sk y s es solucion
soluciones particulares en la forma yp(k) = Akdk determinando
directa en la ecuacion.
Ademas,

la constante A por sustitucion

iremos aumentando el grado de k en yp(k) por cada una de las
veces que esta repetida la raz.
Ejemplo. Resolver la ED
y(k + 1) 3y(k) + 2y(k 1) = 2k
Si es h(k) = k n hay que ensayar un polinomio de grado n en k
Ejemplo. Resolver la ED
y(k + 2) 2y(k + 1) 3y(k) = 4k
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El segundo aspecto que consideraremos es:

si h(k) es la suma de funciones conocidas ensayaremos como so particular la suma de las soluciones particulares para cada
lucion

funcion,
si fallan las soluciones anteriores propuestas, las multiplicamos por
k, k 2,... y probaremos si alguna de estas funciona.

para k ? caso de races reales:

Como
evoluciona la poblacion
- Si los valores absolutos de races < 1 se extingue. Estable
- Si raz de mayor valor absoluto =1 tiende a un proceso estacio de equilibrio). Neutralmente estable
nario (situacion
- Si hay una raz con valor absoluto > 1 crece indefinidamente.
Inestable
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3.S ISTEMAS DE ECUACIONES EN DIFERENCIAS

un sistema de tres ecuaciones en diferencias de primer orden

x(k + 1) = a11x(k) + a12y(k) + a13z(k)

Xk+1

y(k + 1) = a21x(k) + a22y(k) + a23z(k)

z(k + 1) = a x(k) + a y(k) + a z(k)

31
32
33

x(k)
a11 a12 a13

= AXk , Xk = y(k) , A = a21 a22 a23

z(k)
a31 a32 a33

si la matriz es diagonalizable, por lo que

el sistema tiene solucion
tendremos tres vectores propios independientes (tantos vectores
como el numero
de ecuaciones en diferencias del sistema)

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supongamos que 1, 2,..., n, son los n valores propios de vectores

propios v1, v2,..., vn, de un sistema de n ecuaciones en diferencias
viene dada por
de orden 1. Entonces, la solucion
Xk = C1k1 v1 + C2k2 v2 + + Cnknvn
Un caso de sistemas de ED son los denominados procesos de
Markov, y verifican
- Todos los elementos de la matriz son no negativos.
- La suma de los elementos de cada columna es exactamente 1.
- Uno de los valores propios es siempre 1.
valores propios tienen valor absoluto menor que 1.
- Los demas

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la estabilidad de las soluciones de un sistema de ED viene dado

Xk cuando k :
por la norma del vector solucion
se extingue y el sistema es estable.
- Si tiende a 0 la poblacion
de equi- Si tiende a un valor estacionario denominado poblacion
librio el sistema es neutralmente estable.
crece indefinidamente y el sistema
- Si tiende a la poblacion
es inestable.
los valores absolutos de los valores propios gobiernan la estabilidad
del sistema:
- Si los valores propios tienen valor absoluto < 1, el proceso es
estable.
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- Si todos los valores propios tienen valor absoluto 1 el proceso

es neutralmente estable. El estado estacionario (de equilibrio)
se determina con el vector propio asociado al valor propio 1.
- Si alguno de los valores propios tiene un valor absoluto > 1,
entonces el proceso es inestable.
Problema Los ratones tienen dos caminos: el A con un trozo de

queso y el B con queso y descarga electrica.

Aprenden cada da,
de modo que si un da van al A, al siguiente da el 90 % va al A y el
10 % al B; mientras que los que van al B un da, al da siguiente el
70 % va al A y el resto sigue por el B.
- Construir la matriz del proceso, es de Markov?
de tiempo indefinido?
- Que ocurrira en una situacion
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Si denominamos Ak los que van por el camino A en el da k y Bk los

que van por B, entonces tendremos:
Ak+1 = 0.9 Ak + 0.7 Bk

Bk+1 = 0.1 Ak + 0.3 Bk

!
=
k+1

0.9 0.7
0.1 0.3

A
B

!
k

claramente es un proceso de Markov.

Los valores propios son 1 y 0.2. El vector propio asociado al valor
propio 1 es (7, 1).
Sobre el total de ratones (7+1=8), tendremos que a lo largo del
tiempo el 87.5 % (7 de 8) ira por el camino A, y el 12.5 % (1 de 8)
ira por el camino B .

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