L’assurance maritime en cas du transport

pétrolier

Brahim Idelhakkar*, Faris Hamza**

UFR, Gestion Rationnelle de l’énergie,

Faculté de droit et économie de Tanger
b_idelhakkar@yahoo.fr*
fhamza2004@yahoo.fr**

RESUMÉ: Le terme risque a une signification variable dans la littérature économique et

mathématique. Selon l’acception économique générale, le risque désigne la variabilité de
résultats futurs, pouvant être aussi des gains. Et cette acception dépasse le cadre de
l’assurance, où le risque retenu est une perte potentielle, qui sera partiellement ou totalement
couverte par l’assurance. Selon les deux économistes Knight (F.), et Arrow (K.) on parle de
risque proprement dit, lorsque les conséquences d’une action ou d’un phénomène peuvent être
représentées par une distribution de probabilités. L’orientation d’Arrow rejoint la thèse de la
théorie du risque qui admet que les individus humains ont une aversion naturelle pour le
risque et que la demande de sécurité concerne autant, les biens que les personnes Pour Arrow,
certains individus peuvent avoir une préférence pour le risque, voire contribuer à sa
réalisation (risque moral en assurance). Et certaines populations sont davantage que d’autres,
portées à l’acceptation du risque et à la fraude.

ABSTRAC: The term risk may have a variable meaning in economic and mathematical
literature. According to the general economic sense, risk means variability of future results,
which can also be gains. And this sense beyond insurance, where accepted risk is a potential
loss, which will be partially or completely covered by the insurance According to the two
economists Knight (f.), and Arrow (k.) talking actual risk, when the consequences of an action
or a phenomenon can be represented by a probability distribution. The orientation of the
Arrow joined theory recognizes that human individuals have a natural aversion to risk, and
that demand security concerns as much goods that people risk theory For Arrow, some
individuals may have a preference for the risk, or even contribute to its realization (moral risk
insurance)And some people are more than others, given the assumption of risk and fraud.

MOTS-CLÉS: assurance maritime, pétrolier, transport maritime, alea moral

KEYWORDS: marine insurance, tanker, sea freight, standards, moral alea,.

2 revue de presse spectro sciences

Introduction

Souvent les entreprises se préoccupent de plus en plus de la vulnérabilité des

résultats fournis par le bilan comptable. S’agissant d’une augmentation des charges
ou une baisse des chiffres d’affaires qui sont à l’origine de résultats escomptés, les
entreprises sont biens souvent confrontées à un ensemble de risques et elles sont
appelées à savoir les gérer.
Pour rester compétitives, il faut: diminuer des coûts, gérer des cash-flows, lisser des
résultats d'exploitation face à la volatilité, identifier les paramètres de risque etc.

Dans les domaines énergétiques, l’entreprise prestataire de service comme le

transport de pétrole du lieu d’exploration au lieu de consommation est souvent
confrontée à la conclusion d’un contrat d’assurance maritime. Un tel contrat obéit à
une certaine norme délicate. Face aux risques de traversée maritime d’un produit
énergétique à haut risque comme le pétrole et ses dérivés, le contrat d’assurance est
d’une grande utilité et présente le plus souvent certaines difficultés qu’il faut les
nuancer.

1 Attitudes face au risque

Afin de caractériser le comportement des agents économiques faces aux situations

risquées, supposons une compagnie d’assurance réservée au transport maritime de
pétrole propose à ses clients qui sont les transporteurs un modèle de choix
S ( a, b, p ) dans lequel les armateurs pétroliers peuvent obtenir a avec la
probabilité p et b avec la probabilité 1  p .Le chargeur est supposé choisir entre
ce modèle et sa valeur moyenne (valeur actuarielle).

Conformément à K. Arrow (1971) on peut classer le comportement des individus

face au risque selon trois catégories.

1-Si U E ( S )   E U ( S )  l’agent est dit amateur de risque ou encore risquophile.

2-Si U E ( S )   E U ( S )  l’agent est dit neutre vis-à-vis du risque.
3-Si U E ( S )   E U ( S )  l’agent est dit averse au risque ou encore risquophobe.
U E (S )  est l’utilité de l’espérance du modèle choisi

E U (S )  est l’espérance de l’utilité du modèle choisi.

 L’assurance maritime en cas du transport pétrolier 3

2 Critères de mesure du risque

La question qui se pose à présent est comment peut-on mesurer l’aversion au

risque? Puisqu’il est évident qu’un individu rationnel évitera toujours à se trouver
dans une situation risquée.

Deux constatations peuvent être étudiées:

-D’une part, l’aversion au risque est plus importante lorsque l’agent qui est
l’exportateur du produit pétrolier a une fonction d’utilité espérée plus importante de
   
l’espérance de cette même utilité c’est le cas. 3- U E ( L)  E U ( L) .Il s’agit
plus précisément des armateurs ayant des navires sophistiqués et répondant
catégoriquement aux normes de sécurité et de la réglementation selon l’organisation
maritime internationale OMI.
Ces transporteurs sont prêts à payer toute prime puisqu’ils savent que le sinistre
probable viendra souvent si c’est pas toujours des situations étrangères à leur
obligation qui est de mettre dans le marché des navires neufs bien équipés ,armés et
répondant aux exigences et normes imposées par la réglementation maritime.
-D’autre part, la mesure du risque dans le cas du transport du produit pétrolier par
mer n’est pas uniforme le long de la traversée maritime. Certains passages maritimes
sont à haut risque, alors que d’autres sont au contraire à faible risque.
D’où l’importante de la notion de prime en fonction de plusieurs paramètres.

La notion de prime de risque est utile afin de caractériser la mesure de l’aversion au

risque.
Selon le modèle mathématique cité plus haut; on définie la prime d’assurance
comme la différence entre l’utilité espérée et l’espérance de l’utilité:
  
 (S )  U E(S )  E U (S ) . 
La couverture de risque, est la probabilité mathématique qu'un dommage se
produise, consiste à se protéger contre ce risque par des contrats d'assurance, des
contrats de garantie, ou des contrats financiers permettant d'apporter une
compensation.

une telle couverture obligera le preneur d’assurance à payer une prime d'assurance
pour pouvoir bénéficier de cette couverture d’assurance en cas de sinistre.

Cependant, il est impératif pour conclure un tel contrat d’assurance particulièrement

dans le transport de produits pétroliers par voie maritime est de pouvoir mesurer le
risque probable; donc l’analyser.

Cette analyse du risque recouvre trois dimensions : la première dimension est

économique RE. Une deuxième dimension du risque est juridique RJ, l’APR
(analyse préliminaire du risque) constitue la 3eme dimension.
4 revue de presse spectro sciences

Le risque économique en transport pétrolier maritime est ici le risque nautique

(abordage, échouage), feu, explosion, brèche au niveau de la coque, et le risque de
pollution: le stronger risk aversion;
Le risque juridique est: fondé sur la notion de responsabilité et sur les textes
législatifs en vigueur sur le plan international, conventions, OPA*……

Les deux conventions de Bruxelles de 1969 et de 1971 et la convention MARPOL*

Deux conventions de Bruxelles fixent le cadre juridique. A la responsabilité civile
du transporteur pétrolier correspond la convention du 29 novembre 1969; qui lui
impose d’indemniser les victimes de tout dommage par pollution.(108 millions
d’euro). La seconde convention signée le 18 décembre 1971 porte création d’un
fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (FIPOL)*.
La convention MARPOL* ‘‘oblige dans ses termes, à partir du 05 avril 2005, les
armateurs à envoyer à la casse, les pétroliers vétustes de plus de 25 ans qui sont
monocoques.
L’approche préliminaire de risque : élaborée au début des années 1960 aux Etats-
Unis; c’est l’identification des risques par la définition des moyens (prévention,
protection, procédures……).
Il s’agit la de tracer un tableau de bord avec tous les facteurs qui affectent la sécurité
générale d’un navire transportant les hydrocarbures. Ceci nous conduira
particulièrement vers l’application de la réglementation relative à la navigation
maritime.
Cette approche préliminaire de risque se base aussi sur les enseignements de
l’histoire .Les accidents maritimes qui ce sont produits hier peuvent être des outils et
des modèles paramétriques de bases pour ce le tableau de bord défini ci-dessus. Le
contrôle de risque doit permettre de nombreux objectifs : d’abord saisir les aspects
sécuritaires, identifier les risques ensuite prescrire les actions correctives immédiates
dans les meilleures conditions d’efficacité, délai et coût…
Nous présentons maintenant un modèle mathématique de gestion de risque relatif
aux assurances maritimes.

3. Application: Prime d’assurance maximale et aversion de risque

Cas d’un transport de produits pétroliers par mer

Considérons une compagnie pétrolière qui veut exporter une quantité de pétrole de
valeur globale R du Moyen Orient vers les Etats-Unis en passant par le cap de
bonne- Espérance.
Et supposons que lors de cette traversée maritime une partie de la marchandise -c’est
le pétrole et ses dérivés -peut être frappée par un sinistre de montant maximum S
( ( S  R ) et avec une probabilité (1  p ) .
Il est possible à la compagnie pétrolière de s’assurer contre le sinistre auquel elle est
exposée moyennant le paiement d’une prime d’assurance Pa .Bien évidemment,
 L’assurance maritime en cas du transport pétrolier 5

0  Pa  S .Si le dommage se produit, soit par exemple lors du voyage une

explosion s’est produite dans une des citernes de pétrole, la compagne d’assurance
verse à la compagnie maritime une indemnité I  S .

Deux cas de figures peuvent se produire:

La compagnie pétrolière s’assure et la valeur finale du produit pétrolier est égale à
R  Pa .
La compagnie pétrolière ne s’assure pas et la valeur finale du produit pétrolier peut
prendre deux valeurs:
R  S avec la probabilité p
R avec la probabilité 1  p.
Soit U la fonction d’utilité de la compagnie pétrolière. En effet la Direction
Commerciale a pour soucis d’acheminer la marchandise au lieu de consommation
quelque soit les circonstances; Cette fonction est supposée doublement continue et
dérivable.
La condition pour que la compagnie pétrolière accepte la couverture de l’assurance
est:

U ( R  Pa )  pU ( R  S )  (1  p )U ( R ) (1)

Supposons que Pa soit égale à l’espérance mathématique de paiement du sinistre,

soit Pa  pS
(1) peut s’écrire

U ( R  pS )  pU ( R  S )  (1  p )U ( R ) (2)

Si l’on ajoute et on retranche pR dans l’argument du terme de gauche de (2), on

obtient:

U  p( R  S )  (1  p) R  pU ( R  S )  (1  p)U ( R) (3)

En mathématiques on a
Soit f est une fonction dépendant de deux variables réels x ,et. y .
On dit quef est concave si et seulement si
Quelque soient les réles a et b avec a  b  1  b  1  a , on a:
Une telle fonction est concave si et seulement si

f (ax  by)  af ( x)  bf ( y ) , c’est-à-dire

f ax  (1  a) y   af ( x)  (1  a) f ( y ) .
6 revue de presse spectro sciences

Dans notre exemple : f  U ; a  p ; x  R  S , et y  R .

En d’autres termes, la condition (3) énonce que pour accepter de s’assurer, la

compagnie pétrolière doit posséder une fonction d’utilité concave.

Ce type de fonction d’utilité caractérise un agent économique averse au risque. Ce

résultat est donc parfaitement intuitif.
La prime maximale que l’individu est prêt à payer est telle que:

U ( R  Pmax )  pU ( R  S )  (1  p)U ( R) .
Cette équation peut encore s’écrire
U ( R  Pmax )  U ( R  pS  H ) (4)
où Pmax  pS  H .

Ce résultat est intéressant puisqu’il énonce qu’un agent économique averse au risque
est susceptible d’accepter une prime d’assurance supérieure à la prime purement
actuarielle. La pratique des facteurs de chargement dans les industries d’assurance
trouve ici son fondement théorique.
Le facteur maximal H dépend de la nature de la fonction d’utilité, c’est-à-dire du
degré d’aversion au risque de l’agent économique.
Plus cette aversion est grande, plus H est important.
Il ressort par ailleurs de l’expression (4) que la prime maximale est fonction de la
valeur totale de la marchandise, ici le pétrole, du coût du sinistre S et de la
probabilité de l’aléa.

Bibliographie

RODIERE R. et DU PONTAVICE E., Droit maritime, Dalloz 12ème Edition 1997

SI Yuzhuo, Droit Maritime, Edition Falu 2003
OCEAN SHIPPING CONSULTANTS The World shipbuilding industry: activity and prices
1994-2005 Surrey, p.112-114
LEONARD (P.), intervention aux Actes de la journée d’études, travaux regroupés dans
l’ouvrage intitulé Prévention technique et couverture financière des risques maritimes,
IFREMER, Paris, juillet 1993
LEROY (A.) Gestion de risque. Editions Hermes, Paris 2003.
BEENSTOCK (M) et VERGOTIS (A) An Econometric Model of the World Tanker Market
Journal of Transport Economics and Policy. Londres, septembre 1989 p. 263-280.
BERTRAND (A-R) Transport maritime et pollution accidentelle par le pétrole: faits et
chiffres (1951-1999). Technip Paris 2000.
 L’assurance maritime en cas du transport pétrolier 7

FERRARI (J. - B.) Economie du risque. Applications à la finance et à l’assurance. Editions

Bréal, Rosny (France), 2002 p. 77-99 et p. 171-216.

Sigles
OPA: Oil Pollution Act (Act Pollution pétroliere)
FIIPOL: Fond international d’indemnisation contre la pollution
MARPOL: Convention international contre la pollution marine