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Temario del Examen de Admisin del Curso de Extensin Universitaria de

OSINERGMIN
Especializacin en Economa de la Energa
I. Elementos bsicos de Microeconoma
1.Teora del Consumidor
a. Restriccin de Presupuesto.
b. Preferencias y Funcin de utilidad (Maximizacin de la utilidad y
minimizacin del gasto).
c. Eleccin de consumidor.
d. Demanda de Mercado (ecuacin de Slustky; efecto ingreso y sustitucin;
elasticidades).
e. Demanda Agregada.
f. Medidas de Bienestar (excedente del consumidor).
2.Teora de la Produccin
a. Oferta de la empresa.
b. Tecnologa, funcin de produccin, isocuantas e isocostos, enfoque corto
plazo (cp) y largo plazo (lp), rendimientos a escala.
c. Maximizacin de beneficios.
3.Teora de Costos
a. Curvas de costos de cp y lp.
b.Minimizacin de costos.
c. Definicin de Economas y deseconomas de escala.
d.Curva de oferta de la empresa.
4.Competencia Perfecta
a. La oferta de la industria en el cp y lp.
b.Equilibrio de la industria en el cp y lp.
c. Supuestos del modelo de competencia perfecta.
d.Equilibrio de competencia perfecta.
e. Anlisis de equilibrio parcial: impuestos y subsidios.
5.Monopolio
a. Poder de mercado
b.Decisin de produccin y precio de un monopolio
c. Bienestar y Monopolio
d.Discriminacin de precios: tipos
6.Fallas de Mercado
a. Externalidades
b.Bienes Pblicos
c. Fallas de Informacin: Riesgo moral, problema de seleccin adversa.
d.Medidas de correccin de externalidades.

II. Introduccin a la Econometra


1. Modelo clsico de regresin lineal mltiple(MCRLM).
a. Supuestos bsicos del anlisis de regresin lineal.
2. Mtodos de estimacin
a. Mnimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y Mxima Verosimilitud (MV).
b. Teorema de Gauss-Markov.
c. Propiedades de los estimadores MCO.
d. Medidas de Bondad de Ajuste.
e. Prediccin y Especificacin funcional.
3. Estimacin Paramtrica
a. Supuesto de normalidad.
b. Pruebas de hiptesis individuales y conjuntas de carcter lineal.
c. Pruebas de intervalos de confianza.
d. Pruebas de estabilidad estructural de los parmetros (Chow, Cusum, cusum2,
residuos recursivos).
e. Diferencias entre las pruebas de razn de verosimilitud, Wald y de los
multiplicadores de Lagrange.
4. MCRM y variables dicotmicas
a. Anlisis estacional y variables dicotmicas.
b. Quiebres estructurales y variables dicotmicas.
5. Violacin de los supuestos del MCRLM
a. Multicolinealidad: naturaleza, estimacin en presencia de sta, consecuencias
tericas y prcticas.
b. Heteroscedasticidad: naturaleza, estimacin en presencia de sta (diferencia
entre MCO y MCG), consecuencias tericas y prcticas, pruebas para evaluar
su presencia, medidas correctivas del problema.
c. Autocorrelacin: naturaleza del problema, consecuencias de usar MCO,
mtodos de deteccin(grfico, pruebas de Durbin Watson y Breusch Godfrey),
medidas de correccin (MCG).
6. Introduccin al anlisis de series de tiempo
a. Definiciones al anlisis de series de tiempo.
b. Ecuaciones de diferencia lineales de primer y segundo orden: condiciones de
estabilidad.
c. Definicin de procesos estocsticos.
d. Procesos estocsticos AR(1) y MA (1): identificacin y estimacin.
e. Procesos estocsticos ARMA(1,1): identificacin y estimacin.
f. Procesos estocsticos ARIMA(1,1): identificacin y estimacin.
7. Introduccin a Procesos Estocsticos No Estacionarios
a. Prueba de Races Unitarias.
b. Cointegracin y Correccin de Error.

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