INGENIERIA

ELECTRICA

Aplicaciones de la teora del control

a la economa

La teorla del control se ha desarrollado y aplicado

ampliamente en muchas reas de la Ingenlerla. En los
ltimos ailos se ha venido aplicando tambin, en campos
diferentes a los de la Ingenierla como por ejemplo en
Ecologla, Economla, diversas reas de 8iologla, Sicologla,
etc.; con excelentes resultados. Los xitos conseguidos
derivan entre otros del hecho de que dichos campos
encierran procesos claramente Identificables como de
control, y, evidentemente tambin, del gran avance logrado
en el desarrollo de la teorla del control.
En este articulo nos ocuparemos de las aplicaciones de la
teorla del control a la Economla, especlficamente a los
modelos macroeconmicos. El trabajo es bsicamente una
recopilacin de informacin relacionada con el tema, y
pretende despertar el inters por l en nuestro medio. Al
final se presenta una blbliografla extensa.

WOLF KERPEL S.
Ingeniero
Profesor del Departamento de Ingenlerla Elctrica
Universidad Nacional

TERMINOLOGIA
es importante
y a la vez resulta

Inicialmente
interesante
hacer una relacin entre la terminologa utilizada por los economistas
y la utilizada
por los ingenieros
de control, a travs de la tabla

1.
TABLA 1
ECONOMISTAS

INGENIEROS DE CONTROL
Variables de estado

Variables endgenas

Variables
Variables

de entrada:
de control

Variables exgenas:
Variables polticas
Variables exgenas no
controladas

Variable

Ecuaciones

Ecuaciones

Caractersticas
tricos [1].

estructurales

de disturbio

bsicas de los modelos

de estado

econme-

1} En general, un modelo macroeconomtrico

dinmico es un sistema de ecuaciones
simultneas, de diferencia,
normalmente
no lineales, variables con el tiempo y estocsticas.
Ese
sistema de ecuaciones,
llamado por los economistas ecuaciones
estructurales
puede escribirse como:

x,

= f(Xt, Xt-1

.u.

Zt)

Et

( 1)

donde:
Xt

lJt

Z,

Et

Pg. 27-37
Ingeniera e Investigacin
Volumen 4 NI! 1
Trimestre 1 - 1986

vector
de variables
endgenas
(de
estado) en el tiempo t.
vector de variables exgenas polticas
(de control) en t.
vector de variables exgenas no sujetas a control (disturbio)
en t.
vector aleatorio de residuos con media
cero y uniformemente
distribuidos
en
el tiempo (ruido blanco)
vector de funciones
tiempo de caracterizacin
del modelo.

Como puede apreciarse,

el sistema es simultneo con respecto
a
Xt
que aparece a
ambos lados de la Ec. (1 ), y por lo tanto debe
solucionarse
con el fin de obtener
Xt ,daIngenlerla e Investigacin

27

INGENIERIA ELECTRICA

dos Xt-1 Ut Zt y Et
ausente de la mayora
en ingeniera.

Este es un aspecto
de modelos utilizados

2) Las funciones
fi normalmente
lineales, pero montonas.

son

no-

A continuacin
se presentan 2 sencillos ejemplos
de modelos macroeconmicos
lineales.

Ejemplo

3) Los modelos son normalmente

muy grandes,
a pesar de que con base en las identidades de
contabilidad
que relacionan
las variables
endgenas,
se puede reducir
su tamao
eliminando
algunas de menor importancia
y
por tanto
el nmero
de ecuaciones.
Sin
embargo,
al escribir
el modelo
como
un
sistema de ecuaciones
de primer orden (forma normal)
para efectuar
los clculos
de
control necesarios,
es preciso introducir
una
gran cantidad de variables endgenas adicionales para eliminar
aquellas que involucran
retardos en el tiempo.
4) Los modelos estn sujetos a una gran incertidumbre no slo en los parmetros
desconocidos de las ecuaciones estructurales
(1). sino
tambin en la misma especificacin
de estas
ecuaciones.
En el primer caso, la incertidumbre es inherente a la estimacin estadstica de
un gran nmero de parmetros
utilizando un
nmero limitado de observaciones
de series
de tiempo. En el segundo caso, la incertidumbre se debe principalmente
a la insuficiencia
de la teora econmica
en la especificacin
de
patrones de respuesta en el tiempo y grados
de agregacin
adecuados
para diferentes
variables econmicas.
Dados estos dos tipos
rje incertidumbre
los "fabricantes"
de modeI,)S economtricos
han prestado mucho menos atencin
al problema
de los errores de
medicin
con el cual tratan especficamente
los ingenieros
de control.
Usos de los modelos

son herramienta
fundamental
en la elaboracin
de planes de desarrollo
econmico.

economtricos

Los modelos
economtricos
se utilizan
para
efectuar pronsticos
y deducir las consecuencias
econmicas
de la fijacin de trayectorias
alternativas de las variables polticas
Ut
Por lo tanto,

Modelo tipo Harrod para la economa

Variables

de un pas [2]

endgenas:

Y = ingreso

nacional o producto
nacional en
el perodo K
Ck = consumo en el perodo K
Ik
inversin en el perodo K
K = perodo de tiempo considerado.
K = 0, 1,
2, ...
variable poltica (de control):
Gk = gasto gubernamental
La ecuacin

Yk = Ck

bsica

Ik

sea m la propensin
entonces,

de contabilidad

es:

Gk

(2)

marginal

al consumo

(O m 1).

Ck = mYk

(3)

Sea r el factor

de crecimiento,

entonces:

Yk+1 - Yk = rlk
Despus
ecuacin

(4)

de un poco
estructural:

Yk+1 = [1

de lgebra

r(1 - m)]Yk

se llega

- rGk

a la
(5)

Que slo tiene una variable endgena (Yk). Tanto

la inversin como el consumo pueden obtenerse
como salidas del sistema utilizando las expresiones (3) y (4).
En la figura 1 se muestra
del sistema.

el diagrama

Ejemplo
Modelo

de bloques

tipo Samuelson
para la economa
pas [2]

Este modelo
ecuaciones:

est conformado

de un

por las siguientes

(6)

(Identidad

bsica

de contabilidad)

..__----t1

+ r (1- m )1-----1

IK
6: denota un perodo de retardo
(1-m): es la propensin marginal

al ahorro.

FIGURA 1. Modelo tipo Harrod para la economia de un pais.

28 Ingenieria e Investigacin

INGENIERIA ELECTRICA

FIGURA 2. Modelo tipo Samuelson

para la economa de un pas.

(8)

Mientras que en el modelo anterior. el consumo

en un perodo es directamente
proporcional
al
ingreso
en ese mismo perodo a travs de la
propensin
marginal al consumo. en este modelo
es directamente
proporcional
al ingreso
del
perodo anterior tambin a travs de la propensin marginal al consumo.
Manipulando
las ecuaciones
a las siguientes:

(6). (7) Y (8) se llega

Ck+1 = mCk + ml, + mGk

Ik+1 = (m - 1)Ck + urnl, + umGk
En la figura 2 se muestra
del sistema.
Solucin

de

aplicaciones
prcticamente
se ha desechado este
mtodo y se utilizan otros procedimientos
basados en el mtodo
de Newton
Raphson.
Sin
embargo. es importante
recordar que la convergencia del mtodo de Newton est altamente
condicionada
al punto inicial de iteraccin
y que
Igualmente surgen problemas de estabilidad con
los llamados sistemas de ecuaciones
mal condicionados.
La experiencia
ha demostrado
que el
mtodo de Gauss-Seidel.
se comporta
bien para
casi todos los modelos eco no mtricos [1]

el diagrama

las ecuaciones
no lineales

(9)
(10)
de bloques

estructurales

A partir del modelo generalizado

dado por la eco
(1) para poder efectuar una proyeccin
de Xt .
dados
Xt-1.
Ut y Zt ; usualmente se resuelve
este sistema de ecuaciones.
utilizando el mtodo
de Gauss-Siedel
con X, . igual a su esperanza
cero. Algunos ingenieros
se sorprendern
al leer
esto. pues es bien sabido que en gran cantidad de

Ejemplo 3
A continuacin
se presenta
un modelo
de la
economa
de los Estados Unidos entre los aos
1955 a 1968 realizado por Pindyckytomado
de la
referencia
[3]. El modelo es lineal. se basa en
perodos trimestrales
(como es costumbre en ese
pas) y consta de 3 variables de control (exgenas) y 10 variables
de estado
(endgenas).
Adems.
para escribir
el modelo
en la forma
normal
se requieren
18 variables
de estado
adicionadas
por las razones expuestas anteriormente.
En la tabla 2 se presentan las variables endgenas. en la 3 las variables polticas y en la 4 las
variables exgenas adicionales.

TABLA 2
Variables endaenas
Smbolos

~Ikl

= e,
= INk
= IVk
= CI4k

Xslkl

X11kl
X21kl
X31kl

Xelkl
X71kl
Xelkl
X91kl
X10lkl

Ik

=
=
=
=

Sk

IDk

I~

Pk
Dk

Unidades

Definicin
Consumo personal
Inversin no en vrvienda
lnversrn
en v.vienda
Cambio en mventanos
Tasa de Inters a corto plazo
Tasa de Inters a largo plazo
lndice de precios
Desempleo
Salario por hora
Ingreso despus de Impuestos

Miles de millones
Giqad

lar es (10

de dlares
dlares)

Giqadtares
Giqandlar

es

Porcentaje
Porcentaje
Ao base 1958
Porcentaje
Dlares
Giqand

lar es
Ingeniera e Investigacin

29

INGENIERIA ELECTRICA

TABLA 3
Variables polticas
Simbolos

=
=
=

U'lkl
U21kl
U31kl

Definicin

IMPk
Gk
COMk

Unidades

TABLA 4
Variables ex6genas adicionales
Definicin
X"lkl
X'21kl
X'31kl
X'41kl
X'51kl
XlIllkl
X17lkl
X'81kl
X,elkl
X20lkl
Xz'lkl
X221kl
X231kl
Xz41kl
X251kl
'X28lkl
X271kl
Xzlllkl

Ecuacin

= c,.,
= INVk-1
= ci..,
= Ik-,
= Ik-2
= 14-,
= 14-2
= ILk-3
= 14-4
= 1Lc.-5
= Pk-,
= Pk-2
= o..,
= Dk-2
=
=
=
=

(glgadlares)
GD
GD

Impuestos recogidos
Gasto gubernamental
Cambio en la oferta monetaria

X'lIkl
X'21kl
X'31kl
X'41kl
X'51kl
XlIlIkl
X17lkl
X'81kl
X'91kl
X20lkl
X211kl
X221kl
Xz31kl
X241kl
Xz51kl
X281kl
Xz71kl
X281kl

Dk-3
IDlk-,
IDlk-2
IDlk-3

XS(k) = hS,7X7(k) + hS"OX,0(k) + fS,SXS(k-1) +

+ fS,7X7(k-1) + fS"OX,O(k-,) +
+ gS,3U3(k-1) + KS"Z,(k-,)

equivalente

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=

GD

XlIk-lI
X21k-1I
X.lk-lI
~Ik-"
X'4Ik-1I
Xelk-lI
X'Slk-lI
X17lk-lI
X'8Ik-1I
XlIllk-lI
X71k-1I
Xzllk-lI
Xelk-lI
Xz31k-1I
X241k-1I
X'Olk-',
Xz6Ik-',
Xz71k-1I

Xs(k)

he,SXs(kl + h6,1OX,0(k) + f6,6X6(k-1) +

+ f6,26X26(k-1) + Ka" Zllk-lI

X71kl

h7.aX'Olkl + h,7X7Ik-1I + h,9X9Ik-1I +

+ h,'OX,Olk-lI t h,,3X,3(k-,) + k7,1Z'k-1) +
+ k7,2Z2(k-1)

XS(k)

hS,1OX,O(k)+ fS,SXa(k-1) + fS,9X9(k-1) +

+ fS"OX,0(k-,) + fS,26X26(k-1) +
+ KS,1Z'k-1) + KS,2Z2(k-1)

X9(k)

h9,10X1O(k)+ f9,9X9(k-1) + f9,1OX,O(k-,) +

+ f9,22X22(k-1) + f9,2SX2S(k-1)+ K9,1Z'k-1)

X,O(k) = h,o"X'k) + h,o,2X2(k) + h1O,3X3(k)+

+ h,o,4X4(k) +g,0" U'k-1) + g1O,2U2(k-1)(14)
entonces,
en forma matricial
las ecuaciones
estado se pueden escribir como:
Xk = IHXk + IFXk-1 + G UJk-1 + IKZk-1

El modelo asume tasa de impuestos sobre el PNB

(Producto
Nacional Bruto). del 15% Y constante
para el perodo de estudio. Adems. se tiene la
identidad de contabilidad:

Xk+1 = IAXk + IBUJk + CZk

PNBk = Ck +

donde:

INVk +

IVk + Clk + Gk

Adems de las tres variables de control

otras dos variables exgenas. pero stas
controlables.
o sea son disturbios;
la
variable de disturbuio
Z'k) es una nueva
auxiliar cuyo valor es unitario:

(11 )

existen
no son
primera
variable

Z'(k) = 1 para todo K

(1

2)

La segunda variable disturbio

Z'k) se relaciona
con el PNB potencial y est dada por:
Z2(k) = 0.85 PNBk potencial

(13)

Las ecuaciones
estructurales
correspondientes
las 10 variables exgenas bsicas son:

X1Ik) = h,.7X7Ik) + h,.1OX,O(k) + f,.,X,(k-,)

+
+ f,.7X7(k-,) + f,,9X9(k-,) + h,1OX1O(k)+
+ K ,Z'k-,)
"
X2(k) = h2"OX,0(k) + f2,2X2(k-1) + f2,1OX1O(k-1)+
+ h,,2X,2Ik-,) + f2,,9X,9(k-,) +
+ f2,20X20(k-1)+ f2,27X27(k-1)+ h,2SX2Slk-1I
X3(kl

h3"OX,0(kl + h,3X3(k-1) + h,,4X,4(k-,) +

+ h"SX,S(k-,1 + h,26X26(k-11 + K3"Z,(k-,)

X4(kl

h4,1X'kl + h4,10X1O(kl+ f4,4X4(k-1) +

+ f4,11X11(k-1) + f4,26X26(k-11+
K4"Z,(k-,)

30 IngenIera e Investigacin

que despus de algunas manipulaciones

llevarse a la forma normal:

de
(1 5)

puede
( 16)

lA = {II - IHr'IF
lB
{II - IHr'(3
= {II - IHr'IK

e
11

= matriz identidad

( 1 7)

El modelo se dise con base en la experiencia y

las leyes econmicas.
Los coeficientes
se determinaron utilizando tcnicas de anlisis de regresin de series de tiempo
Si se comparan los datos obtenidos de la solucin
de las ecuaciones
(16) con los reales. se observa
que en algunos casos y perodos. las proyecciones dadas por el modelo son excelentes. mientras
que en otros no. Esto es explicable
si se tiene en
cuenta que:
1) El autor del modelo lo forz a que fuera lineal
e invariable con el tiempo lo cual ciertamente
da una gran simplicidad.
pero no en lo ms
adecuado
para modelos
economtricos
de
gran escala. La ecuacin (1) que es reperesntativa. de los modelos actuales no es lineal y
es de parmetros
variables con el tiempo.
2)

La economa de los EE.UU. se caracteriz

por
un conjunto
de polticas fiscales yeconmicas entre otras, nada uniformes
durante el
Para los datos de los parmetros

ver la ref. 131

INGENIERIA ELECTRICA

437

7.4%

410

6.5%

380

5.7%

352

4.9%

Del modelo

323

4.0%

295

3.2%

266K-~~~~~~'_~~~~
1955

__ ~'_~

1960
FIGURA

(Tasa de desempleo)

Consumo ($US*109)

1965

2.3%

1968

'--....L..-.I._.._..L..-_._--L_L..-....L-_._--L_..__~;..._,..

1955

P
5.326

R
(Porcentaje)

130

3.870

120

3.145

110

2.400

100

1700

90

119.1

1965

1960
FIGURA

(Indice de precios)

1968

Normalizado

80 L..-~~~~~~~~~~~~~~
1955

100

1965

1968

7. Indice de precios

100%

(Tasa de desempleo)

primer

Trimestre de 1958

1960

FIGURA

(Indice de precios)

1958

Real

4. Inters a corto plazo.

Normalizado:
114.3

6. Tasa de desempleo.

140

4.600

0.960
1955

1968

1965

1960
FIGURA

3. Consumo.

8%

r,

109.5

6%

-,
\

4%

\./

'"\

'v

2%

o
-2%
1955

1960

1965

1968

'--~-.I.~L..-~~_L-....L.._'__"~....L-_'_~_~

1955

FIGURA

FIGURA

5. Indice de precios.

perodo de estudio y hubo una recesin entre

los aos 58 y 59 que obviamente
el modelo
no toma en cuenta, dando resultados
muy
diferentes
de los reates. especialmente
en lo
referente a la inversin en vivienda, las tasas
de inters y el desempleo.
El mejor desempeo del modelo se alcanza para los aos 61 a
66. Posteriormente,
la economa de los EE.UU.
tom un camino
mucho ms inflacionario,
talvez disparado
por la guerra de Vietnam, y
de nuevo, el comportamiento
del modelo se
distancia de la realidad. En las figuras 3, 4,5
Y 6 se puede apreciar
lo expuesto.

1965

1960

Tiempo

1968

8. Tasa de desempleo.

Un modelo economtrico
tambin es til (como
cualquiera
de un sistema
de control)
para
estudiar la sensibilidad
de algunas (o todas) las
variables endgenas
a cambios en las variables
exgenas.
En las figuras
7 y 8 se observa el
efecto que tendra un aumento del gasto gubernamental entre los aos 60 a 68 sobre el ndice
de precios agregado.
Ejemplo 4
Optimizacin de la economa de un pas productor
de petrleo. Aplicacin del control ptimo [4]
Este modelo

[4] se desarroll

para estudios

Ingenieria e Investigacin

de
31

INGENIERIA ELECTRICA

planeacin
de la economa de Kwait. un pequeo
pas que depende casi totalmente
de las rentas de
la exportacin
del petrleo.
El ajuste de las
variables
polticas
se realiza con base en la
optimizacin
de un ndice de comportamiento.
El
valor presente
del ingreso
futuro
durante
un
perodo de 50 aos, basado en la seleccin de 5
polticas sucesivas de 10 aos cada una.
El modelo divide la economa
del pas en dos
sectores: el petrolero y el no petrolero; caso tpico
de un pas poco desarrollado
industrialmente
que
depende-de
la exportacin
de un solo producto.
Asume que el supervit se utiliza enteramente
en
inversiones
en pases ms desarrollados.
Para la optimizacin
se utilizan dos variables de
control: la tasa de produccin
de petrleo y la tasa
de Inversin en el sector petrolero.
Estructura del modelo
La poblacin
sigue un patrn de crecimiento
exponencial
con una disminucin
lineal de la tasa
de crecimiento.
El objetivo socioeconmico
es
mantener el ingreso per cpita en trminos reales,
constante
durante
el tiempo
de estudio
(el
ingreso per cpita de Kuwait es uno de los ms
altos del mundo).
El sector petrolero
Las reservas de petrleo se mantienen en produc- .
tividad
parcial.
Inherentemente,
la produccin
planeada se restringe por problemas
tcnicos al
20% de las reservas productoras
Estas ltimas,
pueden
incrementarse
por inversiones
en el
sector. La inversin
est limitada a un porcentaje
del ingreso nacional. Se asume que las necesidades de inversin estn inversamente
relacionadas
con la porcin no productiva
de las reservas por
una funcin no lineal basada en las observaciones. Esta funcin
se utiliza para. el clculo del
multiplicador
de desarrollo
petrolero
(M DP) El
costo de produccin
por barril (CPB) sique una
relacin Inversa no lineal similar.
Se asume que el consumo interno de petrleo per
cpita crece linealmente
desde un nivel bajo
inicial, hasta un valor alto final. Se asume tambin
un precio fijo (en trminos reales) para las ventas
internas de petrleo como una poltica de bienestar.
El precio del petrleo para exportacin
es uno de
los parmetros
de planeacin
investigados
en el
estudio. Se asume que (en trminos reales) sigue
un trayecto
lineal hasta alcanzar varios niveles
planeados (el estudio se realiz en 1981).
Ganancias

= ventas

de

Costos de
produccin
de las
ventas internas
y exportaciones.
El sector no petrolero
petrleo

El modelo ilustra el creciente inters de los pases

menos desarrollados,
que dependen fuertemente
32 Ingenieria e Investigacin

de la exportacin
de un solo producto,
de
alcanzar un desarrollo
socioeconmico
balanceado. Por lo tanto, se fija como una meta que la
fraccin
del consumo
privado satisfecha
por la
produccin
no petrolera domstica,
debe triplicarse al final del perodo contemplado.
Para ello
se requiere
un aumento
en la inversin
en el
sector no petrolero para ensanchar su capacidad
productora.
Se asume un margen de ganancia del
10% para contabilizar
el Ingreso Nacional (IN)
Los servicios del Estado suministran,
una porcin
del ingreso
no monetario:
educacin,
salud,
transporte
y otros. La porcin
monetaria
del
salario y la renta crean consumo y ahorros. Las
suposiciones
anteriores
se plasman
en las siguientes identidades:
Consumo

privado

= salarios
y renta - ahorro
privado
Consumo total = consumo privado + servicios
del gobierno
Ingreso personal bruto = consumo total +
ahorro privado
Ingreso Nacional
salarios y renta +
ganancias
+ inters
donde:
Ganancias = ganancias del sector petrolero
+
,
ganancias del sector no petrolero
'Inters = inters de inversiones
externas
El Ingreso Neto para Inversin (IIN) es el remanente del Ingreso Nacional, despus de llevar a cabo
los planes de desarrollo.
Estos ltimos incluyen
los gastos en el consumo total e inversin en los
sectores petroleros y no petroleros:
IIN = IN - (CT
donde:
CT: consumo
ISNP: inversin
ISP: inversin

ISNP

total
en el sector
en el sector

ISP)

(18)

no petrolero
petrolero

Indice de optimizacin
El ndice de optimizacin
(J) mide el desempeo
de los planes de produccin
e Inversin
en
petrleo.
El ndice refleja el valor presente del
ingreso y recursos futuros, midiendo
el Ingreso
neto acumulado
y las reservas productoras
restantes.
(19)
donde:
J = VP - IF valor presente
del ingreso
futuro
incluyendo
las reservas productivas.
V = factor de penalizacin
del uso de las
reservas.
Es uno de los parmetros
de planeacin.

J,

valor presente del ingreso neto futuro

al cual se le aplica
una tasa de
descuento
social S.
valor presente de las reservas productoras que queda a las generacio-

INGENIERIA

nes futuras
al final del tiempo
de
estudio (RP) a la cual se le aplica la
tasa de descuento
social S. tomando
en cuenta la inflacin (r).
50

J1 = I IINI!) * e-st

(20)

t=O
J2

= RPI50l PFP

e-50I,-s)

(21 )

= Reservas Productoras

RPP(K)

del Petrleo
ao K
PFP = Precio final del petrleo
Implantacin
del modelo

A =

PP

RPP

PP: = Produccin

ELECTRICA

ISP

--r--

de Petrleo

El tiempo
de estudio
(50 aos) se dividi en
perodos de 10 aos. durante los cuales A y B
permanecen fijos tales que maximicen ajo A partir
de ellos se calcula la produccin
de petrleo y la
inversin
en el sector petrolero
ptimas.
Anlisis

de resultados

A partir de diferentes

El modelo
se program
para simulacin
en
computador.
Se utiliz una rutina de optimizacin
para establecer
programas
de produccin
e
inversin que maximicen
el ndice seleccionado.
Esta rutina encuentra los valores ptimos (durante cada perodo
de 10 aos) de las variables
polticas A y B definidas como:

conjuntos de parmetros de
planeacin.
se obtuvo los programas
y polticas
para la prod uccin e inversin ptimos. as como
los niveles del ndice de planeacin
J.
La corrida
parmetros

de referencia
de planeacin.

utiliza

los siguientes

IPe = $12.000.00. Ingreso per cpita

PFP = $30.00 precio final del petrleo

(dlares)
(dlares).

A
Poltica de produccin

petrolera

Poltica de inversin petrolera

Max.~_~_~_~__~~~~~~-----------

Max.

Alto

Alto

Med.

Med.

l3ajo

Bajo

Min.

_-----------~~~~~~~
o

10

20

30

40

Min.

50

10

20

30

50

Tiempo (aos)

Tiempo (aos)

Inversin petrolera

Produccin petrolera

Ul

40

.~
<ti

.c

(i)

20

'O
Ul
Q)

....
~

-o

16

'O

.c
e

-o
o
o

:;
'O

o
....

Ul
Q)

-- 9000
-12000
---15000

12

16

IPe

.2

20

Q)

Q)

.2

IPe

12

_ 9000
- 12000
---15000

.c

-o
Ul
....
Q)

>
e

e,

4
O

O
O

10

20

40

30

50

10

20

Tiempo (aos)

IPe ($)
J($ X 1010)

30

40

50

Tiempo (aos)

9000

12000

15000

633

613

603

FIGURA 9. Efectos del cambio en el IPe

Ingenieria e Investigacin

33

INGENIERIA

ELECTRICA

2.5

penalizacin
reservas

Efectos de cambios

del uso de las

final ms bajo conlleva a menor

inversin durante los 50 aos.

al ingreso per cpita (lPC)

En la figura 9 se muestran
cambio del IPe.

los efectos asociados

Para diferentes valores de V se observa (ver fig ura 11 ).

Se observa el compromiso
existente entre el nivel
de vida medio. medido por ellPC y el legado del
pas a las futuras generaciones.

Jl

620
618
606
537

2 5
5.0

petrolera

X 10')

Poltica de inversin petrolera

Alto .... .._...

__

II

Med.

I
I

II..__----------------r~~-=

Bajo
I

I
L

JI

L.

Min.

10

620
621
613
682

3
7
145

Max.

IL

2'

Min.

30

40

50

10

20

30

Tiempo (aos)

40

50

Tiempo (aos)

Produccin petrolera

V' J2

vara inversamente
con V
vara directamente
con V
tiende a ser casi constante

I
I

Bajo

J = Jl

($

I
I
I
I
I

Med.

J2

de

Max.~==~======,~----~
Alto

v.

En la figura 10 se observa los efectos asociados

con el cambio en el precio final del petrleo de
exportacin.
Existe una relacin directa entre ese
precio final y el ndice de Planeacin.
Un precio

Poltica de produccin

Inversin petrolera

.:

.... 20
ro

en

.o

iR-

16

CIl

Ql

CIl

Ql

c:
o

12

:J

"O

o
....

16

c:

PFP

PFP

.2

_
30
-- 22.5

.o
c:
'o
o
o

20

::J

Ql

"O

iD 12

__ 30

c:
-o

-- 22.5

Ql

>
c:

o,

O
O

10

20

40

30

50
Tiempo (aos)

10

22.5

30.0

rs

578

613

FIGURA 10. Efectos del cambio en el PFP

34 Ingenieria e Investigacin

20

30

40

50

Tiempo (aos)

PFP ($)

*10')

Efecto del cambio en el factor de penalizacin

de las reservas productoras (V)

al

Se observa que los efectos en la produccin

son
menores para diferentes patrones de las polticas
y niveles de inversin.

Efecto de cambiar el precio final del petrleo

exportacin (PFP)

produccin

INGENIERIA

l'

Poltica de produccin

petrolera

Max.

Poltica de inversin

l'

ELECTRICA

petrolera

Max.

-..

I
I
I

Alto

Alto

I
I

Med.

1----

I
I
I
I

Med.

sajo ,

I
I

Bajo

L_

Min._

.....

I
I

Min._

10

20

30

40

50

Tiempo

~===

===-- ===-J

10

20

30

40

(aos)

50

Tiempo

(aos)

(j)

...

'C
l1l

.o

W
:::)

20

Q)

u
CI)

CI)

16

e
.2

:.o
e
'0

Q)

Q)

c:

.2
.o

O
1
2.5
5

14
8

.;

...

16
14
8

O
1
2.5
5

I
I
I

I
I

Q)

>

__

~./

10

20

30

40

50

Tiempo

(aos)

'0

::J

e
a..

c:

o
o
u

20

I
I

10

20

30

40
Tiempo

2.5

J$

620 E10

621 E10

613 E10

682 E10

50
(aos)

FIGURA 11. Efectos de cambiar V

La relacin inversa entre el valor social V, asignado a las reservas restantes y J1 confirma que un
mayor ntasis en mantener las reservas restantes

A
AP

B
BCIN
BEX
BEXP
BNP
BP
CB
CBEX
CIP
CCIN
CP
CT
EXP

enterradas
redunda
ingreso neto.

lgicamente

en un menor

DICCIONARIO
DE VARIABLES
Factor de produccin
fuera de las reservas
Ahorro privado
Fraccin
de IN dedicado
a ISP
Beneficios
por consumo
interno
Beneficios
de exportacin
Barriles exportados
Beneficios
del sector no petrolero
Beneficios
del sector petrolero
Costo por barril
Costo por barril exportado
Consumo
interno
de petrleo
Costo del consumo
interno de petrleo
Consumo
privado
Consumo
total
Valor de las exportaciones
Ingenieria e Investigacin

35

INGENIERIA

ELECTRICA

Gil
lE
IIE
IIN
IISNP
IN
IPB
IPC
ISP
ISPC
MDP
PDV
PEO
PEX
PFP
PIN
POBL
PP
RO
RPP
RSE
RT5
SG
SYR
TG
TI%
Tll
TI2
TVSD
VCI
VPFI
VPIF

Gastos internos
del ingreso
Inversiones
externas
Intereses
de inversiones
externas
Ingresos
destinados
a inversin
externa
Inversin
interna para el sector no petrolero
Ingreso
nacional
Ingreso personal
bruto
Ingreso per cpita
Inversin
para desarrollo
del sector petrolero
Inversin
para desarrollo
del sector petrolero
en dlares corrientes
Multiplicador
del desarrollo
petrolero
Precio implcito
de aumento
Precio de exportacin
en el ao inicial
Precio de exportacin
Precio de exportacin
de petrleo
al final del perodo
Precio interno
Poblacin
Produccin
de petrleo
Reservas iniciales
Reservas en produccin
de petrleo
Reservas sin explotar
Tasa de reservas remanentes
Servicios
Gobierno
Salarios y renta
Tasa de aumento
de la poblacin
Tasa de inflacin
Tasa de inters para inversin
Tasa de intereses
para tomar prstamos
Tasa de descuento
del valor social
Valor del consumo
interno
Valor presente
del flujo de ingresos
futuros
Valor presente de los ingresos futuros
para el valor total durante el perodo.
Incluye las reservas.
Valor social de descuento

VSD

Valores iniciales:
GII(O) = 4E9
IE(O) = 10E9
IN(O) = 12E9
PEO = 15.0
PDV(O) = 1
IPC = 9000.
12000.
PFP = 22.5. 30.0
V = O. 1. 2.5. 5.

POBL(O) = 1 E6
RO(O) = 87E9
RPP(O) = 33E9
Tll = 10%
TI2=13%
15000

ECUACIONES
DEL MODELO
AP(K) = O 1 * IPB(K)
BCIN(K) = VIC(K) - CCIN(K)
BEX(K) = EXP(K) - CBEX(K)
BNP(K) = 0.2 * GII(K)
BP(K) = BEX(K) + BCIN(K)
Si RT5
= 0.5 entonces
CB(K)=
0.75
sino
CB(K) = 12.0 - 22.5 * RT5(K-l)
CBEX(K) = CB(K) * PEXP(K) * PDV(K-l)
CCIN(K) = CB(K) * CIP(K) * PDV(K-l)
CIP(K) = POBL(K-l)
* (10 + 0.1 * K)
CP(K) = 0.7 * IPB(K)
CT(K) = CP(K) + SG(K)
EXP(K) = PEX(K) * PEXP(K) PDV(K-l)
GII(K) = CP(K) * (1/6
+ K/150)
IE(K) = IE(K-l)
+ IIN(K)
Si lE
O entonces
IIE(K) = IE(K-l)
* Tll
Si lE
O entonces
IIE(K) = IE(K-l)
* TI2
IIN(K) = IN(K) - CT(K) - IISNP(K) - ISPC(K)

>

>
<

36 Ingenieria

e Investigacin

TI% = 6.6%
TVSD = 7.5%
VPFI = O
VSD(O) = 1

IISNP(K) = 4 * (GII(K) - GII(K-l))

IN(K) = IIE(K) + SYR(K) + BP(K) + BNP(K)
IPB(K) = POBL(K-l)
* IPC * PDV(K-l)
ISP(K) = B(K) * IN(K-l )/PDV(K-l)
ISPC(K) = ISP(K) * PDV(K-l)
MDP(K) = RSE(K) + RSE(K) **2 + RSE(K) **3
PDV(K) = PDV(K-l)
+ TI% PDV(K-l)
PEX(K) = PEO + (PFP - PEO) K/50
PEXP(K) = PP(K) - CIP(K)
PIN(K) = PEO
POBL(K) = POBL(K-l)
+ TG(K)' POBL(K-l)
PP(K) = A(K) * RPP(K-l)
RSE(K) = RT5(K-l)
- (PPR(K-l )/RO)
RT5(K) = RT5(K-l)
- PP(K)/RO
SG(K) = 0.2 IPB(K)
SYR(K) = CP(K) + AP(K)
TG(K) = 0.07 - 0.001
* K
VIC(K) = PIN(K) CIP(l)
PDV(K-l)
VPFI(K) = VPFI(K-l)
+ IIN(K) VSD(K-l)
VPIF = VPFI(50)
+ V PFP RPP(50) PDV(50)

INGENIERIA ELECTRICA

VSD(K)

* VSD(50)
VSD(K-l)

CONCLUSION

- TVSD

* VSD(K-l)

y RECOMENDACION

Las tcnicas
de la teora del control se pueden
aplicar positivamente
a los modelos macroeconmicos. El xito radica en que los ingenieros de
control hace mucho tiempo que trabajan en los
problemas
inherentes
al control de sistemas de
gran escala. El ejemplo obvio es el de los sistemas
de potencia elctrica que en el departamento
se
ha trabajado ampliamente.

CHOW. G. C. H" BERNSTEIN. S.M. The Control of large-scale

Nonlinear Econometric Systems. IEEE - Transactions on Automatic Control. vol. AC-23. N 2. Abril de 1978.
2. LUENBERGER. D. G. Introduction to Dynamic Systems. Theory,
Models and Applications. John Wiley & Sonso 1979.
3. ATHANS. DERTOUZOS. SPANN. MASaN. Systems, Networks
& Computation. Multivariable Methods. Mc Graw-Hill. 1974.
4. ELMAGHARABY A. S. RIDEOUT V c.. SEIF SAlO Elyazal
Optimization of the Economy of an oil-Producing Country. IEEE.
Transactions on Systems. Man and Cvberneucs Vol. SMC-ll.
N 11. noviembre de 1981.
5. BENNETT. R. J .. CHORLEY. R. J. Environmental
Systems.
Philosophy, Analysis and Control. Methven & Co. LId" London.
1978.

BIBLlOGRAFIA

NO CONSULTADA
Economics.

MacMillan.

New

3. CHOW. G. C Effects of Uncertaingty on Optimal

Policies. lnter nauo nal Econornic Review 19. 1973.
CHOW. G.C. Analysis
Systems. Wiley. 1975.

and Control

y Armando
Salazar
y a Eduardo
Machado

Pardo

of Dynamic

Control

Economic

por
por

su
su

Press. 1974

DUESENBERRY. J. S. KLEIN. F. G.. KUH E. L. R.The Brooklings

Ouarterly Econometric Model of the United States. Ac aderruc
Press. 1975.

7. KALECKI. M. Theory of Economic Dynamics. George Allen &

Unwin. 1954.
8. LlVESEY D. A. Can Macro-Economic Planning Problems ever
be treated as a Ouadratic Regulator Problem? lEE. Conference
Papers N 101. IFAC/IFORS Conference. 1973
9

PESTON. M. Economietrics and Control: Some General Comments. Conference Publ.cation 10 1. lEE. 1973.

10. MAC RAE. C. DUNCAN. Discrete-Time Linear Optimal System

with Economic Applications: Dual Maximun Principie. IEEE.
Transactions on Automatic Control. febo 1969
11

SANDBERG IRWIN W Gross National Product Optimization:

Nonlinear Multisectored Ecoriorrues" IEEE. Tr ans. on Automatic Control. oct. 1974.

12. CHOW. G. C Identification and Estimation of Simultaneous

Equation Systems. IEEE Trans. A.C.. diciembre. 1972
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2. BALL. R. J. The International Linkage of National Economics

Models. North Holland. Amsterdam. 1973

Agradecimientos
A Ricardo
colaboracin
estmulo.

5. DAY. R. H. Adaptive Economic Models. Acadernic

BIBLlOGRAFIA

1. ALLEN, R.G.B. Mathematical

York. 1968.

La recomendacin
(tambin
obvia) es que se
conforme
un equipo de trabajo para explotar la
aplicabilidad
de la teora del control a la Economa, integrado
por ingenieros
especializados
en
control, economistas
especializados
en econometra y posiblememente
estadsticas
y matemticas.

WALL. K. D. Modeling of United Kingdom Economy for

Application of Control ThecrvTechniques.
IEEE. Trans. A.C"
Dic .. 1974.

14. NORMAN. A. L. Modeling: Use ofControl theoryto Discriminate

between Econometric Models. IEEE. Tr ans. A C.. Oct. 1973.
15. DOBELL. A. R. Optimal Control Problems in Economic Theory:
Characteristic Features. IEEE, feb, 1969.
Ingeniera e Investigacin

37