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2011
CRDITOS
AUTOR
Carlos Guillermo Londoo Herrera
DIPLOMADO en Diseo Curricular y Herramientas significativas de Autoaprendizaje. Segundo semestre del 2008.
Docente de Estadistica y Matematicas Centro de atencin de tutora virtual para el aprendizaje de la estadstica en la
Corporacin Universitaria REMINGTON durante el ao 2011
Carlos.londono@remington.edu.co
Crow43@gmail.com
Nota: el autor certific (de manera verbal o escrita) No haber incurrido en fraude cientfico, plagio o vicios de autora; en
caso contrario eximi de toda responsabilidad a la Corporacin Universitaria Remington, y se declar como el nico
responsable.
RESPONSABLES
ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Director Dr. Gonzalo Jimnez Jaramillo
Director Pedaggico
Octavio Toro Chica
dirpedagogica.director@remington.edu.co
Coordinadora de Medios y Mediaciones
Anglica Ricaurte Avendao
mediaciones.coordinador01@remington.edu.co
GRUPO DE APOYO
Personal de la Unidad de Medios y Mediaciones
EDICIN Y MONTAJE
Primera versin. Febrero de 2011.
Derechos Reservados
Esta obra es publicada bajo la licencia CreativeCommons. Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 2.5 Colombia.
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TABLA DE CONTENIDO
1.1.
Introduccin ............................................................................................................................ 7
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.1.
Multicolinealidad................................................................................................................... 52
Autocorrelacin ..................................................................................................................... 53
5.3.
Glosario ................................................................................................................................. 54
5.4.
Bibliografa ............................................................................................................................ 55
5.5.
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1.1. Introduccin
La econometra se ocupa de obtener, a partir del anlisis estadstico y matemtico (mas no de la
teora econmica, como si se usa en las ciencias naturales, elementos de la fsica) de los valores
reales de variables econmicas, los valores que tendran los parmetros de los modelos en los que
esas variables econmicas aparecieran, as como de comprobar el grado de validez de esos
modelos, y ver en qu medida estos modelos pueden usarse para explicar la economa de un
agente econmico (como una empresa o un consumidor), o la de un agregado de agentes
econmicos, como podra ser un sector del mercado, o una zona de un pas, o todo un pas, o
cualquier otra zona econmica; su evolucin en el tiempo (por ejemplo, decir si ha habido o no
cambio estructural), poder predecir futuros valores de la variables, y sugerir medidas de poltica
econmica conforme a objetivos deseados (por ejemplo, para poder aplicar tcnicas de
optimizacin matemtica para racionalizar el uso de recursos dentro de una empresa, o bien para
decidir qu valores debera adoptar la poltica fiscal de un gobierno para conseguir ciertos niveles
de recaudacin impositiva).
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2. MAPA DE LA ASIGNATURA
ECONOMETRA DE NEGOCIOS
PROPSITO GENERAL DEL MDULO
Busca establecer relaciones entre variables independiente y variable dependiente entre
los elementos de la Estadstica de regresin lineal simple y la mltiple por medio de la
fundamentacin conceptual y procedimental para desarrollar la capacidad de analizar e
interpretar los resultados hacia la toma de decisiones.
OBJETIVO GENERAL
Identificar los diferentes conceptos, herramientas, mtodos, tcnicas y procedimientos
de los modelos economtricos para resolver problemas de la vida cotidiana, tanto
laborales como acadmicos.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Formular de manera sistemtica un modelo de regresin lineal simple que
solucin problemas de la vida cotidiana
Construir modelos de econometra de negocios a situaciones reales
Identificar los problemas de los modelos de regresin.
UNIDAD 1
Habilidad para la
construccin de
modelos
de
econometra
UNIDAD 2
Destreza para
aplicar
la
econometra
UNIDAD 3
Conocimiento
de la
problemtica
de la
econometra.
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Prueba Inicial
A continuacin encontrars una serie de enunciados con cinco respuestas, de las cuales una sola
es verdadera. Marque con una X la que usted considere correcta.
Dadas las siguientes definiciones, el estudiante estar en capacidad de responder a que concepto
corresponde:
1. Analizar a que concepto corresponde la siguiente definicin: __________ es una caracterstica,
cualidad o atributo o propiedad de un sujeto o unidad de una observacin.
a. Variable b. Caracterstica
c. Escala de medicin
d. Parmetro
3. Analizar a que concepto corresponde la siguiente definicin: _________ son todos aquellos
elementos que explican un fenmeno.
a. Variable b. Variable dependiente
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VENTAS
40
25
20
22
31
52
40
20
55
42
380
410
390
370
475
450
500
390
575
520
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VENTAS
DIAGRAMA DE DISPERSION
700
600
500
400
300
200
100
0
0
10
20
30
CANTIDAD DE PRODUCTOS
40
50
60
3. Coeficiente de correlacin
Es un valor entre -1 y 1 que indica la fuerza de la relacin lineal entre dos variables cuantitativas.
FRMULA
n XY ( X )( Y )
n X 2 ( X ) 2 n Y 2 ( Y ) 2
TABLA DE DATOS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
CANTIDAD
PRODUCTOS (X)
40
25
20
22
31
52
40
20
55
42
347
DE
VENTAS (Y)
380
410
390
370
475
450
500
390
575
520
4460
XY
15200
10250
7800
8140
14725
23400
20000
7800
31625
21840
160780
X2
1600
625
400
484
961
2704
1600
400
3025
1764
13563
Y2
144400
168100
152100
136900
225625
202500
250000
152100
330625
270400
2032750
r= 0,74
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El coeficiente de correlacin para la muestra de 10 datos puntuales es r=0,74. Esto indica que hay
una relacin lineal positiva bastante fuerte entre la cantidad de productos de computadores y las
ventas de la tienda de ordenadores.
4. Prueba de hiptesis en el anlisis de correlacin
La preocupacin especifica en el anlisis de correlacin es si se puede concluir, con arreglo a la
evidencia muestral, que existe una relacin lineal entre las dos variables continuas de la
poblacin.
La hiptesis nula que se quiere probar establece que no existe correlacin en la poblacin, es
decir, p=0.
Ho= p=0
H1=p0 (Prueba de dos colas)
Ho= p=0
H1=p>0 (Prueba de una colas)
Ho= p=0
H1=p<0 (Prueba de una colas)
La distribucin muestral adecuada para esta prueba es la distribucin t con n-2 grados de libertad.
Se pierden dos grados de libertad porque se estiman dos parmetros poblacionales (x , y)
usando los estadsticos muestrales (X MEDIA e Y MEDIA). El valor del error estndar estimado de r
se calcula mediante la ecuacin.
Sr
1 r 2
n2
(r p)
Sr
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1 r 2
Sr
n2
1 (0,74) 2
= 0,24
Sr
10 2
La ecuacin da el estadstico de la prueba adecuado:
(r p)
Sr
(0,74 0)
= 3,1
0,24
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5. Ecuaciones lineales
Cuando se examina la correlacin de dos variables, por lo general se hace con el propsito de usar
una para pronosticar la otra.
Y=0+1X+ E
Dnde:
0= Ordenada del origen (Intercepcin en Y)
1= Pendiente de la recta.
E= error aleatorio
6. Mtodo de mnimo cuadrados
RECTA DE REGRESIN MUESTRAL
Es la lnea recta que mejor se ajusta a un conjunto de puntos X eY.
La ecuacin es:
Y=0+1X
Dnde:
0= Ordenada del origen (Intercepcin en Y)
1= Pendiente de la recta.
Y= Valor pronosticado de la variable pendiente
X= Variable independiente
Para determinar la ecuacin para la lnea recta que minimiza la suma de los cuadrados de las
distancias verticales entre los puntos y la recta:
Para determinar la pendiente:
n XY ( X )( Y )
n X 2 ( X ) 2
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0 Y (MEDIA) 1X (MEDIA)
EJEMPLO (RETORNANDO AL EJEMPLO)
Una tienda de ordenadores llev a cabo un estudio para determinar la relacin entre la cantidad
de productos comprados por los clientes mensualmente y las ventas. Por medio del mtodo de los
mnimos cuadrados encontrar la lnea recta.
Para determinar la pendiente:
n XY ( X )( Y )
n X 2 ( X ) 2
0 Y (MEDIA) 1X (MEDIA)
0 446 3,95(34,7) =308,80
La ecuacin es:
Y=0+1X
Y=308,80+3,95X
7. Residuales
Un residual es la diferencia entre el valor y el valor pronosticado por la ecuacin de regresin
muestral.
E=Y-
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E= Residual
Y= valor real de y
= Valor estimado de la variable dependiente al usar la ecuacin de regresin muestral.
EJEMPLO (RETORNANDO AL EJEMPLO)
La grfica presenta un diagrama de dispersin para los datos de la tienda de ordenadores llev a
cabo un estudio para determinar la relacin la cantidad de productos comprados por los clientes
mensualmente y las ventas.
=308,80+3,95X
CANTIDAD
DE
PRODUCTOS
(X)
40
25
20
22
31
52
40
20
55
42
347
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
VENTAS (Y)
380
410
390
370
475
450
500
390
575
520
4460
466,8
407,55
387,8
395,7
431,25
514,2
466,8
387,8
526,05
474,7
Y ESTIMADA
GRAFICA DE RESIDUALES
600
500
400
300
200
100
0
0
10
20
30
40
50
60
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Syx
( y y)
n-2
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
Syx
Syx
CANTIDAD
DE
PRODUCTOS
(X)
40
25
20
22
31
52
40
20
55
42
347
( y y)
VENTAS (Y)
380
410
390
370
475
450
500
390
575
520
4460
466,8
407,55
387,8
395,7
431,25
514,2
466,8
387,8
526,05
474,7
(y- )
-86,8
2,45
2,2
-25,7
43,75
-64,2
33,2
2,2
48,95
45,3
(y- )2
7534,24
6,0025
4,84
660,49
1914,0625
4121,64
1102,24
4,84
2396,1025
2052,09
19796,55
n-2
19796 ,55
= 49,75
10 - 2
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9. Intervalo de Prediccin
Una estimacin puntual no proporciona informacin sobre la distancia a la que se encuentra del
parmetro poblacional. Para determinar esta informacin, se desarrolla una prediccin o intervalo
de confianza. De hecho, los analistas pueden elegir entre dos tipos de intervalos: Intervalo de
prediccin para un valor especifico de y. Intervalo de confianza para el valor esperado de y para
un valor dado de x.
t SX
Dnde:
= Valor estimado de la variable dependiente al usar la ecuacin de regresin muestral.
t= valor de la distribucin t basado en n-2 grados de libertad para un nivel de prediccin dado.
SX= Error estndar de la estimacin del pronstico.
El error estndar estimado del pronstico SX es una estimacin de la desviacin estndar de la
distribucin muestral para el estimador y:
SyX Syx 1
1 ( Xp X ( MEDIA) 2 )
n ( Xi X ( Media) 2 )
Dnde:
SX= Error estndar de la estimacin del pronstico.
SyX= Error estndar de la estimacin.
Xp= El valor dado de x.
X (Media)= La media de x
(x-x (media)= La suma de cuadrados total para la variable x.
EJEMPLO (RETORNANDO AL EJEMPLO)
Con respecto a la tienda de ordenadores se desea estimar las ventas de la prximo mes en el que
caso de la cantidad de productos comprados por los clientes mensualmente se incrementarn 55.
Usando los datos y la ecuacin de regresin calculada, desarrollar una estimacin puntual para
dichas ventas:
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SyX Syx 1
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
1 ( Xp X ( MEDIA) 2 )
n ( Xi X ( Media) 2 )
CANTIDAD
DE
PRODUCTOS
(X)
40
25
20
22
31
52
40
20
55
42
347
SyX 49,75 1
X(MEDIA)
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
(CANTIDAD (CANTIDAD
DE
DE
PRODUCTOS PRODUCTOS
(X)(X)X(MEDIA)) X(MEDIA))2
5,3
28,09
-9,7
94,09
-14,7
216,09
-12,7
161,29
-3,7
13,69
17,3
299,29
5,3
28,09
-14,7
216,09
20,3
412,09
7,3
53,29
312,3
1522,1
1 (55 34,7) 2 )
10
1522,1
(412 ,09 )
1522 ,1
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El intervalo de prediccin del 95% para las ventas de la prxima semana en el que caso de que los
gastos de publicidad se incrementarn 55, estar dentro del intervalo de 391,77 y 660,33, donde
se encuentra el valor de y estimado.
10. Intervalo de confianza
Se utiliza para estimar el valor medio de y para un valor especfico de X.
t SX
Dnde:
= Valor estimado de la variable dependiente al usar la ecuacin de regresin muestral.
t= valor de la distribucin t basado en n-2 grados de libertad para un nivel de prediccin dado.
SX= Error estndar de la estimacin del pronstico con respecto a la media.
El error estndar estimado del pronstico SX es una estimacin de la desviacin estndar de la
distribucin muestral para el estimador y:
SX Syx
1 ( Xp X ( MEDIA) 2 )
n ( Xi X ( Media) 2 )
Dnde:
SX= Error estndar de la estimacin del pronstico.
SyX= Error estndar de la estimacin.
Xp= El valor dado de x.
X(Media)= La media de x
(x-x(media)= La suma de cuadrados total para la variable x.
EJEMPLO (RETORNANDO AL EJEMPLO)
Con respecto a la tienda de ordenadores se desea obtener un intervalo del 95% de confianza
para las ventas media semanal cuando se incrementen un la cantidad de productos comprados
por los clientes mensualmente.
SX Syx
1 ( Xp X ( MEDIA) 2 )
n ( Xi X ( Media) 2 )
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N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
SX 49,75
CANTIDAD
DE
PRODUCTOS
(X)
40
25
20
22
31
52
40
20
55
42
347
X(MEDIA)
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
34,7
(CANTIDAD (CANTIDAD
DE
DE
PRODUCTOS PRODUCTOS
(X)(X)X(MEDIA)) X(MEDIA))2
5,3
28,09
-9,7
94,09
-14,7
216,09
-12,7
161,29
-3,7
13,69
17,3
299,29
5,3
28,09
-14,7
216,09
20,3
412,09
7,3
53,29
312,3
1522,1
1 (55 34,7) 2 )
10
1522,1
SX 49 ,75 0,1
(412 ,09 )
1522 ,1
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SCT ( yi y(media)) 2
Suma del cuadrado del error
La recta de regresin de mnimos cuadrados minimiza la suma de cuadrados del error. La SCE mide
la variabilidad de los valores Y de la muestra alrededor de Y.
SCE ( yi y( pronosticado)) 2
Suma de cuadrado de la regresin
La cantidad de la desviacin en la variable dependiente explicada por la ecuacin de regresin.
(y - y(pronosticado))
r2 1 (y - y(media))
r2 1 -
SCE
SCT
El coeficiente que est despus del signo menos representa el porcentaje de la variabilidad de Y
que todava, no se puede explicar en la ecuacin de regresin
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40
380
466,8
25
410
407,55
20
390
387,8
22
370
395,7
31
475
431,25
52
450
514,2
40
500
466,8
20
390
387,8
55
575
526,05
42
520
474,7
347
4460
(y- )
-86,8
2,45
2,2
-25,7
43,75
-64,2
33,2
2,2
48,95
45,3
(y- )2
7534,24
6,0025
4,84
660,49
1914,0625
4121,64
1102,24
4,84
2396,1025
2052,09
19796,55
y(media)
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
(y-y(media) )
-66
-36
-56
-76
29
4
54
-56
129
74
(y-y(media) )2
4356
1296
3136
5776
841
16
2916
3136
16641
5476
43590
SCT ( yi y(media)) 2
SCT= 43590
Suma del cuadrado del error
La recta de regresin de mnimos cuadrados minimiza la suma de cuadrados del error. La SCE mide
la variabilidad de los valores Y de la muestra alrededor de Y.
SCE ( yi y( pronosticado)) 2
SCE=19796,55
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(y - y(pronosticado))
r2 1 (y - y(media))
r2 1 -
r2 1 -
SCE
SCT
19796,55
43590
r2 0,55
El porcentaje de variabilidad en las ventas que puede ser explicado por la variable la cantidad de
productos comprados por los clientes mensualmente es del 55%.
12. Coeficiente de correlacin
Mide la fuerza de la relacin de variabilidad en Y que puede ser explicado por la variable X.
(y - y(pronosticado))
1 (y - y(media))
1-
SCE
SCT
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(y - y(pronosticado))
1 (y - y(media))
1-
SCE
SCT
1-
19796,55
43590
0,55
r= 0,74
Mide la fuerza de la relacin de las ventas con respecto a la cantidad de productos comprados por
los clientes mensualmente semanal es del 74%.
PRUEBA DE HIPTESIS EN EL ANLISIS DE REGRESIN
13. Prueba de hiptesis para la pendiente
Otro estadstico importante es el valor t, que se usa para probar la hiptesis nula que la pendiente
de la ecuacin de regresin para la poblacin es 0. Si una ecuacin de regresin tiene pendiente 0,
un cambio en X no afecta Y. En otras palabras, X e Y no tienen correlacin poblacional.
Ho=1=0
H1=10
SB
Syx
( x x(media))
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Dnde:
Sb= Error estndar del coeficiente de regresin
Syx= Error estndar de la estimacin
La ecuacin del estadstico adecuado es:
b1 1
Sb
SB
SB
Syx
( x x(media))
49 ,75
=0,03
1522 ,1
b1 1
Sb
Y=0+1X
Y=308,80+3,95X
3,95 0
0,03
t=120,85
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G.L.
k-1
n-k
n-1
SUMA DE CUADRADOS
SCR
SCE
SCT
ESTIMACIN DE VARIANZA
SCR/(k-1)
SCE/(n-k)
El estadstico de la prueba F:
SCR/(k - 1)
SCE/(n - k)
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Ho=p=0
H1=p0
El estadstico de prueba para la hiptesis nula establecida se obtiene de la distribucin F si la
hiptesis nula es cierta.
TABLA DE ANLISIS DE VARIANZA (ANOVA)
FUENTE DE VARIACIN
REGRESIN
ERROR RESIDUAL
TOTAL
G.L.
1
8
9
SUMA DE CUADRADOS
23793,45
19796,55
43590
ESTIMACIN DE VARIANZA
23793,45
2474,57
El estadstico de la prueba F:
SCR/(k - 1)
SCE/(n - k)
23793,45
2474,57
f 9,6
F DE LA TABLA PARA F(0.025, 1, 8)=7,57086
Por tanto, se rechaza la hiptesis nula. Con muy poca probabilidad de error. Se concluye que la
ecuacin de regresin explica un porcentaje significativo de la varianza de las ventas.
Ejercicios
1. Un hipermercado ha decidido ampliar el negocio. Decide estudiar de forma exhaustiva el
nmero de cajas registradoras que va a instalar, para evitar grandes colas. Para ello, se
obtuvieron los siguientes datos procedentes de otros establecimientos similares acerca del
nmero de cajas registradoras y del tiempo medio de espera.
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N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NMERO
DE
REGISTRADORAS
10
12
13
14
15
16
18
20
12
14
CAJAS TIEMPO
ESPERA
30
25
32
34
35
28
30
32
24
36
PROMEDIO
DE
Bajo el supuesto de que el tiempo de espera medio depende linealmente del nmero de cajas
registradoras se pretende saber, e Interpretar:
1. Realizar el diagrama de dispersin.
2. Realizar el coeficiente de correlacin.
3. Realizar la prueba de hiptesis en el anlisis de correlacin. Con t del 0.95
4. Realizar la prueba de hiptesis en el anlisis de correlacin. Con t del 0.90
5. Encontrar la ecuacin de la lnea recta de regresin muestral con el mtodo mnimos cuadrados
6. Encontrar la lnea recta cuando x vale 10, 12, 24.
7. Encontrar los residuales.
8. Realizar el grafico de y pronostica con respecto a x.
9. Encontrar la lnea recta de regresin con el valor mnimo y el valor mximo
10. Realizar el grafico de los residuales.
3. Un investigador cree que la inteligencia de los nios, medida a travs del coeficiente intelectual
(CI en puntos), depende del nmero de hermanos. Toma una muestra aleatoria de 15 nios y
ajusta una regresin lineal simple. Los resultados aparecen en la salida adjunta.
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N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CL
112
114
110
113
114
115
110
112
117
111
118
120
122
121
124
HERMANOS
0
1
2
3
2
4
2
1
2
3
2
4
5
4
5
Bajo el supuesto de que el tiempo de espera medio depende linealmente del nmero de cajas
registradoras se pretende saber, e Interpretar:
1. Realizar el diagrama de dispersin.
2. Realizar el coeficiente de correlacin.
3. Realizar la prueba de hiptesis en el anlisis de correlacin. Con t del 0.95
4. Realizar la prueba de hiptesis en el anlisis de correlacin. Con t del 0.90
5. Encontrar la ecuacin de la lnea recta de regresin muestral con el mtodo mnimos cuadrados
6. Encontrar la lnea recta cuando x vale 1, 5, 2.
7. Encontrar los residuales.
8. Realizar el grafico de y pronostica con respecto a x.
9. Encontrar la lnea recta de regresin con el valor mnimo y el valor mximo
10. Realizar el grafico de los residuales.
4. La entrada a cine en los teatros de cine Colombia en los centros comerciales, indica una relacin
de cantidad de personas que ingresan y el valor en el precio a pagar (miles de pesos) . Con la
siguiente tabla responder las preguntas:
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N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CANTIDAD
12
14
16
18
19
15
14
12
16
15
18
17
PRECIO
96000
112000
121000
132000
135000
118000
110000
90000
119000
117500
130000
127600
Se pide encontrar:
1. Realizar el diagrama de dispersin.
2. Realizar el coeficiente de correlacin.
3. Realizar la prueba de hiptesis en el anlisis de correlacin. Con t del 0.95
4. Realizar la prueba de hiptesis en el anlisis de correlacin. Con t del 0.90
5. Encontrar la ecuacin de la lnea recta de regresin muestral con el mtodo mnimos cuadrados
6. Encontrar la lnea recta cuando x vale 18, 15, 12.
7. Encontrar los residuales.
8. Realizar el grafico de y pronostica con respecto a x.
9. Encontrar la lnea recta de regresin con el valor mnimo y el valor mximo
10. Realizar el grafico de los residuales.
5. Dada la difcil situacin por la que atraviesa actualmente la empresa PALMA CARIBE en la que
hemos empezado a trabajar, se propone la reduccin de determinados gastos. Para ello se estudia
la relacin que existe entre dos variables como son: los gastos en publicidad (variable X) y los
beneficios (variable Y). De ambas variables disponemos de los siguientes datos:
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AO
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
GASTOS EN PUBLICIDAD
60
65
78
79
82
86
88
92
98
99
UTILIDADES
32
35
37
38
42
44
46
56
58
60
Se pide:
1. Se puede considerar que ambas variables guardan algn tipo de relacin? Cul sera la
variable dependiente y cul la independiente?
2. Realizando un grfico adecuado. Se puede suponer que la relacin que las liga es de tipo
lineal?
3. Construye las dos rectas de regresin mnimo cuadrtica asociada con las variables.
4. Si la empresa para el prximo ao realizar un esfuerzo para poder invertir 12.550.000
pesos en publicidad. Cules resultaran ser sus beneficios? Con qu fiabilidad realizara
usted la prediccin?
5. Cules resultaran ser sus beneficios si la prediccin se efecta considerando tan solo
como variable explicativa el tiempo? Cul sera la fiabilidad de esta otra prediccin?
Comente los resultados.
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Prueba Final
1. Cmo define usted el concepto de regresin simple?
2. Cmo define usted el concepto de diagrama de dispersin y coeficiente de regresin?
3. Qu es un anlisis de regresin simple?
4. Con una aplicacin en su empresa calcule los parmetros de regresin simple y defina sus
caractersticas.
ACTIVIDAD
El estudiante debe realizar un proyecto aplicando la regresin simple y analizar si es viable o no
teniendo en cuenta el anlisis de clculos y grficas.
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Prueba Inicial
A continuacin encontrar una serie de enunciados con cinco respuestas, de las cuales una sola es
verdadera. Marque con una X la que usted considere correcta.
1. El profesor de la materia de estadstica desea conocer el promedio de las notas finales de
los 10 alumnos de la clase. Las notas de los alumnos son 3.2, 3.1, 2.4, 4, 3.5, 3, 3.5, 3.8,
4.2, 4. Cul es el promedio de notas de los alumnos de la clase?
a. a. 3.5 b.3 c.4 d.4.2 e.3.8
2. Los miembros de una cooperativa de viviendas tienen las siguientes edades: 21, 23, 24, 56,
35, 38, 41, 45, 34 ,35.
a. 3.6 b.3.5 c. 3.4 d.3.7 e.4
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4. Los datos representan la edad de los miembros de un grupo de nios de una institucin
educativa de buenos aires, para el cual seleccionaron 6 nios( 4, 1, 11, 13, 2, 7 ). Se pide
calcular la desviacin estndar.
a. 4.9 b.4.8 c.5 d.4.3 e.4.7
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2. Para todos los valores de las variables independientes X1,X2, ,Xk, la varianza de E es
constante.
3. La distribucin de probabilidad de E es normal
4. Los errores aleatorios son independientes.
3.
Para encontrar un modelo de regresin mltiple se utiliza el procedimiento de lgebra lineal por
medio de operaciones con matrices, teniendo en cuenta el siguiente modelo:
E (y)= 0 + 1X1 + 2X2+.+ kXk+
Las matrices de datos Y y X, la matriz de y la matriz del error
y1
y 2
.
.
Y .
yn
1 X 11 X 12 X 13
1 X 21 X 22 X 23
X
1 X 31 X 32 X 33
0
1
2
3
1
2
3
4
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Nmero de vehculos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tiempo de congestionamiento
O
O
1
1
2
2
3
2
3
4
Y=
0
1
1
2
2
3
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X=
0
1
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Entonces:
X`X=
X`Y=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0
1
1
2
2
3
2
3
4
10
55
18
133
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55
385
0,47 0,07
0,07 0,01
-1
(X`X) =
-1
= (X` X ) X` Y=
0,47 0,07
0,07 0,01
=
18
-0,9
133
0,1
SSE
.
n Numero de parmetros de en el modelo
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SSE = Y` Y - ` X` Y
Continuando con el ejemplo anterior, se debe de calcular la estimacin de la varianza del modelo.
SSE = Y` Y - ` X` Y
SSE = 48 - (-2,9)= 48 + 2,9 = 50,9
S=
SSE
.
n Numero de parmetros de en el modelo
S=
50,9
10 2
S2= 6,4
La variabilidad con respecto a la media de la muestra del tiempo de congestionamiento es del 6,4.
6. Intervalos de confianza y pruebas de hiptesis para o, i, k.
El intervalo de confianza de (1 - ) 100% para i
El intervalo de confianza para la muestra de un modelo de regresin mltiple.
i t /2 (Error estimado estndar de i)
o sea,
i t /2 s Cii
Donde t /2 se basa en el nmero de grados de libertad a s.
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Ejemplo
Retomando el ejemplo anterior, se pide determinar el intervalo de confianza del 95% para 1=0,1
y de la matriz inversa c11=0,01
i t /2 s Cii
1 t /2 s C11
0,1 2,306 (2,5) 0,01
0,1 0,6
El intervalo de confianza del 95% para el tiempo de congestionamiento con respecto a la media
oscila entre -0,5 y 0,7.
Prueba de Hiptesis de un coeficiente de parmetro individual en el modelo de regresin
mltiple
Prueba de una cola
Ho: i = 0
H1: i >0 o i<0
Prueba de dos colas
Ho: i = 0
H1: i 0
Estadstico de prueba:
t = i = i
si sCii
Rgion de rechazo:
T > t o T < - t
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Donde
n= Numero de observaciones
k= Numero de variables independientes en el modelo
y t /2 se basa en (n- (k+1)) gl
Ejemplo
Retomando el ejemplo anterior, Se pide calcular el valor estadstico para probar que 1 = 0
Prueba de dos colas
Ho: i = 0
H1: i 0
Estadstico de prueba:
t = i = i
si sCii
t = 0,1
.
2,306 0,01
t= 0,4
Regin de rechazo:
T > t o T < - t
0,4 < 2,306
Se puede concluir, que con un nivel de confianza del 95% existen diferencias significativas entre
los dos tipos entre la relacin del nmero de vehculos y el tiempo en el congestionamiento.
6. Coeficiente de determinacin mltiple.
Mide el porcentaje de variabilidad de la variable dependiente (Y) que puede ser explicado por una
de las variables independientes (X).
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R = 1 - SSE
SSyy
Donde SSE= (Y Y (MEDIA)) , SSyy = (Y Y (PRONOSTICADA))
El coeficiente que est despus del signo menos representa el porcentaje de la variabilidad de Y
que todava, no se puede explicar en la ecuacin de regresin mltiple.
Ejemplo
Retomando el ejemplo anterior, se pide encontrar el coeficiente de determinacin.
R = 1 - SSE
SSyy
R = 1 38,88
55,85
r2 = 1- 0, 70
r2 = 0,30
El porcentaje de variabilidad en el tiempo de congestionamiento que puede ser explicado por la
variable del nmero de vehculos es del 30%.
8. Un intervalo de confianza para E (y).
Se utiliza para estimar el valor medio de y para un valor especfico de X, segn el nivel de
confiabilidad del estudio.
t /2 s a`(x`x)-1 a
Donde
E (y)= 0 + 1X1 + 2X2+.+ kXk
=Y (PRONOSTICADA)= 0 + 1X1 + 2X2+.+ kXk
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a=
1
x1
x2
x3
.
.
.
xk
a=
1
3
(X`X) -1=
3
-1
a`(x`x) a
0,47 0,70
0,70 0,01
0,47 0,07
0,07 0,01
1
3
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a`(x`x)-1 a= 3,64
t /2 s a`(x`x)-1 a
-0,6 2,306 (2,5) 3,64
-0,6 11
El intervalo de confianza del 95% para el tiempo de congestionamiento en el que caso de que el
nmero de vehculos es de 3, estar dentro del intervalo de -11,6 y 10,4, donde se encuentra el
valor de y estimado.
9. Un intervalo de prediccin para un valor futuro de Y.
Una estimacin puntual no proporciona informacin sobre la distancia a la que se encuentra del
parmetro muestral poblacional. Por tanto el Intervalo de prediccin para un valor especifico de y.
Y (pronosticado) t /2 s 1+a`(x`x)-1 a
Donde
Y (pronosticado))= 0 + 1X1 + 2X2+.+ kXk
S y `(x`x)-1 se obtienen del anlisis de mnimos cuadrados.
a=
1
x1
x2
x3
.
.
.
xk
Contiene los valores numricos de x1, x2, x3,,xk y t /2 se basa en el nmero de grados de
libertad asociados a s, es decir, (n-(k+1) ).
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Ejemplo
Refirase al ejercicio anterior tomando sus datos sobre el tiempo de congestin y el nmero de
vehculos sometido a la fuerza comprensiva de x. Calcule el intervalo de prediccin de 95% para la
comprensin de la media E (y) cuando toma el valor de x = 3.
Y (pronosticado) t /2 s 1 + a`(x`x)-1 a
-0,6 2,306 (2,5) 4,64
-0,6 2,306 (2,5) 4,64
-0,6 12, 4
El intervalo de prediccin del 95% para el tiempo de congestin en el que caso de que el nmero
de vehculos fuera de 3, estar dentro del intervalo de -13 y 11,8 donde se encuentra el valor de y
estimado.
Ejercicio
1. La entrada a cine en los teatros de cine Colombia en los centros comerciales, indica una relacin
de cantidad de personas que ingresan y el valor en el precio a pagar (miles de pesos) . Con la
siguiente tabla responder las preguntas:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CANTIDAD
10
12
18
16
17
14
16
10
16
14
19
17
PRECIO
85500
102600
126700
130800
132300
108000
112500
96000
129000
127500
135000
126500
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Se pide encontrar:
1. Modelos lineales generales.
2. Las ecuaciones de mnimos cuadrados y su resolucin.
3. Estimacin de 2, la varianza de E.
4. Intervalos de confianza
5. pruebas de hiptesis para o, i, k.
6. Coeficiente de determinacin mltiple.
7. Un intervalo de confianza para E (y).
8. Un intervalo de prediccin para un valor futuro de Y.
2. La secretaria de transito del rea Metropolitana realizo un estudio sobre un conjunto de
conductores para analizar la edad (Y) y el nmero de accidentes que han sufrido (X). A partir de la
misma, se obtuvieron los siguientes resultados:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EDAD
21
22
23
24
25
26
28
30
32
44
45
47
NUMERO DE ACCIDENTES
2
3
1
2
3
2
4
5
6
7
8
6
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Se pide encontrar:
1. Modelos lineales generales.
2. Las ecuaciones de mnimos cuadrados y su resolucin.
3. Estimacin de 2, la varianza de E.
4. Intervalos de confianza
5. pruebas de hiptesis para o, i, k.
6. Coeficiente de determinacin mltiple.
7. Un intervalo de confianza para E(y).
8. Un intervalo de prediccin para un valor futuro de Y.
9. Anlisis de residuales.
3. Se supone que se puede establecer la relacin lineal entre las exportaciones de un pas de
Suramrica y la produccin interna de dicho pas. En el caso de Argentina, tenemos los datos
anuales (expresados en miles de millones de pesetas) para tales variables correspondientes al
1968 a 1977 en la siguiente tabla:
N
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
Produccin
45.567
46.559
47558
48.904
49.678
50.565
51.456
55.689
56.789
60.755
Exportaciones
7.890
8.245
8.656
8.756
9.245
9.458
9.656
9.586
9.656
10.897
Se pide encontrar:
1. Modelos lineales generales.
2. Las ecuaciones de mnimos cuadrados y su resolucin.
3. Estimacin de 2, la varianza de E.
4. Intervalos de confianza
5. pruebas de hiptesis para o, i, k.
6. Coeficiente de determinacin mltiple.
7. Un intervalo de confianza para E(y).
8. Un intervalo de prediccin para un valor futuro de Y.
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GASTOS
22
23
26
28
29
30
32
34
36
38
VENTAS
123
124
125
132
133
134
136
138
140
142
Se pide encontrar:
1. Modelos lineales generales.
2. Las ecuaciones de mnimos cuadrados y su resolucin.
3. Estimacin de 2, la varianza de E.
4. Intervalos de confianza
5. pruebas de hiptesis para o, i, k.
6. Coeficiente de determinacin mltiple.
7. Un intervalo de confianza para E(y).
8. Un intervalo de prediccin para un valor futuro de Y.
9. Anlisis de residuales.
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Prueba Final
1. Cmo define usted el concepto de regresin mltiple?
2. Cul es el procedimiento del mtodo de mnimos cuadrados?
3. Qu es un anlisis de regresin mltiple?
4. Con una aplicacin en su empresa calcule los parmetros de regresin mltiple y defina sus
caractersticas.
ACTIVIDAD
El estudiante debe realizar un proyecto aplicando la regresin mltiple y analizar si es viable o no
teniendo en cuenta el anlisis de clculos y grficas.
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5.1. Multicolinealidad
El primer supuesto con respecto al modelo de regresin lineal, es que no se debe tener un alto
grado de correlacin entre las diferentes variables independientes y la dependiente, traera serios
problemas, puede decir:
En primer caso se tendra que los estimadores por mnimos cuadrados se encuentran en
forma lineal, insegados y ptimos pero el problema se presentara con la varianza y
covarianza que pueden ser demasiado grandes.
En algn caso se puede llegar a que el estimador de t no sea una prueba significativa.
Tambin se puede llegar a presentar que el coeficiente de determinacin sea demasiado
alto, lo que llevara que el efecto de cada variable no el comportamiento adecuado.
5.1.1. Hesteroscedasticidad
El problema de Heteroscedasticidad se presenta cuando no se cumple con la hiptesis de varianza
constante para el trmino de la perturbacin. Cuando se presenta este caso, en no todos los
trminos de la diagonal principal la matriz de la varianza y covarianza sern iguales o idnticas.
Puede decir, que el estimador de mnimos cuadrados de es insesgado y consistente, es decir, la
varianza no ser mnima, por lo que si se utiliza el estimador de mnimos cuadrados en lugar del
eficiente para encontrar intervalos de confianza se estar perdiendo precisin ya se tendr
intervalos demasiado grandes de lo que proporciona el estimador de eficiencia.
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5.2. Autocorrelacin
En el momento en que se trabaja con un modelo de regresin mltiple, donde se tiene que la
primera variable vale 1 y es acompaada por el termino independiente, es decir, que la matriz de
varianzas y covarianzas en trminos de perturbacin, en la hiptesis se refiere al hecho de que la
varianza ser una matriz diagonal y su alrededor sern ceros. Cuando no se presenta esto se
denomina auto correlacin o correlacin serial.
Prueba Final
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5.3. Glosario
Regresin lineal simple: Relacin entre una variable independiente y una variable dependiente.
Regresin lineal Mltiple: Relacin entre varias variables independientes y una variable
dependiente.
Heteroscedasticidad: Este se presenta cuando no se cumple con la hiptesis de varianza constante
para el trmino de la perturbacin.
Multicolineallidad: El primero es que no se debe tener un alto grado de correlacin lineal entre los
diferentes tipos de variables independientes y la dependiente.
Autocorrelacin: En el momento en que se trabaja con un modelo de regresin mltiple, donde se
tiene que la primera variable vale 1 y es acompaada por el termino independiente
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5.4. Bibliografa
Fuentes bibliogrficas
Greene, W. (1998) - Anlisis Economtrico 3era. Ed., Prentice Hall Iberia SRL, pginas1075.
Johnston, J. y Dinardo, J. (2001) - Mtodos de Econometra, 1era. Ed., Vinces
Vives, pginas590.
Maddala, G. (1996) - Introduccin a la Econometra, 2da. Ed., Prentice Hall
Hispanoamericana, S.A., pginas715.
Novales, A. (1993)- Econometra, 2da. Ed., McGraw Hill, 1993. Pginas676.
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