UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

INSTITUTO DE CINCIA DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO

REGIONAL
DEPARTAMENTO DE CINCIAS ECONMICAS DE CAMPOS
ECONOMETRIA II
1. LISTA DE EXERCCIOS
1. Considere a seguinte equao:

y x x y x x
x x x x
i

2
3i

2i

2
2i

2
3i

3i

2i

x3i

2i

3i

Mostre que essa equao tambm pode ser expressa como:

y x b x
x b x
i

2i

23 3i

2i

23 3i

em que b23 o coeficiente angular da regresso de X2 contra X3 (Dica: recorde que

x2i x3i )
b23
x32i
2. Imagine que estimamos a funo consumo:

Yi 1 2 X i ui
e a funo poupana:

Z i 1 2 X i u 2i
em que Y = consumo, Z = poupana, X = renda, e X = Y+Z, isto , a renda igual a
consumo mais poupana.
a) Qual a relao, se que existe, entre 2 e 2? Mostre seus clculos.
b) A soma do quadrado dos resduos, SQR, ser igual nos dois modelos? Explique.
c) Podemos comparar o R2 dos dois modelos? Explique.
3. Em um estudo sobre a rotatividade no mercado de trabalho obteve os seguintes
resultados para a economia americana no perodo que vai do primeiro trimestre de 1950
ao quarto trimestre de 1979:

ln Yi 4,47 0,34 ln X 2t 1,22 ln X 3t 1,22 ln X 4t 0,80 ln X 5t 0,0055 ln X 6t

em que:
Y = Taxa de sada do emprego na indstria de transformao, definida como o nmero
de pessoas que saem voluntariamente da empresa por 100 empregados
X2 = Taxa de desemprego masculino
X3 = Percentual de empregados com menos de 25 anos
X4 = razo de empregados da indstria no trimestre (t-1) e relao aos do trimestre (t -4)
X5 = percentual de mulheres empregadas
X6 = tendncia temporal
a) Interprete os resultados acima.
b) A relao negativa entre os logaritmos de Y e de X2 observada justificvel a
priori?
c) Por que o coeficiente de lnX3 positivo?
4. Explique o significado de R2 em um modelo de regresso mltipla.
5. Aps uma regresso com 5 variveis explicativas (independentes), onde se utilizou
uma amostra com 30 observaes foram tabulados os seguintes dados:
SQE = 2309,7
SQT = 3450,8
Calcule o R2 e o R2 ajustado.
6. Observe a seguinte regresso estimada:
ln salrio 4,32 0,280 ln vendas 0,0174 roe 0,00024 ros
ep = (0,32)
(0,035)
(0,0041)
(0,00054)
R = 0,283
n = 209 (empresas)
em que salrio = salrio do executivo
vendas = vendas anuais da empresa
roe = retorno sobre o patrimnio, em %
ros = retorno sobre as aes da empresa
Os nmeros entre parnteses so os erros-padro estimados.
2

a) interprete a regresso acima. Os sinais so os esperados?

b) qual dos coeficientes , individualmente, significativo do ponto de vista estatstico no
nvel de 5%?
c) Qual a significncia geral da regresso? Que teste aplicou?
d) poderamos interpretar os coeficientes de roe e ros como coeficientes de elasticidade?
Justifique sua resposta.
7. Considere a funo de produo Cobb-Douglas

Y 1 L2 K 3

em que Y = Produto, L = mo-de-obra e K = estoque de capital. Dividindo a funo de

produo Cobb-Douglas por K, obtemos:

2
Y
L
1
1 K 2 3
K
K


Tomando o logaritmo da equao anterior e acrescentando o termo de erro estocstico,
tm-se:
Y
L
ln 0 2 2 3 1 ln K u i
K
K
em que 0 ln 1 .

a) Considere que temos os dados para estimar a ltima equao. Como seria o
procedimento para testar a hiptese de retornos de escala constantes?
b) Se os retornos de escala forem constantes, como voc interpreta a regresso ?
8 Demonstre, matematicamente, que os resduos no esto correlacionados com o Y
estimado.
9. O coeficiente de determinao ajustado pode ser calculado da seguinte forma:
ui2 /n 1 . Diante disso, prove, matematicamente, que o R2 ajustado
R 2 1
yi2 /n k
pode ser expresso da seguinte forma:
n 1
R 2 1 1 R2
nk

10. Considere um modelo com trs variveis: Yi 1 2 X 2i 3 X 3i ui . A partir

dele, demonstre que a linha (superfcie) de regresso passa pelas mdias de Y, X2, e X3.

11.Prove que:

var cov 2 X ' X

12. Considere os seguintes dados:

9357
5

X X 9357 17514207
15
28252
'

15
28252
55

8601
X y 16100181
26030
'

a) Qual o tamanho da amostra (n)

b) Encontre os coeficientes da regresso

1673
1688

y 1735

1749
1756

c) Encontre a matriz var cov

13. Explique a diferena entre os conceitos de correlao simples e correlao parcial.

14. Considere os dados sobre despesas em consumo (Y), renda (X1) e riqueza (X2),
apresentados na tabela 1, abaixo:
Tabela 1- Dados de consumo (Y), renda (X1) e riqueza (X2).
Y

X1

X2

70

80

810

65

100

1009

90

120

1273

95

140

1425

110

160

1623

115

180

1876

120

200

2052

140

220

2201

155

240

2435

150

260

2686

Diante dos dados disponveis, faa (use o Excel):

a) Estime a regresso mltipla na forma : Y 0 1 X 1 2 X 2 i e analise
b) Teste a significncia individual dos parmetros
c) Teste a significncia geral da regresso estimada
d) Estime a regresso mltipla na forma: ln Y 0 1 ln X 1 2 ln X 2 ui

analise
e) Teste, a 5% de significncia, a seguinte hiptese nula: 1 2 . Como hiptese
alternativa, considere: 1 2 . (Dica: a 5% de significncia a estatstica tcal =
1,645).