ELE 302

Introduo Otimizao
Matemtica
Aula 01 Conceitos fundamentais
Srgio Haffner

Maro 2012

Problemas de engenharia
ANLISE

Definido o sistema, determinar o desempenho

Projetar um sistema para que realize uma

determinada tarefa

OTIMIZAO (pesquisa operacional)

Planejar ou operar um sistema de modo que

seu desempenho seja mximo
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SNTESE

Histrico
At 1930

Matemtica, Fsica, Engenharia:

Pesquisa Operacional (Otimizao):

Aps 1930: Inicia a OR (2 Guerra)

OR = operational research = RESEARCH into military OPERATIONS

1941:

2 a 3% de sucesso  (U-boat)
1 U-boat = 1,1 a 1,7 milhes homens-hora

1945:

40% de sucesso 
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Histrico (cont.)

word count: optimization: 231.000.000

optimisation: 50.600.000

word count: Juliana Paes: 3.210.000

Juliana Paes: 3.780.000
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Maro de 2012

Histrico (cont.)
~1940

Gradiente e Newton

Programao Linear (George Dantzig,19142005)

1951-1959

Condies de otimalidade (Kuhn-Tucker)

Atualmente

Pontos interiores; processamento paralelo; algoritmos

evolutivos; inteligncia de enxames
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1947-1949

Processo de otimizao

Decises

Modelagem

Inferncia

Modelo

Concluso

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Problema

Processo de otimizao
Modelagem:

Avaliao:

Anlise:

Aplicao da soluo ao problema

alteraes no modelo

Ferramentas matemticas
Observar comportamento do modelo

Inferncia:

Decises
Resultados doInferncia
modelo soluo Concluso

para problema

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Definir variveis
Quantificar
relaes (entre Modelagem
variveis) descrever comportamento
Problema
Modelo
Determinar objetivo a ser otimizado

Problema de otimizao
Ingredientes bsicos

Funo objetivo (0, 1 ou +): MIN Custo / MAX Lucro

Conjunto de variveis
Conjunto de restries (relaes entre variveis,
limites)

Equacionamento matemtico
Min
s.a.

z (x )

h( x ) = 0
g (x ) 0

Funo Objetivo
Igualdade (relaes)
Desigualda de (limites)

xS
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rvore da otimizao
Otimizao
Global
Otimizao
No-diferencivel

Canalizao
nas variveis

Restries
No-lineares

Equaes
No-lineares

Fluxo
em redes

Programao
Linear
Irrestrita

Programao
Estocstica
Restrita

Contnua

Programao
Inteira
Discreta

Otimizao
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Mnimos
quadrados

Ajuste de curvas (mnimos quadrados)

Definio de investimentos (PL, PI)
Minimizao dos custos (PL)
Definio da geometria: dispositivos/equipamentos
Despacho de gerao (MW)
Planejamento da expanso (PI)
Minimizao das perdas (z(x) no-linear)
Teoria da deciso (um contra natureza)
Teoria de jogos (um contra um ou mais)
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Aplicaes frequentes

Exemplo 1: Refinaria com 2 fornecedores 1/5

Variveis de deciso:

x1 , x2 : N
de barris forn. 1 e 2

Minimizar

Custo dos insumos

Min

(Custo por barril )(Barris comprados)

Min

20 x1 + 15 x2

Restries nas variveis:

x1 , x2 0

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Funo objetivo:

Exemplo 1: Refinaria com 2 fornecedores 2/5

Restries principais
Relaes entre variveis:

0,3 x1 + 0,4 x2
0,4 x1 + 0,2 x2
0,2 x1 + 0,3 x2

2
1,5
0,5

Disponibilidade:
x1
x2

9
6

(Gasolina )
(Combustve l para avio )
(Lubrifican te )

(Arbia Saudita )
(Venezuela )

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(Produo por barril )(Barris comprados ) (Necessidades)

Exemplo 1: Refinaria com 2 fornecedores 3/5

Min

20 x1 + 15 x2

s.a.

0,3x1 + 0,4 x2 2
0,4 x1 + 0,2 x2 1,5
0,2 x1 + 0,3 x2 0,5
x1 9
x2 6
x1 , x2 0

(Custo total)
(Gasolina )
(Combustve l para avio )
(Lubrifican te )
(Disp. Arbia )
(Disp. Venezuela )
(Positivida de )

FO + REST. Lineares Problema

Linear (PL)
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Formulao matemtica

Exemplo 1: Refinaria com 2 fornecedores 4/5

x2

Regio vivel

x2 6
0,2 x1 + 0,3 x2 0,5

x1
0,4 x1 + 0,2 x2 1,5
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0,3 x1 + 0,4 x2 2

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x1 9

Exemplo 1: Refinaria com 2 fornecedores 5/5

x1* = 2 x2* = 3,5

3,5

2
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x1

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Soluo tima

x2

Exemplo 2: Minimizao da Potncia

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Provo 2001 (Engenharia Eltrica)

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Soluo tima

Otimizar, minimizar, maximizar, etc.

= Processo para obteno do timo
garantia
Melhorar, ajustar parametricamente
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Definio

melhor soluo possvel (vivel)

no existe melhor

Mtodos de soluo
Otimizao clssica

PL: Simplex e pontos interiores

PI: Enumerao, B&B
PNL: Newton, Quase-Newton, Lagrange, Penalidades,
Gradiente reduzido

Meta-heursticas

Resfriamento/Tmpera Simulada (Simulated

Annealing)
Busca Tabu (Tabu Search)
Algoritmos Genticos / Programao Evolucionria
Inteligncia de enxames
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Valor timo: Valor da funo objetivo de qualquer soluo

tima. Um modelo de otimizao possui apenas um valor
timo.
Soluo NICA ou ALTERNATIVA: Um modelo de
otimizao pode ter soluo tima nica ou vrias solues
alternativas.
Modelo infactvel (invivel): Quando no existem escolha
para as variveis de deciso que satisfaam todas as
restries.
Modelo ilimitado: Quando a escolha das variveis de
deciso podem produzir uma soluo arbitrariamente boa.

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Definies

Definies (cont)
Forma geral da programao matemtica

s.a.

f (x1 , x2 ,, xn )

g i (x1 , x2 ,, xn ) bi

i = 1,2,, m

Programao Linear: Se a funo objetivo (nica) e todas

as restries so lineares com variveis de deciso reais.
Programao No-Linear: Se a funo objetivo (nica) ou
qualquer restrio no linear em relao s variveis de
deciso reais.
Programao inteira ou discreta: Quando existem
variveis de deciso inteiras ou discretas.
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min ou max

Bibliografia

http://www.neos-guide.org/NEOS/index.php/NEOS_Wiki
http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/or/contents.html
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Dantzig

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David Luenberger, Linear and nonlinear programming,

Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1984.
Hamdy A. Taha, Pesquisa operacional, Pearson Prentice Hall,
2008.
Ronald Rardin, Optimization in operations research, Prentice
Hall, 1998.
Gerard Cornuejols & Michael Trick, Quantitative methods for
the management sciences, 1998. Disponvel em:
http://mat.gsia.cmu.edu/classes/QUANT/
Sites