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Los filtros Wiener son los mejores filtros lineales de mnimos cuadrados. Que
pueden ser usados para prediccin, estimacin, interpolacin, filtrado de seal
y ruido, etc. Para disearlos se necesita tener un conocimiento previo
apropiado de las propiedades estadsticas de la seal de entrada. El problema
reside en que este conocimiento generalmente no se puede obtener. En su
lugar se usan filtros adaptivos, que hacen uso de los daros de entrada para
aprender los datos estadsticos requeridos.
El objetivo del filtrado de Wiener es que la salida y(n) sea lo ms parecida
posible a la seal d(n).
x (n)
x (nM + 1)
Coeficientes:
w=
[ ]
w0
wM 1
W ( z )=w 0+ w1 z1 + w2 z 2 ++ w M1 zM +1
Salida:
M 1
y ( n )= x ( ni ) w i=x n w=w xn
T
i=0
Funcin de coste:
Error:
e ( n )=d ( n ) y ( n ) =d ( n )x nT w
La estima de mnimo error cuadrtico medio (MMSE), es la solucin que
minimiza la varianza (potencia) del error:
J ( w ) =E [ e2 (n) ] =E [ d 2 (n) ]+ wT R x w2 wT p J ( w )=E [|e (n)| ]
2
Siendo:
E [ x (n) x (n) ]
E [ x (n) x (nM +1) ]
E [ x (n) x(n1) ]
R x =E [ x n x nT ] = [
E [ x (nM +1) x ( n) ]
E [ x (nM +1) x (nM +1) ]
R x ( 0) Rx (1)
R x (M 1)
R x (M 2)
R x (1)
R x=
R x (M 1) R x ( M 2)
R x (0)
p=E [ d (n) x n ]=
E [ d ( n ) x (n) ]
E [ d ( n ) x (nM +1) ]
]
Vector de correlacin cruzada
J
w J ( w )=
w0
2
J
w1
J
1
=2 R x w2 p w opt =R x p
w M1
J ( wopt ) = d p w opt
Estima del filtro de Wiener:
Estima de la matriz de autocorrelacin:
N
1
H
^
R= x ( n ) x (n)
N n=1
y ( n )=
k=
wk x ( nk )
No causal:
l=
wk R xx ( k l )= p ( k ) ,< k <
En el dominio de la frecuencia:
W ( w )=
S xd (w)
S xx ( w)
Causal:
wk R x ( kl ) =p ( k ) , k 0
l=0
S xx ( z )= z Q ( z ) Q( z )
Referencias:
[1] Filtrado Lineal ptimo: Filtro de Wiener. Tratamiento Avanzando de seal
en comunicaciones. Grupo de Tratamiento Avanzado de Seal (GTAS). Dpto.
de Ingeniera de Comunicacin (DICOM), Universidad de Cantabria, Espaa.
[2] I. Santamara. Filtrado ptimo y Filtrado Adaptativo. Ingeniera de
Telecomunicacin, Universidad de Cantabria.