Prueba Solemne 1

Investigacin de Operaciones II
Universidad Mayor
Prof. Jaime Carrasco Barra
Primavera 2015

Nombre:___________________________________ Nota:________
Pregunta 1 (3pts)
Considere el siguiente funcin no lineal F (t; x) = x1 e x2 t ; donde t 2 R y x 2 R2 . Se conocen
los valores di = 2:7, 1, 0.4, 0.1 en los puntos ti = 1; 0, 1, 2. Ahora bien, se desea ajustar la funcin
dada en estos puntos con los datos dados. Para ello necesitas
min f (x) :=

x2R2

4
X

(F (ti ; x)

di )2 :

i=1

1. Aplique el mtodo de Newton multidimensional, tambin llamado mtodo de Gauss-Newton.

Para ellos realice los siguientes pasos:
(a) Calcule el gradiente de f (x). Llmelo g (x).
(b) Posteriormente calcule la matriz hessiana de f (x). Dentela por H (x).
(c) Escriba la frmula recursiva que tiene el mtodo de Newton, es decir, la iteracin x(k+1)
en funcin de la interacin x(k) .
2. Calcule x(1) , utilizando como punto de partida x(0) = (1; 1).
3. Ahora calcule x(1) igual que en el tem anterior pero usando BLE.
4. Si no pudo calcular la Hessiana en el tem 1.b, haga el tem 3 usando el mtodo de mximo
descenso con BLE.
5. Por qu es importante usar BLE o BLI en general?
6. Qu ventajas y desventajas tiene el mtodo de Newton sobre el mtodo de Mximo descenso?
Comente.
Pregunta 2 (2pts)
Dos recursos x e y pueden ser asignados a dos agentes, donde cada uno de ellos tiene funcin de
utilidad
U (xi ; yi ) = xi yi ; i = 1; 2:
1

Sea 2 (0; 1) denota el peso del bienestar del agente 1 en la funcin de utilidad del planicador
social y (1
) al peso del agente 2. Se asume que las mximas cantidades x e y de los bienes son
dadas. As el problema de optimizacin del planicador social puede ser formulado como sigue:
1
0
max F (x1 ; x2 ; y1 ; y2 ) = x1 y1 + (1
) x2 y2
C
B s:a: :
C
B
C
B
x1 + x2 x
C
B
A
@
y1 + y2 y
xi ; yi 0; i = 1; 2
a) Como el ptimo debe caracterizarse por una plena explotacin de los dos recursos (por razones
obvias), las dos restricciones de desigualdad pueden ser reemplazadas por igualdades. Por
otro lado, en una primera etapa, no considere las restricciones de no negatividad y resuelva el
problema de la manera habitual utilizando las condiciones de primer orden para la funcin de
Lagrange. Despus de haber obtenido una solucin, compruebe si se cumplen las restricciones
de no negatividad.
b) Ahora resuelva el mismo problema por medio de las condiciones KKT y compare la solucin
con la anterior. Cmo se puede explicar la diferencia?.
Pregunta 3 (2pts)
Encuentre un punto que satisfaga las condiciones necesarias de primer orden para el problema:
1
0
opt f (x1 ; x2 ; x3 ) = 3x1 x2 + x23
A
@ s:a: :
x1 + x2 + x3 = 0
2
x1 + 2x2 + x3 = 0

Investigue si el punto encontrado cumple las condiciones necesarias y/o sucientes de segundo orden
e indique si el punto es de mximo o mnimo local.