AULA POLITCNICA 64

Series temporales

AULA POLITCNICA / ETSEIT

Montserrat Pepi Vials

Series temporales

Primera edicin: septiembre 2001

Diseo de la cubierta: Manuel Andreu

Montserrat Pepi Vials, 2001

Edicions UPC, 2001

Edicions de la Universitat Politcnica de Catalunya, SL
Jordi Girona Salgado 31, 08034 Barcelona
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ISBN: 84-8301-526-9
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p9

ndice

NDICE
TEORA DE SERIES TEMPORALES
1 Introduccin

2 Anlisis de una serie temporal

2.1
2.2

Modelizacin por componentes ..............................................................................14

Enfoque Box Jenkins ...........................................................................................19

3 Descomposicin de una serie temporal

3.1
3.2
3.3
3.4

Medias mviles: tendencia......................................................................................24

Estacionalidad ........................................................................................................27
Caso temperaturas .................................................................................................31
Caso usuarios transporte pblico............................................................................37

4 Modelizacin con variables categricas

4.1
4.2

Comparacin del mtodo de descomposicin con el de variables categricas .......48

Caso usuarios de un telfono .................................................................................52

5 Autocorrelacin
5.1
5.2

Correlograma..........................................................................................................58
Interpretacin de los correlogramas........................................................................63

6 Otras tcnicas de previsin: ponderacin exponencial

6.1
6.2
6.3

Suavizado exponencial...........................................................................................65
Seleccin del factor de ponderacin .......................................................................67
Mtodo de Brown ...................................................................................................72

7 Otros ejemplos
7.1
7.2

Ventas de papel......................................................................................................77
Generacin de electricidad .....................................................................................81

p10

Series temporales

PRCTICAS DE SERIES TEMPORALES CON EXCEL

Prctica1. Descomposicin clsica de una serie aditiva
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Recuperacin de los datos .....................................................................................89

Anlisis de la evolucin de la serie cronolgica ......................................................90
Estabilizacin de la serie ........................................................................................94
Estacionalidad ........................................................................................................96
Estimacin de la tendencia ...................................................................................100
Modelo y residuos ................................................................................................103
Previsiones ...........................................................................................................105
Resultados ...........................................................................................................107

Prctica 2. Autocorrelacin y correlograma

2.1
2.2
2.3
2.4

Recuperacin de los datos ...................................................................................115

Clculo de los coeficientes de autocorrelacin .....................................................115
Autocorrelograma .................................................................................................118
Resultados ...........................................................................................................120

Prctica 3. Modelizacin de una serie con variables categricas

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Recuperacin de los datos ...................................................................................122

Anlisis de la evolucin de la serie cronolgica ....................................................123
Modelizacin con variables categricas................................................................124
Estimaciones y residuos .......................................................................................127
Previsiones ...........................................................................................................128
Resultados ...........................................................................................................130

Prctica 4. Modelizacin y previsiones por suavizado exponencial (Mtodo de Brown)

4.1
4.2
4.3
4.4

Recuperacin de los datos ...................................................................................136

Anlisis de la evolucin de la serie cronolgica ....................................................137
Mtodo de Brown .................................................................................................138
Resultados ...........................................................................................................141

EVALUACIONES DE SERIES TEMPORALES

1 Evaluaciones propuestas
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

13.5.98 .................................................................................................................147
3.5.99 ...................................................................................................................148
23.6.99 .................................................................................................................149
12.1.00 .................................................................................................................150
17.5.00 .................................................................................................................151

2 Evaluaciones resueltas
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

13.5.98 .................................................................................................................153
3.5.99 ...................................................................................................................156
23.6.99 .................................................................................................................159
12.1.00 .................................................................................................................161
17.5.00 ..............................................................................................................164

Series temporales

BIBLIOGRAFA BSICA
n

Anderson, O.D., Time Series Analysis and Forecasting, (1977).

Ardanuy, R., Martn, Q. , Estadstica para Ingenieros, Hesprides (1993).

Chatfield, C., The Analysis of Time Series, Chapman & Hall (1996).

Diebold, F.X., Elementos de pronsticos, International Thomson Editores (1998).

Makridakis, S. , Wheelwright, S., McGee, V., Forecasting: Methods and Applications,

John Wiley (1983).

Newbold, P., Estadstica para los negocios y la economa, Prentice Hall (1997).

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