Professional Documents
Culture Documents
DIAGONALIZACIN
MATRICES SIMTRICAS CONGUENTES
Se dice que una matriz B es congruente a otra A si existe una matriz no singular P tal que:
B = PT . A . P
La congruencia es una relacin de equivalencia.
Si la matriz A es simtrica significa que A = AT , entonces podemos hacer:
BT = (PT . A . P)T = PT . A . (PT)T = PT . A . P = B
Por lo tanto si A es simtrica B tambin lo es.
Las matrices diagonales son simtricas. Se puede demostrar que nicamente matrices
simtricas son congruentes a matrices diagonales.
DIAGONALIZACIN BAJO CONGRUENCIA DE UNA MATRIZ SIMTRICA
El procedimiento para diagonalizar una matriz bajo congruencia consiste en una secuencia
de pasos, pero siempre teniendo en cuenta que la matriz A a diaginalizar debe ser simtrica.
1. Se debe construir una matriz que conste de dos bloques, uno a izquierda que contiene a
la matriz A, otro bloque a la derecha que contiene a la matriz identidad y es del mismo orden
que A.
2. A travs de realizar operaciones entre filas y/o realizar operaciones entre columnas se
debe obtener una matriz de dos bloques, en el bloque izquierdo una matriz diagonal, en el
bloque derecho una matriz que partiendo de la identidad ha resultado de las operaciones
mencionadas.
Hay que considerar que las operaciones entre filas afectarn a la matriz en sus dos bloques,
pero las operaciones entre columnas solamente afectaran al bloque que se ubica a la
izquierda.
'
F j k . Fi F j
'
C j k . Ci C j
Se deben intercalar las operaciones entre filas para anular a los elementos que estn debajo
del pivote aii para luego operar entre columnas y lograr anular los elementos a la derecha del
pivote y as sucesivamente.
3. Una vez que se ha obtenido en el bloque izquierdo una matriz diagonal D, en el bloque
derecho se ha obtenido una matriz a la cual se designa Q.
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
La matriz D es diagonal y la matriz Q es triangular.
Luego se debe considerar que P = QT
O lo que equivale a hacer
D = Q . A . QT
Considere A = 2
5 4 se puede observar que es simtrica.
3 4 8
2 3 1 0 0
1
5 4 0 1 0
2
3 4 8 0 0 1
1 2 3 1 0 0
0 1 2 2 1 0 -2 F1 + F2 / 3 F1 + F3
0 2 1 3 0 1
0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1
0 1 2 2 1 0 -2 C1 + C2 / 3 C1 + C3 0 1 2 2 1 0 -2 F2 + F3
0 2 1 3 0 1
0 0 5 7 2 1
0 0
1 0 0 1
0 1 0 2 1 0 -2 C2 + C3
0 0 5 7 2 1
Por lo tanto: P = 0 1 2
0 0
1
Que verifica:
1 0 0
D = P . A . P = 0 1 0
0 0 5
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
Por ejemplo una ecuacin de la forma:
A x2 + 2 B xy + C y2 + Dx + Ey + F = 0
Generalizando a n variables:
En general una Forma Cuadrtica en las variables x1, x2, , xn con las constantes Ci j no
todas nulas es un polinomio donde cada trmino es de grado dos y lo podemos expresar:
F(x1, x2, , xn) =
Ci j xi xj
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
2 0 x
.
y .
0 1 y
En donde:
x
X = y
z
F(X) = X t . A . X
A D E
A= D B F
E F C
La matriz A es simtrica tal como la hemos definido y contiene los coeficientes de cada
trmino de la Forma Cuadrtica en cierto orden.
En la diagonal principal se pueden observar los coeficientes de aquellos trminos que no son
cruzados. Los dems elementos de la matriz resultan la mitad de los que corresponden a los
trminos cruzados.
Es importante establecer que la matriz A que representa a la Forma Cuadrtica, tal como la
acabamos de definir es siempre simtrica, sin embargo, pueden existir otras matrices no
simtricas que tambin representan a la misma Forma Cuadrtica, pero que no son de
inters en este apartado.
Por ejemplo:
F (X, y, z) = x2 6 x y + 8 y2 4 x z + 10 y z + 7 z2
1 3 2
matriz A = 3 8
5
2 5
7
o bien de la matriz M =
1 6 4
0 8 10 en ambos casos el
0 0
7
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
F (Y) = (P.Y)T. A . (P.Y)
Trabajando algebraicamente resulta:
Como A es una matriz simtrica tal que B = PT. A . P donde B es una matriz diagonal,
congruente con A bajo congruencia, resulta ser la representacin matricial de la Forma
Cuadrtica diagonalizada en las nuevas variables y1, y2, , yn
F (Y) = YT. B . Y
En conclusin:
Se dice que la sustitucin lineal X = P.Y diagonaliza la Forma Cuadrtica F (X) si la
matriz representativa de F (Y) es una matriz diagonal.
La matriz B = PT. A . P es congruente a la matriz A quien es matriz simtrica, por lo cual hay
un teorema que se puede demostrar que dice:
Sea F (X) = XT. A . X una Forma Cuadrtica real, con A simtrica, entonces siempre
existe una sustitucin lineal X = P.Y que diagonaliza a F.
Ejemplo:
F (x, y, z) = x2 + 4 x y + 5 y2 -6 x z 8 y z + 8 z2
2 3
1
P = 0 1 2
0 0
1
1 0 0
B = P . A . P = 0 1 0
0 0 5
Como dijimos que X = P.Y entonces F puede diagonalizarse mediante la sustitucin lineal
siguiente:
x1
x2 =
x
3
1 2 7 y1
0 1 2 . y2
0 0
1 y 3
x1 y1 2 y 2 7 y 3
entonces: x 2 y 2 2 y 3
x3 y 3
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
y1
y2
1 0 0
y3 . 0 1 0 .
0 0 5
y1
2
2
2
y 2 = y1 + y2 5 y3 = F (Y)
y
3
A= 0
2 2 0 2 2
2 2 7
0 2 3
0
1 0
0 2 2
0 2 3
F3 2.F1 + F3
1 0 0 1 0 0
0 2 2 0 2 0 = B
0 0 1 0 0 1
F3 F2 + F3
C3 2.C1 + C3
C3 C2 + C3
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
VALORES Y VECTORES PROPIOS O CARACTERSTICOS
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
La expresin: det ( A - . I ) = 0 se conoce como ecuacin caracterstica, los escalares
que la satisfacen son los valores propios.
Sustituyendo los valores propios en el sistema de ecuaciones lineales homogneo:
( A - . I ) . [ u ] = 0
se obtienen los vectores propios y espacios caractersticos respectivos.
Ejemplo:
3 0
A =
8 1
det ( A - . I ) =
1 0
=
. I = .
0 1
3 0
A - . I =
8 1
= ( 3 - ) ( -1 - ) - 0 = 2 - 2 - 3 = 0 1 = 3
2 = -1
8. x 1 . y 0
Si = 1 = 3
8. x 1 3 . y 0
8. x - 4. y = 0
y = 2. x
x
son solucin del sistema para = 1 = 3, de aqu que:
Por lo tanto los vectores u =
2.x
x
IR2 } es el espacio propio relativo al valor propio 1 = 3, un vector propio
U1 { u / u =
2.x
1
relativo a este mismo escalar sera por ejemplo: u1 =
2
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
Si = 2 = -1
3 1. x 0. y 0
8. x 1 1. y 0
4.x 0
8.x 0
x=0
0
Por lo tanto los vectores u = son solucin del sistema para = 2 = -1, de aqu que:
y
0
U2 = { u / u = IR2 } es el espacio propio relativo al valor propio 2 = -1, un vector propio
y
0
relativo a este mismo escalar sera por ejemplo: u2 =
1
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
Teorema 1:
Si la matriz A, asociada al endomorfismo f de Vn,
entonces A es diagonalizable.
Teorema 2:
Si el endomorfismo f de Vn tiene n vectores propios linealmente independientes, A es
diagonalizable.
( 2 ) Diagonalizacin ortogonal:
Una matriz cuadrada A, asociada a un endomorfismo f en V, es
diagonalizable si existe una matriz P tal que: Pt . A . P = D sea diagonal.
ortogonalmente
.
3
1
(3 ).x y 0
x 0
=
x (3 ).y 0
y 0
1
Resolviendo el sistema para 1 = 4 resulta que un vector propio puede ser u1 = y para el
1
1
valor 2 = 2 un vector propio sera por ejemplo u2 =
1
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
Tenemos que normalizar a estos vectores:
< u1 , u2 > = 0 , por lo cual son ortogonales
|| u1 || =
|| u2 || =
2 y u =
los normalizamos: u1 =
2
1
2
2
1
1
1
2
2
Armamos una matriz con ellos: P =
1
1
2
2
4 0
que es una matriz diagonal
Si hacemos P t . A . P =
0 2
En conclusin A es ortogonalmente diagonalizable.
P es una matriz ortogonal ya que: PT = P-1 (la inversa coincide con la traspuesta)