1

APOSTILA DE LGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL

Aluno: Rodrigo Neves Figueiredo dos Santos

200119044-0

Professor: Paulo Parga

1-Particionamento de matrizes
Uma matriz pode ser dividida em submatrizes atravs de linhas horizontais e verticais,
como ilustrado no seguinte exemplo particular:

a11

A = a 21
a
31

a12

a13

a14

a15

a 22
a32

a 23
a33

a 24
a34

a 25
a35

a16

a 26
a 36

Podemos escrever isso usando a seguinte notao:

A11
A21

A =

A12
A22

A13

A23

onde

a11
a 21

A11 =

a12
a 22

a16
a
a14
, A21 = (a31
, A13 = 15
a 24
a 25 a 26
A22 = (a34 ) e A23 = (a35 a36 ) .

a13
, A12 =
a 23

a32

a33 ) ,

Esta tcnica empregada freqentemente para facilitar manipulaes matriciais, j que

em muitas operaes as submatrizes podem ser tratadas como elementos. A principal vantagem do particionamento para a lgebra Linear Computacional no mbito da diminuio
de contas, j que se uma ou mais das submatrizes que particionam a matriz original forem
nulas ou (se no caso de submatrizes quadradas) correspondentes identidade.
Exemplo 1.1:

1 2 3 4

Seja A = 4 3 2 1 e B =
1 0 1 0

1 1

0 1
1 1 , logo teremos que A x B =

0 1

2 8

2 2
0 0

Se pensarmos em particionar as matrizes acima, da maneira que se encontram sublinhadas, para facilitarmos as contas, poderemos adotar a seguinte notao:

A11

A21

A12 B11
*
A22 B21

B12 A11 B11 + A12 B21

=
B22 A21 B11 + A22 B21

A11 B12 + A12 B22

A21 B12 + A22 B22

Teorema 1.2:
Seja A uma matriz mxn, as seguintes afirmaes so equivalentes:
i) A-1 ;
ii) det 0;
ii) AX = 0 admite apenas soluo trivial;
iv) As linhas da matriz A so linearmente independentes;
v) As colunas da matriz A so linearmente independentes;
vi) O sistema AX = b possvel e determinado para todo b.

2-Sistemas Triangulares
Um sistema linear dito ser triangular inferior se tiver forma:

a x
= b1
11 1

= b2
a 21 x1 + a 22 x 2

L
L
M

a x + a x + ....... + a x = b
n2 2
nn n
n
n1 1
ou matricialmente:

a11

a 21
M

a
n1

0
a 22
an 2

0 x b1
1

L 0 x2 b2

=
M M M

L a nn xn bn
L

onde det = a11 a 22 ... a nn , e o sistema dito ser triangular superior se o mesmo tiver a
forma:

a11 x1

+ a12 x2
a22 x2

+ a13 x3 L +

a1n xn

= b1

+ a23 x3 L + a2 n xn

= b2

a33 x3 L + a3n xn
LL
LL
ann

ou matricialmente:

a11

0
M

a12
a22
0

L a1n x1 b1

L a2 n x2 b2
M = M

L ann xn bn

= b3
M
= bn

onde assumimos que aii 0, para que o sistema tenha uma nica soluo e o determinante det = a11 a 22 ... a nn .
Observe que a soluo tanto de um sistema triangular inferior quanto de um triangular
superior pode ser calculada imediatamente por substituio direta no primeiro caso comeando pela primeira equao e substituindo a soluo encontrada na segunda equao e
assim sucessivamente at chegar ltima equao, e por substituio inversa no segundo comeando pela ltima equao e substituindo a soluo encontrada na penltima
equao e assim sucessivamente at chegar primeira equao.
2.1-Substituio de cima para baixo e de cima para baixo
Vejamos agora um mtodo de resoluo de sistemas triangulares, quando os mesmos
forem triangulares inferiores:
x1 =

b1
a11

x2 =

(b2 a 21 x1 )
a 22
.
.
.

xi =

bi j =1 aij x j
i i

aii

, i = 2,3,.....,n.

Agora quando o sistema for triangular superior, iremos utilizar o mtodo da substituio
de baixo para cima.
xn =

bn
a nn
.
.
.

bi j =i +1 aij x j
n

xi =

aii

, i = n-1,........,1.

Apresentemos agora um algoritmo computacional para realizar as operaes acima.

Algoritmo da substituio de cima para baixo
For i = 1,....,n
If aii = 0, erro, fim
For j =1,.....,i-1(no executado para i = 1)
bi bi aijbj;
end;
bi bi/aii
end.

Clculo do nmero de flops gastos pela execuo do algoritmo

1 + 2 + 3 +.......+ n-1 =
Nmero total de flops =

(n - 1)(n - 1 + 1) (n 1)n
n2 n
=
=
2
2
2 2

n2
.
2

2.2-Eliminao Gaussiana
Dado um sistema de n equaes e de n incgnitas

Ax = b
este mtodo consiste em reduzir o sistema a uma forma equivalente, tal que a matriz A se
escreva como uma matriz triangular superior ou inferior, embora a superior seja mais freqentemente a escolhida na prtica. Neste caso, a triangulao do sistema faz-se coluna a
coluna, mantendo fixa a linha correspondente coluna a ser eliminada.
As principais operaes com linhas num sistema ( A b ) so:

Lj
*Li cLj , c 0
* Li Li Lj
* Li

-a troca da posio relativa de duas linhas;

-a multiplicao de uma linha por uma constante;
-a substituio de uma linha pela sua soma com outra linha qualquer.
No caso de um sistema genrico,

a11

a21
M

a
n1

a12
a22
an 2

L a1n x1 b1

L a2 n x2 b2
M = M

L ann xn bn

no primeiro passo da triangulao o coeficiente a11 designado ``piv''. A primeira linha fica
intacta (``linha piv''), a todas as outras se subtrai o produto do seu primeiro termo pela linha
piv, dividido pelo piv. Estes produtos so denominados m1 j e podem ser descritos da seguinte maneira:
- Quando zerarmos o primeiro elemento da segunda linha, m21 =

a 21

m31 =

a31

- Quando zerarmos o primeiro elemento da terceira linha,

a11
a11

e assim sucessivamente, at que toda a primeira coluna esteja nula com exceo do piv.
O sistema aps estas interaes se torna como ilustrado abaixo:

a11

a12
a
a 22 a12 21
a11
a n 2 a12

a n1
a11

b1

a 21 x1
a
b2 b1 21
L a 2 n a1n
a11 x 2
a11
M =

M
a n1
a n1 x
n bn b1
L a nn a1n

a11
a11

a1n

Como o objetivo principal desta disciplina a otimizao dos gastos das operaes
computacionais, o que faremos para no perder espao de memria inutilmente, ser armazenar os coeficientes mi1 nas suas respectivas coordenadas da matriz triagularizada, pois
agora seus valores se tornaram nulos, desta maneira o sistema ir tomar o seguinte aspecto:

a11

m21
M

m
n1

a12
a 22 a12 m21
a n 2 a12 mn1

b1
x1

L a 2 n a1n m21 x 2 b2 b1 m21

M =

L a nn a1n mn1 x n bn b1 mn1

a1n

Seguidamente, toma-se a ' 22 = a 22 a12 m21 como novo piv e repetem-se as operaes
anteriores para a segunda coluna, deixando intactas as linhas 1 e 2. Assim o processo deve
se repetir para todas as colunas, at que a matriz tenha se tornado triangular superior. O algoritmo escreve-se:
Algoritmo da Eliminao Gaussiana
For k = 1,.......,n
For i = k+1,.......,n
For j = k,......,n

aij aij bi bi

aik
a kj ;
a kk

aik
bk ;
a kk

end;
end.
Clculo do nmero de flops gastos pela execuo do algoritmo

2 2 + 3 2 + ... + (n 1) 2 + n 2 =

(2n 1)(n 1)n

n3
=
flops.
6
3

Inicialmente, e para facilitar a compreenso, vamos restringir a apresentao do mtodo

a matrizes 2 x 2 como a do exemplo.
Seja o sistema de equaes a seguir:

x1 4 x2 = 5
2 x1 x2 = 4

Deseja-se obter o conjunto de valores x = [x1 x2] que soluciona as duas equaes simultaneamente. Usando a notao matricial, este problema pode ser reescrito na forma:

1 4 x1 5
2 1 x = 4

2
A

ou seja, AX = b.
Existem vrias formas de resolver esta equao. Em particular, quando a inversa da
matriz A existe, o problema tem soluo nica dada por:
X = A-1b.
Estamos interessados em uma soluo mais geral, que possa ser implementada em qualquer linguagem, mesmo aquelas que no tem suporte para funes pr-definidas agindo sobre matrizes.
Para facilitar a manipulao dos sistemas de equaes lineares, reescrevemos o sistema acima como uma combinao da matriz A e o vetor de elementos independentes b:

2 1 4

1 4 5

A =

Seja o sistema de equaes a seguir:

x1 + 2x2 - 2x3 = -1
x1 - x2 + x3 = 2
- 2x1 - x2 + 2x3 = 1
A diferena bsica deste problema para o anterior que mais de uma iterao com pivs
diferentes sero realizadas . Isto porque, como se tem trs linhas, preciso zerar os elementos da 1 coluna abaixo do elemento (1,1) (com o primeiro piv) e depois, deve-se
zerar os elementos da 2 coluna, abaixo do elemento (2,2). Assim, a ltima linha da matriz
fica sendo [0 0 a33], permitindo a soluo para a varivel x3.
Em geral, tm-se (n-1) redues pivotais para levar a matriz at a forma triangular superior. Isto implica em mais laos de iteraes no algoritmo visto anteriormente. Usando a notao A para a matriz estendida, os passos do algoritmo aplicados na matriz do exe-mplo
so:

2 2 1
1

A = 1 1 1
2

2 1 2
1
1.Comear pela linha 1.
2. Fazer iteraes para linhas desde 1 at n (n = nmero de linhas):
3. Realizar trocas de linhas at que o elemento de maior mdulo da coluna de ndice j
aparea na posio (``j'',``j''). No exemplo, e para o primeiro passo da iterao (j = 1), isto
significa trocar as linhas 1 e 3 da matriz A, resultando em:

1
2 1 2

A = 1 1 1
2

1
2 2 1
O elemento que se encontra na posio (``j'',``j''), ou A (1,1) = -2 no exemplo, chamado de
piv. A partir do ponto em que se descobriu o piv, faz-se a reduo pivotal, operando-se
com as linhas abaixo de ``j'' da seguinte forma:

1
2 1 2

A = 0 3 / 2 2 5 / 2 ;

1
2 2 1
Para obter a soluo do sistema, repete este processo fazendo iteraes at encontrar

xn , xn1 ,....., x1 .
No caso 2x2, este passo j resulta na triangularizao da matriz A. O passo seguinte a
substituio para trs para obter a soluo do sistema.

2.3-Decomposio LU

a b

Seja A = d e
g h

f
i

Se A for no singular, ento A admite uma decomposio denominada LU, onde L uma
matriz triangular inferior e U uma matriz triangular superior. Vamos agora tentar entender como possvel garantirmos o que foi dito acima e como determinar esta decomposio. Em
primeiro lugar teremos nos lembrar de o que significa uma operao elementar em uma matriz.
Se a operao for do tipo entre linhas, como exemplo abaixo
L3 L3 + kL1
ela pode ser representada por uma matriz, que denotaremos por E, ou seja, existe uma
matriz denotada elementar, que quando operada com A realiza a operao acima. No nosso
caso ela ser:

1 0 0 a b

E A = B 0 1 0 d e
k 0 1 g h

c a
b
c

f = d
e
f
i g + ka h + kb i + kc

e a inversa de E dada pela matriz abaixo

= 0
k

0 0

1 0
0 1

Agora pelo que vimos sobre eliminao gaussiana, para transformar uma matriz em triangular superior necessrio apenas realizar operaes elementares sobre as linhas da matriz A, que transformamos a matriz A em U. Desta forma,

U = E p E( p 1) .....E 2 E1 A

A = E11 E 21 .....E p1U

E mais, se analisarmos com cuidado, perceberemos que como estamos desejando transformar a matriz inicial em triangular superior,teremos que anular valores da semi-banda inferior, o que implica em todas as matrizes elementares possurem elementos apenas na semibanda inferior.Logo o produto das inversas das matrizes relacionadas s operaes elementares ser no final triangular inferior, ou seja, a matriz L.

A = E11 E21 .....E p1U

14
4244
3
L

Algoritmo para decomposio LU

For k = 1, 2, ..., (n-1)
amax 0
imax 0
for i = k, ..., n
if ( aik > amax) then
amax
imax i

(determinar o maior piv)

aik

if (imax=0) then
set flag
intch(k) 0
else
if (imax k) then
for j = 1, ..., n
temp akj
akj aimax.j
aimax.j temp
intch(k) imax
for i = (k+1), ..., n
akj -aik/akk
for i = (k+1), ..., n
for i = (k+1), ..., n
aij aij + aikakj

(se a matriz for singular)

(realiza a troca de linha)

(calcula os multiplicadores)
(executa as operaes elementares nas linhas)

if (ann = 0) then
set flag
(A singular)
intch(n)0
else
intch(n)n
exit.
O nmero de flops gastos nesta decomposio da ordem de n 3 3 , o mesmo gasto na
eliminao gaussiana.

No se esquecendo de que a decomposia LU nica.

Exemplo de decomposio LU:

3 2 4

Seja = 1 1 2

4 3 2
3
2
4

1
2
A = 1
3
4 3 13 22
3
3
3
3
2
4

1
2
A = 1
3
3
4 3
1

8
3

Piv = a11 = 3

mult. m 21 = 1
m31 = 4

Piv = a 22 ' = 1

1 0 0
3

L = 1 1 0 e U = 0
4 3

0
3 1 1

2
1
3
0

mult. m32 = 1

4
2
3
8

2.4-Decomposio de Cholesky
Quando possumos uma matriz simtrica, ou seja, que ela igual a sua transposta, existe
um mtodo de decomposio muito utilizado: o de Cholesky ou da Raiz. Este mtodo consiste em decompor a matriz inicial no produto de duas novas matrizes; uma triangular superior e a outra triangular inferior. O curioso que a relao existente entre as mesmas, uma
a transposta da outra.
Vamos tentar entender porque isto possvel. Seja A uma matriz simtrica A = A t , da
lgebra Linear sabemos que se ela no singular existe uma decomposio LDU para ela:
Sabemos que A = A t = ( LDU ) t = U t DLt , mas como a decomposio LDU nica, logo
G
67
8
U = L e L = U , assim, U t DLt = LDLt = ( L D )( D Lt ) = GG t .
123
t

Gt

Exemplo 2.4.1:

1 2 0

2 8 4
Seja A =
0 4 5

1 10 12

10
12

46

A decomposio LU desta matriz :

10

2
A = LU =
0

0
1
1
3

0
0
1
0

0 1

0 0

0 0

1 0

2
4
0
0

0 1

4 12
1 0

0 9

Depois continuamos e determinamos a decomposio LDU, para enfim determinar a

Cholesky:

2
A = LDU =
0

0
1
1
3

0
0
1
0

0 1

0 0

0 0

1 0

0
4
0
0

1 0 0 0 1

2 1 0 0 0

A = L d dU =
0 1 1 0 0

1 3 0 1 0

t
G
G
6447
448 6447
448
1 0 0 0 1 2 0 1

2 2 0 0 0 2 2 6
A=

0 2 1 0 0 0 1 0

1 6 0 3 0 0 0 3

0
0
1
0
0
2
0
0

0 1

0 0

0 0

9 0
0
0
1
0

2
1
0
0

0 1

0 0

0 0

3 0

0 1

1 3
1 0

0 1
0
2
0
0

0
0
1
0

0 1

0 0

0 0

3 0

2
1
0
0

0 1

1 3
1 0

0 1

Algoritmo de Cholesky ou da Raiz

For j = 1,......,n
For k = 1,.....,j-1
ajj ajj ajk2 (no executa para j = 1)
If ajj 0 , erro, fim
ajj sqrt(ajj)
For i = j + 1,......,n
(no executa para j = n)
For k = 1,.........,j-1
(no executa para j = 1)
aij aij - aikajk
aij aij / ajj
end.
Clculo do nmero total de flops
n

j 1

1 = ( j 1 ) = ( j 1)(n j ) = ( jn n j
j =1 i = j +1 k =1

j =1 i = j +1

j =1

j =n

+ j)

11

n (n + 1) n
n (n + 1)(2n + 1) n (n + 1) n 3 n 3 n 3
n2
+

=
2
6
2
2
3
6

Obs: Se analisarmos bem, veremos que o nmero total de flops gastos por este algoritmo
bem menor do que o gasto pelo algoritmo da decomposio LU , ou seja, este mais eficiente. Nas contas gerais este algoritmo duas vezes mais eficaz na reduo das operaes
computacionais.

2.5-Decomposio de Matrizes no Quadradas

Seja A uma matriz no quadrada pertencente a Rmxn, logo existe uma transformao linear, que leva um vetor n-dimensional em outro m-dimensional, dada por:

T : Rn Rm
x a Ax
em que a matriz A = [T ]cannm .
can

Sejem, uma base qualquer do Rn e uma base qualquer do Rm , desta maneira

podemos reescrever A assim:

A = [T ]cannm = [I ]canm [T ] n [I ]
can

cann

Se m = n e A for uma matriz simtrica, ento uma de autovetores ortonormal.

Se m n, faremos uma decomposio da seguinte forma:

Amxn = Q V t
onde uma matriz quase diagonal e Q , V t so matrizes ortonormais.
Antes de continuarmos com a decomposio, vamos ver algumas proposies que iro
nos auxiliar no seu desenvolvimento.
Proposio 2.5.1:
Seja A uma matriz qualquer (no precisa ser quadrada), ento AtA simtrica.
Dem:
(AtA)t = At(At)t = AtA.
Exemplo da proposio:

1
1

Seja A = 1
0
1 1

1 1 1

A A =
1 0 1
t

1
1

1 0 =
1 1

3 0

0 2

12

1
1

AA = 1
0
1 1

2 1 0

1 1 1
= 1 1 1

1 0 1 0 1 2

Vemos que as duas matrizes obtidas so realmente simtricas.

Proposio 2.5.2:
Os autovalores de AtA so no-negativos.
Dem:
Seja autovalor de AtA associado a v unitrio.
vt(AtA)v = vt( )v = (vtv) = .
Mas vt(AtA)v = (Av)t(Av) que a definio de produto interno, e tem a propriedade
de ser sempre positivo.
vt(AtA)v > 0 > 0.
Proposio 2.5.3 (Teorema Espectral):
Se A simtrica Existe uma base = { v1, v2, ..., vr, vr+1, ..., vn } ortonormal do Rn
formada por autovetores de AtA tal que

1 , 2 , K , r > 0

r +1 , K , n = 0
Proposio 2.5.4:
Seja a base = { Av1, Av2, ..., Avr } , com v1, v2, ..., vr da proposio anterior ento
ortogonal com vetores no-nulos.
Dem:
Se Avi = 0 ento (AtA)vi = 0 vi seria autovetor associado a um autovalor nonulo Avi 0.

0 se i j
< Avi , Avj > = (Avi)t (Avj) = (vi)t At Avj = (vi)t j vj = j (vi)t vj =
j se i = j
pois vi e vj , que ortonormal.
Definio 2.5.5:
Seja a matriz A e o vetor vi , os mesmos tratados nas duas proposies anteriores,
denotaremos de valores singulares os i obtidos da seguinte forma:

Avi =

i = i

Proposio 2.5.6:

Av
A base =
1

Av 2

Av r geradora do espao Rn.

2 ...
r

Desta maneira basta tomarmos agora a transformao abaixo:

13

Rm
a Avi i

Rn

T:

vi i

e associarmos a matriz a composio das transformaes a seguir:

A = [T ]can = [I ]can [T ] [I ]
can

can

onde
- [I ]can a matriz formada com os vetores da base =

Av1

Av 2

Av r
2 ...
r

distribudos como colunas, quadrada de ordem m.

- [T ] uma matriz que possui mais linhas do que colunas (na verdade ela mxn), e na
diagonal principal da sua submatriz quadrada de ordem n, esto distribudos os valores singulares.
- [I ] a matriz formada com os vetores da base =

v1
1

can

v2

v r distri 2 ...
r

budos em linha, quadrada e possui ordem n.

Estas matrizes de transformaes descritas acima so as matrizes que desejvamos
obter no comeo, e elas representam Q , e V t , respectivamente.

Exemplo 2.5.7:

1
1

Seja A = 1
0 e AtA =
1 1

3 0

como foi visto no exemplo anterior.

0 2

Quando determinarmos os autovalores teremos:

1 = 3 e v1 = (1 0)t

2 = 2 e v 2 = (0 1)t
= { (1 0 ) , (0 1) }
(1 1 0 )
= Av1 , Av 2 , w3 =
,
1
2

(1

0 1)
2

(1

2 1)
onde w3 o
6

complementar para que a base gere o espao tridimensional , e determinado pelo processo de Gram-Schimidt.

2 2
1 3 3
1

0
A = 1
0 = 3 3

1 1 3 3 2 2

Exemplo 2.5.8:

6 6 3

6 3 0

6 6 0

1 0

= Q V t
0
1

14

18 5 24 5

Seja A =
4
3 e AtA =
24 5
32 5

52 36

36 73

1 = 100 e v1 = ( 3 5 4 5)t
2 = 25 e v 2 = (4 5 3 5)t

( 6 0 8)
,
= Av1 , Av 2 , w3 =
1
2

10

(0

1 0)
,
5

( 4

0 3)
onde w3 o
5

complementar para que a base gere o espao tridimensional , e determinado pelo processo de Gram-Schimidt.

18 5 24

A=
4
24 5
32

5 3 5 0 4 5

3 = 0
1 0
5 4 5 0 3 5

10 0

3 5 4 5
= Q V t
0 5
4
5
3
5

0 0

3-Matriz Definida Positiva

Uma matriz A de ordem n n definida positiva se para qualquer vetor x 0 tem-se a

relao:

x Ax > 0
T

Teorema 3.1:
Seja A uma matriz simtrica, isto , aij = a ji . Dizemos que A positiva definida se e
somente se todos os autovalores so positivos.
Dem:

"" Como A PD ento XtAX = Xt X = (XtX) > 0

"" Se autovalor de A ento AX = X XtAX = Xt X = XtX > 0

Teorema 3.2:
Se A simtrica positiva definida ento existe uma nica matriz L com elementos
diagonais positivos tal que A = LLt .
Dem:
A prova do teorema feita por induo.
Observaes:
T
i) A matriz A positiva definida se x A x > 0 para qualquer vetor x diferente de zero.
ii) Os elementos diagonais de uma matriz definida positiva so sempre positivos, ou seja,

eiT A ei = a ii > 0

15

sendo ei vetor com elemento igual a 1 na posio i e o restante igual a zero.

iii) A matriz semidefinida positiva se pelo menos um autovalor zero e os demais so
positivos.
Exemplo 3.3:

2
2 1
, temos que det( A I ) =

1
1 2

Seja A =

1
= 2 4 + 3 = 0
2

Segue-se: 1 = 3 e 2 = 1 .
Portanto, a matriz A positiva definida.
Exemplo 3.4:

1
2
1 2
, temos que det(B- I) =
= 2 2 3 = 0

2
1
2
1

Logo: 1=3 e 2 = -1 e v = (1 1) autovetor de B .

Seja B =

Logo, B no positiva definida.

Teorema 3.5:
Seja A uma matriz simtrica.Toda transformao : R n R n tem uma base de ortogonal
formada por autovetores de .
Dem:

"" xtAx > 0 x n ; x 0. Logo vale para os autovetores, e pelo teorema 1, A

positiva definida.
"" Seja = {x1,x2,........,xn} uma base de autovetores de A.
Seja X 0 tal que X = a1x1+.....+anxn
AX = a1Ax1+.....+anAxn
= a1 1 x1+.....+an n xn
XtAX = (a1x 1t +.....+anx tn )( a1 1 x1+.....+an n xn)
= a 12 1 +.....+a 2n n > 0
Definio 3.6:
Uma submatriz principal de A de ordem n uma matriz quadrada de ordem i, onde i < n,
onde so consideradas as primeiras i-simas linhas e i-simas colunas de A.
Teorema 3.6.1:
Toda submatriz principal de uma matriz positiva definida positiva definida.
Dem:

XtAiX com X R i e Y R n tal que Y = 0. Como Y R n YtAY > 0

0
Portanto YtAY = XtAiX > 0

Teorema 3.6.2:
Se A P.D. e retira-se a K-sima linha e a K- sima coluna continua PD.

16

Teorema 3.6.3:
Se A P.D. ento a diagonal tem que ser positiva.
Teorema 3.6.4:
Se A P.D. , A pode ser reduzida forma triangular superior usando-se somente a terceira operao elementar com todos os pivs positivos.
Teorema 3.6.5:
Se A P.D. ento A tem decomposio LU, LDU e cholesky.
Teorema 3.6.6:
Uma matriz A admite a decomposio de cholesky se e somente se A P.D.
Definio 3.7:
Dizemos que uma matriz A uma matriz banda quando, aij = 0 se i - j > s, e aij = 0 se
j - i > s com s < n. Quando A uma matriz banda e admite decomposio LU, L uma
matriz semi-banda inferior do mesmo tamanho que A, e U semi-banda superior tambm do
mes-mo tamanho que A.
Se G uma matriz n x n triangular inferior (superior) com semi-banda de tamanho s, o
custo para resolver GY = b por substituio de baixo para cima n s flops.
Definio 3.4 8:
O Envelope de uma matriz (simtrica) o conjunto dos pares ( i , j ) ; i > j tais que aik 0
para algum k < j.
4-Norma de Vetores e Matrizes

Chama-se norma de um vetor x, em smbolo, x , qualquer funo definida num espao

vetorial E, com valores em R, satisfazendo as seguintes condies:
1) x 0 e x = 0 e somente se x = 0;
2) x = x para todo escalar

3) x + y x + y (desigualdade triangular).
Um espao vetorial E, onde est definida uma norma chamado espao vetorial normado.
Tipos de Normas de Vetores:
Seja = R n , e seja x = ( x1 , x2 ,...., xn ) t . Definimos ento:

= max xi ; norma do mximo.

a)

b)

x 1 = xi ; norma da soma.

1i n

i =1

c) x =

( x, x) ; norma usual ou euclidiana.

n

d) x p

= ( ( x i ) p )1 / p ;
i =1

como normas no R n .

17

O conjunto das matrizes n x n, com as operaes de soma de matrizes e produto de um

escalar por uma matriz forma um espao vetorial E de dimenso n 2. Podemos ento falar
em norma de uma matriz A E.
Chama-se norma de uma matriz A, em smbolo, A , qualquer funo definida num espao vetorial E, com valores reais, satisfazendo as seguintes condies:

1)

A 0 e A = 0 e somente se A = 0;

2) A = A para todo escalar ;

3) A + B A + B (desigualdade triangular);
4) AB A B .
Observe ento que no caso de matrizes, vale a mesma definio de norma de vetor.
Tipos de Normas de Matrizes:
Seja A uma matriz de ordem n. Ento, definimos:
n

1)

A = max aij ; norma de linha.

1i n

j =1

2)

A 1 = max aij ; norma de coluna.

3) A

1 j n

i =1

2
ij

; norma de Frobenius.

i, j

Exemplo 4.1:

3 2 1

Seja A = 6 3 4 .
1 2 1

Calculemos as normas A , A 1 , A F . Usando cada uma das definies dadas anteriormente, obtemos:
a) A = max{ 3 + 2 + 1 , 6 + 3 + 4 , 1 + 2 + 1 } = 13
b) A 1 = max{ 3 + 6 + 1 , 2 + 3 + 2 , 1 + 4 + 1 } = 10
c) A F = (9 + 4 + 1 + 36 + 9 + 16 + 1 + 4 + 1)1 / 2 = 9
Exemplo 4.2:

0 .5 0 .2 0 .5

Seja B = 0.1
0 .6 0 .4 .
0 .3 0 .1 0 .0

18

Calculemos as respectivas normas B

, B 1 , B 2 . Usando cada uma das definies dadas

anteriormente, obtemos:
a) B

= max{ 0.5 + 0.2 + 0.5 , 0.1 + 0.6 + 0.4 = = 0.3 + 0.1 + 0.0 } = 1.2

b) B 1 = max{ 0.5 + 0.1 + 0.3 , 0.2 + 0.6 + 0.1 = 0.5 + 0.4 + 0.0 } = 0.9
c) B

= (0.25 + 0.04 + 0.25 + 0.01 + 0.36 + 0.16 + 0.09 + 0.01 + 0.0)1 / 2 1.2083

Observe que nesse exemplo a soma de cada coluna possui o mesmo valor.
Definio 4.3 (Norma Induzida de Matrizes):
Seja ||.|| uma norma vetorial em Rn. A norma de uma matriz A induzida pela norma vetorial :

A = max Ax = max
x =1

x 0

Ax
x

Proposio 4.4:
Para quaisquer matrizes A, B quadradas e qualquer vetor x, temos:
i) || Ax || < || A || || x ||
ii) || AB || < || A || || B ||
Dem:
(i) imediato. Caso x 0, temos || A || > || A x || / ||x|| || A x || < || A || || x ||, se x = 0
temos 0 < 0.
(ii) semelhante, basta ver que de i), para qualquer x 0, || ABx || / ||x|| < || A || || Bx ||
/ || x || e portanto || AB || = max || ABx || / || x || < || A || max || Bx || / || x || = || A || || B || .
Definio 4.5:
Designamos por raio espectral de uma matriz A o valor :

( A) = max i

i =1, 2 ,.....,n

onde 1, ..., n so os valores prprios de A.

Teorema 4.6:
Seja A uma matriz quadrada. Para qualquer norma matricial ||.|| , temos :
r(A) < || A ||
Para qualquer e > 0 existe sempre uma norma induzida ||.|| tal que:
|| A || < r(A) + e
Ou seja, o raio espectral o nfimo do conjunto das normas induzidas de uma matriz.

19

5-Nmero de Condicionamento de uma Matriz

Seja o sistema linear Ax = b onde A irredutvel e b 0 .Suponha que o vetor independente b alterado por b + b e A permanece inalterado. A soluo exata do problema alterado
dado por: A(x + x)=b+ b e como Ax = b pode-se obter um limite para x:

x 1 b
A relao x = b implica em

b x
Multiplicando as duas relaes anteriores chega-se a relao:

x
b
1
x
b
Se perturbarmos a matriz A enquanto b mantido fixo tem-se a soluo:

( + )(x + x ) = b
por um processo similar chega-se expresso para o erro relativo.

1
x + x

A quantidade

1 reflete a mxima mudana relativa possvel na soluo exata

para um sistema na soluo exata para um sistema linear com dados perturbados, portanto
K ( ) = 1 onde K(A) o nmero de condicionamento de A.
Das relaes anteriores pode-se chegar a:

x
K ( )

|| x ||

K ( )

|| b ||

x + x

Estas relaes mostram que, se a mudana relativa muito grande para uma pequena
perturbao em A ou b , ns sabemos que A mal condicionada.
Propriedades sobre o nmero de condicionamento:
(i) Sabemos que a norma da matriz identidade, para qualquer norma, vale 1. Logo
I = AA1 e AA1 A1 A conclui-se que K ( A) 1 .
(ii) Se a matriz A for multiplicada por um escalar , ento K (A) = K ( A) .
(iii) K ( A) = K ( A 1 )

20

Observaes:
O K ( A) uma medida mais eficaz para a verificao da singularidade de uma matriz que
o determinante.Como exemplo,seja uma matriz diagonal de ordem 100 100 ,com todos elementos igual a 0,1. O determinante da matriz 10 100 , que um nmero pequeno e pode
ser arredondado para zero em computadores digitais. J o nmero de condio da matriz
igual a 1.
O mal-condicionamento de uma matriz est associado proximidade da singularidade
da matriz.
Exemplo:

ax1 + bx2 = c
dx1 + cx2 = f

Considere o sistema

Uma matriz nada significa seno uma representao de um sistema de equaes lineares, como visto acima, o qual cada linha pode ser representada por um seguimento de reta
em seu devido espao. A disposio destas retas que vai nos dizer se a matriz singular
ou no, se um seguimento for mltiplo de outro, ou combinao linear dos demais a matriz
ser singular, ou seja, ter variveis a mais que equaes e conseqentemente, no existir
soluo para ele.
Consideremos o caso bidimensional a que se refere o sistema acima, sua interpretao
geomtrica pode ser dos seguintes tipos:

Matriz no-singular

Matriz singular

Matriz prxima singularidade

21

Definio 5.1:
Magnificao Mxima para A

max mag ( A) = max

x 0

Ax
= A induzida.
x

Magnificao Mnima para A

min mag ( A) = min

x0

Ax
induzida
x

Agora iremos definir algumas proposies sobre minmag e maxmag, para percebermos
as interligaes que existem entre si e o que podemos aproveitar a obteno do nmero de
condicionamento
Proposio 5.2:

1
min mag ( A 1 )

max mag ( A) =
Dem:

max mag ( A) = max

x0

Ax
x

= max

y
1

A y

= max

1
=
A y / y
1

min

1
1
=
1
min mag ( A1 )
A y

Proposio 5.3

max mag ( A)
min mag ( A)

K(A) =

max mag ( A)
= A max mag ( A 1 ) = A A 1 = K ( A)
min mag ( A)

Dem:
Exemplo 5.4:

1000 999
, se calcularmos veremos que Det A = -1
999 998

Seja A =

998

999
, e Det A-1 = -1
1000

A inversa da matriz A 1 =
999

K1(A) = K (A) = (1999)2 3,99 x 106

Seja X = (1 1)

1999

A
Logo Ax = A =
1 1997
1

= 1999 = A

1 1997

A 1 = 1999, A 1 =
1 1999

22

A 1 x
x

= 1999 mx

A 1 x
x

1
ocorre para X = = mxA 1
1

.
6-Os Problemas que implicam em mal condicionamento
6.1-Problema de Escala

O Problema de escala ocorre quando a matriz especifica possui uma discrepncia muito
grande nas escalas de duas ou mais linhas diferentes, por exemplo se tomamos uma matriz
que possui uma linha com os coeficientes muito grandes e a outra linha possui coeficientes
muito pequenos, e precisamos trabalhar nela algum mtodo que necessite que exista interaes entre estas linhas (eliminao gaussiana, decomposio LU, ou Cholesky, etc...).
No meio das interaes quando precisarmos realizar o pivoteamento, pode acontecer
termos a diviso de um nmero muito grande p r muito pequeno e o valor em si explodir
para um valor imenso (fora dos limites da mquina que realizar os clculos). Vejamos matematicamente como isto pode ocorrer.

1 0 x1 1
1
= x =
Seja A =
0 x 2
1

, logo teremos K 1 ( A) = K 2 ( A) = K ( A) = (1 / ) >> 1

Com A 1 =
0 1 /
1
0
Se b + b = b =
2

O erro relativo para este caso ser

b
b

=
1

Vamos agora determinar a perturbao em X,

0
A x = b x
1

1
= =1
1
x

Como << 1, isso mostra que a matriz muito mal condicionada.

6.2-Problema de Quase Linearidade

Uma matriz A mal condicionada se s se suas colunas ou linhas so quase L.D..Seja

A luma matriz no muito fora de escala. Suponha que A foi normalizada:

A = 1 = max mag ( A)

1 << K ( A) =

max mag ( A)
1
=
min mag ( A) min mag ( A)

23

Logo , min mag ( A) << K ( A)

Assim existe um c pertencente ao espao n-dimensional e diferente de zero tal que:

Ac
c

<< 1

Escolhendo c de forma que c = 1 Ac << 1 , isto , Ac 0 .

Ac = c1 A1 + c 2 A 2 + LL + c n A n 0
ou seja, A quase Linearmente Dependente.
Exemplo 6.2.2:

1000 999 x1 b1
=
999 998 x 2 b2

Seja A =

Reescrevendo na forma de sistema

1000 x1

999 x1

+ 999 x 2

= b1

+ 998 x 2

= b2

Na hora de escalonar esta matriz, depois que aplicarmos o pivoteamento na segunda

linha, o nmero que ir sobrar para coeficiente de a22 ser to pequeno que a ultima equaco se tornar praticamente nula, ou seja, se uma matriz A tende a ser L.D. ento ela mal
condicionada (retas quase paralelas).
Temos que A no nosso caso quase L.D., portanto, A mal condicionada mas no
fora de escala.
6.3-Estimativa de K(A)

Nem sempre encontrar determinar o valor de K(A) pela sua definio um bom negcio,
vai depender da facilidade de encontrar a inversa, agora vamos brevemente exemplificar um
outro mtodo de estimar o nmero de condicionamento.
Seja F(A)= K(A)

A
A

Teorema 6.3.1:
Seja Ax = b com A no-singular. Se F(A) < 1 e (A+ A)(x+ x) = b ento

x
x

A estimativa de K(A) uma constante de condicionamento:

K(A) = A A 1 A

x
b

, basta s conseguir chutar um bom b.

F ( A)
1 F ( A)

24

7-Decomposio QR por Mtodos Computacionais

Seja A uma matriz pertencente a Rnxn, deseja-se determinar uma decomposio para
esta matriz da forma A = QR onde Q uma matriz cujas colunas so vetores ortonomais, ou
seja, Q ortogonal, e R uma matriz triangular superior.
A importncia desta decomposio est na ortogonalidade de Q e suas respectivas propriedades, que facilitam a aplicao da modelagem computacional. Dentre as quais poderemos destacar as referentes abaixo:
i)< X, Y > = < QX, QY > (Preserva os ngulos entre os vetores).
ii) || X ||p = || QX ||p , para qualquer p N (Preserva distncias).
A propriedade principal para os mtodos computacionais o bom condicionamento que a
matriz Q possui. J que:
Q 2=1 e
Q 1 2 = 1 K(Q) = 1
Subentende-se que o aluno j tenha o conhecimento de como desenvolver o processo da
decomposio, mas faremos agora de forma genrica um exemplo para podermos analisar
o nmero de flops, gastos para obter a decomposio QR da forma usual (Gram-Schimidt)
e aproveitar para reavivarmos em nossa memria sobre o assunto.
Obtenhamos primeiro as matrizes que denotaremos por Q e R, observemos que estas
ainda no so as matrizes finais,pois quando aplicamos as projees de Gram-Schimidt nas
colunas de A a matriz que obtemos possui as colunas ortogonais entre si, mas no unitrias.

a11

a
Seja A = 21
...

a
n1

a12
a 22
...
an2

... a1n

... a 2 n
...

... a nn

a11

a 21
e v1 =
, v2 =
...

a
n1

a12
a1n

a 22
a2n
... , .... , vn = ... .

a
a
n2
nn

Iremos usar Gram-Schimidt para ortgonalizar as colunas, aproveitando para calcular o

nmero de flops gastos no procedimento:
u1 = v1
u2 = v2 -

0 flops

v 2 , u1
u1 , u1

u1

3n flops

...

...

.
un = vn -

v n , u1
u1 , u1

u1 - ... -

v n , u n 1
u n 1 , u n 1

un-1

2n.(n-1) + 3n flops (Suponha que

<ui, ui> foi armazenado i =1,...,n-2)

A matriz que denotaremos por Q ter como suas colunas os vetores ortogonais u1, u2,...,
un. O nmero total de flops gastos para tornar as colunas ortogonais entre si da ordem de:

25

(2n).i + 3n =

i =0

(2n).i +

i =0

3n = (2n)

i =0

i + (3n).

i =0

1=

i =0

(2n)(n(n-1))/2 + (3n)n = 2n3/2 2n2/2 + 3n2 = n3

Tomaremos os elementos da matriz R da seguinte forma:
rnm

rnm =
rnm =

vn , u m
um , um

se n > m

(coeficiente de Fourier )

1
0

se n = m
se n < m

que determinada sem nenhum custo adicional de flops. Mas por enquanto no temos ainda a decomposio QR, pois as colunas de Q so ortogonais, mas no so unitrias como
j foi explicado acima.
Para que isso seja verdade precisamos efetuar mais um passo. Denotaremos de D a matriz diagonal com seguinte propriedade:
dkk = 1/ u kk

com k= 1, ..., n.

e todos os outros elementos zero.

D=

1
u11

...

...

...

1
u2
...

...

...

...
1
u n 1

...

M
0

1
u n

Assim A = Q (DD-1) R = (QD) (D-1 R) = QR, e o nmero de flops para esta ltima interao desprezvel. Mas o principal objetivo de uma decomposio a resoluo de um sistema do tipo AX = b.
Podemos reescrever o problema acima da seguinte maneira:
QRX = b
QtQRX = Qtb mas Q ortogonal QtQ = Identidade
RX = Qtb

E a resoluo deste sistema da ordem de n2 + n2 /2.(n produtos escalares em Qtb, pois

Q ortogonal e como R triangular superior usa-se o algoritmo da eliminao Gaussiana
para resolver o sistema RX = Qtb).
Exemplo-1:
Decomponha a matriz abaixo utilizando o processo de Gram-Schimidt.

26

1 0 0

Seja A = 1 1 1
0 0 1

t
u1 = v1 = (1 1 0 )
v1 , u1
u2 = v2 u3 = v3 -

(0

u1 , u1
v3 , u1
u1 , u1

0 1)
t

t
u1 = (0 1 0 ) 1

u1 -

v3 , u 2
u2 , u2

v3 , u1
u1 , u1

1 1 2 0

Q= 1 1 2 0 ,
0
0
1

(1
2

1 0) = ( 1 2 1 2 0)
t

v1 , u1
u1 , u1

u2 = (0 1 1) 1 2 (1 1 0 ) 1 ( 1 2 1 2
t

= 1 ,

v3 , u 2
u2 , u2

= 1

0) =
t

= 1.

1 1 2 1 2

R= 0 1
1
0 0
1

Tomemos agora a matriz D,

1 .u1

D= 0
0

0
1 .u 2
0

0 =
1 .u 3

2 2

0 0

2 0

0 1

A = Q (DD-1) R

Q D =

D-1R =

2 2 2 2 0

2 2
2 2 0 = Q, que uma matriz cujas colunas so ortogonais e unitrias.

0
0
1
2
2 2
2 2

0
2 2
2 2 = R, que uma matriz triangular superior.

0
0
1

Algoritmo da decomposio QR por Gram-Schimidt

Dados v1, v2,..., vn Rn, linearmente independentes. Este algoritmo produzir um conjunto
de vetores ortogonais q1, q2,..., qn ; onde q1, q2,..., qn sero arquivados em v1, v2,..., vn.
Para k = 1,...,m
Para i = 1,...,k-1 (pula para k = 1)
rik = ( vk , vi )
vk vk rikvi
Fim, para.
(vk contm qk)
rik = v k 2

Fim.

Se (rik = 0) fim. (A singular)

vk rkk-1. vk

27

Existem tambm outros mtodos de resoluo de sistemas por decomposio QR que

podem ser mais vantajosos, dependendo da situao. A seguir vamos apresentar estes mtodos e suas teorias, lembrando sempre de expor alguns exemplos para que os procedimentos adotados fiquem claros em nossas mentes.

7.1- decomposio QR por Rotao

Considere o plano R2. O operador de rotao uma matriz em R2x2 de transformao

linear, que aplicada em um vetor do plano ir moviment-lo na direo horria ou anti-horria, preservando seu comprimento.
A matriz de rotao utilizada para movimentar um vetor um ngulo dada por:

cos
Q =
sen

sen

cos

Geometricamente, uma aplicao de Q em um vetor X bidimensional pode ser vista da

seguinte maneira:
a)

b)

y
Y=QX

Y=QX
X

O tipo de transformao que mais nos interessa no momento o da figura b, pois a

rotao leva X sobrepondo-o sobre algum eixo de coordenadas e existem coordenadas
nulas, que nos facilitam as contas, na maioria das vezes.
Pensemos do seguinte modo:
A = QR
Q-1 A = R

cos

onde Q 1 =
sen

sen

cos

Busquemos uma forma de encontrar a matriz R triangular superior e a matriz Q, que

possui as colunas ortonormais.
Vejamos como zerar primeiramente cada elemento de A que deveria assumir valor nulo
em uma matriz triangular superior.
A = (A1 A2)
onde A1 e A2 so as 1 e 2 colunas de A respectivamente.
Q-1(A) = Q-1(A1 A2) = (Q-1A1 Q-1A2) = R = (R1 R2)
Q A1 = R1, mas R1 da forma (r1, 0)t e A1 (a11, a21)t
-1

28

cos

sen
2

cos = a11 /

cos a21 - sen a11 = 0

sen a11 = cos a21
cos / sen = a11/ a21
2
( a11 + a21 2)
e sen = a11 /
r1 = cos a11 + sen a21
= a112/
( a112 + a21 2) + a21 2 /

a11 /
- a21/

(a21 2 + a112 )

(a21 2 + a112 )

(a21 2 + a112 )

Q-1 =

sen a11 r11 1

=
cos a 21 0 2

( a112 + a21 2)

a21/

(a21 2 + a112 )

(a21 2 + a112 )

a11/

( a112 + a21 2)

Em palavras podemos explicar melhor o que foi feito acima. Sabemos que Q-1 operada
com a primeira coluna de A nos leva a primeira coluna de R. Como R triangular superior
sua primeira coordenada no nula e todas abaixo dela so iguais a zero. Resolvendo o
sistema camos em duas sentenas: a segunda no depende de variveis de R e a usamos
para deixar o seno e o coseno em funo dos elementos de A, conseqentemente encontrando Q-1. Voltando a primeira encontramos uma equao unicamente dependente das variveis de A.
Para terminarmos de encontrar a matriz R basta resolver o sistema abaixo, com a segunda coluna de R.

a12 r12
=
a 22 r22

Q-1

Exemplo 1.1.1:
Resolva o sistema abaixo por Rotao

1 2 x1
=
1 3 x 2

1
= b
2

Seja AX =
cos = a11 /
sen = a11 /

(a21 +

2 2 2 2
=
2 2
2 2

Q=

R = QtA =

Y = Qtb =

(1 + 1) = 1

( a112 + a21 2) = 1
a112 )

= 1

(1 + 1) = 1

2 =
2 =

1 1

2 2
1 1

1 1 1 2

=
2 2
1 1 1 3
1 1 1
=
2 2
1 1 2

2 5

2 2
0 1

3
2 2
1

2 2
2 2

29

2 5 x1
=
2 2
0 1 x2

RX = Qtb

3
2 2
1

x1 = -1 ; x2 = 1.
Exemplo 1.1.2:
Resolva o sistema a seguir por Rotao

3 1 x1
=
4 5 x2

Seja A X =

1
= b
0

cos = a11 /

( a112 + a21 2) = 3

(9 + 16) = 3 5

sen = a11 /

(a21 2 + a112 ) = 4

(9 + 16) = 4 5

3 5 4 5
3 4
= 1 5

4 5 3 5
4 3

Q =

3 1
25 23
= 1 5

4 5
0 11

R = QtA =

3 4 1
3
= 1 5
4 3 0
4

Y = Qtb = 1 5

25 23 x1
3
= 1 5
0 11 x 2
4

RX = Qtb 1 5

x1 = -4/11 ; x2 = 5/11.
Generalizao da decomposio por rotao para o Rn.
No espao de n dimenses o processo bem parecido, sofrendo apenas algumas modificaes.

Seja A =

a11

a 21
...

a
n1

a12
a 22
...
an2

... a1n

... a 2 n
...

... a nn

Precisamos zerar toda a banda inferior da matriz A para que a tornemos triangular superior. O nico problema que isto tem que ser feito elemento por elemento.
Esta matriz construda da seguinte forma; toma-se a identidade nxn e se acrescenta a
matriz de rotao do plano cartesiano como visto na matriz abaixo.
Zerando o elemento aij:

30

...

cos

Tomemos Qij =

sen

sen
1
...
1
cos

...

Onde i e j so a linha e a coluna, respectivamente, que se encontra o elemento a ser rotacionado e todos os outros elementos so zeros.
Note que este procedimento dever ser repetido para todo elemento da banda inferior
que continuar diferente de zero aps as iteraes.
Como primeiro exemplo zeremos o elemento a21 da matriz A dada e com isso comearemos a determinar as matrizes Q e R:

cos sen 0

cos 0
sen

Tomemos Q21 =
0
0 1

.... ....
...

0
... ...

... 0

... 0
... .....

... 0
0 1

R = Qt A R = Q21tA
Agora se o elemento a31 desta nova matriz no for nulo o procedimento deve ser repetido
da seguinte maneira:

cos

0
Tomemos Q31 = sen

...
0

0
1
0
...

sen
0
cos

... 0

...

... 0
0 1

R = Q31tR = Q31t(Q21tA)
E assim sucessivamente at toda a matriz triangular inferior seje nula e tenhamos determinado a matriz R.
No final temos:
R = (Qn(n-1)t... Q31t Q21t ) A
e
Q = Q21 Q31...Qn(n-1)

31

Exemplo 7.1.3:
Determine o valor do vetor X, para o qual AX = b usando a decomposio QR por rotao:

1 0 1

Seja A = 1 1 0 e b =
0 1 0

cos

Q21 = sen
0

4

3
2

0 2 2 2 2 0

2 2 0 =
0 = 2 2

0
1
1 0

sen
cos
0

1 1

2 2 1 1
0 0

cos = a11 /

( a112 + a21 2) = 1

(1 + 1) = 1

2 =

2 2

sen = a11 /

(a21 2 + a112 ) = 1

(1 + 1) = 1

2 =

2 2

2 2 0
0

Q21t

A=

1 1

2 2 1 1
0 0

0 1 0 1

0 1 1 0 =
2 0 1 0

1
2

0
2

1
0

Q31 no necessrio, pois a31 se tornou igual a zero depois da iterao.

0
1

Q32 = 0 cos
0 sen

sen
cos
0

cos = a22 /

( a222 + a32 2) = 1

sen = a32 /

(a222 + a322 ) =

( 2) ) = 1
(1 + ( 2 ) ) =
2

(12 +

3 =
2

3 3
3 =

6 3

Obs: Repare que estes elementos acima no pertencem a matriz A e sim Q21t A, ou seja,
tomamos sempre a matriz que obtivemos na ltima iterao.

Q32 = 0
0

3 3 6 3 = 3 3 0
0
6 3
3 3

3
0

Qt = Q32t Q21t = 3 3 0
1

0 2

0
1
2

2
1

0
1 1

2 2 2 1 1

0 0
1

0 =
2

3
3

1
6 6 1

2 2

32

R =Q

A= Q32t

Q21t

3
0

1
A= 3 3 0

0 2

0
2

2 2 2 0

0
1

RX = Q b

2 3

6 6 0

3
3
0

x1

x2 =
x3

2 3

3
3
0

x1 7 3

x2 = 3
x3 3 2

1
1
2

2 3
1

1 = 6 6 0

0
0

3
3

1
6 6 1

2 2

3
3
0

0 4

2 3

2 2

x3 = 3 ; x2 = 2 ; x1 = 1.

7.2- decomposio QR por Reflexo

A figura abaixo nos mostra uma projeo do vetor X vista geometricamente:

V
X = au + bv
L
u

PX = au

Onde u o vetor unitrio na direo da reta L, PX a projeo de X na reta L e v ortogonal u e L (v u e v L).

A matriz Q neste mtodo ir refletir o vetor X em L de maneira de que a projeo de QX
seja igual a projeo de X, a norma de QX e de X sejam iguais e o ngulo formado entre QX
e L igual ao entre X e L. Como nos mostra a figura a seguir:
X = au + bv

QX = - au + bv
Tomemos Q = I 2P, onde P = uut M2x2. Provemos que QX = - au + bv. Mas antes vejamos alguns teoremas, com suas respectivas demonstraes, que iro auxiliar na demonstrao da afirmao anterior.

33

Teorema 7.2.1:
Se .u 2 = 1 e P = uut M2x2 ento:
i) Pu = u
dem: Pu = (uut) u = u (utu) = 1u = u
ii) Pv = 0
dem: Pv = (uut) v = u (utv) = 0u = 0
2
iii)P = P (indepotente)
dem: P2 = (uut) (uut) = u(utu)ut = u 1 ut = uut = P
iv)Pt = P (simtrico)
dem: Pt = (uut)t = (ut)tut = (uut) = P
Como conseqncia deste teorema PX = P(au +bv) = aPu + bPv = a(u) + b(0 ) = au
Teorema 7.2.2:
Se Q = I 2P ento:
i)Qu = -u
dem: Qu = ( I -2P)u = u 2Pu = u 2u = -u
ii)Qv = v
dem: Qv = ( i 2P)v = v 2Pv = v 0 = v
iii)Q = Qt (simtrico)
dem: Qt = ( i 2P)t = It 2Pt = I 2P = Q
iv)Qt = Q-1

dem: QQt = (I 2P)2 = I2 4P +4P2 = I2 4P +4P = I

v)Q = Q-1 (involuo)

dem: imediato de iii) e iv)

Finalmente provemos que QX = - au + bv.

QX = Q(au + bv) = aQu + bQv = a(-u) + b(v) = - au + bv.

Com isso a matriz Q = I 2P ser denominada uma reflexo para X.
Teorema 7.2.3:
Seja u 0; qualquer u Rn (no precisa ser um vetor unitrio) e coloquemos = 2 .u

ento Q = I - (uut) uma matriz de reflexo.

Dem:
Q = I - uut = I -

2
u

uut = I - 2

u
u

ut
= I 2P.
u

A matriz Q acima nos libera da condio de que o vetor u precisa ser unitrio, e conhecida como matriz reflexo de Householder. Esta matriz nos ser de grande serventia daqui
por diante justamente por causa de possuir esta propriedade .
Teorema 7.2.4:
Seja X,Y Rn com X Y e

ento existe uma reflexo Q tal que QX = Y.

34

Dem:
Tome u =

X Y
; unitrio.
X Y

X Y , X + Y = XX + XY YX +YY = X

- Y

=0

P( X -Y) = ( X -Y) ( teorema 7.2.1)

P( X +Y) = 0
Q( X -Y) = ( I -2P) ( X -Y) = X Y -2( X -Y) = Y X = (X Y)
Q( X +Y) = ( I -2P) ( X +Y) = X +Y 0 = X +Y

X Y X +Y
+
2
2

Mas X =

Finalmente para encerrar a demonstrao,

QX = Q

X Y
X +Y
X Y X +Y
+Q
=
+
= Y.
2
2
2
2

Decomposio QR por reflexo, usando o teorema anterior:

Seja X = (x1

Y = (

x2

... x n ) um vetor do Rn com algum xi 0 , i = 1,...,n. Tomemos ento

0 ... 0 ) onde = X

2.Vejamos

se as hipteses do teorema 1.2.4 so

atendidas para que com isso possamos us-lo na decomposio:

i)

ii)

X Y ( o que fcil ver: se existe algum xi 0 ,i = 2,...,n ento xi yi = 0 X Y ;

se xi = 0,i = 2,...,n ento x1 0 para que a hiptese seja satisfeita, segue ento que
y1 = X 2 = x1 , ou seja , x1 y1 X Y.)

(- )2 =

(- X

2
2)

Assim pelo teorema 4 segue que existe uma matriz de reflexo Q tal que QX = Y, onde
Q = I - (uut) com u = X Y e = 2 u 2. Se analisarmos bem veremos que:

= ( x1 + )2 + ( x2 )2 + ... + ( xn )2
= ( x1 )2 + 2x1 + 2 + ( x2 )2 + ... + ( xn )2
= 2x1 + 2 + [( x1 )2 + ( x2 )2 + ... + ( xn )2 ]
= 2x1 + 2 + X 22
= 2x1 + 2 + 2
= 2x1 + 2 2
= 2 ( x1 + )
= 2 u1

= 2 u

= 2 ( 2 .u1 ) = 1 .u1 e encontramos uma forma de calcular a cons-

tante sem despender de um grande esforo.

Antes de continuarmos com a decomposio precisamos de algumas consideraes. A

lgebra Linear Computacional preocupa-se muito com os possveis erros cometidos pelos
computadores, entre os quais esto os erros de underflow e overflow. Vejamos um exemplo
em que este tipo de erro pode representar algo significativo.

35

Exemplo 7.2.5:

Seja X = 10 49 10 50 ... 10 50 um vetor pertencente ao R11 e o menor nmero que a

partir de ento todos os outros menores que ele sejem considerados iguais a zero ser
10-100, ou seja , underflow = 10-100 = 0.
A conta realizada por esta mquina ser da forma abaixo:

2=

( x1 + x 2 + ... + x n )
2

(10 98 ) = 10

-49

, pois x1 = x 2 = ... = x n = 10-100 = 0

2

Mas se a mesma conta for efetuada por um computador com uma capacidade maior, ele
ir encontrar que,

( x1 + x 2 + ... + x n ) = 10 98 + 10 10 100 1,0488 10-49.

2

O erro relativo de aproximadamente 5%, que pode ser decisivo dependendo do tipo de
aplicao que se pretenda usar.

O mtodo desenvolvido para contornar estes tipos de problemas o seguinte:

Tome m = X

= mx .xi ;

Se m = 0 X

i = 1,..., n e tome x i = xi m

i = 1,..., n.

=0

X
Se m 0 tome X =

= m X

= m ( x1 + x 2 + ... + x n )
2

Com esta multiplicao, garantimos que os elementos como um todo no sero muito
grandes nem muito pequenos, e assim estaremos escapando de um possvel erro que poderia nos ter sido caro mais tarde.
Depois coloquemos = sinal( x1 )

( x1 + x 2 + ... + x n )
2

u1 = x1 +
ui = x i = xi m
Por fim,
= 1 .u1 .

i = 1,..., n.

Existe um algoritmo que utilizado justamente para a preveno destes tipos de erros
como no exemplo. Na implementao normalmente ele pode entrar como uma procedure do
algoritmo principal, e mais, o nmero de flops gastos na sua execuo de uma ordem muito baixa, o que o torna muito vantajoso.
Algoritmo para encontrar , e u .

Dado um X pertencente ao Rn , este algoritmo calcula , e u para os quais Q = I -

(uut) um refletor que leva X em Y = (

0 ... 0 ) .

Se X = 0 ento ser zero e Q ser a matriz identidade.

Se X 0 ento
m mx x i ; i = 1,..., n.
Se m = 0 ento

36

0
seno
Para i = 1,..., n.

xi xi m

( x1 2 + x 2 2 + ... + x n 2 )

(7.2.6)

Se x1 < 0 ento

x1 x1 +
1 .x1
m

Fim.
O algoritmo gasta n+2 flops com multiplicaes, n+1 com adies, n comparaes para
encontrar m. O custo total de flops de O(n).
Este algoritmo acima no calcula nem encontra a matriz Q explicitamente , mas se quisermos a matriz Q basta que tenhamos arquivado e u, j que Q = I - (uut), que o objetivo principal.

Algoritmo para encontrar Qa

Dado um vetor a = (a1 a 2 ... a n ) pertencente ao Rn, se quisermos obter o vetor Qa,
basta utilizarmos o prximo algoritmo.
n

u i ai
i =1

(7.2.7)

Para i = 1,...,n faa

ai ai u i

Fim.
(Este algoritmo arquiva Qa no prprio vetor a)
O custo deste algoritmo de 2n+1 flops para as multiplicaes e de 2n -1 para adies,
somando um total de 2n flops para a execuo do mesmo.
Podemos enfim concluir a to esperada decomposio QR por reflexo.
Seja A uma matriz n-dimensional da forma A = (A1... An) onde Ai 0 i =1,...,n so as i-simas
colunas de A. Pelo teorema 1.2.4, existe uma matriz Q1 tal que
Q1 A1 = Y1 ,ou seja, Q1 (a11

a 21 ... a n1 ) t = ( 1

0 ... 0 ) t

Q logicamente uma matriz de reflexo e, portanto um operador simtrico segue-se que

0
Q1t A = Q1 A = Q1 (A1... An) =
...

a12

...
A 2

a1n

37

Onde A 2 uma sub-matriz (n-1) por (n-1) que ser tomada a partir de agora.Ainda pelo
teorema existe uma matriz Q2 tal que
Q2 A 2 = Y2 ,ou seja, Q2 (a 22

a 32

... a n 2 ) t = ( 2 0 ... 0) t
1442443
n 1

Definimos Q2 por:

1 0 ...

0
Q2 =
Q 2
...

Obviamente que Q2 ortogonal e, portanto:

0 1

0
...

1 0 ...

0
Q2t Q1t A =
t
Q 2
...

a12

...
A 2

a1n

0
...

a12
2
...
0

...

a 23

...

A 3

a1n

a 2 n

E assim faremos at a matriz se torne triangular superior, que denotaremos por R. Utilizamos os dois algoritmos anteriores para calcularmos os Qi A i = Yi .
O algoritmo para esta decomposio o seguinte:

Algoritmo para a Decomposio QR por Reflexo

Para k = 1,...,n-1 faa

determine a reflexo Qk = I - k(u (k)u (k)t) tal que

Qk a kk

a ( k +1) k

... a nk ) = ( k
t

guarde u (k) em a kk

a ( k +1) k

0 ... 0) t

... a nk ) e salve k e k ( use o algoritmo (7.2.6))

t

Para i = k+1,...,n faa

a ki
a ki


... Qk ...
a
a
ni
ni
fim para.
fim para.

n a nn
n a nn

(use o algoritmo (7.2.7))

38

fim.
Agora vamos calcular o nmero de flops gastos nestas interaes, ns teremos que
usar o algoritmo (7.2.6) n-1 vezes e cada interao gasta O(n) flops, a parte do algoritmo
(7.2.7 ) usa 2n2 na primeira interao, 2(n-1)2 na segunda e assim por diante.
3
Nossa conta final ser de [ 2n2 + 2(n-1)2 + ... + 2 ] + n2 (por conta do 1.2.1) 2n

Algoritmo da resoluo de AX = b por Reflexo

Para i =1,...,n faa

Se i = 0 fim ( A singular )
Para i =1,...,n-1 faa
(b1 b2 ... bn ) t ( I - k(u (k)u (k)t)) (b1
(Y guardado em b)
fim para.
Para j = n, n-1,...,1 faa

b2

... bn ) t

bj bj j

Para i =1,...,j-1 faa

bi bi aij b j
fim para.
fim para.
fim.
O gasto neste algoritmo calculado da seguinte forma: na primeira interao temos uma
matriz n n e precisaremos de 2n flops, na segunda interao a matriz se reduz a ordem de
(n-1) (n-1) e o nmero de flops gastos ser de 2(n-1) flops . Seguindo por esta linha chegamos
2n + 2(n-1) + ... + 2 n2 flops
No se esquecendo que no fim ainda existe uma eliminao Gaussiana que gasta aproximadamente n 2 2 flops , assim o algoritmo requer no final um total de 3n 2 2 flops.

Exemplo 7.2.8:
Encontre a matriz R abaixo utilizando a decomposio QR por reflexo

4 1

3 1

Seja A =

Encontremos Q1 tal que Q1 =

3 0
X
Y

1 = X

1=

= (3 2 + 4 2 ) = 5 Y = ( 5 0 ) t

1 (a11 + 1 )

u (1) = X Y =

(4

1
1
=
5 (4 + 5) 45
3) t - ( 5 0 ) t = ( 9 3) t

39

Q1 = I - 1(u (1)u (1)t ) = I -

1
( 9 3) ( 9 3) t =
45

81 27

=
9
27

1 0 1

0 1 45

36 27

27 36

1
45

Encontrando Q1 aplicamos em A para descobrirmos A 2.

1
1 36 27

1 45 27 36

Q1

R = Q1A =

36 27

27 36

1
45

1 1 9
=

=
1 45 63

1 5

7 5

4 1 5 1 5

3 1 0 7 5

Tirando a prova real da decomposio.

A = Q1R =

1
45

36 27

27
36

5 1 5 1 180 45

=
=

0
7
5
135
45
45

4 1

3
1

7.3- Mnimos Quadrados

Agora vamos responder a algumas questes. Se uma matriz for singular, o determinante
dela igual a zero, ela deve ser descartada? Esta matriz pode ser utilizada para a resoluo
de algum sistema? As respostas vm a seguir: A matriz no precisa ser descartada, mas ela
no pode nos dar a resoluo de um sistema diretamente.O que podemos fazer aproximar
a resoluo, ou seja, podemos minimizar o erro relativo resoluo do sistema.
Considere o sistema abaixo.
AX = b ; A Rnxm, b Rn , n > m .
Objetivo ser encontrar X Rm tal que

= b AX

seja o mnimo possvel. Como

dito acima, este sistema no possui soluo.Como exemplo podemos tomar trs pontos no
colineares (que no existe nenhuma reta que contenha os trs ao mesmo tempo). Nesta direo vamos definir uma decomposio QR para matrizes no quadradas, que nos auxilie
nesta minimizao (pois a matriz A sendo ortogonal preserva as distncias).
Teorema 7.3.1:
Seja A Rnxm, n > m. Ento existe uma matriz Q Rnxn e R Rnxm tal que Q

R
0

ortogonal e R = com R uma matriz triangular superior e A = QR.

Dem:

~
~
A Rnxn sendo A Rnx(n-m) um complemento qualquer para que a
{
nm
matriz A se torne quadrada. Como A uma matriz quadrada ento pelo teorema 4 existem
Q, R com Q ortogonal n-dimensional e R triangular superior n-dimensional, tal que A = Q R
Seja

A = {
A
m

40

) (

~
~
A = Q R = Q R R = QR QR = {
A
m

~
A
{
nm

Como conseqncia do teorema acima temos que o posto de A igual ao posto de R, ou

seja, A e R possuem a mesma quantidade de linhas linearmente independentes. Se formos
utilizar a decomposio por refletores sero gastos aproximadamente um nmero da ordem
de n m 2 m 3 3 flops. Se m tender a ser muito maior que n ento o nmero de flops ser

n m2 .
Continuando a desenvolver o mtodo dos mnimos quadrados para sistemas sem soluo nica:
AX = b
QRX = b
QtQRX = Qtb
RX = Q t b

{
C

E ento denotaremos o vetor Qtb por C e escreveremos o mesmo do seguinte modo:

C m linhas
C =
d (n m) linhas
Logo C RX ser um resduo ou uma diferena que deve ser minimizada.

C R
d 0

C R X

onde C RX = X =

Assim para encontrar o min AX b

2
2

.C RX

2
2

= .C R X

basta descobrir o min C RX

2
2

+ .d
2

2
2

= d

2
2

Exemplo 7.3.1:
Resolva o problema de mnimos quadrados do sistema sem soluo abaixo.

3 2

Seja A = 0 3 e b =
4 4

1

2
4

Primeiramente temos que decidir qual o tipo de decomposio que iremos utilizar para
obter a matriz R. Optaremos pela decomposio por reflexo porque neste tpico s se foi
apresentado um exemplo.

3

Encontremos Q1 tal que Q1 0 =
4

X

1 = X

0
0

= (3 + 0 + 4 ) = 5 Y = ( 5 0
2

0) t

41

1=

1 (a11 + 1 )

u (1) = X Y =

(3

1
1
=
5 (3 + 5) 40

0 4 ) - ( 5 0 0 ) = (8 0 4 )

1 0 0

1
(8 0 4) (8 0 4) t = 0 1 0 - 1
Q1 = I - 1(u (1)u (1)t ) = I 40
0 0 1 40

24 0 32

1
40
0
0
40
24
32 0
Encontrando Q1 aplicamos em A para descobrirmos A 2.
2
24 0

1
Q1 3 =
40
0
40
4
32 0

5 2

Q1 A = 0
3 e A 2 =
0
4

64 0 32

0 0 0 =
32 0 16

32 2
80 2
1

0 3 =
120 = 3
40

24 4
160 4

3

4

Agora vamos zerar a segunda coluna desta nova matriz.

3 2

Q 2 =
4 0
X

2 = X

2=
u

(2)t

Y
2

= (3 2 + 4 2 ) = 5 Y = ( 5 0 ) t

2 (a 22 + 2 )

=XY=

(3

1
1
=
5 (3 + 5) 40

4 ) t - ( 5 0 ) t = (8 4 ) t

1
Q 2 = I - 2(u (2)u (2)t ) = I (8 4) (8 4) t =
40

1 0 1

0 1 40

64 32 1 24 32

32 16 40 32 24

0
0
1 0 0
40
1

Q2 = 0
=
0 24 32
40

0
Q 2

0 32 24
0
0
40
24 0 32 3 2 5 2
1

1
R = Q2Q1A =
40
0 0 3 = 0 5
0 24 32
0
40
40 32 0
24 4 4 0
0
0 32 24

lgico que no preciso realizar esta ltima conta, pois quando encontramos 2
determinamos a matriz R, mas quem quiser tirar a prova real ver que a igualdade acima
verdadeira.

42

5 2

5 2

Se R = 0 5 R =
0 5

0
0

Calculemos agora, que a matriz j esta decomposta, o mnimo erro para a soluo do sistema.
C = Qtb = Q2Q1b

24
1
Q1b =
0
40
32
40
1
Q2Q1b =
0
40
0

32 1
152 19 5
1

40
0 2 =
80 = 2
40

0
24 4
64 8 5
0
0 19 5 1
0
0 19 5 19 5

24 32 2 = 0 3 5 4 5 2 = 62 25
32 24 8 5 0 4 5 3 5 8 5 16 25
0

C
d

Como C = , onde C um vetor bidimensional, ns temos

19
C =
62

5
e d = ( 16 25)
5

Resolvendo o sistema R X = C por eliminao Gaussiana de baixo para cima:

5 2 x1 19 5
=

R =
0 5 x 2 62 5
x 2 = 62 25 ; x1 = 351 625
Finalizando d

= 16 25 o que no nos estabelece uma expectativa muito boa para a

resoluo de um sistema.

8-Autovalores e Autovetores

Seja T : R n R n uma transformao linear, se v 0 um vetor n-dimensional e Tv = v ,

ou seja, a aplicao desta transformao no vetor v desempenha o mesmo papel de uma
constante multiplicada pelo vetor, ento diremos que v um autovetor associado ao autovalor .
Agora se T uma transformao linear como faremos para determinar seus autovalores.
Vamos desenvolver o seguinte raciocnio:
Considere T : R n R n

X AX

Sabemos que

Tv = v
TX = AX
AX = X
AX X = 0

43

AX (I ) X = 0
( A I ) X = 0
Como X um vetor no nulo, para a igualdade acima ser satisfeita necessrio que a
matriz ( A I ) seja singular, ou seja,

det( A I ) = 0
Proposio 8.1: Os autovalores de A e de At so iguais.
Dem:

Sabemos que det( A I ) = 0

( A I ) t = A t I t = A t I
Mas det( A I ) = det( A I ) t
det( A I ) t = 0 = det( A t I )
tambm autovalor de At.
Proposio 8.2: Seja A uma matriz complexa e A *= ( A ) t . Se autovalor de A ento
autovalor de A *.
Dem:
pela . proposio ..anterior

Av = v

6474
8
t
A u = u

( A t u ) = (u ) A * u = u autovalor de A*.

Corolrio: (Provm das duas proposies anteriores)

Suponha A uma matriz real. Assim A* = ( A ) t = A t . Se A possui algum autovalor
complexo, segue que um autovalor de At e portanto autovalor de A.
Proposio 8.3: Se 1 2 ento v1 e v 2 , autovetores associados a 1 , 2 respectivamente,
so linearmente independentes.
Dem:

a1v1 + a 2 v 2 = 0 a1v1 = a 2 v 2 (1)

a1T1v1 + a 2Tv 2 = 0
a11v1 + a 2 2 v 2 = 0
1 (a1v1 ) + 2 a 2 v 2 = 0
1 (a 2 v 2 ) + 2 a 2 v 2 = 0
( 2 1 )a 2 v 2 = 0
Como 1 2 , segue que ( 2 1 ) 0 a 2 v 2 = 0 a 2 = 0
Substituindo em (1) temos a1v1 = a 2 v 2 a1v1 = (0) v 2 a1v1 = 0 a1 = 0
Logo v1 e v 2 linearmente independentes.
Definio 8.4: Seja A uma matriz pertencente ao Rnxn da forma abaixo:

44

A11

0
A =
...

A12
A22
...

A1n

... A2 n
... ...

0 Ann
...

Com A11 , A22 ,..., Ann sendo blocos ou sub-matrizes de A, diremos que A triangular
superior por blocos e definimos det A = det A11 det A22 ... det Ann .
A definio anloga para triangular inferior por blocos.
Exemplo para a definio 8.4:

1 1

1 1
Seja A =
0 0

0 0

1 2

3 7
1 1

1 1

1 1
e det A11 = 2
A11 =
1 1

1 2
e det A12 = 1
A12 =
3 7

1 1
e det A22 = 2
A22 =
1 1

0 0
e det A21 = 0
A21 =
0 0

Assim teremos que det A = det A11 det A22 = (-2) x (-2) = 4.
Definio 8.5.1: Seja A uma matriz pertencente ao Rnxn ,dizemos que A simples se existir
uma base {v1 , v 2 ,..., v n } do Rn formada por autovetores de A. Caso contrrio diremos que A
defectiva.
Exemplos:

0 1

0 0

a) A =

Se calcularmos o det( A I ) = 0 teremos

det
0

1
= 2 = 0 = 0

0 1 x
= 0
Av = v
0 0 y

x
y = 0
y

Assim a matriz A s possui um nico autovetor que v = (1 0 ) , e ele sozinho no gera o

espao bidimensional. Logo A defectiva.
t

45

0 0
= 0
0 0

b) A =

= {(1 0)

(0 1)}

A uma matriz simples.

Definio 8.5.2: Dizemos que se A simples ento A digonalizvel.
Proposio 8.6: Se A tm n autovalores distintos ento A simples.
Dem:
Decorre diretamente da proposio 8.3.
Definio 8.7: Um polinmio dito ser mnico se o coeficiente do elemento do maior grau
1, ou seja, o polinmio possui o seguinte formato:

P ( ) = a n n + a n 1n 1 + ... + a11 + a 0
{
1

Definimos juntamente a matriz companheira de P, que a matriz:

0
0
A=
M
0

a
0

M
0

M
0

a1

a2

0 L
0
M
1

O
0
1
a n 1
L
0

A matriz companheira tem uma particularidade muito curiosa e especial, que acaba por
interligar a matriz com o polinmio mnico: det( A I ) = (1) n P ( ) .
Dem:

A demonstrao ser feita atravs de induo em n, para n 2.

Se n = 2 ento a matriz companheira ser

0
a0

A =

a1

det( A I ) =
a0

= [( )( a1 ) a 0 1] = 2 + a1 + a0 = P( )
a1
1

Suponha verdadeiro para n = k -1, provemos que vale para n = k.

46

0
0
det( A I ) = det
M
0

a
0

M
0

M
0

a1

a2

0 L
0

M
1

O
0

a k 1
L
0

Iremos agora fazer com que a ltima linha da matriz acima receba ela menos a penltima.

Lk Lk Lk 1

0
0
det
M

0
a
0

0
1

0
a1

0
a2

1
M
=
O
0

L
1 a k 1
0
0

K
L

0
0

Aplicaremos Laplace na ltima coluna.

= (1) n + ( n 1) 1 (n 1 + a n 2 n 2 + ... + a1 + a 0 ) + (1) n + n (1 a n 1 ) n 1
mpar
= (1)

}
2 n 1

par
}

1 (n 1 + a n 2 n 2 + ... + a1 + a0 ) + (1) 2 n (1 a n 1 ) n 1

= (1) n (n + a n 1n 1 + a n 2 n 2 + ... + a1 + a 0 ) = (1) n P ( )

Exemplo 8.8:
Dado o polinmio mnico P( ) = 4 33 + 22 7 + 10 encontre sua matriz companheira e prove que det( A I ) = (1) n P( ) .
A matriz companheira fcil,

0
A=
0

10

1 0
1 0
0 0
7 2

0
1

0
det( A I ) = det
0
0

10 7

0
0

0
0

2 3

47

primeiro vamos repetir os passos dados na demonstrao anterior, vamos efetuar uma
soma de linhas L4 L4 + L3 e depois vamos aplicar Laplace na ltima coluna.

0
det
0
0

10 7

= (1) 3+ 4 1{ det 0

a 34
10 7

0
0

0
1

1 + (1) 4+ 4 (4 ) det 0
0
2

[10 + 2 (2 ) + 7 ] + (3 )(4 ) = 4 33 + 22 7 + 10 .
Fazendo uma observao, todos os autovetores associados a matriz companheira so
da forma v = 1 2 K n 1 sendo seu respectivo autovalor associado.

Agora que o bsico sobre a teoria dos autovetores e dos autovalores j foi exposto, va mos apresentar realmente a parte que mais nos interessa e faz parte do desenvolvimento
primordial do curso. Como podemos determinar os autovalores e seus respectivos autove tores por mtodos computacionais? Nosso prximo tpico ir apresentar justamente estes
mtodos.

8.1-Obteno de autovalores por Mtodos Computacionais

8.1.1-Mtodo da Potncia

Seja A Rnxn, suponhamos que A seje simples existe uma base = {v1 , v 2 ,..., v n }
que gera o Rn, de autovetores associados a 1 , 2 ,..., n respectivamente.
Suponhamos que 1 2 ... n , ou seja, que os autovalores estejam distribudos
em ordem decrescente em mdulo. Se 1 2 diz-se que 1 dominante em relao a 2
e que v1 vetor dominante em A.
Tome q Rn qualquer (pode-se chutar qualquer vetor n-dimensional) e defina a seguinte seqncia:
q1 = Aq
k = 1,

q 2 = Aq1
...

q n +1 = Aq n

k = 2,
...
k = n.

Coloquemos a seqncia (q n ) = A n q ,garantimos que dependendo do chute est seqncia ir convergir para um mltiplo do autovetor dominante v1 . Este mtodo conhecido como mtodo da Potncia e um mtodo interativo, ou seja, no se encontra o valor exato do
que se procura, mas faz-se o valor convergir para ele. Surge-nos agora uma nova questo.
Como ou porque esta seqncia converge justo para este autovetor? Vamos ver o motivo.

48

Por hiptese, existe uma base = {v1 , v 2 ,..., v n } de autovetores de A que gera o Rn.
Desta forma o nosso vetor q poder ser escrito da seguinte maneira:

q = a1v1 + a 2 v 2 + ... + a n v n
Se aplicarmos a matriz A no vetor q teremos que

Aq = a1 Av1 + a 2 Av 2 + ... + a n Av n
Como {v1 , v 2 ,..., v n } so autovetores associados a 1 , 2 ,..., n ento

Aq = a11v1 + a 2 2 v 2 + ... + a n n v n
Se ns analisarmos o ensimo termo da nossa seqncia veremos que

(q n ) = A n q = a1 (1 ) n v1 + a 2 ( 2 ) n v 2 + ... + a n ( n ) n v n
Como por hiptese 1 dominante vamos colocar este termo em evidncia e tender nossa
seqncia para o infinito

A n q = (1 ) n [a1v1 + a 2
Se n

A n q = (1 ) n [a1v1 + a 2

( n ) n
( 2 ) n
v
+
...
+
a
vn ]
2
n
(1 ) n
(1 ) n
( n ) n
( 2 ) n
v
+
...
+
a
vn ]
2
n
(1 ) n
(1 ) n
123
123

tende..a .. zero

tende.. a .. zero

A q = (1 ) [a1v1 ]
n

Finalmente v1 =

( A n q)
.
a1 (1 ) n

O nico problema agora descobrir o termo do denominador, pois ns ainda no sabemos quem o autovalor dominante. O que vamos fazer o seguinte, a cada interao que
obtemos um novo termo da seqncia digamos q j , que um vetor, tomemos a coordenada
de maior valor absoluto e dividiremos nosso vetor por ele. Esta coordenada ns denominaremos de j . Quando j tender ao infinito teremos que j tender a ser o autovalor domi

nante de A e q j

tender a ser um mltiplo do autovetor dominante.

j =1

O custo de cada interao em flops de n 2 , que provm da multiplicao de uma matriz

quadrada de ordem n por um vetor n-dimensional, o custo final depois de m interaes ser
da ordem de m n 2 .
Exemplo 8.9:

9 1

1 2

Seja A =

49

Primeiramente vamos calcular os autovalores da forma tradicional, que aprendemos em

lgebra Linear II.

1
9
= 0 (9 )(2 ) 1 = 0 2 11 + 17 = 0
det( A I ) = 0 det

1
2

1 = 9,140055..., 2 = 1,859945...
(para encontrar estes valores basta utilizar algum mtodo interativo de obteno de razes de um polinmio, vistos em Clculo Numrico: Mtodo de Newton, Mtodo da secante,
Mtodo Regula Falsi, etc...).
Agora vamos usar o mtodo da potncia para ver se o que encontramos mesmo o maior autovalor.

vamos tomar como nosso chute inicial q =

1

9
Aq =
1
9
Aq1 =
1
M

1 1 10
1
= 1 = 10 e q1 = Aq =
1 0,3
2 1 3
1 1 9,3
1
= 2 = 9,3 e q 2 = Aq

=
2 0,172
2 0,3 1,6

10 = 9,140055 e q10 =

Aq9

10

=
0,140055

Exemplo 8.10:

3 1 0

Seja A = 1 3
0
0
0 2

Analogamente ao exemplo anterior vamos calcular os autovalores da forma tradicional,

para depois utilizarmos o mtodo interativo da potncia.

0
3 1

det( A I ) = 0 det 1 3
0 = 0 (3 ) 2 (2 ) (2 ) = 0 (2 )
0
0
2

[(3 ) 2 1] = 0 (2 ) [2 6 + 8] = 0 1 = 2, 2 = 4, 3 = 2 .
1

vamos tomar como nosso chute inicial q = 1
1

3 1 0 1

Aq = 1 3
0 1 =
0
0 2 1

2
1


Aq
= 1
2 1 = 2 e q1 =
1
2
1

50

3 1 0 1

Aq1 = 1 3
0 1 =
0
0 2 1

2
1


Aq
2 2 = 2 e q 2 = 1 = 1
2
2
1

Percebemos que voltamos ao nosso chute inicial o que significa entramos em um ciclo
vicioso que no nos levar em lugar algum,isso se d, pois o vetor que pegamos combinao linear dos outros dois autovetores que no so dominantes. Com isso ns vimos que o
sucesso da nossa interao depende do vetor tomado no inicio, que est fora da nossa capacidade predizer se foi bom antes das interaes efetuadas. Precisamos agora tomar outro
vetor inicial e comear tudo novamente.

2

vamos tomar dessa vez q = 2
1

3 1 0 2

Aq = 1 3
0 2 =
0
0 2 1

8
1

Aq
= 1
8 1 = 8 e q1 =
1
2
1 2

3 1 0 1

Aq1 = 1 3
0 1 =
0
0 2 1 2

3 1 0 1

Aq 2 = 1 3
0 1 =
0
0 2 1 4

4
1


Aq
4 2 = 4 e q2 = 1 = 1
2
1
1 4

4
1


Aq 2
= 1
4 3 = 4 e q3 =
3
1 2
1 8

1

n n 4, q n 1
0

8.1.2-Mtodo da Potncia Inverso

O mtodo anterior cria uma seqncia de vetores que converge para o autovetor dominante, que est associado ao autovalor de maior valor em mdulo. Este prximo mtodo ir
nos dar justamente o contrrio, o autovalor com o menor valor absoluto.
Vamos raciocinar juntos:

Av = v
v = A 1 v
1 v = A 1v
1
v = A 1v

51

Se aplicarmos o mesmo mtodo anterior criando uma seqncia, s que usando agora a
matriz inversa, isso far com que o coeficiente 1 se torne o maior possvel e assim o denominador tender a ser o menor possvel, logo ser o menor autovalor de A.
O custo final em flops de m n 2 para encontrar o autovalor pelo mtodo interativo mais
n 3 para a inverso da matriz (dependendo do algoritmo utilizado).
Exemplo 8.11:
Seja A, a matriz do exemplo anterior que ns j sabemos seus autovalores.

3 1 0

A = 1 3
0 com 1 = 2, 2 = 4, 3 = 2 .
0
0 2

Vamos agora calcular a inversa de A.

0
3 1 0 1 0 0
1 1 3 0 1 3 0

L3 L3 3

0 0 1 0
1
3
0 0 1
0 L2 L2 L1
1 3
L L1 (2)
0
0
0 2 0 0 1 1
0
1 0 0 1 2

0
0
1 1 3 0 1 3 0
1 1 3 0 1 3 0

L
L2
0
1
0 18 38
0 L1 L1 + 2
0 L2
0 8 3 0 1 3 1
83
3
0
0

0
1 0
0 1 2
0
1
0
0

1
2

0
1 0 0 3 8 1 8

0 1 0 1 8 3 8
0
0 0 1 0
0 1 2

0
3 8 1 8

A = 1 8 3 8
0
0
0 1 2

0

vamos tomar como nosso chute inicial q = 1
1

0 0
3 8 1 8

A q = 1 8 3 8
0 1 =
0
0 1 2 1

18
1 16

Aq
= 3 16
3 8 1 = 1 2 e q1 =
1
1 2
1

0 1 16
3 8 1 8

A q1 = 1 8 3 8
0 3 16 =
0
0 1 2 1

6 128
3 256

Aq
9 128 2 = 1 2 e q 2 = 1 = 9 512
2
1 2
1

52

0
0


1
n n , q n 0 3 = 2, v3 = 0 .
2
1
1


O problema agora o seguinte, com os dois mtodos apresentados anteriormente conseguimos encontrar o maior e o menor autovalor da matriz A. Mas e os outros? Como faremos para determinar os autovalores que faltam?
As perguntas anteriores podem ser esclarecidas assim que definirmos algumas proposies sobre autovalores e matrizes.
Proposio 8.12: Se autovalor de A e p um nmero real ento p autovalor de
A pI.
Dem:
Provemos que det(( A pI ) ( p) I ) = 0

det(( A pI ) ( p) I ) = det( A pI I + pI ) = det( A I ) = 0

Teorema do Disco de Gersh Gorin:
Cada autovalor da matriz A, pertence a pelo menos um disco aii ri .
Dem:

Seja um autovalor de A e v t = ( x1

x2

... x n ) o autovetor associado a . E seja

xi = mx.1 j n. x j .
Como Av = v xi = ai.1 x1 + ai.2 x 2 + ... + ai .n x n (ou seja, o autovalor operado com
a i-sima coordenada do autovetor v , que foi determinada acima, igual i-sima linha da
matriz A operada com o autovetor v ).

(a

j =1; j i

ij

x j ) = xi (aii xi ) = ( aii ) xi
n

j =1

j =1

aii xi aij x j ( aij ) x j

n

a ii aij = ri .
j =1

Em palavras o que este teorema nos diz que para cada linha, a distancia entre algum
autovalor e o elemento de interseo entre a diagonal principal e a linha,deve ser menor que
a soma dos mdulos dos outros elementos da linha. Veja bem que para cada linha existe
um intervalo que pode ou no conter algum autovalor, mas a unio dos n -intervalos obtidos
ter que conter, obrigatoriamente, todos os autovalores da matriz A.
Exemplo do teorema:

3 2 1 3 .2 . + .1 = 2 + 1 = 3 0 6

Seja A = 0 6 3 6 0 + 3 = 0 + 3 = 3 3 9
1 1 0 0 .1 + .1 = 1 + 1 = 2 2 2

53

Por fim tiramos a concluso de que 3 9 .

Agora vejamos um artifcio que nos d uma maneira de determinar os outros autovalores.
Depois que tivermos aplicado o mtodo da Potncia ou mtodo da Potncia Inverso e obti vermos o maior ou o menor autovalor da matriz A, respectivamente, escolheremos ao acaso
um nmero P pertencente aos reais (mas lgico, como temos conhecimento do teorema
anterior no vamos escolher um nmero que saia do disco de restrio final) e vamos utilizar
a proposio 8.12 da seguinte maneira:
Definamos a seqncia,

(q n ) = ( A pI ) n q
E vamos fazer com que a seqncia tenda ao infinito, desta maneira encontraremos o
~
~
maior autovalor de ( A PI ) digamos mas pela proposio 2.12, = P para algum
autovalor de A. Este processo repetido at que se determine todos os autovalores da matriz A.

Exemplo 8.13:

3 1 0

Seja A = 1 3
0
0
0 2

Ns j sabemos pelo mtodo da Potncia que o maior autovalor da matriz acima = 4 .

(exemplo 8.10)
E sabemos mais, pelo mtodo da Potncia Inverso que o menor autovalor = 2 .
(exemplo 8.11)
Por fim pelo Teorema do Disco de Gersh Gorin aproveitamos que = { 2} 2 4.
Vamos tomar P = 4 e aplicar a teoria.

3 1 0 1 0 0 1 1 0

0 - 4 0 1 0 = 1 1 0
A -PI = 1 3
0
0 2 0 0 1 0
0 6

1

Vamos chutar o vetor inicial como v = 3
0

1 1 0

( A pI )q = 1 1 0
0
0 6

1

3 =
0

4
1


(
)

A
pI
q
= 1
4 1 = 4 q1 =
1
0
0

54

1 1 0

( A pI )q1 = 1 1 0
0
0 6

1

1 =
0

2
1


(

)
A
pI
q
1
= 1
2 2 = 2 e q 2 =
2
0
0

1

n n 2, q n 1 p = 2 4 = 2 = 2 .
0

O que acabamos de fazer o mesmo mtodo da Potncia utilizado anteriormente s que
agora com uma translao da matriz A.
Agora iremos definir o que uma matriz diagonal dominante e o que esta teoria nos traz
de bom.
Definio 8.14:
Diremos que a matriz A diagonal dominante se todos os elementos da diagonal principal so maiores em mdulo que a soma dos mdulos de sua respectiva linha.
Teorema 8.15:
Toda matriz diagonal dominante inversvel.
Dem:
( ) aii

a
j =1

ij

= ri (pelo Teorema do Disco de Gersh Gorin)

ri aii ri
aii ri aii + ri
n

Se aii > 0, como A diagonal dominante segue que aii >

a
j =1

ij

= ri aii ri > 0

ij

= ri ri < 0

> 0.
n

Se aii < 0, como A diagonal dominante segue que aii >

a
j =1

aii + ri < 0 < 0.

Logo temos que 0 , autovalor de A A inversvel.

8.1.3-Quociente Radial

Seja A pertencente ao R nn e q R n . Se q um autovetor de A ento Aq = q para algum R (definio de autovalor), caso contrrio, seja r = Aq q o resduo da diferena
para que a igualdade seje satisfeita. Pretende-se encontrar o mnimo deste resduo, utilizando-se do mtodo dos mnimos quadrados associado norma Euclidiana usual (norma 2).
Vejamos como podemos proceder em nossos clculos.

55

r( ) = {
Aq q
Y

r ( ) = Y q
Minimizando r ( ) min( r ( ) 2 ) 2 = min

(y

qi ) 2
i =1
1
44244
3
i

f ( x)

Pelos procedimentos do clculo devemos derivar a funo f(x) e igual-la a zero.

n

f ( x) = 0 2qi ( y i qi ) = 0
i 1

2/ [(qi y i ) ( qi qi )] = 0
i 1
n

(qi y i ) (qi qi ) = 0
i 1
n

i =1

(qi y i ) = (qi qi )
i 1

i =1

(q y )
i

i 1
n

(q q )
i

i =1

q t Aq
qt q

denominado quociente radial associado a q e a A, se q um autovetor e o autovalor associado a q temos que r ( ) = 0, seno quando aplicamos o quociente radial , ns
iremos minimizar o resduo e assim nos aproximamos cada vez mais do autovalor.
Iterao do Quociente Radial
Este mtodo uma variante do mtodo da Potncia Inverso. Toda vez que calculado q j
, o quociente radial usado como translao na interao seguinte, da seguinte forma:
t

j +1 =

q j Aq j
t

qj qj

E definimos a translao abaixo:

( A j +1 I )q j +1 = q j
Pode-se simplificar tomando j +1 = q j +1

e tomando-se q 0 tal que q 0 2 = 1 tem-se que

q j q j = 1 logo:
t

j +1 = q j t Aq j
No garantida a convergncia da deste mtodo mas a experincia nos diz que quando
ele converge, isto se d rapidamente.