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CARACTERSTICAS:
la
Rxw=rdx
Donde
Rx Matriz de Autocorrelacin
rdx Vector de Correlacin Cruzada
W Vector de coeficientes.
donde e(n) es la diferencia entre la respuesta deseada d(n) y la salida del filtro de Wiener,
Para encontrar la respuesta derivamos x respecto a h*(k) para todo k e igualamos las derivadas a
cero. As, obtenemos
Esta ecuacin se conoce como principio de ortogonalidad, y establece que x es mnimo y los
coeficientes del filtro asumen sus valores ptimos cuando e(n) est incorrelado con cada muestra
de entrada x(n) que es utilizada para el clculo de la estimacin. Como consecuencia, el error
tambin es ortogonal a la salida del filtro. Este principio establece una condicin suficiente y
necesaria para la optimizacin.
APLICACIONES
donde:
Algoritmo de adaptacin:
El algoritmo de adaptacin usa la seal de error:
Donde
La solucin ptima
se obtiene resolviendo la ecuacin:
GRACIAS