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Apresentac

ao do Curso
Introduc
ao

Processos Estocasticos
Apresentacao do Curso
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica

3 de agosto de 2010

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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Sumario

Apresentacao do Curso

Introducao

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Dados Gerais

Codigo: 2109109
Creditos: 04
Carga Horaria: 60 horas
Pre-requisito: Probabilidade e Estatstica *
* Sugestao: Fazer a disciplina junto com Analise de Sinais

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Objetivos Gerais e Especficos

O obejtivo geral e complementar a disciplina de Probabilidade


e Estatstica.
O objetivo especfico e dotar o aluno da capacidade de resolver
problemas de engenharia que envolvam grandezas aleat
orias.

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Ementa

Conceitos basicos de processos estocasticos. Processos aleat


orios.
Processos estacionarios. Processos erg
odicos. Funcoes de
correlacao, autocorrelacao e densidade espectral de potencia.
Processamento de sinais aleat
orios. Estimacao. Processos
aleat
orios discretos. Introducao `a teoria das filas. Aplicacoes.

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Programa da disciplina
Revisao do conceito de espaco de probabilidades.
Definicao de processo estocastico. Classificacao e exemplos.
Especificacao de um processo estocastico:
Distribuicao conjunta
Esperanca, autocorrelacao e autocovariancia
Processos estocasticos m
ultiplos

Processos estocasticos discretos no tempo


Processos estocasticos contnuos no tempo
Processos estocasticos estacionarios
Continuidade, derivadas e integrais de um processo estocastico
Teoremas da ergodicidade

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Programa da disciplina

Analise e processamento de sinais aletorios


Densidade espectral de potencia
Resposta aos sistemas lineares
Sistemas lineares
otimos

Cadeias de Markov
Processo de Markov
Cadeias de Markov discretas no tempo

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Metodologia e Recursos Didaticos

Aulas expositivas
Quadro e caneta
Projetor

Listas de exerccios.

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Avaliacao

3 testes discursivos
1 trabalho
Minitestes
Teste Final para quem nao obteve media acima de 7,0

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Bibliografia
1

Alberto Leon-Garcia. Probability, Statistics, and Random


Processes for Electrical Engineering. 3a. Ed., Peason
Prentice-Hall, 2008.

Alberto Leon-Garcia. Probability and Random Processes for


Electrical Engineering. 2a. Ed. Addison-Wesley ISBN
0-201-50037-X, Toronto, 1994.

Yannis Viniotis. Probability and Random Processes for


Electrical Engineers. McGraw-Hill ISBN 0-07-067491-4, New
York, 1998.

Marcelo Sampaio de Alencar, Probabilidade e Processos

Estocasticos, Erica,
2009.

A. Papoulis. Probability, Random Variables and Stochastic


Processes. McGraw-Hill, Tokyo, 1981.
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Motivacao

Quest
oes
Por que esse curso?
Como ele se relaciona com outros cursos?
Como ele se relaciona com o futuro emprego?
Por que esse professor?

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Motivacao

Teoria Matematica (abstrata)


Resolver problemas concretos e crucial entender:
relevancia;
poder;
limitacoes; e
ferramentas.

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Motivacao
Sistemas aleat
orios
tenham entradas aleat
orias,
tenham entradas determinsticas mas se comportam
aleatoriamente,
sao muito complexos para serem descritos com precisao,
sao uma combinacao dos tens acima.

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Motivacao
Sistemas aleat
orios
tenham entradas aleat
orias,
tenham entradas determinsticas mas se comportam
aleatoriamente,
sao muito complexos para serem descritos com precisao,
sao uma combinacao dos tens acima.
Exemplos
Sistema telef
onico, computador, um servidor de arquivos, um
enlace de comunicacao com rudo, o movimento de moleculas de
um gas, o movimento de placas tect
onicas, um sistema
meteorol
ogico, uma rede de computadores, um sistema de
distribuicao de energia, etc.
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Motivacao

Esse curso ajudara voce a


Entender o funcionamento de sistemas com componentes
aleat
orios
Analisar e projetar tais sistemas.

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Motivacao

Relacao com varios topicos de engenharia


sistemas de comunicacoes: rudo, recuperacao de sinais,
protocolos, desempenho de redes.
processamento de sinais: filtragem, estimacao, detecao e
predicao.
distribuicao de energia: predicao de carga, sistema de
protecao.
fabricacao de semicondutores: processo de difusao,
confiabilidade, vida u
til.

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Motivacao

Definicao informal de probabilidade


Probabilidade e uma ferramenta matematica usada pelos
engenheiros para entender e descrever os efeitos de aplicacoes nao
determinsticas.

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Motivacao

Definicao informal de probabilidade


Probabilidade e uma ferramenta matematica usada pelos
engenheiros para entender e descrever os efeitos de aplicacoes nao
determinsticas.
Sempre carregam implicacoes financeiras
uma perda ou
um ganho

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Motivacao

Surgimento
Na renascenca no sentido de se entender melhor os riscos
financeiros dos jogos de azar.
Aplicacoes de probabilidade incluem direta ou indiretamente
perdas ou ganhos financeiros, ou
em grandezas relacionadas com dinheiro como energia e
tempo.

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Motivacao

Nosso interesse em probabilidade e


minimizar as perdas ou
maximizar os ganhos
de aplicacoes nao determinsticas na engenharia.

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Motivacao

Principais areas de aplicacao


Sistemas de comunicacoes
Processamento de sinais
Sistemas computacionais e redes de comunicacao

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