Professional Documents
Culture Documents
Uvod
1
Monte Karlova metoda je esto koritena numerika metoda za rjeavanje raznoraznih
problema upotrebom raunaraskih mogunosti. Primjenjuje se na probleme koji se mogu
svesti na aproksimiranje integrala. U osnovi Monte Karlove metode analize je izuzetno
jednostavan princip aproksimacije, ali moe biti raunarno zahtevan za izraunavanje. Nije
teko napisati raunarski program koji e koristiti Monte Karlovu metodu analize, nego je
problem to se mnogi tako napisani programi mogu izvravati danima. Meutim, postoje
naini da se ubrza Monte Carlovu metoda analize. U tim sluajevima koriste se razliite
tehnike smanjivanja varijance. Takve tehnike nisu intuitivne i zahtijevaju detaljnije
razumijevanje.
U okviru ovog rada naglasak e biti na upoznavanju osnovnih principa Monte Karlove
metode aproksimacije.
2
Istorija Monte Karlo metode
3
Primer aproksimiranja broja Monte Karlovom metodom
Jedan od naina da se predstavi Monte Karlo metoda je razmatrajui problem Buffonove igle. Taj
zanimljiv problem vodi do vanih neintuitivnih zakljuaka.
Vie od 200 godina pre nego je Metropolis smislio ime Monte Karlo metoda George Louis Leclerc,
Comte de Buffon predloio je sledei problem : Ako se igla duine l baci nasumino na sred
horizontalne povrine obeleene paralelnim linijama koje su meusobno udaljene za d>1, kolika je
verovatnoa da e igla sei horizontalnu liniju?
Relativni poloaj igle u odnosu na oblinje linije moe se ospisati pomou sluajnog vektora ije su
komponente Sluajni vektor (A, ) ravna se prema uniformalnoj distribuciji na
prostoru [0,d] X[0, ]. U sladu sa time, ima funkcija gustoe vrednosti 1ld
4
Ovaj integral lako se rei i za rezultat se dobije verovatnost
verovatnost
verovatnost = E(M)/n
Gde E prestavlja oekivanje. Valja primetiti da formula (2) i (3) prikazuju istu vrevoatnost.
Izjednaavanjem tih dve formule, te sreivanjem dobijamo izraz za
To znai da izraz
Prestavlja statistiku procenjenu vrednost broja . Ako se igla baca n puta i linije se presee
m puta, onda se u izrazu (5) za vrednost sluajne varijable M uzima vrednost m.
Godine 1864. Kapetan O. C. Fox zaokupio se Buffonovim eksperimentom i zveo je tri vrste
merenje. Njegov rezultati prikazani su tablicom na slici 2.
5
Slika 2. Pokazani su rezultati tri Foxova merenja. U
druga dva merenja Fox je izmeu bacanja rotirao
povrinu na koju je bacao iglu.
Foxovi rezultati pokazali su dve vane karakteristike Monte Karlo metode. Nakon to je
dobio lou aproksimaciju broja u prvom merenju, Fox je izmenio sledea merenja tako
to je rotirao povinu na koju je bacao iglu. Time je eleo ukloniti pristranost koja je
proizlazila iz njegovog poloaja pri bacanju igle. Rezultat sledeih merenja znatno su se
poboljali. Ista tenja da se ukloni pristranost postoji i danas prilikom programskih
implementacija Monte Karlo metode na raunaru. U raunarima pristranost proizilazi is
neprikladnih generatora pseudosluajnih brojeva. Prilikom treeg merenja, Fox je koristio
iglu 5 cm i meusobnu udaljenost udaljenost linija postavio je na 2 cm. Tako je igla u
jednom bacanju mogla sei tri linije.
Ovim primerom pokazano je jo jedno vano svojstvo Monte Karlove metode, koje esto
ostane ne zapaeno. Obino kada se prvi puta koristi Monte Carlovu metodu, stekne se
utisak da se metodu moe koristiti samo za rjeavanje problema sa verovatnoom (kao
recimo za vremensku prognozu). Ta se pretpostavka stvara zbog odabiranja sluajnog
uzorka koji se koristi za izraune. Meutim ovaj primjer pokazuje da je primjena ove
metode puno ira.
6
Raunanje broja
i na izlazu dobijamo
7
Zakljuak
Ovim primerom pokazano je jo jedno vano svojstvo Monte Karlove metode, koje esto
ostane ne zapaeno. Obino kada se prvi puta koristi Monte Carlovu metodu, stekne se
utisak da se metodu moe koristiti samo za rjeavanje problema sa verovatnoom (kao
recimo za vremensku prognozu). Ta se pretpostavka stvara zbog odabiranja sluajnog
uzorka koji se koristi za izraune. Meutim ovaj primjer pokazuje da je primjena ove
metode puno ira.