Apndice A

Formulario

Equaes Diferenciais Ordinrias de 1a Ordem

Equaes Exactas. Factor Integrante.
Dada uma equao diferencial no exacta M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0.
  R
1. Se R = N1 M y N
x depende apenas da varivel x ento a funo v(x) = e R(x) dx factor

integrante da equao diferencial dada.

 
= 1 N M depende apenas da varivel y ento a funo v(y) = e R(y)
R
2. Se R dy factor
M x y
integrante da equao diferencial dada.

Equaes lineares. Reduo forma linear.

Dada uma equao linear de 1a ordem y 0 + p(x)y = r(x), a soluo geral
Z Z
h
y(x) = e h
r(x)e dx + ce , onde h = p(x) dx.
h

Se a equao no linear podemos, em alguns casos, reduzi-la forma linear mediante uma mudana
de varivel conveniente. Por exemplo, a equao de Bernoulli, y 0 + p(x)y = r(x)y , R, reduz-se
forma linear usando a mudana de varivel u = y 1 .

Teorema de Existncia e Unicidade de Soluo Para o PVI. O Mtodo de Picard.

Considere-se o problema de valor inicial
y 0 (x) = f (x, y), y(x0 ) = y0 , ()
Teorema 1 (Existncia e Unicidade)
f
Considere-se que as funes f (x, y), e (x, y) so contnuas no rectngulo (fechado) dado por
y
R: [x0 , x0 + a], |y y0 | b. (a, b > 0)
Calculem-se os valores  
b
M = max |f (x, y)| e = min a, .
(x,y)R M
Nestas condies o problema de valor inicial () tem soluo nica no intervalo [x 0 , x0 + ].

29
Apndice A Formulrio

O Mtodo de Picard.
O processo iterativo de Picard para o PVI ()

y0 (x) = y0
Z x

yn (x) = y0 +
f [t, yn1 (t)] dt, n 1.
x0

Obserao. Nas condies do teorema 1 o esquema iterativo de Picard converge para a soluo de ()
no intervalo [x0 , x0 + ]

Equaes Diferenciais Ordinrias Lineares de ordem n>1

Caso n=2: y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = r(x)
Equao homognea de coeficientes constantes
uma equao que pode ser escrita na forma: y 00 + ay 0 + by = 0 (A) a, b so constantes.
Equao caracterstica associada: 2 + a + b = 0 (B). Solues: 1 , 2 .

Tipo de razes de (B) Soluo geral de (A)

Caso 1 reais distintas 1 , 2 y(x) = C1 e1 x + C2 e2 x , C1 , C2 R
Caso 2 dupla = a/2 y(x) = (C1 + C2 x)ex , C1 , C2 R
Caso 3 complexas conj. 1 = 2 = + i y(x) = ex [C1 cos (x) + C2 sin (x)] , C1 , C2 R

Equao homognea de coeficientes variveis: equao de Euler-Cauchy

uma equao que pode ser escrita na forma: x 2 y 00 + axy 0 + by = 0 (C) a, b so constantes.
Equao algbrica associada: m2 + (a 1)m + b = 0 (D). Solues: m1 , m2 .

Tipo de razes de (D) Soluo geral de (C)

Caso 1 reais distintas m1 , m2 y(x) = C1 xm1 + C2 xm2 , C1 , C2 R
Caso 2 dupla m = (1 a)/2 y(x) = (C1 + C2 ln x)xm , C1 , C2 R
Caso 3 complexas conj. m1 = m2 = + i y(x) = x [C1 cos ( ln x) + C2 sin ( ln x)] ,
C1 , C 2 R

Mtodo da reduo de ordem

Considere-se a equao y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 e y1 (x) uma soluo da equao. Uma base para as
solues da equao {y1 , y2 } onde y2 (x) = u(x)y1 (x), sendo

1 R p(x) dx
Z
u(x) = e dx
y12

Equao no homognea
Equao no homognea: y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = r(x) (NH)

Equao homognea associada: y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 (H)

30 Anlise Matemtica III 2005/2006 - 1 o semestre

Formulrio Apndice A

A soluo geral de (NH) pode ser escrita na forma: y(x) = y h (x) + yp (x), onde yh a soluo geral
de (H) e yp uma soluo particular de (NH).

Mtodo Da Variao Dos Parmetros.

Seja {y1 , y2 } uma base para as solues de (H) e W (y 1 , y2 ) o wronskiano de y1 , y2 . Ento

y2 (x)r(x) y1 (x)r(x)
Z Z
yp (x) = y1 (x) dx + y2 (x) dx
W (y1 , y2 ) W (y1 , y2 )

Caso particular: Mtodo Dos Coeficientes Indeterminados.

Aplica-se a equaes do tipo: y 00 + ay 0 + by = r(x) a, b constantes.

Regra bsica:
r(x) escolha para yp
kex Cex
kxn (n N) kn xn + kn1 xn1 + + k1 x + k0
k cos (x) k1 cos (x) + k2 sin (x)
k sin (x) k1 cos (x) + k2 sin (x)
kex cos (x) ex [k1 cos (x) + k2 sin (x)]
kex sin (x) ex [k1 cos (x) + k2 sin (x)]

Regra da Modificao: Se na escolha de y p , dada pela tabela anterior, temos uma soluo da equao
homognea associada, multiplique-se por x (ou por x 2 se essa soluo corresponde a uma raz dupla
da equao caracterstica).

Observao: A regra bsica admite a seguinte generalizao:

Regra bsica:(generalizao)

r(x) escolha para yp

ex Pn (x) cos (x) xs ex an xn + an1 xn1 + + a1 x +a0 cos (x)

 

+ bn xn + bn1 xn1 + + b1 x + b0 sin (x)

ex Pn (x) sin (x) idem

Nota: o parmetro s corresponde ao nmero de vezes que + i raz do polinmio caracterstico.

2005/2006 - 1o semestre Anlise Matemtica III 31

Apndice A Formulrio

Equaes diferenciais lineares de ordem n > 2 (coef. const.):

y (n) + an1 y (n1) + + a1 y 0 + a0 y = r(x) (NH)
Soluo Geral: y(x) = yh (x) + yp (x)
Equao Homognea Associada: y (n) + an1 y (n1) + + a1 y 0 + a0 y = 0 (H)
Equao Caracterstica associada: n + an1 n1 + + a1 + a0 = 0 (I)

Tipo de razes de (I) Soluo geral de (H)

n
X
Caso 1 n razes reais distintas 1 , . . . , n y(x) = c k e k x , c 1 , . . . , c n R
k=1

Caso 2 p razes iguais 1 = = p = y(x) = (c1 + + cp xp1 )ex

X n
(n p) razes reais distintas p+1 , . . . , n + c k e k x , c 1 , . . . , c n R
k=p+1

Caso 3 complexas conj. 1 = 2 = + i y(x) = ex [C1 cos (x) + C2 sin (x)]

Xn
(n 2) razes reais distintas 3 , . . . , n + c k e k x , c 1 , . . . , c n R
k=3

Equao diferencial linear de ordem n > 2 no homognea:

y (n) + pn1 (x)y (n1) + + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = r(x)

Variao dos Parmetros:
n
Wk r(x)
X Z
yp (x) = yk (x) dx,
W
k=1

onde:

. W wronskiano de y1 (x), . . . , yn (x);

. Wk determinante que resulta do wronskiano de y 1 (x), . . . , yn (x) substituindo a coluna k pelo

vector (n 1) , [0 0 1]T .

32 Anlise Matemtica III 2005/2006 - 1 o semestre

Formulrio Apndice A

Sistemas de Equaes Diferenciais Ordinrias Lineares

So sistemas de equaes diferenciais lineares que podem ser escritos na forma: y 0 = A(t)y + g(t),
onde A(t) uma matriz n n e y(t), g(t) so vectores n 1. A soluo geral do sistema pode ser
escrita na forma y(t) = y (h) (t) + y(p) (t) sendo y (h) (t) a soluo geral do sistema homogneo associado
e y(p) (t) uma soluo particular do sistema no homogneo.

Sistema Homogneo de coeficientes constantes: y 0 = Ay (H)

Dado R tal que existe um vector no nulo x para o qual se verifica Ax = x ento o vector
y(t) = xet , soluo do sistema homogneo (H).

Caso (I): A matriz A possui n vectores prprios x(1) , x(2) , . . . , x(n) linearmente independentes.
Sejam x(1) , . . . , x(n) vectores prprios da matriz A associados aos valores prprios 1 , . . . , n respecti-
vamente. Note-se que os valores prprios podem ser iguais. Ento uma base para as solues de (H)
ser dada pelos vectores y (i) (t) = x(i) ei t i = 1 . . . n.
A soluo geral do sistema (H) y(t) = C 1 x(1) e1 t + + Cn x(n) en t .

Caso (II): A matriz A no possui n vectores prprios x (1) , x(2) , . . . , x(n) linearmente independentes.

(II)-1: = raz dupla da equao det (A I) = 0 a que corresponde apenas a um vector prprio x.

Uma soluo para o sistema (H) ser y (1) (t) = xet .

Uma segunda soluo ser y (2) = xtet + uet , onde u um vector que satisfaz (A I)u = x.

Temos que y(1) , y(2) so linearmente independentes.

(II)-2: = raz tripla da equao det (A I) = 0 a que corresponde apenas a um vector prprio
x.

Uma soluo para o sistema (H) ser y (1) (t) = xet .

Uma segunda soluo ser y (2) = xtet + uet , onde u satisfaz (A I)u = x.
2
Uma terceira soluo ser y (3) = x t2 et +utet +vet , sendo v um vector soluo de (AI)v = u

Temos que y(1) , y(2) , y(3) so linearmente independentes.

(II)-3: = raz tripla da equao det (A I) = 0 a que correspondem dois vectores prprios
x(1) , x(2) .

Duas solues l.i. do sistema (H): y (1) (t) = x(1) et , y(2) (t) = x(2) et .

Terceira soluo: y(3) = xtet + uet , onde x uma combinao linear de x(1) e x(2) tal que o
sistema (A I)u = x seja possvel.

Temos que y(1) , y(2) , y(3) so linearmente independentes.

2005/2006 - 1o semestre Anlise Matemtica III 33

Apndice A Formulrio

Caso Complexo
No caso de a matriz, A, do sistema possuir um vector prprio complexo, x = v (1) +iv(2) , associado a um
valor prprio complexo = a + ib, ento o vector y(t) = e t x , como vimos, uma soluo (complexa)
de (H). A proposio seguinte indica-nos como podemos construir dois vectores, de componentes reais,
que so solues linearmente independentes de (H).

Proposio 1 Considere-se o sistema de equaes diferenciais y 0 = Ay (H).

Suponha-se que y(t) = y (1) (t) + iy(2) (t) uma soluo complexa de (H).
Ento y(1) (t) e y(2) (t) so solues (reais) de (H). Mais ainda, y (1) (t) e y(2) (t) so vectores
linearmente independentes.

Sistema No Homogneo: y0 = A(t)y + g(t) (NH)

Mtodo da variao dos parmetros
Para determinar a soluo particular y (p) do sistema (NH), considere-se Y(t) uma matriz fundamental
para o sistema homogneo associado a (NH), isto Y(t) uma matriz n n cujas colunas so n
vectores linearmente independentes que so soluo do sistema homogneo. A soluo particular
dada por, Z
y(p) (t) = Y(t)u(t), onde u(t) = Y 1 (t)g(t) dt.

Mtodo da Diagonalizao
Aplica-se a sistemas do tipo y 0 = Ay + g(t), onde A uma matriz n n constante que possui base de
vectores prprios x(1) , . . . , x(n) associados, respectivamente, aos valores prprios
 1 , , n . 
Considere-se a matriz cujas colunas so os vectores prprios de A, X = x(1) x(2) . . . x(n) .
A matriz D = X1 AX uma matriz diagonal cujos elementos da diagonal principal so os valores
prprios de A, aii = i , i = 1, , n.
Usando a mudana de varivel z = X 1 y transforma-se o sistema y 0 = Ay + g(t) no sistema

z0 = Dz + h(t),

onde h(t) = X1 g(t). Obtm-se assim um sistema composto por n equaes diferenciais lineares de
1a ordem dado, em coordenadas, por

zi0 i zi = hi (t), i = 1, . . . , n.

Aps a resoluo de cada uma destas equaes lineares retorna-se varivel inicial y.
A soluo geral do sistema o vector y(t) = Xz(t)

34 Anlise Matemtica III 2005/2006 - 1 o semestre

Formulrio Apndice A

Transformada de Laplace
Z +
not. def.
No que se segue considera-se F (s) = L {f (t)} = est f (t) dt.
0

Propriedades da Transformada de Laplace

1. L {f (t) + g(t)} = L {f (t)} + L {g(t)} (linearidade)

2. L {f 0 (t)} = s F (s) f (0)

3. L {f 00 (t)} = s2 F (s) sf (0) f 0 (0)

4. L f (n) (t) = sn F (s) sn1 f (0) sn2 f 0 (0) s2 f (n3) (0) sf (n2) (0) f (n1) (0)


d
5. L {t f (t)} = F (s)
ds
6. L eat f (t) = F (s a) (1o teorema do deslocamento)


7. L {Hc (t) f (t c)} = esc F (s) (2o teorema do deslocamento)

Rt
8. L {(f g)(t)} = L {f (t)} L {g(t)} onde f g = 0 f (t u)g(u) du.

Propriedades Adicionais da Transformada de Laplace

Z t 
1
1. L f ( ) d = F (s)
0 s
  +
f (t)
Z
2. L = s) d
F ( s.
t s

Tabela de Transformadas
f (t) F (s) f (t) F (s)

1 s
1 1 (s > 0) 6 cosh (at) (s > a)
s s2 a2

n! a
2 tn (s > 0) 7 sinh (at) (s > a)
sn+1 s2 a 2

1 ecs
3 eat (s > a) 8 Hc (t) (s > 0)
sa s
s
4 cos (at) (s > 0) 9 (t c) ecs (s > 0)
s2 + a 2
a
5 sin (at) (s > 0)
s2 + a2

2005/2006 - 1o semestre Anlise Matemtica III 35

Apndice A Formulrio

Convoluo
Z t
Dadas duas funes, f e g, a convoluo de f com g f g = f (t u)g(u) du.
0

Introduo Aos Mtodos Numricos Para EDOs

Considere-se o PVI:
y 0 = f (x, y), y(t0 ) = y0 . ()
Suponha-se que o problema de valor inicial tem soluo nica, y(t), no intervalo, I = [t 0 , t0 + ] para
algum > 0. Mais ainda, suponha-se que, para todo t I, |y(t)| b, para algum b > 0. Podemos
aproximar a soluo do PVI (), no intervalo I, usando o mtodo de Euler.

Mtodo de Euler
Considere-se o rectngulo, R, definido por:

R: t0 x t0 + , |y| b

Dado um nmero natural N, divida-se o intervalo I = [t 0 , t0 + ] em N sub-intervalos de igual

amplitude, h = /N, e de extremos t0 , t1 , . . . , tN = t0 + . Note-se que tk = t0 + kh, k = 0, . . . , N .
O mtodo de Euler gera uma sequncia, Processo Iterativo do mtodo de Euler :

y0 = y(t0 )

yk+1 = yk + hf (tk , yk ), k = 0, . . . N 1

Estimativa Para o Erro de Aproximao de y(t N ):

Dh  L 
|y(tN ) yN | e 1 ,
2L
onde D e L so constantes positivas tais que
   
 f   f f 
max  (t, y) L;
  max  (t, y) + f (t, y) (t, y) D

(x,y)R y (x,y)R t y

Observao: Por forma a garantir a existncia dos mximos nas desigualdades anteriores, admite-
se sempre que para o problema () a funo f contnua e tem derivadas parciais contnuas no
rectngulo (fechado) R.

36 Anlise Matemtica III 2005/2006 - 1 o semestre