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, AA 07/08
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Def. 1 Lintegrale gamma (a) `e
Z
(a) = ex xa1 dx, a>0
0
Def. 2 X ha densit`
a gamma di parametri a, > 0, X (a, ), se
(1/)a x/ a1
f (x, a, ) = e x 1(0,) (x)
(a)
Dimostrazione
a
1/ a x( 1 t) a1
Z Z
tX tx 1/ x/ a1
E(e ) = e e x dx = e x dx
0 (a) 0 (a)
[(1 t)/]a x[(1t)/] a1
Z
1 1 1
= e x dx = , t <
(1 t)a 0 (a) (1 t)a
perche, se t < 1/ lintegranda a destra `e la densit`a (a, 1t )
Voi avrete le tavole della fdr 2n . Potrete usarle anche per calcolare pro-
babilit`
a del tipo P (X k), con X (n, ). Infatti: se X (n, )
allora 2X/ (n, 2) = 2n e quindi: F(n,) (k) = F22n (2k/)
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2 Varianza campionaria, propriet`
a di non distorsione
X
iv) La statistica , con S = S 2 , ha densit` a t di student con
S/ n
n 1 gradi di libert`a, cio`e la sua densit`
a `e:
n
2
n2
2
t
fn1 (t) = p n1
1+
(n 1) 2 n1
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Dimostrazione della Proposizione 10
i) Gi`a dimostrato.
ii) NON dimostriamo questo punto sullindipendenza; la dimostra-
zione richiederebbe un lungo richiamo sui vettori gaussiani che ci
risparmiamo.
X1 Xn
iii) Passo 1: X1 , . . . , Xn i.i.d. N (, 2 ) implica , . . . ,
i.i.d. N (0, 1). Poi
X1 (X1 )2 2
N (0, 1) implica 1
2
Allora
n
X
(Xj )2 / 2 2n
j=1
Analogamente:
X (X )2 2
n N (0, 1) implica n 1
2
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Passo 2: Abbiamo gi`
a dimostrato la seguente decomposizione
n n
2=
X X
(Xj X) (Xj )2 n(X )2
j=1 j=1
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S 2 (n1)
iv) Siano Z = X
2
eY = 2 . Allora
/n
Z, Y sono indipendenti (`e il punto ii),
N (, 2 /n) e quindi Z N (0, 1) (`e il punto i),
X
Y 2n1 (`e il punto iii)
Osserviamo poi che
X
S/n = Z
Y /(n1)
Applicando il seguente Lemma 11, la tesi segue.
La densit`
a t di student con n gradi di libert`a `e data
n+1
2 t2 n+1
fn (x) = n (1 + n )
2 xR
n 2
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Dimostrazione del Lemma 11:
Z p Z
P p t = P Z t Y /n = fY (y)fZ (z) dz dy
Y /n At
p
[con At := {(y, z) (0, ) R : z t y/n}]
Z Z ty/n Z p
= (z) dz fY (y) dy = fY (y) t y/n dy
0 0
Allora Z
Z p
P p t (t) = fY (y) t y/n dy
t Y /n 0 t
Z r Z 1 r
p y 2n/2 y2 n 1 1
2
t2ny y
= fY (y) t y/n dy = n e y 2 e dy
0 n 0 2 2 n
n+1
2 Z n+t2 n+1
2 t n+1 ( 2n ) 2 y n+t2 n+1 1
= n (1 + n )
2
n+1
e 2n y 2 dy
n 2 0 2