Engenharia

Financeira
Marcos V. L.
Pereira

Pr-requisitos Plano de Ensino

Ementa

Histrico

Conceitos Marcos V. L. Pereira

Avaliaes
Universidade Federal de So Joao del-Rei
marcos.vinicius@ufsj.edu.br
Sala 114.2

18 de Maro de 2015

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 1 / 14

 Contexto

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
1 Pr-requisitos
Pr-requisitos

Ementa
2 Ementa
Histrico

Conceitos

Avaliaes 3 Histrico

4 Conceitos

5 Avaliaes

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 2 / 14

 Pr-requisitos

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Essenciais:
Pr-requisitos
Algoritmos e Estruturas de Dados I
Ementa

Histrico Clculo Numrico

Conceitos Estatstica e Probabilidade
Avaliaes
Desejvel:
Programao em ambiente MATLAB
Geometria Analtica e lgebra Linear
Modelagem e Simulao de Sistemas Dinmicos

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 3 / 14

 Ementa

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Montagem de Carteiras de Ativos
Pr-requisitos
A diversificao de Markowitz
Ementa

Histrico
Modelo de Precificao de Ativos Financeiros (CAPM)
Conceitos Medidas de avaliao de fundos
Avaliaes
Fundamentos da Anlise Tcnica
Hiptese do passeio aleatrio e hiptese de eficincia
de mercado
Mercado de Opes
etc.

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 4 / 14

 Histrico

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
A teoria moderna do portflio, ou simplesmente teoria do
portflio, explica como investidores racionais iro usar o prin-
Pr-requisitos
cpio da diversificao para otimizar as suas carteiras de in-
Ementa
vestimentos, e como um ativo arriscado deve ser precificado.
Histrico

Conceitos
O desenvolvimento de modelos de otimizao de portflio
Avaliaes
tem origem na rea econmico-financeira.

O trabalho pioneiro na rea de otimizao de portflio foi

proposio do modelo mdia-varincia por Markowitz (MAR-
KOWITZ, H. Portfolio selection. The Journal of Finance, v. 7,
n. 1, p. 77-91, 1952.). O trabalho foi contemplado com o
prmio Nobel de Economia em 1990.

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 5 / 14

 Diversificao

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira

Pr-requisitos

Ementa

Histrico

Conceitos

Avaliaes

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 6 / 14

 Conceitos associados

Engenharia
Financeira Estatstica
Marcos V. L.
Pereira
Funo densidade de probabilidade (PDF) e Funo
cumulativa de probabilidade (CDF) -
Pr-requisitos

Ementa

Histrico

Conceitos

Avaliaes

Tipos de distribuies de probabilidade - Uniforme,

Normal, lognormal, Beta, Gamma, Qui-Quadrado,
Poisson, etc.
Teorema do limite central
Regresso linear (Coeficientes, R 2 , p-value)
Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 7 / 14
 Dados Histricos

Engenharia
Financeira Estatstica
Marcos V. L.
Pereira

Pr-requisitos

Ementa

Histrico

Conceitos

Avaliaes

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 8 / 14

 Conceitos associados

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Estatstica
Pereira 1 PN
Mdia amostral - x = N i=1 xi
Pr-requisitos 1 PN
Ementa
Varincia amostral - s2 = N1 i=1 (xi x)2

Histrico Desvio padro amostral - s = s2
Conceitos 1 PN
Covarincia - cov(X , Y ) = N1 i=1 (xi x ) (yi y )
Avaliaes
cov(X ,Y )
Correlao - xy = sx sy
1 PN 3
N i=1 (xi x)
Assimetria (skewness) - = N 2 3
( N1
P
i=1 (xi x) )
2

1 n
P 4
i=1 (xi x)
Curtose (kurtosis) - k = n 2
1 Pn 2
n i=1 (xi x)

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 9 / 14

 Conceitos associados

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira lgebra Linear
Pr-requisitos Vetores (produto escalar e vetorial, vetor ortogonal

Ementa x1
Histrico x2
e/ou ortonormal, normas de vetores) - x = .

Conceitos
..
Avaliaes
xm
Matrizes (identidade, inversa, determinante)
Sistemas lineares (A x = b)
Autovalores e autovetores
Decomposies (LU, Cholesky, QR, SVD)

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 10 / 14

 Conceitos associados

Engenharia
Financeira
Anlise de Sinais e Sistemas
Marcos V. L.
Pereira Transformada de Fourier
Pr-requisitos Sinais em tempo contnuo e discreto
Ementa
Sistemas dinmicos (lineares e no-lineares)
Histrico

Conceitos Teorema da amostragem

Avaliaes Filtros

MATLAB
Comandos e funes bsicas
Criao de scripts e funes
Uso de Toolbox (Estatstica, Otimizao, Redes
Neurais, etc)

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 11 / 14

 Avaliaes

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira

Pr-requisitos

Ementa
Trabalhos individuais (60 pontos)
Histrico De 6 a 12 pequenos trabalhos
Conceitos Exerccios de estatstica online
Avaliaes (http://khanacademy.org/)
1 prova final (40 pontos)
APROVAO: presena > 27 (36 aulas) E nota > 60

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 12 / 14

 Bibliografia Bsica

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira 1 ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Rondolph W;
JAFFE, Jeffrey F. Administrao financeira: corporate
Pr-requisitos

Ementa
finance. 2ed. So Paulo: Atlas, 2007. 776 p. 7a
Histrico
reimpresso;
Conceitos 2 ASSAF NETO, A. Finanas Corporativas e Valor . 2.
Avaliaes ed. So Paulo: Atlas, 2007.
3 BRIGHAM, E. F., EHRHARDT, M. C. Administrao
Financeira: teoria e prtica. So Paulo: Thomson
Learning, 2006.
4 ABE, M. Manual De Analise Tcnica : Essncia e
Estratgias Avanadas. So Paulo: Novatec, 2009.

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 13 / 14

 Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira

Pr-requisitos

Ementa

Histrico

Conceitos

Avaliaes
Dvidas?

Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Maro de 2015 14 / 14