CAPITULO 5

EL PAPEL DE LA ECONOMETRIA
CONTEMPORANEA EN LA INVESTIGACION
ECONOMICA

Antes Ahora

Mtodo hipottico- Deductivo Mtodo Inductivo

5.1 Limites de la Econometra Tradicional

David Hendry

Econometra

Problema Economa

Entidad

Compleja dinmica No lineal Multidimensional

Muestra de Datos Informacin emprica

Poca Informacin

Cortas

Muy agregadas Teoras Econmicas Cambiantes

Heterogneas

No Estacionarias
Econometra tradicional Estabilidad Macroeconmica

Modelo estructural

til (mundo constante)

No til Fracaso de modelos Econmicos

No predice variables

Cuestionamientos

2. Las prescripciones 1. Dos factores:

presentes en los textos
clsicos rara vez se Terico Emprico
aplicaban a la practica

5.1.1 La minera de Datos y las alternativas de Leamer y Hendry

Se asume que la teora procede de la informacin estadstica

Koopmans

Teora Anterior a datos // datos no pueden interpretarse presuposiciones tericas

Econometra Tradicional

Modelo economtrico est correctamente especificado preocupacin principal es:

Estimacin de los parmetros del modelo Si es que pasan la

prueba de hiptesis
1
 Prueban

Valores insatisfechos Mtodos ms sofisticados

Especificacin del M.E

Hiptesis Rechazada

Econometra del
crecimiento
econmico

Problema Problema de induccin

Decidir que variables deben ir en una regresin Alcanzar un resultado

Porque estadstico satisfactorio

Variables significativas

Incluir otras en el modelo economtrico

A no variables significativas

En esta perspectiva metodolgica, opuesta al mtodo hipottico-deductivo las variables

explicativas se seleccionan en funcin a lo que dicen los datos: estamos en presencia del mtodo
inductivo de las mediciones sin teoras

Base de Datos estadstica

Derivan variables observadas relaciones de causalidad

2
 Remedio

Existen 3 posibles actitudes

1 rechazo total alineamientos de 3 El mtodo LSE

alineamientos
Lamer de 3 El mtodo LSE
1 rechazo total 2 Seguir los
Lamer 3 El mtodo LSE
1 rechazo total alineamientos de
Lamer

Consistente con el Considera esta prctica Sostiene que la

metdodo hipottico como inevitable, y para minera de datos
deductivo quien solo importan es necesaria y que
aquellos resultados que debe hacerse en
sobreviven a mltiples forma inteligente
especificaciones

Metodologa

A partir de la teora econmica, determinamos las variables exgenas del modelo en el equilibrio a
largo plazo y luego permite hablar de datos, estableciendo los regresos, especialmente rezagos

Segn Hendry, su metodologa no est hecha para poner a prueba o brindar soporte a las teoras
pues un mimo comportamiento de un conjunto a largo plazo puede ser consistente con ms de una
teora
3
 5.1.2 La econometra de las series de tiempo

George box

El mtodo J-B (proceso Es un modelo estadstico de series

autoregresivo integrado de medias temporales en el cual las variables
mviles) endgenas vienen explicadas no por
variables exgenas sino por las
mismas variables endgenas, pero
rezagadas con el tiempo

La principal virtud de estos modelos

es que demostraron una capacidad
predictiva superior a los grandes
modelos economtricos simultaneas

ARIMA

Componentes

Componente Autoregresivo Media mvil

Relacin entre la Se refiere a la

variable endgena dependencia de la
y sus valores variable endgena
pasados respecto a los valores
presentes y pasados
de los errores

Condicin necesaria:

Las series de tiempo

deben ser no estacionarias
4
5.1.3 Critica de Lucas

Conclusin

Es que la simulacin de estas polticas debe hacerse no sobre la base de estos modelos
estructurales sino de modelos macroeconmicos sustentados en fundamentos macroeconmicos y
agentes con expectativas racionales

Los parmetros estimados en presencia de cambio estructural son sesgados e inconsistentes, con
referencia a los que seran los valores de los parmetros con 2 modelos parciales

La moderna macroeconoma

Busca explicar la economa agregada

Utilizando slidos fundamentos

Modelo economtrico tradicional

Replantear dentro de una metodologa falsacionista

5
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CAJAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
E.A.P ECONOMIA

RESUMEN CAPITULO 5 DE COMO INVESTIGAN

LOS ECONOMISTAS

Docente: JESUS CORONEL

ALUMNO: ESCALANTE VERA CELSO ANDRE

Cajamarca noviembre de 2015

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