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ANLISE DE REGRESSO
b0, b1,...,bk
para
0, 1,..., k
0
(
= 1 = X T X
M
)
1
X TY
k
2
ANLISE DE REGRESSO
Verificadas as hipteses do modelo (referidas anteriormente) pode-se mostrar que os
estimadores 0 , 1 ,..., k so tais que:
( )
E i = i i=1,...,k;
( )
Var i = cii
2
( )
Var 0 = 2 n
i =1
e ( )
Var 1 = 2 n
1
n x i n x x i nx
2 2 2 2 2
i =1 i =1
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ANLISE DE REGRESSO
n k 1
Ento,
SSE
S = S 2 cii =
2
cii
i
n k 1
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ANLISE DE REGRESSO
TESTES DE HIPTESES
TESTES SOBRE OS COEFICIENTES DE REGRESSO
Ocasionalmente, poder ser de suspeitar que uma varivel explicativa particular Xi no
muito til, isto , que a sua influncia sobre a varivel dependente no significativa.
Para saber se este o caso, testamos a hiptese nula de que o coeficiente para esta
varivel nulo:
H 0 : i = 0
H1 : i 0
Sabemos que
i i
i ~ N(i, 2 c ii ), i.e. ~ N (0,1) .
cii
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ANLISE DE REGRESSO
i i
Temos ento ~ N (0,1) .
cii
SSE
Como desconhecido, substitumos pelo seu estimador S = vindo,
n k 1
i i
~ t n k 1 .
S c ii
i 0
A estatstica do teste, se H0 verdadeira (H0: i=0), : ~ t n k 1
S c ii
Se H0 for rejeitada ento temos evidncia de que i0, isto , a varivel explicativa Xi
til na predio do valor da varivel dependente.
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ANLISE DE REGRESSO
Mais geralmente, podemos testar a hiptese nula de que o coeficiente seja igual a um
determinado valor i0:
H 0 : i = i
0
H1 : i i
0
i i 0
A estatstica do teste, se H0 verdadeira, : ~ t n k 1 .
S c ii
H 0 : i = i H 0 : i = i
0 0
.
H1 : i > i H1 : i < i
0 0
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ANLISE DE REGRESSO
Exemplo
Recordemos o exemplo em que se pretende estudar a relao entre o volume de vendas
(Y) efectuadas durante um dado perodo de tempo por um vendedor, os seus anos de
experincia (X1) e o seu score num teste de inteligncia (X2).
Com os dados:
Vendedor Vendas (Y) Anos de experincia (X1) Score no teste de inteligncia (X2)
1 9 6 3
2 6 5 2
3 4 3 2
4 3 1 1
5 3 4 1
6 5 3 3
7 8 6 3
8 2 2 1
9 7 4 2
10 4 2 2
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ANLISE DE REGRESSO
Obtm-se:
1 6 3 9
1 5 2 6
1 3 2 4
1 1 1 3
1 4 1 3
X = , y= ,
1 3 3 5
1 6 3 8
1 2 1 2
1 4 2 7
1 2 2 4
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ANLISE DE REGRESSO
Testes para o Exemplo
1 0 1 0
Sob H0, T= ~ tn k 1 , i.e ~ t7 .
S c11 S c11
J calculmos anteriormente o valor do SSE (SSE = 7.48305).
Ento, tem-se:
SSE 7.48305
S2 = = = 1.06901.
n k 1 10 2 1
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ANLISE DE REGRESSO
S = 1.06901 = 1.03393.
60
S = S c11 = 1.03393 = 0.26066 .
1
944
Como o teste bilateral, para o clculo dos pontos crticos procura-se t / 2 tal que
P (T t / 2 ) = = 0.025 t / 2 = 2.365 .
2
RC = ]-, -2.365] [2.365, +[
0.745765
Tobs= = 2.861 RC, logo rejeitamos H0.
0.26066
Ao nvel de significncia de 0.05, h pois evidncia para concluir que a varivel anos
de experincia til na predio do volume de vendas, ou seja, a varivel X1 contribui
para a explicao do volume de vendas de um vendedor.
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ANLISE DE REGRESSO
Hipteses:
H0 : 0 = 0
H1 : 0 0
0 0
Sob H0, T= ~ t7
S c00
123
S 0
Tem-se:
776
S = S c00 = 1.03393 = 0.9374 .
0
944
RC = ]-, -2.365] [2.365, +[.
0.262712
Tobs= = 0.28 RC, logo no rejeitamos H0, ao nvel de significncia
0.9374
de 0.05.
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ANLISE DE REGRESSO
Matematicamente:
H 0 : 1 = 2 = ... = k = 0
H1 : pelo menos um i 0
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ANLISE DE REGRESSO
SSR k SSR k
F= = ~ F k
k 1
SSE (n k 1)
n
S2
Note que,
n k 1 R 2
= .
k 1 R 2
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ANLISE DE REGRESSO
n k 1 R 2
F=
k 1 R 2
n k 1
parte da constante , a estatstica F a razo entre a variao explicada e a no
k
explicada em Y.
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ANLISE DE REGRESSO
Na regresso simples para testar a significncia da regresso consideramos as hipteses,
H 0 : 1 = 0
H 1 : 1 0
SSR k SSR k 1 0
F= = 1
~ Fn11 ou ~ t n2
SSE (n k 1) S 2
S Sob H
0
1
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ANLISE DE REGRESSO
Os resultados descritos podem ser convenientemente resumidos na tabela da ANOVA
seguinte:
n
) 2
SSE= ( y i y i )
Devido aos n-k-1 SSE
S 2=
resduos i =1 n k 1
n
SST= ( y i y )
Total 2 n-1
i =1
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ANLISE DE REGRESSO
Exemplo
Para o exemplo em estudo, vamos testar a hiptese nula da regresso no ser
significativa.
Hipteses:
H 0 : 1 = 2 = 0
H 1 : pelo menos um i 0
SSR 2
Sob H0, F= ~ F7
2
S2
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ANLISE DE REGRESSO
Tem-se:
( )
P F72 f = = 0.05 f = 4.74
RC = [4.74, +[.
SSR k n k 1 R 2 7 0.84697
Fobs = = = = 19.37 RC, logo rejeitamos H0.
S 2
k 1 R 2
2 0.15303
Ento h evidncia para afirmar que existe um relacionamento linear entre o conjunto
de variveis explicativas e o volume de vendas.
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ANLISE DE REGRESSO
Total SST=48.9 9
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