" " 529

2011-2010


.



.
.

Time Series Analysis

. .
( . ).

. }{yt continuous discrete
. t stationary
.non-stationary
Time Series Model
.

-2-


1


2
Identification

3 ( ) 4

Estimation 5

6
Diagnostic
checking

7

Forecasting 8

-3-

( )


.

- - - -
- -
- -
- -
- -
-
- - -

- - * StAR
* SETAR

- :

: .
-


C Y P

-4-
 C = a + bY + cP a,b,c
( : ) . :
-1

:
:
C C Y U . = a + bY+U
:
- .
- .
- .
- .
- .
- .
-2

()
.
-3


( ) .
-4



.
-5 .

.
.
-5-
 . .


. :
- : SETAR AR
.
- : STAR SETAR .

-

. :
- 1


:
- .
. -
. -
. -
-2

:
. - AR
- MA
.
- MA AR ARMA
:
- AR .MA
-.
- .
-.

-6-
 - .VAR
.

:

. :
-1 :


.
-2
:
. :

: .

.
. :


.
. :


.
. :



: .

-7-


.
.

:
- .
- .
- .
:
- .
- .
- .

) ( ) (

: (
) .
:

Y () X () F.
...
:
i=1,..,n


.

:

-8-
 -1
-2 .
-3
-4 .
-5 .

. :

TSS

ESS

0 1 1 %100

( (

-9-

.
:

-

.
:

U
0 T .
1
:

-1 - :

-2 :

-3 (S):

-1 MAPE

-2 MAD

-3 MSD

- 10 -



STATIONARITY
: .
.

-1 ACF

k :

1 1-

k > 0

.

:
> .BARLETT

- 11 -


N 0 T/1 T
.
( )%95
( k 0 .)0

:
- PIERCE & BOX

Q K

( : 51 %90 ( 22.31
)

).

- LJUNG-BOX

PORTMANTEAU

ACF
.

-2 PACF

PACF :

PACF P PACF 1

- 12 -


:

-1

FUNCTION :
-.
- .

-2

-: .DIFFERENCING

-3
- 13 -
 SEASONAL
DIFFERENCING
:

-
-

- (ARIMA

ARIMA

.
.
ARIMA Models
ARIMA :
.Auto-Regressive Integrated Moving Average
( ARIMA ) p, d , q : ( ) p
( ) d ( .) q
( )2 1 p d q
.
ARIMA
Box Jenkins
1970 -:

-:1 AR autoregressive

- 14 -
 -:
Y T B 0 BY
1 T 1 B 2Y T 2 .... B PY T P eT
-:
:Y T Y .
Y T 1 ,Y T 2 ,Y T P Y T
: B 0 , B1 , B 2 , B P .
Y T
. Y T 1 ,Y T 2 ,Y T 1

-:2 MA : Moving average

- :
Y T W 0 eT W 1eT 1 W 2eT 2 ..... W qeT q
: Y T Y .

: eT 1 , eT 2 , eT q .Y T
: W 0 ,W 1 ,W 2 ,W q .

: . eT
Y T

. eT 1 , eT 2 , eT q
ARMA -:3 :
( ) ARMA
.
Y T B 0 BY
1 T 1 B 2Y T 2 ..... B PY T P eT

W 0 eT W 1eT 1 W 2eT 2 ...... W qeT q

- 15 -
 ARIMA ( )q p P
q .

-:
- :
-:1 -:

E ( t )
-:2
-:
var( t ) 2
-:3 ( )
( : ) Lag time
Cov t , t s E t t 1



.

t

Price and Box -:
k
Q T
k 1
P 2 k
Q . Price and Box
: T .
: P .
- 16 -
 : . 2

: K .
K Q
K
:



.

Y T 2 Y T 1 Y T Y T 1
. d

.

- 1 " " 2000-1999 .

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-5.
-6. 2010
-7.
2007

- 17 -