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CAPTULO 9
MODELOS DE REGRESSO COM VARIVEIS BINRIAS
9.1 (a) Se o intercepto estiver presente no modelo, inclua 11 variveis binrias. Caso
contrrio, inclua 12.
(b) Mantendo-se todos os outros fatores constantes, espera-se que a varivel horas de
trabalho desejadas seja maior que o valor do intercepto (comum) de 1286 horas, mas
esse coeficiente tem sinal negativo, e como no estatisticamente significativo, pouco
se pode dizer sobre o impacto de X6 em Y (mdia). Quanto a X7, espera-se que seu
coeficiente seja positivo, e mesmo. Alm disso, estatisticamente significativo, pois
o valor t bem alto.
(c) Isso talvez se deva s colinearidades entre a idade e a escolaridade e entre estas e
o nmero de filhos. Repare tambm que o modelo no inclui os anos de estudo
completados pelo marido.
9.3 (a) Espera-se que a relao entre as duas variveis seja negativa porque se a taxa
de desemprego for alta, indicando excesso de oferta de mo-de-obra no mercado de
trabalho, menos provvel que os empregadores anunciem vagas em aberto.
9.4 Os resultados mostram que o preo mdio por barril em 1974 estava US$5,22
mais alto do que nos outros anos da amostra, mas o coeficiente angular, US$0,30, o
mesmo em todo o perodo. O grfico se assemelha ao da Figura 9.3 b do texto com a
linha de regresso para 1974 iniciando no ponto 5,22 do eixo vertical e para os outros
anos passando pela origem, mas ambas com o mesmo coeficiente angular de 0,30.
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( 2 3 ) ( 2 3 )
9.6 Conforme o Captulo 8, podemos usar o seguinte teste t: t= .
ep( )
2 3
9.7 (a) & (b) Os erros-padro dos coeficientes da regresso (9.5.6) podem ser obtidos
diretamente de (9.5.4). Mas para obter os erros-padro dos coeficientes em (9.5.7),
teremos de achar os de (1 + 2 ) e os de ( 1 + 2 ) por meio da conhecida frmula
estatstica para o erro-padro da soma ou diferena de dois ou mais coeficientes, que
est na dica do Exerccio 9.6. Para aplic-la, precisamos das covarincias dos termos
envolvidos na soma e diferena dos coeficientes, sem as quais no poderemos calcular
os erros-padro. Para o nosso exemplo, var (1 ) = 406,6205; var ( 2 ) = 1094,443;
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var ( 1 ) = 0,00021; var ( 2 ) = 0,000255; cov (1 , 2 ) = 406,6205 e cov ( 1 , 2 ) =
0,00021. Portanto:
9.8 (a) Desprezando por enquanto as variveis binrias, cada coeficiente angular
estimado representa uma elasticidade, pois essa regresso duplo-log. Ento, se X2
(nmero total de agncias do banco) subir em mdia 1%, as horas trabalhadas pelos
auditores do FDIC sobem cerca de 0,22%, refletindo talvez alguma economia de
escala. Deve-se interpretar da mesma forma os outros coeficientes das variveis X
logartmicas que, a priori, espera-se que sejam positivos, e so mesmo.
(b) & (c) Como o regressando est em forma logartmica, temos de interpretar os
coeficientes das variveis binrias de acordo com a sugesto de Halvorsen e Palmquist.
Tire o antilogaritimo de cada coeficiente estimado ligado a uma varivel binria e
subtraia-lhe um. Multiplique o resultado por 100, o que dar a variao percentual do
regressando quando a varivel binria for do estado zero para o estado um. Considere,
por exemplo, o coeficiente de D4, que 0,2572. Tirando seu antilogaritmo, achamos
0,7732; subtraindo-lhe um e multiplicando o resultado por 100, obteremos -22,68%.
Ento, se a auditoria for realizada em conjunto com o rgo estadual competente, as
horas trabalhadas pelos auditores da FDIC caem cerca de 23%. Deve-se interpretar da
mesma forma os outros coeficientes das variveis binrias.
9.9 (a) & (c) Ceteris paribus, se a taxa de inflao esperada subir um ponto
percentual, espera-se que a taxa de juros das letras do Tesouro dos Estados Unidos
(TL) caia cerca de 0,13 ponto percentual, o que, em termos econmicos, no faz
sentido. Contudo, o coeficiente da TL no estatisticamente significativo, pois seu
valor t s 1,34. Se a taxa de desemprego subir um ponto percentual, espera-se que
a taxa mdia da TL caia 0,71 ponto percentual. Esse coeficiente estatisticamente
significativo, pois seu valor t 4,24. Alm disso, faz sentido em termos econmicos,
pois uma taxa de desemprego mais alta significa que a economia est em queda, e o
Fed, para revigor-la, provavelmente reduziria a taxa da TL. Se a variao na base
monetria subir uma unidade, em mdia, espera-se que a taxa da TL caia, pois um
aumento nessa base leva, por meio do efeito multiplicador, a um aumento na oferta de
moeda, que ter o efeito de reduzir a taxa de juros, ceteris paribus. O valor defasado
de Y positivo, estatisticamente significativo e leva em conta a dinmica da variao,
assunto que ser discutido no captulo sobre modelos de defasagem distribuda.
(b) No final de 1979, o ento diretor do Federal Reserve System (o Banco Central dos
Estados Unidos), Paul Volker, mudou a poltica monetria cuja meta era a taxa de
juros e passou a ser a base monetria com o objetivo de reduzir a
(comparativamente) alta taxa de inflao que havia ento na economia dos Estados
Unidos. Com o aperto da base monetria, que levou a aumentos na taxa da TL, a taxa
de inflao acabou caindo consideravelmente. A propsito, repare que o coeficiente da
varivel binria estatisticamente significativo.
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E (Yi | D = 0, X i < X * ) = 1 + 1 X i
E (Yi | D = 1, X i > X * ) = (1 + 2 ) + ( 1 + 2 )( X i X * )
Ento, quando Xi excede X*, o intercepto varia por 2 e o coeficiente angular por 2.
9.11 (a) Essa designao das variveis binrias presume uma diferena constante
(proporcional): a escala da loja de rede 10 vezes a daquela de descontos, e a da loja
de convenincia 10 vezes a de rede (ou 100 vezes a da loja de descontos). Isto ,
obviamente, arbitrrio.
(b) Como esperado, os refrigerantes de marca so mais caros do que aqueles sem
marca. Os resultados tambm indicam que recipientes menores so mais caros que os
maiores, tambm como esperado. O modelo explica cerca de 60% da variao do
preo dos refrigerantes.
(c) A varivel binria tem os valores mais elevados atribudos aos menores recipientes.
(b) Esse coeficiente mostra que provvel que a expectativa mdia de vida aumente
0,0939 anos se a renda per capita aumentar 1%, ceteris paribus. (Veja o Captulo 6
sobre o modelo lin-log).
(c) Esse regressor foi includo para contornar o efeito sobre a expectativa de vida dos
aumentos crescentes da renda per capita acima do valor limite de US$1097. O
regressor tambm informa o nmero de anos adicionais que se pode esperar viver
quando a renda passa de US$1097. O valor do coeficiente estimado no , entretanto,
estatisticamente significativo, pois seu valor p de 0,1618.
(d) A equao da regresso para os pases cuja renda per capita est abaixo do nvel
de 1097 dlares americanos 2,40+9,39 lnXi , e para os pases cuja renda est
acima desse nvel 2,40+(9,393,36) lnXi + (3,36)(7) = 21,12 + 6,03 lnXi.
(c) Pela conhecida frmula para achar a soma ou a diferena de duas ou mais variveis
aleatrias (veja Apndice A do texto) pode-se demonstrar que
var( 1 + 2 ) = var( 1 ) + var( 2 ) + 2cov( 1 , 2 ) . Para obter os valores numricos,
aplicamos as frmulas dados no Captulo 3 para o modelo de duas variveis. Temos,
ento:
var( ) =
D 2
2 =
1 30 2 300
300 = 15 e var( 2 ) = = = 25 .
i
n ( D D ) ( D D)
1
i
2
50 12 i
2
12
Isso nos informa que a covarincia entre os dois estimadores 15. Juntando esses
nmeros todos, temos var( 1 + 2 ) = 10 .
(c) & (d) Nos estados em que no havia leis de direito ao trabalho, a mdia de
empregados que pertenciam a sindicatos era de 19,8%. Por outro lado, nos estados
com essas leis, essa mdia era 9,39 pontos percentuais menor, aproximadamente,
com um total real de sindicalizados de 10,42%.
2 =
( Di D)Yi
9.15 Pelas frmulas dos MQO dadas no Captulo 3, temos
( D D)
i
2
(1)
n
2 2
n
n1 n2
nn
i
( D D ) 2
=
i =1
( Di D ) 2
+
i =1
( Di D ) 2 = n1 2 + n2 1 = 1 2 .
n n n
E o seu
numerador como:
n1 n2 n1 n2
n2 1
( Di D)Yi = ( Di D)Yi + ( Di D)Yi =
i =1 i =1 n1
Yi +
i =1 n2
Y = Y
i =1
i 2 Y1 = Ycs Ysg , e o
Problemas
0,00768 (gl = 30) para o primeiro e 2 = 0,03638 (gl = 17) para o segundo. Ento,
2
9.18 A varivel dependente nos modelos (9.7.3) e (9.7.4) a mesma, ento podemos
usar a verso R do teste F dado na Equao (8.7.10). No caso em tela, obtemos o R
restrito ( RR ) de (9.7.3), que vale 0,5318, e o irrestrito ( RSR ) vale 0,7298 e dado por
2 2
9.19 Neste caso, a varivel binria Z toma o valor 2 quando D = 0 e o valor 5 quando
D = 1. Com esses valores, obtemos os seguintes resultados para a regresso:
Temos de ter cuidado ao comparar esses resultados queles dados em (9.5.4), (9.5.5)
e (9.5.6), pois a varivel Z toma o valor 2 quando D = 0 e 5 quando D = 1. Para obter
as regresses poupana-renda comparveis a (9.5.5), em que o valor original da
varivel binria era zero, e (9.5.6), em que esse valor era 1, atribua varivel Z o
valor 2, no primeiro caso, e 5 no segundo, onde quer que ela aparea, como a seguir:
A lio neste exerccio que a escolha dos valores numricos para as variveis binrias
essencialmente arbitrria.
9.21 (a) Como a varivel binria est em formato logartmico, e o logaritmo de zero
no existe, redefinido-a como 1 e 10 ser possvel obter logaritmos.
Pode ser interessante comparar esses resultados com os seguintes, que levam em
conta o efeito de interao:
Eletrodomstico Intercepto D2 D3 D4 R
Lavadora de
748,2500 8,25 42,875 49,875 0,0219
louas
t (13,824) (0,10) (0,56) (0,65)
Trituradores 887,00 -77,50 -55,50 11,12 0,0810
t (18,8066) (-1,16) (-0,83) (0,16)
Lavadora de -
1225,625 -45,25 1,00 0,169
roupas 106,875
(-
t (33,2219) (0,01) (-2,05)
0,8673)
(b) A incluso de gastos com bens durveis na equao para as mquinas de lavar
pratos no muda o resultado no que tange sazonalidade, que no existe nos dados
(comparados aos do primeiro trimestre). Os resultados para os trituradores de lixo so
consideravelmente diferentes, pois que h sazonalidade pronunciada nos segundo e
terceiro trimestres. Para as mquinas de lavar roupas, os resultados so
qualitativamente os mesmos. Observe, entretanto, que o coeficiente de gastos com
bens durveis estatisticamente significativo em todas as regresses.
9.24 (a) & (b) Este um trabalho para ser feito individualmente pelos alunos. Nos
Estados Unidos, as eleies presidenciais de 2000 ocorreram em sete de novembro. Se
voc tivesse usado seu modelo, sua previso do resultado teria sido correta?
Varivel dependente: V
Mtodo: Mnimos quadrados
Amostra: 1 21
Observaes includas:
21
Varivel Coeficiente Erro-padro Estatstica-t Probabilidade
C 0,505678 0,026324 19,21007 0,0000
I -0,019753 0,016347 -1,208325 0,2456
VB 0,055755 0,019637 2,839255 0,0124
G*I 0,009625 0,001706 5,642862 0,0000
P 0,000155 0,002804 0,055370 0,9566
N -0,004637 0,003293 -1,407866 0,1796
R-quadrado 0,788321 Varivel dependente mdia 0,490690
Desvio-padro da varivel
R-quadrado ajustado 0,717762 0,075065
dependente
E.P. da regresso 0,039879 Critrio info Akaike -3,370963
Soma quad resduos 0,023855 Critrio Schwarz -3,072528
Verossimilhana Log 41,39511 Estatstica-F 11,17242
Estat Durbin-Watson 2,229997 Probabilidade (Estatstica-F) 0,000125
Por exemplo, se mantivermos raa constante, o salrio mdio por hora das mulheres
passa a ser s US$0,2317 (= -2,3606 + 2,1289) mais baixo. Analogamente, se
mantivermos gnero constante, o salrio mdio por hora dos trabalhadores no-
brancos e no-hispnicos passa a ser US$0,3962 (= -1,7327 + 2,1289) mais alto.
Podemos ver, desse modo, como a varivel binria interativa (ou multiplicativa)
atenua ou exagera o efeito das aditivas.
Os resultados indicam que no parece haver muita interao entre o estado civil e a
regio, pois a varivel binria multiplicativa com valor p de cerca de 20% no
significativa. No h, aparentemente, necessidade de incluir essa varivel binria, e os
resultados dados em (9.3.1) so, portanto, confiveis.
x2
amostral X tem o mesmo valor esperado, mas sua varincia igual a , em que n
n
o tamanho da amostra.
Varivel dependente: ln
(POUPANA)
Mtodo: Mnimos quadrados
Amostra: 1970 1995
Observaes includas:
26
Varivel Coeficiente Erro-padro Estatstica-t Probabilidade
C 3,677198 0,108486 33,89569 0,0000
RENDA 0,000709 7,80E-05 9,084319 0,0000
VB 1,3971 0,1779 7,8500 0,0000
VB*RENDA -0,0006 8,60E-05 -7,4361 0,0000
R-quadrado 0,933254 Soma quad resduos 0,341255
Estatstica-F 102,5363
Estat Durbin-Watson 1,612107
renda for zero, essa poupana ser de 40 bilhes de dlares, aproximadamente. Mais
uma vez, um nmero que deve ser interpretado com prudncia.