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y
Mtodos de la
Econometra
PIE 1
ALFREDOMARIOBARONIO
ANAMARIAVIANCO
Cuadernos de Econometra
Materiales y Mtodos de la Econometra - PIE 1. Cuadernos de Econometra. Alfredo
Mario Baronio y Ana Mara Vianco. 1 edicin. 2015
Xxx p; xxx cm
ISBN
2015 xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ISBN XXXXXXX
Contenido
1.CONOCIENDOLAECONOMETRA........................................................................................5
1.1.QUESLAECONOMETRA?............................................................................................5
1.2.INSTRUMENTOSDELAECONOMETRA............................................................................9
TEORAYMTODOSESTADSTICOSYMATEMTICOS.............................................................................9
INFORMACIN..........................................................................................................................11
ESTADSTICAECONMICA............................................................................................................13
1.3.OBJETIVOSDELAECONOMETRA..................................................................................15
UNIDADESDEOBSERVACIN........................................................................................................16
VARIABLES...............................................................................................................................16
DATOS....................................................................................................................................18
ECUACIONESOFUNCIONES..........................................................................................................18
MODELOS................................................................................................................................19
1.4.EVOLUCINDELAECONOMETRA.................................................................................21
LAMETODOLOGATRADICIONAL...................................................................................................22
LANUEVAECONOMETRA...........................................................................................................24
1.5.MTODOSCUANTITATIVOS...........................................................................................30
1.6.ECONOMETRA,SISTEMASDEINFORMACINYPRODUCCINDEDATOS......................33
2.INVESTIGACINECONOMTRICA.....................................................................................37
2.1.MTODODELAECONOMETRA.....................................................................................37
ELSENTIDOECONOMTRICODELANLISISENINVESTIGACIN..............................................................39
Etapa1:DefinicindelaInvestigacin.............................................................................41
Etapa2:Planteodeunatabladedatos............................................................................42
Etapa3:Diseodelasfuentesdeinformacin.................................................................43
Etapa4:Recoleccin,procesamientoyorganizacindelosdatos....................................43
Etapa5:Anlisisdelainformacin...................................................................................45
2.2.DEFINICINDELAINVESTIGACIN................................................................................46
ORIENTACINENELCAMPODELAINVESTIGACIN............................................................................47
ProblemadeInvestigacin...............................................................................................47
MarcoTerico..................................................................................................................49
Documentacindescriptiva,estudiodesituacinydocumentacinexplicativa................54
DEFINICINDEOBJETIVOSEHIPTESISDEINVESTIGACIN...................................................................55
Diseodelainvestigacin................................................................................................57
ESPECIFICACINDELMODELOECONMICO......................................................................................59
2
CASOSDEESTUDIO,PREGUNTASYPROBLEMAS...................................................................65
CASO1.FORMULACINDEUNAINVESTIGACINREGIONAL.................................................................65
CASO2.QUINVESTIGACINECONOMTRICALEGUSTARAREALIZAR?................................................66
PREGUNTAS..............................................................................................................................67
PROBLEMAS.............................................................................................................................67
TABLADECONTENIDO.........................................................................................................69
REFERENCIAS.......................................................................................................................71
FUENTES..............................................................................................................................72
3
1. CONOCIENDO LA ECONOMETRA
En este cuaderno se ensaya una definicin de Econometra bajo
el enfoque de la nueva econometra, siguiendo la metodologa
de lo general a lo particular. Teniendo en cuenta la evidencia
emprica, en espacio y tiempo especfico, se dan los primeros
indicios de cmo generar datos, cules son los instrumentos
que se utilizan para ello y los objetivos y las relaciones que se
deben contemplar. Asimismo, se estudia la evolucin de la
econometra, pasando de la metodologa tradicional a la nueva
econometra, considerando la mirada de los premios nobeles en
este desarrollo. Finalmente, se muestra la importancia de la
econometra como mtodo prioritariamente cuantitativo tanto
en el anlisis de la informacin como en el proceso de
investigacin, que debe llevarse a cabo en un trabajo
economtrico-, en este estadio de desarrollo de la disciplina.
1.1. Qu es la Econometra?
En el captulo dedicado a los Econometristas y Turgot,
Schumpeter (1954) remonta el origen de la Econometra al
estudio de los hechos empricos realizados en el Siglo XVII
por individuos o grupos, que eran tambin Consejeros
Polticos; dice que todos ellostienen algo en comn: el
espritu del anlisis numrico. Todos eran econometristas. Sus
obras ilustran a la perfeccin qu es la econometra y qu es lo
que los econometristas tratan de hacer (p 201).
6
Variables
1 j k
1
Unidades de
observacin i
(U.O)
n
1, , 1.1
o, en forma matricial,
1.2
Tabla de datos
Variables
U.O. 1
1 1
n 1
nxk nx1 nxk kx1 nx1
Informacin
Estadstica Econmica
X2 Xk
1
Ajuste y descripcin
1 Prediccin
Unidades de observacin
Variables
UNIDADES DE OBSERVACIN
VARIABLES
DATOS
Binarios 0o1
ECUACIONES O FUNCIONES
Estocsticas o no estocsticas
... en forma individual o
Exactas o no exactas
conjunta
Lineales o no lineales
Simples o mltiples
Combinacin de las anteriores
MODELOS
Datos
Ecuaciones o funciones
Modelos
Variables
Unidades de observacin
1 1 1 1 1 1 1
1
2
Tabla de
datos
1,2, (1.3)
Dnde:
Variable endgena (o dependiente) con recorrido temporal,
que representa el consumo.
Variable exgena (o independiente) con recorrido temporal,
incorporada al anlisis de forma no estocstica, que representa
el ingreso.
21
La Metodologa Tradicional
Al decir de Kuhn, citado por Navarro (op. cit.), desde los aos
sesenta la Ciencia Econmica se encuentra en el ltimo peldao
de su evolucin como ciencia: la etapa de la Ciencia normal.
Esto significa, por un lado, que la economa presenta problemas
epistemolgicos y metodolgicos diferentes de los de las
ciencias naturales, lo que dificulta las aplicacin de las
prescripciones de Popper; y por el otro, que la teora debe
preceder a la investigacin emprica, porque se entiende que la
comunicacin entre la teora y los datos no es un camino de
23
La Nueva Econometra
2. INVESTIGACIN ECONOMTRICA
Aqu se muestra una visin general del proceso de investigacin
economtrica (PIE), se ilustran las etapas y los tipos de
investigacin que pueden utilizarse. Asimismo, se demuestra
que la econometra est inserta en un mtodo que, paso a
paso, lleva al investigador a comprobar sus teoras. En este
sentido, sirve de referencia unificadora para quien lea los
siguientes cuadernos que tratan aspectos especficos de la
econometra, en tanto, aplicacin de la estadstica y las
matemticas a la economa, de acuerdo a la definicin de la
Real Academia Espaola.
formuladas.
3. Especificacin del modelo econmico. Si la teora no
est expresada matemticamente, especificar el modelo
econmico en lenguaje matemtico, acorde a las hiptesis
descritas en la fase anterior.
autocorrelacin y homocedasticidad.
Corroborar las hiptesis econmicas del modelo
6) Interpretacin y anlisis de los resultados. En
relacin con la teora econmica y el grado de agregacin
de las variables; propiedades dinmicas del modelo,
cuando es de este tipo y, por ltimo, comparacin con
otros estudios anlogos. En esta fase se procede a validar
el modelo en el largo plazo y estimar, de ser necesario,
las predicciones del modelo en el corto plazo
7) Comunicacin de los resultados.
MARCO TERICO
ESTUDIO DE LA SITUACIN
DISEO DE LA
INVESTIGACIN
ECONOMTRICA
Problema de Investigacin
Toda investigacin economtrica comienza con algn tipo de
interrogante que tratar de ser resuelto. La investigacin
cientfica tiene como objetivo terico, ms general, dar
respuesta inteligible, confiable y vlida a preguntas especficas
o problemas de investigacin.
48
Marco Terico
El marco terico inicia el proceso de investigacin economtrica
(PIE) dando lugar a una problemtica expresada a priori en la
forma de un conjunto de proposiciones. Si stas se presentan
en forma aislada, el estudio adopta el carcter de descriptivo;
mientras que, si estn interrelacionadas, el estudio ser
explicativo. En el proceso de investigacin economtrica (PIE),
el marco terico est determinado por la teora econmica, ms
especficamente, por la teora del problema que desea estudiar
y que puede o no estar indicada a travs de un modelo
econmico.
DEBE CUMPLIR
PARTE CON LOS
HIPTESIS Y TESIS
TERICA REQUISITOS
LGICOS
DEBE CUMPLIR
CON LOS PRUEBAS DE
PARTE
REQUISITOS FALSIFICACIN
EMPRICA
DE VALIDEZ
Diseo de la investigacin
En su investigacin emprica, el econometrista debe emplear los
estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y,
fundamentalmente, explicativos. Siguiendo a Hernndez
Sampieri et al (2000),
1,2, (2.1)
Donde:
Corte transversal
Modelo De tiempo
Lineal General Datos de panel
Fusionados de seccin cruzada
Modelos
Uniecuacionales
Modelos
De tiempo
Modelos Dinmicos
Economtricos
Tabla de Modelo
Especificacin Mtodos economtricos
datos Economtrico
Prediccin
Valores
Modelo numricos
Especificacin Estimacin Descripcin
econmico Datos para los
de la
parmetros
economa
Preguntas
Problemas
b) Qu es la econometra?
Tabla de Contenido
aleatorias, 16, 18, de tiempo, 16, 17, estocstica, 16, 18,
26 19, 20, 27, 28 19, 20
anlisis cuantitativo, definicin, 35, 39, estudio de situacin,
31 45, 47, 48, 53, 58, 52, 53
anlisis 62
estudios
economtrico, 16, definicin de la correlacionales,
19, 31 investigacin, 39, 55, 56
anlisis estadstico, 45, 47, 53
estudios
11, 29 Definicin de la descriptivos, 55
calibracin, 27 investigacin, 37
estudios explicativos,
ciclo, 40, 41 desde lo general a lo 55
especfico, 25
cointegracin, 27 estudios
documentacin exploratorios, 41,
conceptos, 47, 48, descriptiva, 51, 52 55, 56
52, 55
documentacin exgenas, 16, 17
construccin lgica explicativa, 52
emprica, 48 exogeneidad, 27
Econometra, 7, 44,
corte transversal, 49, 50, 58 fuentes de
16, 17 informacin, 37,
Econometra 39, 40, 41, 62
Cowles Commission, tradicional, 23
6, 21, 22, 26 generalidad, 54, 56,
Econometrica, 6 57, 65
Crtica de Lucas, 23,
65 Ecuaciones o herramental
funciones, 18 economtrico, 36
cualitativas, 16
endgenas, 16, 17 hiptesis, 37, 39, 43,
cuantitativas, 7, 15, 47, 48, 49, 50, 51,
16, 29, 31 espacio geogrfico, 52, 53, 54, 56, 62,
40 64, 65
datos, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, especificar, 39, 53, historia de la
20, 21, 22, 23, 24, 56 econometra, 5, 6,
25, 26, 27, 29, 30, espuriedad, 27 21
31, 32, 33, 63, 64
estacioriedad, 27 informacin, 10, 11,
datos de corte 12, 13, 17, 29, 30,
transversal, 58, 59 estadstica, 12 31, 32, 33, 34, 63,
estadstica 64
datos de series
temporales, 58 econmica, 38, 50 investigacin, 35,
esttica, 46, 49, 50, 37, 38, 39, 44, 45,
datos fusionados, 58,
62 46, 47, 49, 50, 51,
59
52, 53, 55, 56, 60,
de panel, 16 estimacin, 11, 19, 64
24, 27, 29
70
investigacin modelo econmico, proceso generador
economtrica, 15, 8, 39, 42, 57, 60 de datos, 36, 38,
29, 30, 32, 64 42, Vase PGD
modelos
investigacin economtricos, 11, proceso generador
econmica, 37, 38, 16, 24, 29, 34, 37, de datos (PGD), 25
50 44, 49, 57, 59, 60
proposicin, 48
investigacin modelos econmicos,
exploratoria, 37, 16 pruebas de validez,
53 48
modelos
la nueva multiecuacionales, recoleccin, 14, 17,
econometra, 21, 40, 42, 58 33
27, 28 requisitos lgicos, 48
muestra, 35, 36, 37,
macroeconoma, 49 41, 45, 48 tabla de datos, 8,
marco terico, 37, muestreo, 41, 50 10, 14, 15, 19, 33,
39, 45, 47, 53, 65 37, 39, 41, 58, 62,
objetivo, 39, 46, 49, 64
mecanismo de 53, 55, 61, 64, 65
correccin de tablas de datos, 7, 8
error, 27 panel, 41, 58, 59, 62
teora, 36, 37, 38,
mtodo, 35, 36, 37, parmetros, 10, 11, 39, 40, 42, 44, 45,
38, 39, 43, 44, 64 18, 20, 24, 25 47, 48, 50, 51, 53,
56, 58, 60, 62
metodologa PGD, 25, 26, 27, 38,
tradicional, 21 42 teora econmica, 6,
7, 8, 27, 30, 32
mtodos Premio Nobel, 22,
cuantitativos, 9, 28, 29 unidades de
21, 29, 30 observacin, 8, 9,
problemas de 10, 14, 15, 16, 19,
mtodos de investigacin, 46 33, 40, 41, 42, 57,
inferencia proceso cientfico, 35 59, 62, 63
bayesianos, 26
proceso cuantitativo, Unidades de
mtodos 44 observacin, 8
economtricos, 38
proceso de validez, 44, 48, 54,
mtodos investigacin, 35, 56, 57, 65
matemticos, 7 36, 37, 38, 39, 47, variables, 7, 8, 9,
modelo, 8, 9, 10, 11, 50, 53, 56, 58, 60 10, 14, 15, 16, 18,
18, 19, 20, 23, 24, proceso de 19, 20, 24, 25, 26,
25, 26, 27, 39, 40, investigacin 33, 34, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 46, 47, economtrica, 9, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 53, 54, 56, 57, 19, 21, 34, 35, 36, 48, 50, 55, 56, 57,
58, 60, 64, 65 38, 39, 47, 50, 53, 58, 62, 63, 64, 65
modelo 56, 60 variables aleatorias,
economtrico, 42, 10, 16
57, 58
71
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