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Intgrale de Lebesgue
1 Tribu
Soit X un ensemble on note par P(X) lensemble de tous les sous-ensembles de X.
Une collection densembles A P(X) est dite tribu sur X si
(a) X 2 A,
(b) A 2 A ) Ac := X n A 2 A,
S
1
(c) (Ai )i2N A ) Ai 2 A (Stabilit par runion dnombrable).
i=1
Si A est une tribu sur X, on dit que (X; A) est un espace mesurable et un ensemble A 2 A est dit
A mesurable ou simplement mesurable sil ny a pas de confusion craindre.
P(X) est la plus grande tribu sur X tandis que f;; Xg est la plus petite. Si A X, f;; A; Ac ; Xg est la
plus petite tribu sur X contenant A.
La tribu engendre par une famille F de sous-ensembles de X est lintersection de toutes les tribus
contenant F, elle est note (F).
Si A X, f;; A; Ac ; Xg = ( fAg) = ( fAc g).
Exemple 1 La tribu engendre par lensemble de tous les singletons de X est lensemble des sous-ensembles
de X qui sont nis ou dnombrables, ou qui sont de complmentaire ni ou dnombrables.
Si (X; A) et (Y; B) deux espaces mesurables. on note par A B la tribu sur X Y engendre par la
famille densembles suivante :
A B := fA B : A 2 A et B 2 Bg ,
on lappelle tribu produit de A et B.
Si (X; T ) est un espace topologique, on note par BX := (T ) la tribu engendre par les ouverts de X.
BX est appele la tribu borlienne de X..
2 Mesure
+
Soit (X; A) un espace mesurable. Une mesure sur (X; A) est une application : A ! R = [0; +1],
telle que (;) = 0 et si (Ai )i2N est une suite dlments de deux deux disjoints, alors
1
[ 1
X
( Ai ) = (Ai ) ( additivit).
i=1 i=1
Si est une mesure sur un espace mesurable (X; A), on dit que (X; A; ) est un espace mesur. La mesure
S
1
est dite nie (resp. de probabilit, nie) si (X) < +1 (resp. (X) = 1, X = Ai avec Ai 2 A et
i=1
(Ai ) < +1 pour tout i 2 N .
Exemple 2 1. Lapplication identiquement nulle sur une tribu est une mesure.
2. Considrons lespace mesurable (X; P(X)). Alors,
0 si A = ;
(a) (A) =
+1 si A 6= ;
dnie une mesure sur (X; P(X)).
1
(b) la masse de Dirac au point x 2 X :
1 si x 2 A
x (A) =
0 si x 2
=A
Proposition 1 Soit (X; A; ) est un espace mesur et soient A, B 2 A tels que A B. Alors (A) 6 (B) ;
si de plus (A) < +1, alors (B n A) = (B) (A).
Proposition 2 Soit (X; A; ) est un espace mesur. Si (An ) est une suite dlments de A, alors
1
[ 1
X
( An ) 6 (An ) .
n=1 n=1
2. Si (An ) est une suite dcroissante dlments de A, et sil existe n0 tel que (An0 ) < +1 alors
1
\
( An ) = lim (An ) .
n!+1
n=1
4 Fonctions mesurables
4.1 Gnralits
Soient (X; A) et (Y; B) deux espaces mesurables. Une application f : X ! Y est dite (A; B) mesurable
(ou simplement mesurable) si
8B 2 B, f 1 (B) 2 A .
Si X et Y sont deux espaces topologiques munis de leurs tribus borliennes, on dit aussi que f est borlienne.
La composition dapplications mesurables est mesurable.
2
Si B = (C), alors f est mesurable si et seulement si
1
8C 2 C, f (C) 2 A .
Dans le cas X et Y sont deux espaces topologiques munis de leurs tribus borliennes, toute application
continue est borlienne.
Soient (X; A), (Y1 ; B1 ) et (Y2 ; B2 ) des espaces mesurables. Soient fi : X ! Yi une application, i =
1; 2. Alors lapplication produit f : X ! Y1 Y2 est (A; B1 B2 ) mesurable si et seulement si fi est
(A; Bi ) mesurable, i = 1 et i = 2.
Soient (X; A) et (Y; B) deux espaces mesurables ; soit f : X ! Y Une application mesurable et soit
une mesure positive sur (X; A). Alors, la mesure image de par f , note f , est la mesure positive sur
(Y; B) dnie par
1
f (B) := (f (B)) .
Proposition 5 Soit (X; A) un espace mesurable, et soit A 2 A. Pour toute fonction f : A ! [ 1; +1]
les conditions suivantes sont quivalentes :
(a) 8t 2 R, [f 6 t]A 2 A ;
(b) 8t 2 R, [f < t]A 2 A ;
(c) 8t 2 R, [f > t]A 2 A ;
(d) 8t 2 R, [f > t]A 2 A.
Soit (X; A) un espace mesurable et soit A 2 A. Une fonction f : A ! [ 1; +1] est dite A mesurable
(ou mesurable relativement A) si elle satisfait lune des conditions quivalentes de la Proposition 5. Pour
A 2 A, nous dsignerons par M(A; A) lensembles de toutes les fonctions f : A ! [ 1; +1] qui sont
A mesurable, et par M(A; A; R) lensemble de toutes les fonctions de M(A; A) qui sont valeurs relles.
En labsence dambigut possible on dira mesurable au lieu de A mesurable. Dans le cas X = Rd une
fonction BRd mesurable est dite borlienne.
On dit que f : X ! R est une fonction tage si f est A mesurable et ne prend quun nombre ni de
valeurs.
On peut crire une fonction tage sous la forme
i=m
X
f= i 1Ai
i=1
o 1 ; :::; m sont les valeurs prises par f et A1 ; :::; Am sont des lments de A deux deux disjoints.
On note par E(X; A) lensemble de toutes les fonctions tages et par E(X; A; R) lensemble de toutes
les fonctions tages a valeurs relles.
Si H est un ensembles de fonctions valeurs dans R, nous noterons par H+ lensemble de toutes les
lments de H qui sont valeurs positives ou nulles.
3
Proposition 6 Soit (X; A) un espace mesurable, soit A 2 A et soient f et g : A ! R mesurables. Alors
les ensembles [f < g]A , [f = g]A et [f = g]A appartiennent A.
et
min(f; g)(x) := min(f (x); g(x)).
On ultilise aussi les notations suivantes : f _ g = max(f; g) et f ^ g = min(f; g).
Si (fn )n est une suite de fonctions : A ! R, alors supn fn , inf n fn , lim supn fn et lim inf n fn : A ! R
sont dnies, pour tout x 2 A, par
(lim sup fn )(x) := lim sup fn (x) et (lim inf fn )(x) := lim inf fn (x).
n n n n
On a aussi limn fn : [lim supn fn = lim inf n fn ]A ! R est dnie, pour tout x 2 A, par
Proposition 11 Soit (X; A) un espace mesurable, soit A 2 A et soit f : A ! R+ mesurable. Alors il existe
une suite ( fn )n croissante de fonctions tages (mesurables) dnies de A dans R+ , telle que f = limn fn .
4
Dmonstration. Pour chaque entier naturel n et pour k 2 f1; 2; ; n2n g posons
k 1 k
An;k := 5f < ,
2n 2n A
An;1 := [f = n]A .
La suite cherche est donne par
k=n2 n
X
k 1
fn := n1An;1 + 2n 1An;k .
k=1
Proposition 12 Soit (X; A; ) un espace mesur, et soient f et g deux fonctions dnies sur X et valeurs
dans [ 1; +1], telles que f = g presque partout. Si est complte et si f est A mesurable, alors g est
A mesurable.
Corollaire 1 Soit (X; A; ) un espace mesur, soit (fn )n une suite de fonctions dnies sur X et valeurs
dans [ 1; +1], et soit f une fonction dnie sur X et valeurs dans [ 1; +1] tels que (fn )n converge
vers f presque partout. Si est complte et si les fn sont A mesurables, alors g est A mesurable.
Dmonstration. La fonction lim inf fn est A mesurable. Puisque f = lim inf fn pp la Proposition
n n
12 implique que g est A mesurable.
Supposons que nest pas complte et soit E ngligeable tel que E 2
= A . Alors 1E = 0 pp, mais la
fonction constante 0 est A mesurable et 1E nest pas A mesurable. De mme la suite forme de fonctoins
identiquement nulles converge presque partout vers 1E .
6 Fonctions intgrables
6.1 Dnitions et proprits
Soit (X; A; ) un espace msur. Si f 2 E+ (X; A; R) telle que
n
X
f= i 1Ai ,
i=1
5
o 1 ; :::; n 2 R+ et A1 ; :::; An deux deux disjoints et 2 A, on dnit lintgrale de f relativement par
Z n
X
f d := i (Ai ) .
i=1
Notons que la valeur de cette somme est un rel positif ou gale +1, et ne dpend pas de 1 ; :::; n et
A1 ; :::; An mais de f seulement. En eet, supposons que
n
X m
X
f= i 1Ai = j 1Bj ,
i=1 j=1
o 1 ; :::; n ; 1 ; :::; m 2 R+ , S
A1 ; :::; An S
deux deux disjoints et 2 A, et B1 ; :::; Bm deux deux disjoints
et 2 A. En peut supposer que ni=1 Ai = m j=1 Bj et on a i = j si Ai \ Bj 6= ;, par suite
n
X n X
X m
i (Ai ) = i (Ai \ j)
i=1 i=1 j=1
Xn X m
= j (Ai \ j)
i=1 j=1
Xm X n
= j (Ai \ j)
j=1 i=1
Xm
= j ( j ).
j=1
Proposition 14 Soit (X; A; ) un espace mesurable, soit f 2 E+ (X; A; R) et soit (fn )n une suite croissante
dans E+ (X; A; R) telle que f = limn fn . Alors
Z Z
f d = lim fn d .
n
Proposition 15 Soit (X; A; ) un espace mesurable, soit f 2 M+ (X; A) et soit (fn )n une suite croissante
dans E+ (X; A; R) telle que f = limn fn . Alors
Z Z
f d = lim fn d .
n
6
R R
Soit f 2 M(X; A). Si f + d < +1 et f d < +1, on dit que f est intgrable (ou intgrable, ou
sommable) et son intgrale est dnie par
Z Z Z
+
f d := f d f d .
R R
On dit que lintgale de f existe si f + d < +1 ou f d < +1, et dans ce cas son intgarale est dnie
aussi par Z Z Z
f d := f +d f d .
soit f 2 M(X; A) et soit A 2 A. Alors f est dit intgrable sur A (resp. son intgrale sur A existe) si
f 1A est intgrable (resp. son intgrale A existe), et dans ce cas lintgrale de f sur A est dnie par
Z Z
f d := f 1A d .
A
Dans le cas A 2 A et f 2 M(A; A). Lintgrale de f sur A est dnie comme tant lintgrale (lorsquil
existe) de la fonction dnie sur X tout entier, gale f sur A et nulle sur Ac . Dans le cas X = Rd et
R = laRmesure de Lebesgue, nous dirons intgrabilit de Lebesgue et intgrale de Lebesgue, et on note
f d = f (x)dx.
On note par L1 (X; A; ; R) (ou simplement L1 ) lensemble de toutes les fonctions f 2 M(X; A; R) qui
sont intgrables.
Lemme 1 Soit (X; A; ) un espace mesur et soit f1 ; f2 ; g1 et g2 2 L1+ (X; A; ; R) telles que f1 f2 = g1 g2 .
Alors Z Z Z Z
f1 d f2 d = g1 d g2 d .
1
PropositionR 17 SoitR (X; A; ) un espace mesur. Alors L (X; A; ; R) est R espace vectoeiel. De plus, si
f 5 g alors f d 5 gd .
Proposition 18 Soit (X; A; ) un espace mesur et soit f 2 M(X; A). Alors f est intgrable si et seulement
si jf j est intgrable. Si ces deux fonctions sont intgrables, alors on a
Z Z
f d 5 jf j d .
Proposition 19 Soit (X; A; ) un espace R mesurRet soient f; g 2 M(X; A) telles que f = g p.p . Alors
l
R existence
R de lune des deux intgrales f d ou gd implique lexistence de lautre, et dans ce cas on a
f d = gd .
Corollaire 2 Soit (X; A; ) un espace mesur et soit f 2 L1 (X; A; ; R). Alors lensemble [f 6= 0] est
nie relativement .
R
Corollaire 3 Soit (X; A; ) un espace mesur et soit f 2 M(X; A) telle que jf j d = 0. Alors f = 0
p.p.
Corollaire 4 Soit (X; A; ) un espace mesur et soit f 2 M(X; A) intgrale. Alors jf j < +1 p.p.
Corollaire 5 Soit (X; A; ) un espace mesur et soit f 2 M(X; A). Alors f est intgrale si et seulement
si, il une fonction dans L1 (X; A; ; R) gale f p.p.
7
6.2 Thormes de convergence
Thorme 2 (de convergence monotone) Soit (X; A; ) un espace mesur et soient f et f1 ; f2 ; ::: 2 M+ (X; A).
Supposons que
i) f1 (x) 5 f2 (x) 5 ::: et
ii) f (x) = limn fn (x)
pour presque tout x 2 X. Alors Z Z
f d = lim fn d :
n
Corollaire 6 (Thorme de Beppo Levi) Soit (X; A; ) un espace mesur et soient (fn )n M+ (X; A).
Alors Z X 1 X1 Z
fn d = fn d .
n=1 n=1
Le Corollaire 6 peut tre utiliser pour construire une large classe de mesures. En eet, soit (X; A; ) un
espace mesur et soit f 2 M+ (X; A). Alors
Z
(A) = fd
A
Lemme 2 (de Fatou) Soit (X; A; ) un espace mesur et soit (fn )n M+ (X; A). Alors
Z Z
lim inf fn d 5 lim inf fn d .
n n
Thorme 3 ( de convergence domine) Soit (X; A; ) un espace mesur, soit g 2 M+ (X; A) intgrable,
soient f et f1 ; f2 ; ::: 2 M+ (X; A) telles que
i) f (x) = limn fn (x) et
ii) jfn (x)j 5 g(x)
pour presque tout x 2 X. Alors f et f1 ; f2 ; ::: sont intgrable, et
Z Z
f d = lim fn d :
n
(a) f est Riemann intgrable si et seulement si elle est continue presque partout sur [a; b], o dsigne
la mesure de Lebesgue sur R, et
(b) si f est Riemann intgrable, alors elle est Lebesgue intgrable et les deux intgrales concident.
R
6.4 Continuit et drivabilit sous le signe
On sintresse maintenant a deux thormes trs importants concernant les intgrales dpendant dun
paramtre.
R
Thorme 5 (Continuit sous le signe ) Soient (X; A; ) un espace mesur, E un espace mtrique, t0 2 E
et f : X E ! R tels que :
(i) 8t 2 E, f (:; t) est mesurable,
(ii) 9V 2 V (t0 ) 9g : X ! R intgrable telle que 8t 2 V , on a jf (:; t)j 6 g p.p.,
(iii) lapplication f (x; :) dnie par : t ` ! f (x; t) est continue en t0 , pour presque tout x 2 X.
R
Alors F , dnie de V dans R par : F (t) = f (x; t)d (x) est continue en t0 .
8
R
Thorme 6 (Drivabilit sous le signe ) Soient (X; A; ) un espace mesur, I un ouvert de R et f :
X I ! R tels que :
(i) 8t 2 I, x ` ! f (x; t) est intgrable,
@f
(ii) pour presque tout x 2 X (x; t) existe sur I,
@t
@f
(iii) 9g : X ! R intgrable telle que 8t 2 I on a (x; t) 6 g p.p. .
@t
R
Alors F , dnie de I dans R par : F (t) = f (x; t)d (x) est drivable sur I, et on a
Z
0 @f
8t 2 I F (t) = (x; t)d (x) .
@t
2. Z Z
fd jf j d :
X X
8 Exercices
Exercice 1 Soit E un ensemble non vide. On dsignera par P(E) lensemble de toutes les parties de E.
Soit A E. On appelle fonction caractristique de A la fonction 1A dnie par
1 si x 2 A
1A (x) =
0 si x 2
=A
T = fA X : A ou X n A soit dnombrableg
(A [ B) = (A) + (B) (A \ B) .
9
Exercice 4 Soit (X; A; ) un espace mesur o est une mesure positive telle que (X) = 1.
On considre
F := fA 2 A : (A) = 0 ou (A) = 1g .
Montrer que F est une tribu sur X.
+
Exercice 6 On considre lespace mesurable (N; P(N)). Lapplication d : P(N) ! R dnie par d (A) =
card(A) si A est ni et d (A) = +1 si A est inni.
+
Montrer que toute fonction f : N ! R est mesurable et que
R P
+1
Nf d d = f (n):
n=0
2. 8" > 0 9 > 0 tel que : pour tout E 2 A vriant (E) < , on a
Z Z
jf j d 6 " ; (on crit aussi lim jf j d = 0 ).
E (E)!0 E
Exercice 9 Soit (fn )n une suite de fonctions continues de [0; 1] dans [0; 1] qui converge ponctuellement vers
0. Montrer que
Z 1
lim fn dx = 0:
n!1 0
Exercice 10 Montrer que la suite (fn )n>1 dnie par, fn = n1 1[n;+1[ est dcroissante et converge unifor-
mment vers f = 0. Le thorme de la convergence monotone est-il applicable dans ce cas ?
1
Exercice 11 Soit (fn )n>1 la suite de fonctions dnie par, fn = n 1[0;n] . Montrer que la suite converge
uniformment vers f = 0. Peut-on appliquer le lemme de Fatou ?
10