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1. Sea X el resultado que se obtiene al arrojar un dado equilibrado una vez. Si antes de arrojar el dado se
ofrece la opcin de elegir entre recibir $ 27 h(X) = X1 $, decidir cul de las dos opciones es preferible, en
el sentido de cul tiene un mayor valor esperado.
2. En un comercio de artculos para el hogar hay 6 televisores en stock. El nmero de clientes que entran
a comprar un televisor por semana es una variable aleatoria X con distribucin P(5). Cada cliente que
entra a comprar un televisor lo comprar si todava hay stock.Cul es el nmero esperado de televisores
a ser vendidos durante la prxima semana?
3. Un juego consiste en arrojar un dado equilibrado hasta obtener un nmero mayor o igual que 4. Si X es el
nmero de veces que se arroja el dado a lo largo del juego, el puntaje que se obtiene por jugar es (4 X)
si 1 X 3 y no se obtiene puntaje en caso contrario. Cul es el puntaje esperado de este juego?
4. Hallar la esperanza y varianza de las siguientes variables aleatorias:
a) Bi(n, p). Sugerencia : Qu distribucin tiene la suma de n variables aleatorias independientes Be(p)?
b) G(p). Sugerencia : Recordar que una serie de potencias es derivable dentro de su radio de convergencia.
c) BN (r, p). : Qu distribucin tiene la suma de r variables aleatorias independientes G(p)?
Sugerencia
f) ().
g) 2 (n).
h) N (, 2 ).
i) U[a, b].
j) : Si X (a, b) entonces fX (x) dx = 1, para a y b positivos.
R +
(a, b). Sugerencia
cualquier
a ) Hallar E(X).
Sugerencia : Sea
si la i-sima urna est vaca
1
Xi =
0 en caso contrario.
Vericar que X = m i=1 Xi .
P
c ) Un centro cultural dispone de m cuentas de correo electrnico para comunicarse con el pblico.
Durante un da en particular, N personas envan sus inquietudes va e-mail al centro cultural, eligiendo
una cuenta al azar para hacerlo. Hallar la esperanza del nmero de cuentas de correo que no son usadas
durante dicho da.
1
7. Muestreo estraticado
Se quiere saber cuntos habitantes viven en una cierta ciudad. Se sabe que dicha ciudad tiene n manzanas,
P n x
de las cuales nj tienen xj habitantes cada una (n1 + n2 + = n y xi 6= xj si i 6= j ). Sea m = j j j
n
1P
el nmero medio de habitantes por manzana y sea a2 = nj xj m . Para averiguarlo se sortean al
2 2
n j
azar r manzanas para encuestarlas. Un encuestador es enviado a cada una de las manzanas sorteadas para
contar la cantidad de habitantes que viven en ellas. Denamos las variables aleatorias
Zi = cantidad de habitantes que viven en la isima manzana sorteada
Y = cantidad de personas encuestadas.
E (Y ) = mr
a2 r(n r)
Var (Y ) = .
n1
8. Sean X1 , . . . , Xn v.a. independientes tales que:
si
0 t<0
si
P (Xk t) = tk 0t1 k = 1, . . . , n
si
1 t>1
9. Una urna contiene 4 bolitas blancas y 6 negras. Se extraen 3 bolitas sin reposicin y se denen las siguientes
variables aleatorias:
si el nmero de bolitas blancas extradas es par
(
1
X=
0 si el nmero de bolitas blancas extradas es impar
a ) Hallar la esperanza del nmero de cupones diferentes que hay en un conjunto de k guritas.
b ) Hallar el nmero esperado de cupones que es necesario juntar para completar el lbum.
2
12. Dada una urna con N bolillas de las cuales D son blancas y N D son negras, se extraen n sin reposicin.
Sean
X = nmero de bolillas blancas extradas
a ) Probar que:
D(D 1)
P (Xi = 1, Xj = 1) = para i 6= j
N (N 1)
D
P (Xi = 1) =
N
Determinar la distribucin conjunta del vector (Xi , Xj ).
b ) Calcular E(Xi ), Var(Xi ).
c ) Calcular Cov(Xi , Xj ) para i 6= j .
d ) Hallar E (X) . Vericar que
(N n)nD(N D)
Var(X) =
(N 1)N 2
14. a ) Mostrar con un ejemplo que Cov(X, Y ) = 0 no implica que X e Y sean independientes.
Sugerencia : Puede considerar un vector aleatorio con densidad uniforme en el pentgono de vrtices
a ) Probar que si X es una variable aleatoria absolutamente continua y simtrica respecto de m tal que
E(|X|) < entonces E(X) = m.
b ) Una variable aleatoria X tiene distribucin logstica si es absolutamente continua con densidad
ex
f (x) = .
(1 + ex )2
3
16. Esquema de Polya. De un bolillero que contiene B bolillas blancas y R rojas se extrae una bolilla al
azar y se la devuelve al bolillero junto con otras c bolillas del mismo color. Se repite este procedimiento
sucesivamente comenzando en cada nuevo paso con la composicin del bolillero resultante del paso anterior.
Sean
si la i-sima bolilla extraida es roja
1
Xi =
0 si la i-sima bolilla extraida es blanca
Y = A Z + c. (1)
y varianzas.
Sugerencia : Utilizar el Ejercicio 4 h) de esta Prctica.
c ) Hallar Cov(Y1 , Y2 ) y (Y1 , Y2 ) a partir del clculo de Cov(Z1 , Z2 ). Observar que |(Y1 , Y2 )| < 1.
e ) Concluir a partir del tem anterior que es inversible y que tanto ella como su inversa son matrices
2 y 2 y y
1 y 1 1 2 2 1 1 2 2
1 + 2
fY1 Y2 (y1 , y2 ) = p e 2(12 ) 1 2 1 2
(2)
21 2 1 2
donde
12
1 1 2
= y = .
2 1 2 22
Vericar que la densidad tambin puede escribirse en notacin matricial como
1 1 t 1
fY (y) = 1 exp (y ) (y ) .
2 [det ()] 2 2
multivariada 2-dimensional, es decir, probar que existen c R2 y A R22 con det A 6= 0 tales que
X = A Z + c donde Z es un vector aleatorio de marginales independientes con distribucin N(0, 1).
Exhibir A y c.
1
Esta distribucin se conoce como distribucin normal bivariada o multivariada 2-dimensional de parmetros y y se denota
por N2 (, ) donde es el vector de medias denido por i = E(Yi ) y es la matriz de covarianzas dada por i,j = Cov(Yi , Yj ).
4
h ) A partir del tem anterior deducir que si X = (X1 , X2 ) es un vector aleatorio con distribucin normal
multivariada entonces X1 y X2 son independientes si y slo si Cov(Z1 , Z2 ) = 0.
i ) Probar que si X es un vector aleatorio con distribucin normal multivariada 2-dimensional entonces
si W = 1
X
Y =
X si W = 0
19. Sean U1 , . . . , Un variables aleatorias independientes con distribucin U [0, 1] y consideremos sus estadsticos
de orden U (1) , . . . , U (n) .
b ) Calcular Var U
(i) .
Sugerencia : Excepto cuando Y = tX, en cuyo caso la desigualdad anterior se convierte en igualdad,
vale que para todo t R se verica
0 < E (tX + Y )2 = E t2 X 2 + 2tXY + Y 2 . (4)
Observar que (4) dene un polinomio en t de grado dos sin races reales. Concluir que el discriminante
de la ecuacin cuadrtica correspondiente es negativo y obtener de all la desigualdad en cuestin.
b ) Deducir (o probar del mismo modo que en el tem anterior pero a partir del clculo de Var (tX + Y ))
la siguiente desigualdad:
(Cov (X, Y ))2 Var (X) Var (Y ) . (5)
Qu relacin deben cumplir X e Y para que valga la igualdad en (5)?
21. a ) Sea X una variable aleatoria discreta con RX N0 . Probar que
X
X
E(X) = P (X > n) = P (X n).
n=0 n=1
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Puede probarse, aunque no lo veremos en esta materia, que ambas armaciones son equivalentes si se asume de antemano que
X es absolutamente continuo. Esta caracterizacin de la distribucin normal multivariada en R2 es la que se adopta a la hora de
denir dicha distribucin sobre espacios ms generales.
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b ) Sea X una variable aleatoria arbitraria. Probar que
X
X
P (|X| n) E(|X|) 1 + P (|X| n)
n=1 n=1
Concluir que
X
E(|X|) < P (|X| n) < .
n=1