ติวหุ้น

22 เมษายน 2560
 คำเตือน

• การบรรยายนี้ เป็ นการสาธิตตัวอย่างการปรับ Template รูปแบบต่างๆ

เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างเป็ นระบบ
• การตัดสินใจลงทุน ขึน้ อยู่กบั รูปแบบและวิธีการของแต่ละคน
 Agenda
• Key Success Factors of TRADER
• Understanding Stock Cycle
• Psychology of Market Cycle
• Dow Theory and Stock Trends
• Basic Elliot Wave Theory
• Important Graph Indicators
• Identifying Stock Trends by Bollinger Band, Moving Average
• Stock Momentum indicator : RSI, Stochastic, MACD
• Design Stock Trading System
• Why Trading System
• Risk/Rewards Ratio (RRR)
• Price Targeting (Support & Resistance, Fibonacci Retracement & Projection, Trend Line, Moving Average)
• Stock Scanning System
Key Success Factors of INVESTOR
• Psychology (Tactical / Policy)
• Trading System
• Money Management & Risk Management
Investment Psychology
Stock Cycle
Wyckoffian Logic
Down Trend Strategy
Trading
System
Trade System
• เริ่ มในปี 1949 โดย Richard Donchian
• His account dropped below zero following the 1929 stock
market crash.
• He began his market career as a stock analyst in the 1930s.
• The intent of his trend following ideas was not to forecast
prices but to provide a simple, foolproof way to get onboard
important trends.
• Did not start trading his trend following system until age 65.
Traded into his 90s.
https://www.youtube.com/watch?v=CszRVlYlKGk
Donchian System
 แนวทางของ Donchian Trading System

1. จงระวังกำรตัดสิ นใจของคุณ จำกข้อมูลข่ำวสำรที่เป็ นที่กล่ำวขำนและเข้ำถึงกันได้ทวั่ ไปจำกมวลชน เพรำะถึงแม้มนั จะถูกต้อง

มันจะทำให้กำรเคลื่อนตัวของรำคำไปได้ไม่ไกล และช้ำลง

2. ในช่วงเวลำที่ตลำดเงียบเหงำนั้น จงคอยเตรี ยมพร้อมที่จะเกำะไปกับแนวโน้มที่มำพร้อมกับโวลุ่ม หรื อปริ มำณกำรซื้ อขำยที่มำก

ขึ้นอย่ำงเห็นได้ชดั

3. จำกัดกำรขำดทุน และ ปล่อยให้หุน้ วิง่ ไปเพื่อทำกำไรก้อนโต ไม่ตอ้ งไปคิดถึงสิ่ งอื่นนอกจำกนี้

4. เมื่อตลำดกำลังผันผวน อย่ำเชื่อมัน่ และทุ่มเทในสิ่ งใดเกินไป แนวโน้มที่ชดั เจนนั้น จะเกิดขึ้นบ่อยพอที่จะทำให้ชีวติ เรำได้

ตื่นเต้น และจงทุ่มเทลงไปเมื่อมันได้เกิดขึ้น กำรกระทำอย่ำงนี้จะทำให้เรำ สำมำรถลดกำรขำดทุนจำก Whipsaw หรื อ Error ของ
ตลำดที่เกิดขึ้นได้อย่ำงมำกมำย

5. ระวังในกำรเข้ำซื้ อขำย อย่ำด่วนเข้ำซื้ อเมื่อแนวโน้มได้เกิดขึ้นมำเกิน 3 วันจงรอกำรกลับตัวลงมำ

6. กำรใช้ Stop loss หรื อกำรคุมต้นทุนอย่ำงรอบคอบเป็ นสิ่ งที่มีผลต่อกำรเล่นหุน้ ให้ได้กำไร และจุด Stop loss นั้นสำมำรถ
นำมำใช้เพื่อกำรปกป้องกำไรของคุณได้เช่นกัน ต้องรู ้จกั กำรจำกัดกำรขำดทุนและเข้ำซื้ อ-ขำยจำกรู ปแบบ pattern ที่มีควำม
น่ำเชื่อถือและแม่นยำต่ำงๆของรำคำหุน้ เช่น รู ปแบบ สำมเหลี่ยม Stop หรื อจุดตัดขำดทุนจะมีค่ำ
 แนวทางของ Donchian Trading System

7. ในเวลำที่กำรเคลื่อนใหวของตลำดหุน้ นั้น เคลื่อนขึ้น หรื อลง ในระยะพอพอๆกัน เรำควรทุ่มเงินลงในตลำดขำขึ้นเนื่องด้วย

เหตุผลทำง สัดส่ วนPercent ของกำไร เช่น หุน้ ลงจำก 50 ลงมำถึง 25 จะเท่ำกับ 50% แต่หำกหุน้ ขึ้นจำก 25 ไป 50 จะเท่ำกับ 100%
( และอย่ำลืมว่ำหุน้ ลงไปได้จนถึง 0 แต่ข้ ึนได้ไม่จำกัด )

8. ในกำรเข้ำซื้ อ กำรตั้งรำคำรอ นั้นยอมรับได้ แต่เมื่อถึงเวลำขำย ต้องขำยทันที ( โยนทิ้งไปเลยครับ )

9. ซื้ อหุน้ ที่แข็งแกร่ ง ทั้ง รำคำ, แนวโน้มของหุน้ และปั จจัยพื้นฐำน และ ต้องขำยหุน้ เน่ำๆอ่อนแอ ทิ้งไปซะ

10. กำรเคลื่อนของตลำดที่มีกลุ่ม Rails (ขนส่ งทำงรถไฟ) เป็ นตัวดันนั้นน่ำสนใจมำกกว่ำกำรเคลื่อนที่ที่กลุ่ม Rails นั้นไม่ดนั ขึ้นไป
ด้วย ( ประยุกต์หน่อยก็คือ ตลำดที่เคลื่อนไปด้วยแรงดันของหุน้ Big Cap ทั้งหลำยจะน่ำสนใจกว่ำ ดันตัวเล็กๆปั่ นขึ้นมำ
เล่น นัน่ เองครับ)

11. กำรศึกษำปั จจัยพื้นฐำนของหุน้ แต่ละตัว และควำมแข็งแกร่ งของบริ ษทั นั้นๆเป็ นเรื่ องสำคัญอย่ำงมำกเช่นเดียวกับกำรวิเครำะห์
หุน้ ทำงเทคนิค (พื้นฐำนและกรำฟ ควรไปด้วยกันนัน่ เอง สังเกตได้จำกอดีตพวกตัวนำตลำดต่ำงๆไงครับ)

เครดิตข้อมูลจำก http://mangmaoclub.com/donchians-guideline/
Design Your Trading System
What should Trading Strategy include?
Strategy

Trading system goals should consist of a precise written statement about each of the
following:
• Your ideal lifestyle (that you want your trading to support)
• Amount of time you will spend on your trading each day
• Annual percentage return
• Maximum drawdown
• Maximum monthly drawdown
• Maximum length of drawdown
• Worst case drawdown
Adrian, Founder of Trading System Life
Other Trading Strategies Strategy

• Day Trade
• Scalping
• เก็งกำไรในรำคำ Bid Ask Spread สำหรับหุน้ ที่ Volume
• Momentum Trader
• นักลงทุนประเภทนี้จะเฝ้ ำมองหุน้ ทีม่ ี Volume กำรซือ้ ขำยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่ำงรวดเร็ว เช่น มำกกว่ำ
ค่ำเฉลีย่ กำรซือ้ ขำย 5 วัน 200%
• ใช้ฟังค์ชนั ่ F6 @CompareAvgVol5 แล้วตัง้ ค่ำ Vol ทีเ่ พิม่ ผิดปกติ
• ดูรำคำหุน้ ด้วย Timeframe ทีส่ นั ้ เช่น 5 / 15 / 30 นำที แต่อำจถือเป็ น วัน หรือ สัปดำห์ ก็ได้
• Swing Trade
• เน้นกำรทำกำไรเป็ นรอบๆตำมกำรเคลื่อนไหวของรำคำหุน้
• ใช้ Indicator เช่น Stochastic, RSI
• Position Trading (Buy-and-Hold)
• ใช้ Long Term Chart เช่น EMA 200
• ใช้เทคนิค Higher High/Lower Low, Elliot Wave, …..
 Strategy

Momentum
Trading
F6 @CompareAvgVol5
 Strategy
Reward Risk Ratio (RRR) & Win Rate
Your historical winrate Minimum reward:risk ratio

25% 3:1

33% 2:1

40% 1.5 : 1

50% 1:1

60% 0.7 : 1

75% 0.3 : 1
 Strategy

Entry

ครัง้ ที่ 1 เมือ่ รำคำ Break Out พร้อม

Volume
ครัง้ ที่ 2 เมือ่ รำคำขึน้ ถึงเป้ ำ เช่น 4 ช่อง
ครัง้ ที่ 3 เมือ่ รำคำขึน้ ถึงเป้ ำ เช่น 4 ช่อง

Exit
ครัง้ ที่ 1 เมือ่ ลงถึงรำคำเท่ำทุน
ครัง้ ที่ 2 เมือ่ ถึงรำคำเฉลีย่ ทุน #1 + #2
ครัง้ ที่ 3 เมือ่ ถึงรำคำเฉลีย่ ทุนทัง้ 3 ครัง้
 Hybrid Investment Procedures
ขันตอน
้
1. นำรำยชือ่ หุน้ ทีผ่ ำ่ นกำรคัดเลือกตำม Fundamental ทำเป็ น Watch List ของตัวเอง
2. เช็คสภำพตลำด Market Condition (SET / MAI) ต้องเป็ น Up Trend
3. Scan หำเฉพำะหุน้ ทีเ่ ป็ น Up Trend
4. เช็ค Volume ซือ้ ขำยหุน้ เฉลีย่ 14 วัน เพือ่ ดูสภำพคล่องให้สอดคล้องกับเงินลงทุน
5. กำหนด Money Management เพือ่ กำรลงทุนในแต่ละตัว
6. กำหนดจุด Target Buy / Stop Loss / Target Sell
7. สรุปประเมินผลกำรลงทุน (Performance Assesment)
 Investment Strategy
Hybrid Investment

• เป็ นกำรใช้ Fundamental เพือ่ คัดเลือกหุน้ พืน้ ฐำนดี มี Upside สูง (> 15%) และหำจังหวะเข้ำซือ้ และ
ขำยด้วย Technical เพือ่ ลดปั ญหำกำรขำดทุนและกำรติดดอย

• กำรคัดเลือกหุน้ ทีส่ นใจ (Watch List) ด้วย Fundamental เพือ่ คัดเลือกหุน้ พืน้ ฐำนดี มีหลำยวิธี
• Magic Formular (http://www.panphol.com/data/page/magicformula)
• ห่ำนทองคำ
• วิเครำะห์หนุ้ เอง ตำมสไตล์ VI
• IAA Consensus (ควำมเห็นนักวิเครำะห์ในตลำดหลักทรัพย์)
 Step 1
หาหุ้นทา Watch List
 Step 1
หาหุ้นทา Watch List

Magic Formula
Return

vs

S&P500
 ผลกำรวิจยั กำรลงทุนหุน้ โดย Magic Formula ในตลำดหลักทรัพย์ไทย
โดย ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา

ข้อจำกัด
-หุ้นที่ได้อำจจะเป็ นหุ้นทีไ่ ม่มีสภำพ
คล่อง
-หุ้นที่มีกำไรพิเศษทำให้ P/E ต่ำ
ผิดปกติ
-เป็ นกำรดูคุณภำพหุ้นในอดีต แต่ไม่
บอกถึงอนำคตธุรกิจ
เปรี ยบเทียบผลตอบแทนกำรลงทุนในหุน้ ขนำดต่ำงๆ

หมำยเหตุ
Q1 คือ Portfolio ที่ถือหุน้ 20% ของทั้งหมด จำกกำรเรี ยงอันดับตำม MFS ที่มีค่ำต่ำสุ ด
Q5 คือ Portfolio ที่ถือหุน้ 100% ของทั้งหมด จำกกำรเรี ยงอันดับตำม MFS ที่มีค่ำต่ำสุ ด

Source : http://www.siamquant.com/magic-formula/
 Step 1
หาหุ้นทา Watch List

New Magic Formula

 Step 1
หาหุ้นทา Watch List

การหาหุ้นที่น่าสนใจด้ วย IAA Consensus

ข้อมูล IAA Consensus นี้จดั ทำขึน้ โดยนักวิเครำะห์กำรลงทุนทีเ่ ป็ นสมำชิกของสมำคม

นักวิเครำะห์กำรลงทุน (”สมำคม”) ข้อมูลนี้ถกู จัดทำขึน้ บนพืน้ ฐำนของแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ว่ำหรือ
ควรเชือ่ ว่ำมี ควำมน่ำเชือ่ ถือและ/หรือมีควำมถูกต้อง อย่ำงไรก็ตำม สมำคมไม่รบั รองควำม
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่ำว ข้อมูลและควำมเห็นทีป่ รำกฎข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง
แก้ไข หรือเพิม่ เติมได้ตลอดเวลำ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ สมำคมไม่มคี วำมประสงค์ท่ี
จะชักจูงหรือชีช้ วนให้ผลู้ งทุนลงทุนซือ้ หรือขำย
 Step 1
หาหุ้นทา Watch List
 Step 1
หาหุ้นทา Watch List
 Step 1
หาหุ้นทา Watch List
 Step 1
หาหุ้นทา Watch List

กำรคัดเลือกหุน้ โดยใช้ IAA

Consensus

Grade “A”

• เลือกหุน้ ทีแ่ นะนำ BUY

อย่ำงเดียว
• ใช้รำคำ Median เป็ น
รำคำ Target Sell
 Step 1
หาหุ้นทา Watch List

กำรคัดเลือกหุน้ โดยใช้ IAA

Consensus

Grade “B”

• คำแนะนำไม่เป็ นเอก
ฉันท์ หรือ มีคำแนะนำ
เพียงรำยเดียว
• ใช้รำคำ Median เป็ น
รำคำ Target Sell
Watch List Step 1
หาหุ้นทา Watch List
หุน้ ทีค่ ำ่ เฉลีย่ IAA Consensus มี Upside > 15%
Source : http://www.forexinthai.com/1654/
Source : http://www.forexinthai.com/1654/
Source : http://www.forexinthai.com/1654/
Source : http://www.forexinthai.com/1654/
กำรซื้อขำยหุน้ โดยใช้ Indicator MACD

http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-macd/
ผลกำรทดสอบซือ้ ขำยหุน้ ด้วย MACD จำก
http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-macd/
กำรซื้อขำยหุน้ โดยใช้ Indicator EMA

http://ematradingsystem.blogspot.com/2015_10_01_archive.html
ผลกำรทดสอบกำรซือ้ ขำยด้วยระบบ EMA
http://ematradingsystem.blogspot.com/2015_10_01_archive.html
6 Stages of
Market

http://ematradingsystem.blogspot.com/2015/10/ema200-ema50.html
 TRUE
12/4/2017
 BIGC
12/4/2017
 Advanc
12/4/2017
 ANAN
12/4/2017
 LPH
16/4/2017
 COM7
12/4/2017
 BDMS
12/4/2017
 HMPRO
16/4/2017
สรุ ป
• Stage 1 กับ 6 คือ Stage ที่ควรหลีกเลี่ยงมำกที่สุด
• Stage 2 เหมำะสำหรับคนที่อยำกสะสมหุน้ ต้นน้ ำ แต่ขอ้ เสี ยคือระยะเวลำของขำขึ้นที่จะอำจจะ
รอนำน
• Stage 3 เหมำะกับนักลงทุนทุกสไตล์ เพรำะมันคือขำขึ้น
• Stage 4 ควรลดควำมเสี่ ยงในกำรถือหุน้ และเริ่ มมองกลยุทธ์ Short-sell บ้ำง
• Stage 5 ไม่ควรมีหุน้ แล้ว กับดักจังหวะทำกำไรจำก Short-sell
คำแนะนำส่ วนตัว…เทรดเดอร์ หรื อนักลงทุนสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรตั้งค่ำของเส้นค่ำเฉลี่ย EMA
ได้ตำมที่ถนัด นอกจำก EMA50 กับ EMA200 ครับ (อำจจะเป็ น EMA25:EMA50, EMA50:75,
EMA10:25, EM10:50)
 Step 2
ข้อมูลที่สำคัญในกำรวำงแผนประจำวัน Check Market Trends

ข้อมูลภายนอกที่มีผลต่อหุ้นไทย ผลกระทบ
ตลำดหุน้ ต่ำงประเทศ เช่น Dow Jones (DJIA) มีทงั ้ ผลต่อหุน้ ไทย
กลุ่มประเทศ TIP (Thailand, Indonesia JKSE, มีแนวโน้มในกำรลงทุนไปในทิศทำงเดียวกับ SET
Philippines)
รำคำอัตรำแลกเปลีย่ นเงินบำทเทียบกับสกุล มีผลต่อ Fund Flow เงินทีเ่ ข้ำออกประเทศไทย ถ้ำค่ำเงินแข็งแสดง
US$ ว่ำมีเงินไหลเข้ำซือ้ หุน้ ถ้ำค่ำเงินอ่อนจะทำให้ต่ำงชำติตอ้ งพิจำรณำ
ขำยหุน้ ออก เพือ่ ป้ องกันควำมเสีย่ ง
รำคำน้ ำมัน (NYMEX) มีผลต่อรำคำหุน้ พลังงำนเช่น PTT, PTTEP ซึง่ เป็ นหุน้ ขนำดใหญ่
ของไทยมีผลต่อ SET
รำคำทองคำ (GOLDPRICE) ระยะหลังไม่คอ่ ยมีผลต่อรำคำหุน้ ไทย
ค่ำระวำงขนส่งทำงเรือ (Baltic Dry Index : มีผลต่อรำคำหุน้ ขนส่งทำงเรือ เช่น TTA, PSL
BDI)
 Step 2
Check External Factors Check Market Trends
 Step 2
ข้อมูลที่สำคัญในกำรวำงแผนประจำวัน Check Market Trend

• ข้อมูลกำรลงทุนของกลุม่ ต่ำงๆทีม่ ผี ลต่อหุน้ ไทย

• มูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุน้ ของกลุ่มต่ำงๆ
• ต่ำงชำติ ลงทุนในระยะยำว 6 เดือนขึน้ ไป
• กองทุน ลงทุนในระยะกลำง-ยำว 3เดือนขึน้ ไป
• โบรกเกอร์ ลงทุนระยะสัน้ 3 วัน – 30 วัน
• รำยย่อย ไม่มที ศิ ทำงชัดเจน
• มูลค่ำกำรซือ้ ขำยตรำสำรอนุ พนั ธ์ SET50 Index (TFEX)
• ต่ำงชำติ เพือ่ บริหำรพอร์ตในกำรป้ องกันควำมเสีย่ งในกำรลงทุนระยะยำว
• กองทุน + โบรกเกอร์ เก็งกำไรจำกซื้อขำยตรำสำรอนุพนั ธ์ ระยะกลำง (1 – 12 เดือน)
• รำยย่อย เก็งกำไรจำกซื้อขำยตรำสำรอนุพนั ธ์ ระยะสัน้ (1 สัปดำห์ – 1 เดือน)
 Step 2
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของ 4 กลุ่ม Check Market Trends
 Step 2
ข้อมูลการถือสัญญา TFEX ของ 3 กลุ่ม Check Market Trends
Market Condition (SET) ในช่วงปี 2557 เป็ นขำขึน้ Step 2
Check Market Trends
Market Condition (SET) ปี 2558 เป็ นขำลง Step 2
Check Market Trends
Market Condition (SET) ปี 2559 เป็ นขำขึน้ แล้ว Sideway Step 2
Check Market Trends
กำรวำงแผนเพื่อเข้ำซื้อ/ขำย กลุ่มหุน้ ที่น่ำสนใจ
เพื่อลดควำมเสี่ ยง
• ใช้เทคนิคอล Scan ของ eFinance หำจังหวะเข้ำซือ้
• หำ Trend ของหุน้ ทีอ่ ยูใ่ น Accumulation State หรือ Bull Stage
• หำ Trend ของ SET หรือ MAI อยูใ่ น Accumulation State หรือ Bull Stage เพือ่ ประกอบกำร
ตัดสินใจ (Market Condition)
• กำหนดจุดเข้ำซือ้
• กำหนดจุดขำย
• กำหนดจุด Stop Loss
SCAN หาหุ้น Up Trend ด้วย Total Scan
การสร้างเทมเพลท หุ้นที่สนใจ
F2 @Stock quote
การสร้างเพจ MULTIPLE TIMEFRAME
(WEEK, DAY, 120, 30 MIN)
 Step 4
ตรวจสอบ Volume การซื้อขายหุ้นเฉลี่ย 5 วัน Check Volume
Entry & Exit Strategies
Entry Exit Remarks
Candlestick Pattern Bullish Reversal Bearish Reversal สัญญำนระยะสั้นมำก (2-5 วัน)
https://www.finnomena.com/d
addy-trader/reading-
candlestick/
MACD หรื อ MACD cross Signal up MACD cross Sigal down สัญญำนระยะสั้น (5-10 วัน)
EMA EMA 5 cross EMA 10 up EMA 5 cross EMA 10 down
EMA หรื อ EMA 10 cross EMA 20 EMA 10 cross EMA 20 down สัญญำนระยะกลำง (10-30 วัน)
Bollinger Band หรื อ รำคำอยูเ่ หนือเส้น BB-Middle รำคำอยูใ่ ต้เส้น BB-Middle
Chart Pattern
EMA หรื อ EMA 50 cross EMA 200 EMA 50 cross EMA 200 down สัญญำนระยะยำว > 50 วัน
Chart Pattern
 Step 6

Entry & Exit

 Step 6

Entry & Exit

Price Pattern
จังหวะเข้ำซื้อหุน้ ที่ปลอดภัย
การวัดเป้ าราคา Elliot
Wave
เงือ่ นไขของ Elliot Wave ดู www.wavemagician.com
กำรวัดเป้ำขำยด้วย
Fibonacci
Projection
กำรกำหนดเป้ ำรำคำ Wave 3 โดยใช้ Fibonacci
กำรใช้ Fibonacci เป็ นแนวรับ แนวต้ำน
 Step 6
แนวรับ แนวต้าน VOLUME ANALYSIS Target Buy & Sell
 Step 5
Money
Management

Money Management for RISK Management (Simple Version)

(ตัวอย่าง)
มูลค่ำเงินลงทุนเริม่ ต้น 1,000,000 บำท
กำหนดเงินทุนสำรอง 10% เท่ำกับ 100,000 บำท
เหลือเงินสำหรับลงทุน 900,000 บำท
จำนวนหุน้ สูงสุด 5 ตัว
ดังนัน้ มูลค่ำทีจ่ ะซือ้ ได้ของหุน้ แต่ละตัวเท่ำกับ 180,000 บำท

กำหนด % กำรขำดทุนสูงสุดทีย่ อมรับได้ 5%

ทุกครัง้ ทีซ่ อ้ื ให้ซอ้ื หุน้ แต่ละตัวด้วยจำนวนเงินเท่ำกัน
เมือ่ มีกำไรเกิน 10% ให้ปรับมูลค่ำกำรลงทุนเพิม่ ขึน้ ใหม่
 Step 5
Money
Management

ตัวอย่างการกาหนด Money Management (อย่างง่าย)

Step 1 : คานวณเงินลงทุนในแต่ละกอง เท่ากับ ้ ซื้อด้วยเงิน

Step 2 :การซื้อหุ้นแต่ละครังให้
(มูลค่าหุ้นในพอร์ตเริ่มต้น - กองทุนสารอง) / จานวนหุ้น เท่ากัน ตามตัวอย่างคือ 900,000 บาท
ต.ย. (5,000,000 – 500,000) / 5 = 900,000 บาท
 Step 5
Money
Management

ตัวอย่างการกาหนด Money Management (อย่างง่าย)

Step 3 : เมื่อมีกาไรเพิ่มขึ้นให้คานวณเงินลงทุนในแต่ละกองใหม่ การซื้อหุ้นแต่ละครัง้ ให้ซื้อด้วยเงินเท่ากัน

(มูลค่าหุ้นในพอร์ตเริ่มต้น - กองทุนสารอง) / จานวนหุ้น ตามตัวอย่างคือ 1,261,800 บาท
ต.ย. (7,010,000 – 701,000) / 5 = 1,261,800 บาท
 Step 7
ประเมินผลการลงทุน Performance
Evaluation
(Investment Performance)

Key Performance Index Benchmark XX System Your System

Performance Performance
Winning Ratio = จำนวนครัง้ ทีก่ ำไร / จำนวนครัง้ ทีล่ งทุน > 50% 26.91% > 60%
Expectancy Ratio = มูลค่ำกำไร / มุลค่ำขำดทุน >1 -1.79% >2
Max. Draw Down = % กำรขำดทุนสูงสุด / มูลค่ำเงินเริม่ ต้น -2.35% < -10%
Avg. Profit (%) = ค่ำเฉลีย่ กำไรของกำรลงทุนแต่ละครัง้ 22.52% >8%
Avg. Loss (%) = ค่ำเฉลีย่ ขำดทุนของกำรลงทุนแต่ละครัง้ -10.75% <5%
Total Profit (%) = กำไรทัง้ หมด / มูลค่ำกำรซือ้ หุน้ ทัง้ หมด > SET 2.45% >20%
Return
 Step 7
Performance
ตัวอย่างการประเมินผลการลงทุน Evaluation
Growing Your
Port
when achieve
target
Q&A
System Test Results
System Profit % Max Draw Down % CAR/MDD % Win
#1 MACD > 0 46.32% -13.08% 3.55 40.4%
#2 MACD > Signal 33.46% -15.96% 2.10 39.41%
#3 MACD > Signal & Stop Last Low 22.33% -16.93% 1.32 37.24%
#4 MACD Cross Signal with ADX 12.92% -15.18% 0.85 40.96%

#5 Sto %K Cross %D -8.83% -18.27% -0.48 26.34%

#6 EMA 10 > 20 > 50 > 200 36.65 -22.19% 1.66 42.86%

#7 Break Higher High 64.47% -14.82% 4.37 58.82%
#8 RSI > 50 34.87% -11.57% 3.02 34.97%

Conditions :
• Test Date Jan-Dec 2016
• Max Position : 10 Stocks