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Curso 2017
Del cálculo sabemos que el cambio es medido por la derivada y usada para describir como se
modifica una cantidad es de lo que se trata en ecuaciones diferenciales.
Convertir las reglas que gobiernan la evolución de una cantidad en una ecuación diferencial se llama
modelación: El objetivo es emplear las ecuaciones diferenciales, para predecir el valor del futuro
de una cantidad que se está modelando.Existen tres tipos básicos de técnicas para efectuar estas
predicciones:
1) Las técnicas analı́ticas implican encontrar fórmulas para los valores futuros de la cantidad.
Definición. Se denomina ecuación a una relación entre una función (suficientemente derivable)
sus variables y una ó varias derivadas sucesivas de la función.
Definición. Se denomina solución particular (ó también integral particular ó curva integral) de la
ecuación diferencial en el intervalo I ⊂ R a una función y ≡ φ(t), t ∈ I derivable hasta de orden n
en I tal que:
F (t, φ, φ0 , φ00 , φ(2) , . . . , φ(n) ) = 0
1
y
φ(n) = f (t, φ, . . . , φ(n−1) )
dy
= g(t) · · · (2)
dt
usando el Cálculo es fácil de resolver esta ecuación:
Z
y = g(t)dt + C
dy
Definición. La ecuación diferencial + a(t)y = 0 · · · (4), es una ecuación diferencial lineal de
dt
primer orden y homogénea.
Nota: Para lo siguiente es necesario repasar las propiedades de los logaritmos y exponenciales.
dy 1 dy d
= −a(t)y ⇒ = −a(t) ⇒ ln | y |= −a(t)
dt y dt dt
2
Luego Z Z
d
ln | y |= − a(t)dt + c1
dt
Z
⇒ ln | y |= − a(t)dt + c1
R
⇒ eln|y| = e− a(t)dt+c1
R
⇒| y |= e− a(t)dt
· ec1
R
Con lo anterior tomando c = ec1 , entonces | y |= ce− a(t)dt
Por tanto: R
| ye a(t)dt |= c · · · (?)
R
observemos que ye− a(t)dt es una función continua, y por (?) se tiene que:
R
a(t)dt
ye es constante
R
De lo contrario ye a(t)dt tomarı́a valores de c o −c. Entonces por le Teorema del valor intermedio
debe tomar todos los valores entre −c y c; lo cual no es posible por como se define la ecuación (?).
De este modo, se tiene que: R
ye a(t)dt = c
R
⇒ y = ce− a(t)dt
3
⇒ y = ec1 · e−t
3
∴ y(t) = ce−t
3
Ejemplo 3. Determinar el comportamiento de las soluciones de la ecuación diferencial
dy
+ ay = 0, con a = cte
dt
cuando t → ∞
Claramente la solución general es:
y(t) = ce−at
de este modo si a > 0
lı́m y(t) = 0
t→∞
luego si a < 0
lı́m | y(t) | = ∞
t→∞
En las aplicaciones, usualmente no nos interesan todas las soluciones de la ecuación diferencial, más
bien se busca una solución especı́fica, y(t) que para un tiempo inicial t0 tome el valor y0 . Esto es el
problema de valor inicial
dy
+ a(t)y = 0, y(t0 ) = y0
dt
Para resolver este problema procedemos como sigue:
d
ln | y(t) |= −a(t)
dt
Z t Z t
d
⇒ ln | y(s) | ds = −a(s)ds
t0 ds t0
Z t
⇒ ln | y(t) | − ln | y(t0 ) |= −a(s)ds
t0
Z t
y(t)
⇒ ln
= −a(s)ds
y0 t0
y(t) Rt
⇒ = e− t0 a(s)ds
y0
y(t) R t a(s)ds
⇒ e t 0 =1
y0
Rt
a(s)ds
Tomando g(t) = y(t)
y0 e
t0 , observemos que g es una función continua, entonces g = 1 ó g = −1,
para determinar el signo de g observemos que:
y(t0 ) Rtt0 a(s)ds
g(t0 ) = e 0 =1
y0
Entonces:
y(t) Rtt a(s)ds
e 0 =1
y0
Rt
− a(s)ds
⇒ y(t) = y0 e t0
4
Ejemplo 4. Hallar la solución al problema de valor inicial
dy 3
dt + sen ty = 0, y(0) = 2
De la deducción anterior una solución al problema de valor inicial es:
3 Rt
y(t) = e− 0 sen rdr
2
vemos que: Z t
− sen rdr = − cos t − 1
0
con lo anterior la solución al problema de valor inicial es:
3
y(t) = e−cost−1
2
La ecuación anterior puede resolverse como en el ejemplo 2, integrando de manera definida.
Ahora nos interesa resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden y no homogénea
dy
+ a(t)y = b(t) · · · (?)
dt
donde a(t) y b(t) son funciones continuas.
¿Es posible ver el lado izquierdo de (?) como la derivada de una función simple?
Si multiplicamos a la ecuación (?) por una función continua µ(t), obtenemos una ecuación diferencial
equivalente:
dy
µ(t) + µ(t)a(t)y = µ(t)b(t)
dt
observemos que:
d dy dµ
µ(t)y(t) = µ(t) + y
dt dt dt
Entonces:
dµ
d dµ
µ(t)y(t) = µ(t)b(t) ⇔ = µ(t)a(t) ⇔ a(t) = dt
dt dt µ
Luego Z Z
d
ln |µ(t)| = a(t)dt
dµ
Z
⇔ ln |µ(t)| = a(t)dt
R
a(t)dt
⇔ µ(t) = e (factor de integración)
Entonces:
d
µ(t)y(t) = µ(t)b(t)
dt
Z
⇒ µ(t)y(t) = µ(t)b(t)dt + c
Z
1
⇒ y(t) = µ(t)b(t)dt + c
µ(t)
R
Z R
− a(t)dt a(t)dt
⇒ y(t) = e e b(t)dt + c
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Ahora resolvemos el problema de valor inicial.
dy
+ a(t)y = b(t), y(t0 ) = y0
dt
Para esto, procedemos usando integral definida:
Z t Z t
µ(s)y(s)ds = µ(s)b(s)ds
t0 t0
Z t
⇒ µ(s)y(s)ds|tt0 = µ(s)b(s)ds
t0
Z t
⇒ µ(t)y(t) − µ(t0 )y(t0 ) = µ(s)b(s)ds
t0
Z t
1
⇒ y(t) = µ(t)b(s)ds + µ(t0 )y0
µ(t) t0
donde: R
a(s)ds
µ(t) = e (factor de integración)
6
Ejemplo 6. Encuentre la solución al problema de valor inicial
dy 1
+y = y(2) = 3
dt 1 + t2
De igual modo que en el ejemplo anterior, se podemos encontrar de dos formas la solución.
Mediante fórmula obtenemos: Z t
et
−t 2
y(t) = e 2
+ 3e
2 1+t
se deja al lector resolver el problema de valor inicial mediante la segunda forma como en el ejemplo
anterior
Observación: Consideremos
dy
+ a(t)y = b(t)
dt
Si alguna de la funciones a(t) ó b(t) no son continuas la solución de la ecuación puede ser no continua
Ecuaciones separables
Decimos que una ecuación diferencial es separable (h(y), g(t)) si se puede expresar de la forma
dy g(t)
= · · · (1)
dt f (y)
Z Z
dy
f (y) = g(t) · · · (2)
dt
Tomemos Z
F (y) = f (y)dy
t2 t3
⇒ ey = + +c
2 3
2 3
t t
⇒ y(t) = ln + + c
2 3
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Ahora consideremos el problema de valor inicial
dy g(t)
= y(t0 ) = y0
dt f (y)
En este caso la solución está dada por:
Z y Z t
f (y)dy = g(s)ds
y0 t0
dy
t2 (1 + y 2 ) + 2y =0 y(0) = 1
dt
Ecuaciones homogéneas
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Ejemplo 10. f (t, y) = t2 + ty es homogénea de grado 2, puesto que
y 0 = f (t, y)
donde f (t, y) es una función homogénea de grado cero. Estas ecuaciones pueden reducirse a una
ecuación diferencial separable mediante el cambio de variable dependiente
y
v=
t
En efecto, si v = yt , entonces y = vt y y 0 = v 0 t + v.
1 p
(vt)0 = vt + t2 − v 2 t2
t
1 p
⇒ v0t + v = vt + t 1 − v 2
t
p
⇒ v0t = 1 − v2
r0
Z v Z t
1
⇒ √ dr = ds
1 s
1−r 2
0
9
Ecuaciones de Bernoulli
vy n = y y y 0 = v 0 y n + nvy n−1 y 0
⇒ v 0 y n = y 0 − nvy n−1 y 0
⇒ v 0 y n = y 0 (1 − nvy n−1 )
v0yn v0yn
⇒ y0 = =
1 − nvy n−1 1−n
Sustituyendo en la ecuación (?), obtenemos
v0yn
= p(t)vy n + q(t)y n
1−n
v0
⇒ = p(t)v + q(t)
1−n
Ecuaciones Exactas
Todas las ecuaciones diferenciales de primer orden que podemos resolver son de la forma
d
φ(t, y) = 0 · · · (1)
dt
Integrando (1) tenemos que:
φ(t, y) = c
La ecuación (1) es la ecuación más general de primer orden que podemos resolver. De manera que
es importante poder conocer cuando una ecuación diferencial puede escribirse como
d
φ(t, y) = 0
dt
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para encontrar todas las ecuaciones diferenciales que pueden ser expresadas de la forma (1), obser-
vemos que
d ∂φ ∂φ dy
φ(t, y) = + =0
dt ∂t ∂y dt
Por lo tanto la ecuación diferencial
dy
M (t, y) + N (t, y) =0
dt
puede expresarse de la forma
d
φ(t, y) = 0
dt
∂φ ∂φ
si y sólo si existe una función φ tal que M (t, y) = ∂t y N (t, y) = ∂y Ahora Dadas dos funciones
∂φ ∂φ
M (t, y) y N (t, y) arbitrarias, ¿ Existe una función φ tal que M (t, y) = ∂t y N (t, y) = ∂y ?
Teorema 1. Sean M (t, y) y N (t, y) funciones continuas con derivadas parciales continuas con
respecto a t y a y en el rectángulo
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Definición. La función µ(t, y) que satisface la ecuación (3) se llama factor integrante de la ecuación
diferencial (2), si µ(t, y) satisface la ecuación (3), entonces es posible escribir a la ecuación (2) en
la forma
d
dt φ(t, y) =0 y φ(t, y) = c
Hay sólo dos casos en los que es posible encontrar una solución explı́cita de (3), se trata de aquellos
en los que la ecuación tiene un factor de integración es una función solo de t ó bien solo función de
y.
Observemos que si µ es una función sólo de t, entonces la ecuación (3) se reduce a
∂M ∂N ∂µ
µ(t) =µ +N
∂y ∂t ∂t
Despejando a µ tenemos que:
∂µ ( ∂M ∂N
∂y − ∂t )µ
=
∂t N
Observemos que la ecuación anterior tiene sentido, ya que si
∂M ∂N
∂y − ∂t
= R(t)
N
En este caso
R
µ(t) = e R(t)
y sea el rectángulo
R = [t0 − a, t0 + a] × [y0 − b, y0 + b] ⊂ R2
con a, b > 0 si se verifican las condiciones:
2. (condición de Lipschitz), para todo par de puntos (t1 , y1 ), (t2 , y2 ) ∈ R existe una constante
M > 0 tal que
|f (t1 , y1 ) − f (t2 , y2 )| ≤ M |y1 − y2 |
Entonces existe una única solución del problema (1) en un cierto intervalo (t0 − δ, t0 + δ) con
0<δ≤a
Aquı́ termina el capı́tulo 1, lo siguiente es analizar las soluciones de una ecuación diferencial
mediante el Método cualitativo, que consiste en usar la geometrı́a analı́tica para tener un panorama
de comportamiento de la solución.
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