Professional Documents
Culture Documents
CAPITOLUL 4
1
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
2
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
Fiecare bancă comercială importantă îşi dezvoltă, la rândul ei, o reţea proprie
alcătuită din sucursale şi agenţii răspândite teriorial astfel încât să acopere cât mai
bine diferite zone şi să deservească clienţi în acele zone. Unele bănci comerciale au
sute sau chiar mii de astfel de componente între care există legături ce asigură o
strânsă interdependenţă şi posibilitatea realizării unor operaţiuni bancare într-un timp
foarte scurt. Dezvoltarea băncii pe Internet sau a cyberbankingului sunt direcţii de
întărire a interdependenţelor atât între componentele proprii ale unei reţele bancare
cât şi cu alte reţele bancare din mediul înconjurător.
Sistemul băncii comerciale co-evoluează în mediul economic alături de
celelalte sisteme adaptive complexe, această co-evoluţie fiind caracterizată prin
existenţa unui anumit peisaj fitness (fitness landscape) pe care îl parcurge fiecare
bancă, peisaj care se modifică sub influenţa leguilor şi reglementărilor privind
activitatea băncilor, dar şi sub influenţa performanţelor economice ale agenţilor
economici din mediul înconjurător. Adeseori acest peisaj este turbulebnt, ceea ce
necesită ca banca să aplice reguli prudenţiale stricte, alteori mediul economic se
relaxează, ducând la un peisaj fitness mai uşor de parcurs de către bănci.
Co-evoluţia în cazul băncilor a fost mai puţin studiată, dar ea oferă multe dintre
explicaţiile anumitor comportamente ale agenţilor şi băncilor care, în alte condiţii, ar fi
mai dificil de explicat. Între bănci şi agenţii din mediul economic se formează o
mulţime de interdependenţe care le asigură o stabilitate şi continuarea proceselor de
creştere şi consolidare sau, alternativ, perioade ce le pot afecta mult dezvoltarea
normală. Din această cauză, băncile trebuie să cunoască foarte bine activitatea
firmelor şi celorlalţi agenţi care le sunt clienţi, procesele de interdepnedenţă dintre
acestea fiind de cele mai multe ori de tip informaţional.
Peisajul fitness al băncilor este determinat de cele mai multe ori de riscurile
bancare întâlnite în activitatea oricărei bănci. Mai mult chiar decât în cazul
întreprinderilor, riscul bancar este un element esenţial în înţelegerea proceselor de
co-evoluţie. În încercarea de a ajuta mediul bancar în determinarea riscurilor, Banca
Centrală calculează anumite categorii şi indicatori de risc ce pot orienta, într-o
oarecare măsură, activitatea bancară.
3
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
4
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
5
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
naţionalizat sau susţinut financiar anumite bănci. Totuşi, şi în Europa s-au înregistrat
falimente răsunătoare ale unor bănci, ceea ce demonstrează faptul că criza
financiară izbucnită în SUA s-a extins şi a cuprins întreaga lume. Aşadar, sistemul
bancar nu este nici pe departe aşa stabil cum am vrea să credem, existând oricând
posibilitatea ruperilor de echilibru şi ajustărilor la economia reală.
Emergenţa şi auto-organizarea sunt alte două proprietăţi importante ale
băncilor comerciale. Emergenţa priveşte apariţia şi dezvoltarea unor noi forme şi
proprietăţi ale sistemelor respective ca urmare a trecerii la noi forme de evoluţie şi
organizare. Dezvoltarea Internetului şi a mijloacelor de comunicare a dus la apariţia
şi dezvoltarea în cadrul sistemelor băncilor comerciale a unor metode noi de
interrelaţie cu clienţii (mijloacele de plată electronice, Internet Bankngul,
cyberbankingul etc.). În acelaşi timp, spaţiul în care o bancă poate să opereze s-a
extins foarte mult, unele bănci fiind chiar globale, deci având posibilitatea de a
efectua operaţii orunde pe glob. S-a extins foarte mult colaborarea şi cooperarea
dintre bănci, existând astăzi o reţea de comunicare bancară mondială, cu ajutorul
căreia se pot solicita date şi informaţii despre orice companie sau client individual.
Statul, conştient de riscurile tot mai mari asumate de bănci, a introdus diferite
mijloace de garantare a depunerilor companiilor şi indivizilor, astfel încât stabilitatea
sistemului bancar să crească şi să fie evitate crize determinate de falimentele
bancare. Din păcate, unele dintre aceste măsuri nu s-au dovedit prea eficiente
recent, statele trebuind să intervină masiv în sprijinul băncilor în dificultate.
6
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
7
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
8
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
9
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
10
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
11
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
12
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
alte sisteme din mediu, limitele sistemului, procese feedback de reglare internă şi de
adaptare la mediul înconjurător etc. O astfel de structură poate fi reprezentată ca în
figura 4.1.
Se observă existenţa a cinci subsisteme:
Subsistemul managementului creditelor;
Subsistemul managementului depozitelor;
Subsistemul managementului riscului;
Subsistemul asigurării cu fonduri;
Subsistemul Trezoreriei.
Piaţa depozitelor
Cerere credite
Informatii Dobanzi
platite
Risc Depozite
Piaţa creditelor formate
Credite
acordate Alte
Subsistemul Subsistemul Subsistemul
Managementului Managemrntului Managementului Banci
Creditelor Depozitelor Riscului Comerci
ale
Informatii
Dobanzi platite Necesar de fonduri Risc
Rate rambursate Taxe
Statul
Subsistemul Subsistemul
Asigurarii cu Trezoreriei
Fonduri Dvidende
Actionarii
Dobanzi Fonduri Dobanzi
Informatii Plasamente
platite imprumutate primite
Informatii
Figura 3.1
13
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
14
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
reinvestesc părţi din dividendele primite în acest capital prin intermediul pieţei de
capital.
Risc bancar
Cereri credite
Dobânzi plătite
Sume rambursate
Fonduri
Necesar de fonduri
Figura 3.2
15
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
relaţie strânsă, dereriminată de influenţa pe care o are asupra lor preţul pieţei
creditelor, adică rata dobânzii la creditele acordate. Aceasta se formează pornind de
la un nivel unic pe economie, dat de ROBOR (pentru creditele acordate în lei) sau
EURIBOR (pentru creditele acordate în Euro), la care se adaugă marja băncii,
formată din toate chetuielile implicate de credit plus profitul, precum şi comisioane de
administrare a contului sau a creditului. Acestea formează înfinal rata dobânzii pe
care banca comercială o mai poate negocia în continuare cu clienţii. De mărimea
ratei dobânzii depinde cererea de credite în viitor, deci volumul creditelor acordate de
bancă.
Rata dobânzii la credite acordate se stabilkeşte de către Subsistemul
Managementului Creditelor şi în funcţie de riscurile implicate de acordarea creditului
respectiv unui anumit client. De regulă, cu cât riscul este mai mare, cu atât rata
dobânzii este mai mare. Totuşi, există un raport de echilibru între rata dobânzii şi risc,
acesta din urmă având anumite limite care nu pot fi depăşite, după cum rata dobânzii
are anumite limite inferioare care nu pot fi scăzute fără ca banca comercială să nu
sufere anumite pierderi.
Politica de creditare a băncii depinde şi de volumul total al fondurilor
disponibile care provin fie de la depozitele formate fie de la Subsistemul asigurării cu
fonduri, deci de la împrumuturi pe care banca comercială le face pe piaţa
interbancară. Costul acestor împrumuturi făcute de bancă influenţează şi ele nivelul
ratei dobânzii la creditele acordate.
16
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
Dobânzi plătite
Fonduri
Figura 3.3
17
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
Informaţii despre
clienţi
Subsistemul
Managementului
Creditelor
Trezoreria
Informaţii despre
disponibil
Informaţii despre
clienţi
Figura 3.4
18
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
Piaţa interbancară
Dobânzi plătite
Fonduri rambursate
Figura 3.5
19
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
20
Capitolul 4 Sistemul Cibernetic al Băncii Comerciale
Subsistemul Subsistemul
Managementului Managementului
Creditelor Depozitelor
Subsistemul Informaţii Fonduri
Managemetului
Riscului
Taxe
Risc Statul
Fonduri Subsistemul
Subsistemul trezoreriei
Asigurarii cu Dividende
Fonduri băncii
Acţionari
Dobânzi
primite
Piaţa de capital
Plasamente
Figura 4.6
21