DUALIDAD

Interpretación económica del problema y de las variables duales

La interpretación económica de la dualidad se basa directamente en la

interpretación más frecuente del problema primal.
Y0 = b1y1 +b2y2 + … bmym
Cada biyi puede interpretarse como la contribución a la ganancia por
disponer de bi unidades del recurso i para el problema primal. Así la
variable yi se interpreta como la contribución a la ganancia por unidad de
recurso i (i = 1,2,3,…m), cuando se usa el conjunto actual de variables básicas
para obtener la solución primal.
Interpretación económica del problema primal.
Cantidad Interpretación
xj Nivel de actividad j (j = 1,2,3,…n)
cj Ganancia unitaria debida a la actividad j
Z Ganancia total debida a las actividades
bi Cantidad disponible del recurso i (i = 1,2,3,…m)
Aij Cantidad del recurso i consumida por cada unidad de la actividad j

Mientras que la interpretación física del problema primal es inmediata, la

interpretación correspondiente al dual no es muy evidente, sin embargo, el
significado de la función objetivo y de las restricciones del dual pueden ser
explicadas más fácilmente interpretando los problemas primal y dual en
términos de unidades físicas:

Si el problema primal consiste en:

Maximizar Utilidad/producto j (producto j) = Ganancia total

Sujeta a:

(Insumo i /producto j) (producto j) = Insumo i

i = 1,2, …..…m
(producto j ) 0 j = 1,2, ………n

El problema dual consistirá en:

Minimizar (Insumo i) (Valor/insumo i) = Valor total

Sujeta a:
 (Insumo i /producto j) (Valor/insumo i)= (Valor/productoj)

Un problema se puede resolver por el método dual-simplex, cuando,

después de igualar acero la función objetivo y convertir las restricciones en
ecuaciones, agregando las variables de holgura necesarias, al menos uno de
los elementos del vector b (vector de disponibilidades) es negativo y la
condición de optimalidad se satisface.

Un comparativo entre el método simplex y el método dual-simplex.

El método dual-simplex requiere de la aplicación de dos criterios para su

solución: El criterio de optimalidad que asegura que la solución
permanecerá óptima todo el tiempo y el criterio de factibilidad que forza
las soluciones básicas hacia el espacio factible.

Criterio de Factibilidad. La variable saliente será aquella variable básica que

tenga el valor más negativo en el vector bi. Si todas las variables
básicas son positivas o sea 0 se tiene la solución final, óptima y factible.

Criterio de optimalidad. La variable entrante se selecciona de entre

las variables no-básicas como sigue:
Dividir los coeficientes de la ecuación cero entre los coeficientes de la
ecuación asociada con la variable saliente, ignorando
denominadores positivos y/o ceros. La variable entrante será aquella cuyo
cociente sea el menor, si el problema es de minimizar, o el de menor valor
absoluto si es de maximizar. Si todos los denominadores son 0,
el problema no tendrá solución factible.

Obtención del modelo Dual a partir del problema Primal

El Modelo Primal en forma canónica tiene la siguiente estructura Dual:

Modelo Primal en Forma canónica

Maximizar

Sujeta a:

i = 1,2, …..…m
Xj 0 j = 1,2, ………n

Modelo Dual Asociado

MinimizarY0= bt Yi

Sujeta a:
atYi  C
t

Yi = 0

Ejemplo Modelo primal en forma canónica:

Obtener el modelo dual asociado del siguiente modelo primal en forma
canónica:
Max. z = 3x1 + 5x2
S.A.
x1 ≤4
2x2 ≤ 12
3x1+ 2x2 ≤ 18
x10 , x20

Primer paso:
Verificar que el modelo cumple con las características de la forma canónica,
es decir:

i) La función objetivo es de Maximizar

ii) Todas las restricciones son del tipo ≤

iii) Todas las variables de decisión son no negativas

Sí no es así, aplicar las reglas de equivalencia correspondientes hasta

obtener la forma canónica.

Para el ejemplo que nos ocupa, si se cumplen todas y cada una de dichas
características.
Segundo paso
El número de variables del modelo dual corresponderá al número
de restricciones del modelo primal. Para nuestro ejemplo serán
tres variables duales porque el modelo primal en forma canónica tiene
tres restricciones.
Y1, Y2, y Y3 son las variables duales.

x1 ≤ 4 ................ Y1
2x2 ≤ 12 ................ Y2
3x1+ 2x2 ≤ 18 ................ Y3
Tercer paso:
La función objetivo dual se formula obteniendo (la transpuesta del vector
de disponibilidad de recursos), es decir

Por lo que la función objetivo del modelo dual es:

Minimizar Y0 = 4Y1 + 12Y2 + 18Y3

Cuarto paso:
Las restricciones duales se formulan obteniendo (la transpuesta del
vector de costos o utilidades) y (la transpuesta de la matriz de
coeficientes tecnológicos).

Las restricciones duales son:

Quinto paso:
Para identificar la naturaleza de las variables duales, debemos observar el
tipo de restricciones que tenemos en el modelo primal en forma canónica,
para el ejemplo que nos ocupa, todas las restricciones en el modelo
primal son del tipo ≤ por lo que las variables duales serán todas del tipo 0,
es decir:

Y10
Y20
Y30

En resumen el modelo dual asociado al modelo primal en forma canónica es

el siguiente:

Minimizar Y0 = 4Y1 + 12Y2 + 18Y3

Sujeta a:
Y1 + 3Y3  3
2Y2 + 2Y3  5

Y10 ;Y20; Y30

De la formulación Dual asociada a un modelo primal en forma canónica, se

deducen las siguientes reglas:

1. A cada restricción del modelo primal le corresponde una variable en el

modelo dual.

2. Los elementos (coeficientes) del lado derecho de

las restricciones (vector b) del modelo primal, son igual a los
respectivos coeficientes de la función objetivo del modelo dual.

3. Sí la función objetivo del modelo primal es de Máximizar, la función

objetivo del modelo dual asociado será de Minimizar.

4. Sí las restricciones en el modelo primal son del tipo ≤ , las variables en

el modelo dual serán del tipo 0.

5. Si las variables, en el modelo primal son del tipo 0, las restricciones
en el modelo dual serán del tipo .

El modelo Primal en forma Estándar tiene la siguiente estructura Dual:

Modelo Primal en Forma estándar

Maximizar o Minimizar
Sujeta a:

i = 1,2, …..…m
Xj ≥ 0 j = 1,2, ………n

Modelo Dual Asociado

MinimizarY = bT Yi
MaximizarY0

Sujeta a:
aTYi = CT
Yi no restringidas en signo

Ejemplo: Modelo primal en forma estándar:

Obtener el modelo dual asociado del siguiente modelo primal en forma

estándar:

Max. Z = 5x1 + 12x2 + 4x3

S.A.
x1 + 2x2 +X3 = 4
2x1 -2x2 +3X3 = 12

x10 , x20 X30

Primer paso:
Verificar que el modelo cumple con las características de la forma Estándar,
es decir:

i) La función objetivo puede ser de máximizar o de minimizar.

ii) Todas las restricciones son ecuaciones, es decir, del tipo =.

iii) El lado derecho de las ecuaciones de restricción es positivo, es

decir, vector b positivo.

iv) Todas las variables de decisión son no negativas.

Sí no es así, aplicar las reglas de equivalencia correspondientes hasta

obtener la forma estándar
Para el ejemplo que nos ocupa, si se cumplen todas y cada una de dichas
características.

Segundo paso:
El número de variables del modelo dual corresponderá al número
de restricciones del modelo primal. Para nuestro ejemplo serán
dos variables duales porque el modelo primal en forma estándar tiene
dos restricciones.
Y1, Y2, y Y3 son las variables duales.

x1 + 2x2 +X3 = 4..................Y1

2x1 -2x2 +3X3 = 12................Y2

Tercer paso:
La función objetivo dual se formula obteniendo (la transpuesta del vector
de disponibilidad de recursos), es decir

Por lo que la función objetivo del modelo dual es:

Minimizar Y0 = 5Y1 + 2Y2

Cuarto paso:
Las restricciones duales se formulan obteniendo (la transpuesta del
vector de costos o utilidades) y (la transpuesta de la matriz de
coeficientes tecnológicos).

Las restricciones duales son:

y1 + 2y2 ≥ 5

2y1 - 2y2 ≥ 12

y1 + 3y2 ≥ 4

Quinto paso:
Para identificar la naturaleza de las variables duales, debemos observar el
tipo de restricciones que tenemos en el modelo primal en forma canónica,
para el ejemplo que nos ocupa, todas las restricciones en el modelo
primal son del tipo = por lo que las variables duales serán todas del tipo "no
restringidas en signo, es decir:

Y1 no restringida en signo
Y2 no restringida en signo

En resumen el modelo dual asociado al modelo primal en forma estándar es

el siguiente:
Minimizar Y0 = 4Y1 +12Y2
Sujeta a:

y1 + 2y2 ≥ 5

2y1 - 2y2 ≥ 12

y1 + 3y2 ≥ 4

Y1 no restringida en signo; Y2 no restringida en signo

De la formulación Dual asociada a un modelo primal en forma estándar, se

deducen las siguientes reglas:

1. A cada restricción del modelo primal le corresponde una variable en

el modelo dual.

2. Los elementos (coeficientes) del lado derecho de

las restricciones (vector b) del modelo primal, son igual a los
respectivos coeficientes de la función objetivo del modelo dual.

3. Sí la función objetivo del modelo primal es de Maximizar, la función

objetivo del modelo dual asociado será de Minimizar, en el otro caso, si
la función objetivo es de Minimizar , la función objetivo del modelo
dual asociado será de Maximizar,

4. Sí las restricciones en el modelo primal son ecuaciones, es decir,

del tipo =, las variables en el modelo dual serán no-restringidas en
signo.

5. Si las variables, en el modelo primal son del tipo =0,

las restricciones en el modelo dual serán del tipo =.

En resumen las reglas generales para obtener el modelo dual asociado a un

modelo primal y viceversa son:
ALGORITMO DUAL
1. Se usa en min.
2. Se multiplica por (-1) las restricciones ≥(formato canónico)
3. Se convierte a formato estándar
4. La F.O. Z Se iguala a cero
5. Se introducen los coeficientes a la tabla simplex
6. Se elige el renglón pivote, es el que tiene el coeficiente más
negativo del LD
7. Se aplica la razón
R= coef de Z / coef. de la fila pivote
8. Se elige la columna, visualizando los valores de la razón y se elige
el más pequeño en valor absoluto.
9. Se obtiene el elemento pivote y por ende el renglón pivote con el
cual se pivotea todos los valores de la columna para convertir en cero
todos los valores hacia arriba y hacia abajo del elemento pivote.
10. Se hacen las iteraciones necesarias.
11. El método termina cuando los valores del lado derecho son todos
positivos, y Z es negativo.