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condicion es:
Camp an a d e G au ss
decrece a pa rt ir de el la .
de infl exión.
El eje de a bscisa s es un a a síntota de la curva .
de a bscisa s es ig u al a la u n id ad .
ig u al a 0. 5 a la d erec h a .
la c u rva.
Función gaussiana
caso de que a sea igual a , a la función de densidad de una variable aleatoria con distribución
normal de media μ=b y varianza σ2=c2.
Propiedades
Las gaussianas se encuentran entre las funciones elementales, aunque no poseen primitivas
elementales. Sin embargo, el valor exacto de la integral impropia sobre todo el rango real
puede derivarse a partir del valor de la integral de Gauss obteniéndose que:
Introducción
1.-
2.-
Con ello, por tanto, obtenemos una función par (simétrica respecto del eje Y),
por lo que bastará con calcular la integral entre e y después multiplicar por
dos el resultado.
Cálculo de la integral
La integral doble que vamos a calcular es la siguiente:
Al realizar este cambio los intervalos en los que toman valores y son los
siguientes:
, quedando:
Recordemos que la función a integrar era par, por lo que el valor de la integral
completa será el resultado de multiplicar lo obtenido por dos, es decir:
Consideraciones matemáticas:
Esta integral es muy importante para gran cantidad de fenómenos estadísticos y ya está
calculada en unas tablas. Hoy en día incluso ya no se emplean esas tablas sino programas de
estadística y hojas de cálculo de Excel o similares.
Lo que pasa es que todavía se considera didáctico el saber emplear esas tablas.
Bueno, vayamos a un problema. Primero hay que decir que en la notación establecida para
esto se usa la letra sigma en vez de la alfa para la desviación estándar y en lugar de la x con
barra se emplea la letra mu.
z=x−μσ
Se obtiene lo que se llama una distribución de probabilidad normal N (0,1) donde el 0 significa
que la media de Z es 0 y el 1 es la desviación estándar de Z
f (z)=12π−−√e−z22
Y esa es la función de distribución para la que se han hecho las tablas de los valores que
resultan de la integración entre -infinito y un valor concreto. Con ellas se puede calcular
cualquier probabilidad de sucesos que sigan una distribución normal.
Luego la probabilidad es
Un problema adicional es que las tablas solo tienen valores positivos de Z, pero como la
variable aleatoria Z tiene media 0 es simétrica respecto del eje Y y se calculan así
P (Z <= - a) = 1 - P(Z<= a)
Con lo cual es