1) Modelamiento:

Una importadora de whisky está planificando su negocio considerando que en

las próximas temporadas tendrá las demandas expuestas en la Tabla 1. El
whisky seco lo vende a 34 unidades monetarias por botella, el frutoso a 28 y el
añejo a 22. Cada tipo de whisky es elaborado mezclando tres materias primas,
A, B y C, de las cuales puede importar un máximo de 2000, 2500 y 1200
botellas por temporada a un costo de 35, 25 y 20 unidades monetarias
respectivamente. El whisky seco debe contener por lo menos un 60% de la
materia prima 1 y no más de un 20% de la materia prima 3, el frutoso debe
contener por lo menos un 15% de la materia prima 1 y no más de un 60% de
la materia prima 3, y el añejo debe contener por lo menos un 50% de la
materia prima 2. Cada botella de whisky puede ser vendida en la temporada
en que fue fabricada o almacenada a un costo de 0.5 unidades monetarias
para ser vendida posteriormente.

Tabla 1: Demanda de whisky por tipo en cada periodo.

Desarrollo:

Variables de decisión
Xijk : cantidad de materia prima k para fabricar whisky i en la temporada j
Yij : cantidad de whisky tipo i vendido en la temporada j
Zij : cantidad de whisky tipo i almacenado a fines de la temporada j
para i = 1,…; 3 j = 1,…; 4 y k = A,…;C.

Parámetros:

Pi: Precio de venta del whisky i

Ck: Costo de la materia prima k
Ujk : Materia prima k disponible en la temporada j
Dij: Demanda del whisky tipo i en el periodo j

Función Objetivo:

3 4 3 4 𝐶 3 4

𝑀𝑎𝑥 ∑ ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑌𝑖𝑗 − ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑘 ∗ 𝑋𝑖𝑗𝑘 − 0,5 ∗ ∑ ∑ 𝑍𝑖𝑗

𝑖=1 𝑗=1 𝑖=1 𝑗=1 𝑘=𝐴 𝑖=1 𝑗=1
Restricciones:

𝑋1𝑗𝐴 ≥ 0,6 ∗ ∑ 𝑋1𝑗𝑘

𝑘=𝐴
𝐶

𝑋1𝑗𝐶 ≤ 0,2 ∗ ∑ 𝑋1𝑗𝑘

𝑘=𝐴
𝐶

𝑋2𝑗𝐴 ≥ 0,15 ∗ ∑ 𝑋2𝑗𝑘

𝑘=𝐴
 𝐶

𝑋2𝑗𝐶 ≤ 0,6 ∗ ∑ 𝑋2𝑗𝑘

𝑘=𝐴
𝐶

𝑋3𝑗𝐵 ≥ 0,5 ∗ ∑ 𝑋3𝑗𝑘

𝑘=𝐴
Para todo j = 1,…4

Disponibilidad de materia prima:

3

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑢𝑗𝑘
𝑖=1
Para todo j = 1,…4 y k= A,…,C

Producción y almacenaje:

∑ 𝑋𝑖1𝑘 = 𝑌𝑖1 + 𝑍𝑖1

𝑘=𝐴

Para todo i= 1,..,3

∑ 𝑋𝑖1𝑘 + 𝑍𝑖𝑗−1 = 𝑌𝑖1 + 𝑍𝑖1

𝑘=𝐴

Para todo i= 1,..,3 y j=2,3,4

Venta máxima por temporada:

𝑌𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑖𝑗
Para todo i=1,…,3 y j=1,...,4

2) Método 2 fases:

Max 2X1+X2

S.a:

10X1+10X2 ≤ 9
10X1+5X2 ≥ 1
X1, X2 ≥ 0
Desarrollo:

Forma estándar:

Min -2X1-X2

S.a:

10X1+10X2 + X3 = 9
10X1+5X2 – X4 = 1
Xi ≥ 0

Agrego una auxiliar en los casos que sea necesario.

10X1+5X2 – X4+ X5 = 1

Fase I:

Min X5
S.a:

10X1+10X2 + X3 = 9
10X1+5X2 – X4+ X5 = 1
Xi ≥ 0

x1 x2 x3 x4 x5
10 10 1 0 0 9
10 5 0 -1 1 1
0 0 0 0 1 0

Llevo el costo reducido a 0 de la variable X5, por lo que multiplico la fila 2 por
-1 y se lo sumo a la fila de la función objetivo.

x1 x2 x3 x4 x5
10 10 1 0 0 9
10 5 0 -1 1 1
-10 -5 0 1 0 -1

Comienzo a iterar normalmente.

X1 entra a la base.
Min { 9/10; 1/10}, por lo tanto 10 es el pivote.
Multiplico la fila 2 por 1/10

x1 x2 x3 x4 x5
10 10 1 0 0 9
1 0,5 0 -0,1 0,1 0,1
-10 -5 0 1 0 -1

Multiplico la fila 2 por -10 y se lo sumo a la fila 1

Multiplico la fila 2 por 10 y se lo sumo a la fila de la función objetivo
x1 x2 x3 x4 x5
0 5 1 1 -1 8
1 0,5 0 -0,1 0,1 0,1
0 0 0 0 1 0

Todos los costos reducidos son mayores que 0

Además, podemos ver que el valor optimo nos indica que es 0, esto nos
muestra que tiene solución, si fuera distinto se 0 nos indicaría que el
problema es infactible.

Fase II:

x1 x2 x3 x4
0 5 1 1 8
1 0,5 0 -0,1 0,1
-2 -1 0 0 0

Llevamos el costo reducido de X1 a 0

Multiplico la fila 2 por 2 y se lo sumo a la fila de la función objetivo.

x1 x2 x3 x4
0 5 1 1 8
1 0,5 0 -0,1 0,1
0 0 0 -0,2 0,2

X4 entra a la base
Min {8/1}, por lo tanto 1 es el pivote
X3 sale de la base
Multiplico la fila 1 por 0,1 y se lo sumo a la fila 2
Multiplico la fila 1 por 0,2 y se lo sumo a la fila de la función objetivo.

x1 x2 x3 x4
0 5 1 1 8
1 1 0,1 0 0,9
0 1 0,2 0 1,8

Todos los costos reducidos son mayores a 0 por lo tanto el valor optimo es 1,8
Solución óptima:

X1= 0,9
X2= 0
X3= 0
X4= 8
 3) Transformación de Primal a Dual:

Primal:

Min 2X1+2X2

S.a.:

3X1+4X2 ≥ 6 (Y1)
2X1+X2 ≥ 2 (Y2)
X1,X2 ≥ 0

Dual:

Max 6Y1+ 2Y2

S.a:

3Y1+2Y2 ≤ 2 (X1)
4Y1+Y2 ≤ 2 (X2)
Y1,Y2 ≥ 0

4) Análisis de variación de los coeficientes y precio sombra:

Max 4X+3Y

S.a:

6X+2Y ≤ 120 (R1)

X +4Y ≤ 100 (R2)
5X+5Y ≤ 150 (R3)
X,Y ≥ 0

 Solución optima: (15,15)

 Valor optimo: 105
 Precio sombra R1= 0,25
 Valido si b1 existe en [86,6; 180]
 Precio sombra R2 = 0
 Precio sombra R3 = 0,5
 Valido si b3 existe en [100; 172,72]
1) ¿Cuál es el numero valor optimo si el lado derecho de la restricción 1
aumenta a 122?
V(p1)= V(p) + Δb1* 1
 V(p1) = 105 +(122-120)*0,25
V(p1)= 105,5
2) ¿Cuál es el numero valor optimo si el lado derecho de la restricción 3
disminuye a 147?
V(p1)= V(p) + Δb1* 1
V(p1) = 105 +(147-150)*0,5
V(p1)= 103,5

 C1 puede variar entre [3,9]

 C2 puede variar entre [4/3; 4]
3) ¿Si C1 aumenta a 5 cuál es el nuevo valor optimo?
Se conserva la solución óptima y el nuevo valor optimo es:
5*X+3*Y
5*15+3*15= 120
4) ¿Si C2 disminuye a 2 cuál es el nuevo valor optimo?

Se conserva la solución óptima y el nuevo valor optimo es:

4*X+2*Y
4*15+2*15= 90