Modelo de Black - Scholes - Merton

Valuación de una Opción de Compra

DATOS (a Ingresar por el usuario)

Tiempo al Precios del Activo
Precio de tasa de
vencimient Valor intrínseco
Ejercicio interés
o (años) Inicial volatilidad
1/ 2 $ 42.00 20.00% $ 40.00 10.00% $ 2.00

Prima Call Paridad C=P Límite Inferior

$ 4.7594 $42.809 $3.9508 -6.90%

Black and Scholes

European call option valuation

Market Information
S0 X  m 0 ;T  m0 mT
$ 42.00 $ 40.00 10.00%

Black and Scholes model

 D
20.00%

Premium
d(1) d(2) N(d1) N(d2) c
0.769263 0.627841 0.7791 0.7349 $ 4.7594
 Modelo de Black - Scholes - Merton
Valuación de una Opción de Venta

DATOS (a Ingresar por el usuario)

Tiempo al Precios del Activo
Precio de tasa de
vencimiento
Ejercicio interés
(años) Inicial volatilidad
1/ 2 $ 42.00 20.00% $ 40.00 10.00%

Valor Put Paridad C=P Límite Inferior

$ 0.8086 $42.809 -$3.9508 -6.90%

Black and Scholes

European put option valuation

Market Information
T S0 X  m 0 ;T  m0
180 $ 42.00 $ 40.00 10.00%

Black and Scholes model

 D
20.00%

d(1) d(2) N(-d1) N(-d2)

0.769263 0.627841 0.2209 0.2651
es - Merton
Venta

ario)

Valor intrínseco

$ -

ption valuation

ormation
mT T
180

Premium
p
$ 0.8086