1.

El método de extrapolación de Richardson, desarrollado por Lewis Fry

Richardson (1881-1953), permite construir a partir de una secuencia convergente
otra secuencia más rápidamente convergente. Esta técnica se usa frecuentemente
para mejorar los resultados de métodos numéricos a partir de una estimación previa,
de igual forma mejora la precisión en el cálculo numérico de la derivada de una
función, partiendo de la base de la serie de Taylor. Este proceso es especialmente
utilizado para definir un método de integración: el método de Romberg.

2. En análisis numérico el método de Jacobi es un método iterativo, usado para

resolver sistemas de ecuaciones lineales del tipo . El algoritmo toma su nombre

del matemático alemán Carl Gustav Jakob Jacobi. El método de Jacobi consiste en
usar fórmulas como iteración de punto fijo.

3. En análisis numérico el método de Gauss-Seidel: es un método iterativo utilizado

para resolver sistemas de ecuaciones lineales. El método se llama así en honor a los
matemáticos alemanes Carl Friedrich Gauss y Philipp Ludwig von Seidel y es similar
al método de Jacobi.
Aunque este método puede aplicarse a cualquier sistema de ecuaciones lineales que
produzca una matriz (cuadrada, naturalmente pues para que exista solución única, el
sistema debe tener tantas ecuaciones como incógnitas) de coeficientes con los
elementos de su diagonal no-nulos, la convergencia del método solo se garantiza si
la matriz es diagonalmente dominante o si es simétrica y, a la vez, definida positiva.

4. Convergencia y convergencia en Jacobi: Uno de los principales problemas de los

métodos iterativos es la garantía de que el método va a converger, es decir, va a
producir una sucesión de aproximaciones cada vez efectivamente más próximas a la
solución. En el caso del método de Jacobi no existe una condición exacta para la
convergencia. Lo mejor es una condición que garantiza la convergencia, pero en caso
de no cumplirse puede o no haberla es la siguiente: Si la matriz de coeficientes
original del sistema de ecuaciones es diagonalmente dominante, el método de
Jacobi seguro converge.

5. Matriz Diagonalmente Dominante Una matriz se dice matriz diagonalmente

dominante, si en cada uno de los renglones, el valor absoluto del elemento de la
diagonal principal es mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos
restantes del mismo renglón. A veces la matriz de un sistema de ecuaciones no es
diagonalmente dominante pero cuando se cambian el orden de las ecuaciones y las
incógnitas el nuevo sistema puede tener matriz de coeficientes diagonalmente
dominante.