“UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

DE MÉXICO”

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

ACATLÁN

APLICACIÓN A LAS MATEMÁTICAS

FINANCIERAS

PRE_EXÁMEN_2
BERNARDINO HERRERA IVÁN
 1) Usando las acciones elegidas del Pre_Examen 1, elija
3 activos más y el IPC. Con estos 6 activos y el IPC,
determinar usando datos históricos, las medias,
varianzas y covarianzas respectivas.

(Tabla de precios (2016-05-25,2018-05-25)

(Rendimientos)
MEDIA

Varianza

COVARIANZA
 2) Con la Información anterior, elegir una tasa libre de
riesgo apropiada y realizar una regresión de
primera pasada, esto es, tomar los rendimientos en
exceso del mercado y los rendimientos en exceso de
alguno de los activos para determinar su beta.

BANORTE)

ELEKTRA)
CHEDRAUI)

LIVERPOOL)
PEÑOLES)

Walmart)
 3) Con las beta estimadas (variable independiente), y
con el rendimiento esperado de cada activo (variable
dependiente) hacer una regresión de segunda pasada,
esto es, con los 6 pares ordenados que se forman (el
primer componente es la beta y el segundo es el
rendimiento individual),se determina la recta de
regresión que mejor se ajusta.

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple 0.4344175
Coeficiente de determinación
R^2 0.18871857
-
R^2 ajustado 0.01410179
Error típico 0.11030303
Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Valor crítico
libertad cuadrados cuadrados F de F
Regresió 0.9304715
n 1 0.01132082 0.01132082 3 0.38936507
Residuos 4 0.04866703 0.01216676
Total 5 0.05998786
 Estadístico Inferior Superior
Coeficientes Error típico t Probabilidad 95% 95%
Intercepción 0.23007663 0.05410238 4.25261527 0.01313065 0.07986433 0.38028893
- - -
Variable X 1 16.7982739 17.4145844 0.96460952 0.38936507 65.1489115 31.5523637

0.35

0.3

0.25

0.2
Y
0.15 Linear (Y)

0.1

0.05

0
-0.002 0 0.002 0.004 0.006 0.008

Comentarios finales:

La relación lineal entre las variables es muy pequeña y

no parece que exista otro tipo de relación entre ellas, la
nube de puntos indica que las VARIAbLES SON “CASI”
independientes.

Como podemos ver explicar la variación de los activos con

este modelo se vuelve complicado y poco eficiente.

Con todo y el ajuste nuestra r^2 aún es muy baja