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Modelo Econômico
Formulação de uma teoria econômica, uma hipótese que supõe uma relação
entre duas ou mais variáveis. Definição da variável dependente (y) e das variáveis
independentes (x1, x2, x3... xk). A variável dependente tem seus resultados em função
das variáveis independentes e está deve explicar seu comportamento corretamente.
Nesta etapa não se possuem dados, modelos matemáticos e equações, apenas uma
teoria hipotética.
Modelo Econométrico
Modelo Estimado
O papel do erro no modelo econométrico tem como fato principal apontar o grau
de irrealidade da teoria proposta no modelo econômico ou falhas em sua formulação. O
erro no modelo representa a falta de conhecimento sobre a variável dependente,
portanto, deve ser o menor possível.
O erro é igual à diferença entre o ponto amostrado (real) e o ponto estimado pela
equação da reta ou curva. Todos os pontos geram valores de erros, para obter o erro
geral do modelo de mínimos quadrados ordinários, somam-se às diferenças ao
quadrado, para eliminar os possíveis efeitos dos negativos.
Erro = y – ŷ
erro2 = (y – a0 – a1 x)2
Conforme os dados:
â1 = [-16,70998971 ; -11,5510012]
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Como zero não pertence ao intervalo construído a variável independente X 1 é
significativa.
â 2 = [-74,02362553; - 3,214945889]
Como zero não pertence ao intervalo construído a variável independente X 2 é
significativa.
â 3 = [37,5522669; 153,4618325]
Como zero não pertence ao intervalo construído a variável independente X3 é
significativa.
Teste F:
H0: Todas as variáveis independentes não são significativas.
H1: Pelo menos uma variável independente é significativa ou conjuntamente são
significativas.
Conforme dados:
- Grau de liberdade do numerador (gl da regressão): 3
- Grau de liberdade do denominador (gl do resíduo): 296
- Para numerador 3 e denominador 296 distribuição F é igual a 2,60
Para encontrar a estatística de teste F que identifica, no intervalo de hipótese, a
significância das variáveis independentes usa-se a seguinte fórmula:
Da mesma forma que no teste t, os dados também são obtidos via software,
portanto não serão necessários os cálculos manuais da estatística de teste para o
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conjunto das variáveis, que será:
F do conjunto das variáveis independentes = 48593,72145, rejeita-se H 0
conseqüentemente o modelo é significativo.
( y y)2 ( yˆ y ) 2
Var ( y ) Var ( yˆ )
n 1 n 1
( yˆ y ) 2
n 1 ( yˆ y ) 2
R2 =
( y y ) 2 ( y y ) 2
n 1
1- Multicolinearidade;
2- Normalidade dos erros;
3- Autocorrelação;
4- Heterocedasticidade.
1 - Diagnóstico: Multicolinearidade
a = (Xt X)-1 Xt Y
X1 X2 X3
X1 1
X2 0,998435 1
X3 0,9964 0,998351 1
Conseqüências da multicolinearidade
erro média e
Erro padronizado
dp e
Como o gráfico não se aproxima de uma reta, os erros não são, aparentemente,
normais.
-2 -1 0 1 2
-2 -1 0 1 2
Acima de -2 → 1
Entre -2 e -1 → 49
Entre -1 e 0 → 95
Entre 0 e 1 → 134
Entre 1 e 2 → 10
Acima de 2 → 11
1 -2 49 -1 95 0 134 1 10 2 11
( E OB) 2
2
E
Decisão:
H0: Resíduos normais
H1: Resíduos não normais
Conforme dados:
- Graus de liberdade: 300 – 3 = 297
- Nível de significância: 5%
- Valor crítico = 43,773
- Χ2 = 42,70772
Conclui-se que tanto o modelo Linear – Log quanto o modelo Log – Log
apresentam normalidade nos erros, porém como descrito anteriormente como critério
de escolha decidisse pelo modelo Log – Log, pois este possui o maior R 2.
Diagnósticos propostos
Parte 1: Gráficos
(e i ei 1 ) 2
DW i 2
n
e
i 2
i
2
ei2 2 ei ei 1 ei21
DW
ei2
ei2 2 ei ei 1 ei21
DW
ei2
2 2
ei ei 1
DW
2 ei2 2 ei ei 1
→ DW
2 ei2 ei ei 1 1
ei2 ei2
ei . ei 1
DW 2 1 2
e i
- Quantidade de amostra: n
- Quantidade de variáveis independentes: k
A tabela apresenta limites inferiores (dl) e superiores (du), e estes serão usados
para testar a existência de autocorrelação e o tipo presenciado.
Compara-se o valor obtido para a estatística DW com os valores críticos da
tabela de Durbin-Watson, dL e dU , e toma-se a decisão recorrendo à seguinte tabela:
2 . n1 . n2 2 . n1 . n2 n1 n2
Desvio padrão
n1 n2 2 . n1 n2 1
- Intervalo = Média ± Z . Dp
- Intervalo = Média ± t . Dp
Portanto:
Intervalo = Média ± Z . Dp
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Intervalo = 150,83 ± 1,96 . 8,6361
Intervalo = 150,83 ± 16,93
Intervalo = 150,83 + 16,93 = 167,66
Intervalo = 150,83 - 16,93 = 133,90
Conseqüências e Correções
ei R ei 1 erro
- R= 0,969179
- Teste de Durbin-Watson defasado → 1,9539 → indicando a ausência de
autocorrelação serial no modelo.
4 – Diagnóstico da heterocedasticidade
.
Quando os gráficos apresentarem áreas de dispersão similares, indica-se a
presença de homocedasticidade, quando os gráficos apresentarem áreas de dispersão
diferentes, indica-se a presença de heterocedasticidade.
Possíveis causas da heterocedasticidade
Diagnósticos propostos
Parte 1: Gráficos
O teste deve ser realizado pra cada variável independente utilizada no modelo.
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Estimado o modelo MQO testa-se a significância do parâmetro c com base em um dos
testes de significância já descritos anteriormente para testar as hipóteses de aceitação
ou rejeição, por exemplo, o teste t ou teste F.
- Se H0: c = 0 for aceita acusa-se a presença de homocedasticidade.
- Se H0: c = 0 for rejeitada acusa-se a presença de heterocedasticidade.
Entretanto o teste de Park possui restrição quanto à utilização do logaritmo,
sendo o erro zero ou qualquer variável independente zero e ou negativa, o teste não
funcionará.
De maneira que para os dados analisados se o parâmetro c for significativo
indica-se a presença de heterocedasticidade, portanto:
- n = 300
- 25% de 300 = 75 (+1) = 76
- 300 – 76 = 224
- 224 / 2 = 112
y a0 X1 X2 X3
a1 a 2 a 3 e
Xi c Xi c Xi c Xi c Xi c
1
a0
Xi c
Assim, a0 não é mais constante, o modelo não possui mais constante, pois a 0 agora
depende de Xi.
Observações necessárias:
1 – A variável independente Xi e o expoente c, utilizados na correção, serão
identificados pelo teste de Park;
2 – O uso da correção exige a estimação de um MQO sem constante ou intercepto;
3 – o uso da correção insere no modelo econométrico uma nova variável independente
representada sempre pelo inverso da variável X problemática;
4 – Este modelo é conhecido como o modelo de mínimos quadrados ponderados.
Conclusão
Referências Bibliográficas
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Souza. Luiz Gonzada de. Artigos de Economia. Disponível em
<http://www.eumed.net/libros/2006b/lgs-art/1g.htm>.Acesso em: 13 de setembro de
2008.
<http://www.exatec.unisinos.br/~gonzalez/valor/inferenc/pressup/colinear.html>. Acesso
GUJARATI, Damodar N. Econometria básica. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2000.
MATOS, Orlando Carneiro de. Econometria básica – Teoria e Aplicações. 3 ed. São
Paulo: Atlas, 2000.