Breusch-Godfrey Test - R

Descripción: bgtest realiza la prueba de Breusch-Godfrey para la correlación serial de

orden superior.
Detalles: En H_0, el estadístico de prueba es asintóticamente Chi-cuadrado con grados de
libertad dados en el parámetro. Si el tipo se establece en "F", la función devuelve una
versión de muestra finita del estadístico de prueba, empleando una distribución F con
grados de libertad como se da en el parámetro.
Por defecto, los valores iniciales para los residuos rezagados en la regresión auxiliar se
eligen como 0 (como en Godfrey 1978) pero también se pueden establecer en NA para
omitirlos.
bgtest también devuelve los coeficientes y la matriz de covarianza estimada de la
regresión auxiliar que incluye los residuos rezagados. Por lo tanto, coeftest se puede
utilizar para inspeccionar los resultados. (Tenga en cuenta, sin embargo, que la teoría
estándar no siempre se aplica a los errores estándar y t-estadísticas en esta regresión).
La prueba de Breusch-Godfrey (BG) puede detectar la autocorrelación hasta cualquier
orden p predefinida. También es compatible con una clase más amplia de regresores (por
ejemplo, modelos de la forma yi = axi + byi-1 + c).
La prueba se lleva a cabo de la siguiente manera:

Considere:

Y = Xβ + u

en el que sospechamos que se correlaciona en serie de primer orden, es decir

ut  1ut 1   t ,  t  u  1u1

 t ~ iidN (0,  2 ), t  1, 2,..., n

Suma y resta ρ1Y−1 en el lado derecho del proceso principal:

Y = ρ1Y−1 − ρ1Y−1 + Xβ + u.

Sin embargo, Y−1 = X−1β + u−1

⇒ Y = ρ1Y−1 − ρ1(X−1β + u−1) + Xβ + u

= ρ1Y−1 + (X − ρ1X−1)β + u − ρ1u−1

= ρ1Y−1 + (X − ρ1X−1)β + ε,
donde  t  u  1u1

Paso 1: calcule regresión para calcular una estimación del modelo

luego e1, e2, …, en
Paso 2:

Step 3: Ahora probamos la hipótesis nula

En base a esta hipótesis nula, si el tamaño de la muestra es suficientemente grande,

entonces
donde n es el tamaño de muestra original y R2 es el valor calculado en el paso 2. Si p-
value <α, entonces la hipótesis nula es rechazada, y al menos uno de los pj es
significativamente diferente de cero.
La estadística de prueba a veces se denomina estadística LM (multiplicador de Lagrange).
Hay una versión de prueba F de la prueba Breusch-Godfrey que usa una versión
modificada de esta estadística LM *.

donde
k = el número de variables independientes; número de coeficientes estimados.
m = número de restricciones