Profesor: Macarena Donoso

Ayudante: Ulises Araya

25 de Junio 2018

Modelos Estocásticos
Ayudantı́a No10
Cadenas de Markov en tiempo continuo

Problema 1
Una oficina dispone de tres cajas (caja 1, caja 2 y caja 3) para la atención
del público. Si al llegar un cliente encuentra más de una caja desocupada,
siempre escoge la caja 1 por sobre las otras, si es que está desocupada, y la
caja 2 por sobre la caja 3, si es que ambas están desocupadas. En tal caso, su
atención comienza de inmediato en la caja escogida. Si un cliente que llega
encuentra todas las cajas ocupadas, no entra a la oficina y simplemente se
va. El tiempo de atención en la caja i, para un cliente cualquiera, sigue una
distribución exponencial con tasa µi , para i = 1, 2, 3. Los tiempos de servicio
son independientes entre sı́. Por otra parte, los clientes llegan a la oficina
según un Proceso de Poisson con tasa α. Se quiere construir un modelo
estocástico para este sistema que permita representar la evolución temporal
de la ocupación de las cajas en esta oficina.

(a) El sistema se puede modelar como una Cadena de Markov en Tiempo

Continuo. Determine el espacio de estados y el significado de cada
estado.

(b) Especifique todas las tasas de transición instantáneas entre estados.

(c) Escriba las ecuaciones de equilibrio en el largo plazo, especificando las

tasas de salida y de entrada a cada estado en el largo plazo.

(d) Determine expresiones para el valor esperado de la cantidad de clientes

en la oficina, y para el valor esperado del tiempo de permanencia en la
oficina para un cliente cualquiera, en el largo plazo.

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25 de Junio 2018

Problema 2
Considere un sistema de servicio al cliente que cuenta con 5 cajas en paralelo.
Los clientes llegan al sistema siguiendo una distribución poisson con tasa λ
clientes por minuto. Las cajas son independientes pero tiene la misma dis-
tribución de atención igual a una exponencial con tasa µ clientes por minuto.
Si un cliente llega y hay una caja disponible este va directo a la caja, pero
en caso contrario espera en una cola única. Considere que las atenciones son
por orden de llegada.

Por otro lado, se ha observado que cada vez que hay al menos 8 personas
en cola cualquier cliente en cola se puede retirar del sistema después de un
tiempo aleatorio con distribución exponencial con tasa β clientes por minuto.
Además, si un nuevo cliente llega y encuentra 15 o más personas en cola tiene
una probabilidad qi de ingresar en el recinto (0 < qi < 1), donde i representa
la cantidad de clientes en cola. Finalmente, considere que el recinto tiene
capacidad finita igual a 24 clientes.

(a) Modele este problema como una cadena de Markov en tiempo continuo.
Para ello identifique el conjunto de estados posibles y especifique to-
das las transiciones posibles con sus respectivas tasas de transición
instantáneas. (Puede dejar expresada su solución en un grafo).

(b) Escriba las ecuaciones de equilibrio en el largo plazo para todos los casos
posibles.

(c) Escriba expresiones para las siguientes medidas de desempeño. Puede

dejar su solución expresada en función de las probabilidades lı́mite, que
puede suponer conocidas.

1. Número medio de clientes en cola en el largo plazo.

2. Tiempo esperado de permanencia en el sistema y tasa media de
llegada de clientes, en el largo plazo.
3. Tasa media de salida de clientes del sistema, en el largo plazo
(considere salida y abandono de la cola).
4. Fracción de tiempo en el largo plazo en que se pierden pacientes
porque deciden no entrar o el sistema alcanzó su capacidad lı́mite.

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Ayudante: Ulises Araya
25 de Junio 2018

Problema 3
Con el fin de administrar el inventario de cierto producto, se emplea la sigu-
iente polı́tica de inventario. Se revisa continuamente (es decir, en todo in-
stante) el nivel de inventario del producto (número de unidades en bodega)
y en el instante en que la cantidad en bodega desciende a 2 unidades del pro-
ducto, se ordena inmediatamente una cantidad igual a 8 unidades. La can-
tidad ordenada no es recibida de inmediato sino que después de un tiempo
aleatorio con distribución exponencial con valor esperado 1/β [horas]. La
demanda por este producto se ha modeladocomo un proceso de Poisson con
tasa λ [unidades/hora]. Cuando no hay unidades del producto disponibles
en la bodega, la demanda simplemente se pierde. La bodega tiene una ca-
pacidad máxima de 10 unidades.

Se desea modelar la evolución temporal de este sistema por medio de una

cadena de Markov en tiempo continuo. Para ello, se ha decidido emplear el
número de unidades de producto en bodega en un instante t como la variable
del proceso, X(t). Para efectos de modelación, suponga que el sistema opera
continuamente (es decir, de forma initerrumpida).

(a) Indique el conjunto de estados posibles.

(b) Especifique las transiciones posibles desde cada estado del sistema, para
todos los casos posibles, y las respectivas probabilidades de trasición.

(c) Escriba (todas) las ecuaciones del balance en el largo plazo.

(d) Escriba expresiones para las siguientes medidas de desempeño. Puede

expresar sus resultados en función de las probabilidades lı́mites, que
puede suponer conocidas.

(d.1) Número medio de unidades de producto en bodega en el largo

plazo.
(d.2) Fracción de tiempo, en el largo plazo, en que hay una orden
pendiente de ser recibida.

(e) Si cada unidad de producto se vende a $100, determine la tasa media de

ingresos monetarios al sistema (en [$/hora]) en el largo plazo.