Módulo VI

Análisis de Markov

Este módulo contiene:

Los principios básicos de las Cadenas de Markov
Tipos de Cadenas y su aplicación

En este módulo encontrarás la teoría correspondiente,

al tema y los ejemplos que se desarrollarán en clase y
las tareas asignadas.
 CADENAS DE MARKOV

Teoríía
Una cadena de Markov es una serie de eventos, en la cual,
la probabilidad de que ocurra un evento depende del
evento inmediato anterior, es decir, lo que ocurre ahora,
condiciona las probabilidades de eventos futuros.
En los negocios las cadenas de Markov se han utilizado
para analizar los patrones de compra de los
consumidores, para pronosticar las concesiones por
deudores morosos, para planear las necesidades de
personal, analizar el reemplazo de equipo, etc.
El análisis de Markov (llamado asi en honor a un
matemático ruso que desarrolló el método en 1907),
permite encontrar la probabilidad de que un sistema se
encuentre en un estado particular en un momento dado y,
mas aun, permite encontrar el promedio “a la larga” o en
“estado estable” para cada estado.

PROBABILIDAD DE TRANSICIÓN: Es la probabilidad de

cambiar un estado a otro (es una probabilidad
condicional) es decir, si estamos en el estado Sj la
probabilidad de que EK sea el siguiente evento generado
es: P(Ek/Sj), que es la probabilidad de transición del
estado Sj al estado Ek.

TERMINOLOGÍA:

Pij= Probabilidad de cambiar del estado i al estado j en un

paso.
P= Matriz formada por los valores Pij (matriz de
transición)
Si (t)= Probabilidad de encontrarse en el estado i en el
periodo t
S(t)= Vector de probabilidades de estado en el periodo t

CARACTERÍSTICAS:
*La suma de las probabilidades de cada estado deben ser
igual a 1
*La transición de un período al siguiente se encuentra:
S(t+1)=S(t)P

En general: S(t )  S(0) P

n

En estado estacionario: S=SP

 ESTADO ESTABLE O ESTACIONARIO

El estado estable o estacionario es una propiedad

adicional de las cadenas de Markov. Se refieren al
porcentaje de tiempo a largo plazo que el sistema se
encontrará en cada estado particular, sin afectar las
probabilidades de transición. El estado estacionario es
independiente del punto de partida del sistema.
El método para calcular el estado estacionario se basa en
el concepto de que”todo lo que entra, debe de salir”

En las cadenas de Markov pueden ocurrir dos casos

especiales que son:

CADENA CÍCLICA: El sistema entra en un ciclo entre

ciertos estados siguiendo un patrón fijo (se convierte en
determinístico en lugar de probabilístico)

CADENA ABSORVENTE: Debido a que el sistema se

bloquea en un estado y nunca se mueve de ahi, es decir,
todos los estados finalmente caen en los estados
absorventes.
Para calcular las cadenas absorventes es necesario definir
la matriz fundamental (Q) y el procedimiento es el
siguiente:
1.-Eliminar los renglones correspondientes a los estados
absorventes originales
2.-Dividir la matriz restante en estados absorventes (G) y
no absorventes (H)
3.-Calcular Q=(I-H) -1, en donde I= matriz identidad y -1 es
la inversa de la matriz
4.- Calcular la matriz de proporción final R=QG

CÍCLICA ABSORVENTE

S1 S1

S2 S3 S2 S3
 Tiempo de primera Transición.
Se refiere al tiempo promedio que ocurre antes de
cambiar de un estado original a otro cualquiera por
primera vez, y esto está dado por la siguiente relación:

n
Fij  1   PikFkj
k j

Ejemplo
1.-La Cía. “X” alquila camiones con la comodidad de que el cliente puede rentar el
camión en una región y entregarlo en otra. El Gerente de la Cía. esta considerando
aplicar un cargo de traslado por mover los camiones de las áreas donde hay sobrantes a
las áreas donde hay faltantes. Las probabilidades de salida y entrega de los camiones
son las siguientes:

Región donde se Región donde se

renta: devuelve:
Norte Central Sur
norte .2 .3 .5
central .3 .4 .3
sur .2 .4 .4

Para determinar si aplica el cargo extra, desea saber la proporción del número total de
camiones que a largo plazo acabarán en cada área. En éstos momentos el 40% de los
camiones están en el Norte, 30% en la región Central y el 30% en el Sur.
a) ¿Qué proporción de camiones se encontrarán en cada región después de un período?
b) ¿después de dos períodos?
c) ¿a largo plazo?
d) Un camión debe recibir su mantenimiento preventivo en una fecha cercana. Si este
camión se encuentra en la zona norte y el Taller en la zona centro, ¿se deberá enviar un
chofer específicamente para llevarlo al taller o convendrá esperar a que llegue a la zona
centro de una forma natural?

2.­ Se está evaluando una región determinada para poder construir ahí un aeropuerto, y
se está analizando el factor del tiempo, ya que el clima de cualquier depende sólo del
clima del día anterior. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva hoy depende de lo
sucedido   ayer.   Existen   solamente   tres   tipos   principales   de   clima   en   esa   región   que
afectarían las instalaciones: despejado, lluvia y niebla. En seguida se presenta la matriz
de transición diaria para estos tipos de clima:
 Despejado Lluvia Niebla
Despejado .5 .3 .2
Lluvia .4 .4 .2
Niebla .3 .3 .4
a) Calcule las probabilidades de estado para pasado mañana, siendo que llovió hoy
b)¿Cuáles son las probabilidades de estado estacionario para cada tipo de clima?
3.­En la industria de la cerveza “ligera”, tres marcas comparten aproximadamente el
75% de todas las ventas; la Sudco, la Mills y la Schotz. Estas tres marcas compiten en
forma intensa por los clientes de la cerveza “ligera”. En tiempos recientes, la Sudco hizo
que una agencia externa llevara a cabo un estudio sobre la forma en que los clientes
estaban reaccionando a los anuncios. Los resultados del estudio mostraron que después
de   3   meses,   50%   de   los   clientes   de   Sudco   seguían   prefiriendo   la   Suds   Lite,   30%
preferían la Mills Light Beer y 20% preferían la Schotz Easy Beer. De los clientes de la
Mills,   60%   seguían   prefiriendo   la   Mills   Light,   30%   preferían   la   Suds   Lite   y   10%
preferían  la  Schotz   Easy. De  los  clientes  de  la  Schotz,  40%  seguían   prefiriendo  su
marca, 30% preferían la Sudco y 30% preferían la Mills.
a) Elabore la matriz de transición para este problema de cambios de marca
b) Determine el porcentaje de estado estacionario de los clientes que prefieren cada tipo
de cerveza.

4.­La   Bulldog   Construction   Co.   ha   ganado   un   contrato   para   construir   una   nueva
carretera en un área semidesértica. La Bulldog teme que el polvo obstruya los filtros de
los motores con mucha rapidez y que provocará que los camiones dejen de funcionar.
Los filtros se revisan todos los días y se clasifican como recién limpiados, parcialmente
obstruidos y totalmente obstruidos. Experiencias anteriores han demostrado que un
filtro que se acaba de limpiar tiene una probabilidad de 0.1 de permanecer limpio, una
probabilidad de 0.8 de quedar parcialmente obstruido y una probabilidad de 0.1 de
quedar totalmente obstruido. Un filtro que ya está parcialmente obstruido tiene una
probabilidad de 0.5 de permanecer en el mismo estado y una probabilidad de 0.5 de
quedar totalmente obstruido. Para poder utilizar un camión que tiene un filtro totalmente
obstruido éste se debe detenerse para poder limpiarlo.
a) Elabore una matriz de transición para este problema
b) Si un camión deja de operar, esto le cuesta a la compañía $100 por el tiempo perdido
de trabajo y $20 para limpiar el filtro. ¿Cuánto le costará a la Co. seguir una política de
no limpiar los filtros sino hasta que se detengan los camiones?
c) Si la Bulldog Construction Co. decide reemplazar los filtros que se hayan obstruido
en forma parcial, ¿Cuál sería el costo de esta política?

5.-Una tienda de departamentos regional y grande, la Silverland`s tiene un plan de

cuentas de crédito en sus tiendas. Cada mes se clasifican esas cuentas en cuatro
categorías: saldadas, con saldo insoluto, con saldo vencido y como cuenta perdida. Las
cuentas saldadas con las que no tienen saldo a pagar en el mes; las cuentas con saldo
insoluto son las que no adeudan saldos del mes anterior, pero a las que les han cargado
compras realizadas en el mes; las cuentas vencidas son las que tienen un saldo que ha
permanecido sin pagarse durante más de un mes, pero menos de tres. Por último, las
cuentas perdidas son las que tienen un saldo con más de tres meses de vencido y que no
se espera poder cobrar.
De los registros de la tienda, se ha determinado que 60% de las cuentas con saldo
insoluto se paga al siguiente mes, 30% permanece en la misma categoría y 10% se
convierte en saldo vencido. También se ha determinado que 40% de las cuentas
vencidas se convierten en saldos insolutos, 30% se pagan, 20% permanecen vencidas y
10% se cancelan como cuentas perdidas. Una vez que una cuenta llega a la categoría de
perdida, se le cancela. De manera similar, una vez que una cuenta pasa a la categoría de
saldada, ese dinero ya no es parte de las cuentas por cobrar.
a) Escriba la matriz de transición para este problema
b) Si en la actualidad existen $100,000 de las cuentas por cobrar en la categoría de
saldadas, $50,000 en la categoría de saldo insoluto, $20,000 en la categoría de saldos
vencidos y $5000 en la categoría de cuentas perdidas, ¿qué cantidad habrá en cada
categoría al mes siguiente? ¿y al mes después de éste?
c)En la condición del estado estacionario, ¿ qué porcentaje del dinero de las cuentas por
cobrar se encontrará en la categoría de saldadas o de cuentas perdidas?

Tarea
Una escuela ofrece grados técnicos en Contabilidad con un curso de dos años. Se quiere
determinar cuántos alumnos se graduarán cada año, cuántos continuarán en la escuela y
cuántos renunciarán a ella. Esta información servirá para planear las necesidades de
financiamiento y de personal académico.
Como el curso es de dos años, los que terminen el primer año pueden continuar en la
escuela, (ya sea repitiendo el primer año o siguiendo al segundo año) o renunciar a la
escuela.
Los que terminan el segundo año, pueden obtener el título de Técnico en Contabilidad
mediante la elaboración de una Tesis ó solamente terminar y no hacer la Tesis ( con lo
que el grado no se otorga o repetir el segundo año.
Como se observa, la condición de un estudiante en el siguiente año escolar, depende de
la condición que tiene en el año actual. Con base en los datos de inscripciones y
probabilidades anteriores, se ha determinado lo siguiente:

1º Año 2º Año Se gradúan Abandonan

1º Año 0.10 0.70 0 0.20
2º Año 0 0.20 0.60 0.20
Se gradúan 0 0 1 0
Abandonan 0 0 0 1

A) Si ahora existen 1000 estudiantes en 1º grado y 800 en 2º, ¿Cuántos alumnos de 1º se

graduarán?, ¿Cuántos abandonarán la escuela? ¿Cuántos de 2º se graduarán y cuántos
abandonarán la escuela?
B) Si la escuela desea que se gradúen en promedio 700 estudiantes, ¿Qué tendrán que
hacer para propiciar éste promedio?