CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA

GESTOR 
DE PORTAFOLI OS
DE RENTA FI JA
con BLOOMBERG

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE INGENIERÍA

UNI | FIEECS
EL ESTRATEGA DE RENTA FIJA USA LOS
CONOCIMIENTOS APRENDIDOS DURANTE EL
CURSO FORMATIVO Y LOS LLEVA A LA PRÁCTICA
EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA QUE
LABORA O LABORARÁ.

PARA CONVERTIRTE EN GESTOR DE ESTRATEGIAS

DE RENTA FIJA, DEBES COMBINAR UNA
FORMACIÓN SÓLIDA EN EL RECONOCIMIENTO
DE LOS TIPOS DE MERCADOS E INSTRUMENTOS
DE RENTA FIJA, CON UNA FORMACIÓN
ALTAMENTE PRÁCTICA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL LABORATORIO DE ALTOS

DE INGENIERÍA ESTUDIOS FINANCIEROS

FIEECS UNI LAEF UNI
 LAEF | Laboratorio de Altos
Estudios Financieros
Bloomberg

FIEECS| Facultad de Ingeniería

Económica, Estadística
y Ciencias Sociales

PRESENTACIÓN

EL CURSO PROVEE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CREAR LAS MEJORES

ESTRATEGIAS COMBINANDO LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA Y LA
GESTIÓN DE PORTAFOLIOS CON SOPORTE DEL LAEF BLOOMBERG. ESTE ES UN CURSO
DE FORMACIÓN CONTINUA QUE TIENE COMO META CONVERTIR A LOS PARTICIPANTES
EN "ESTRATEGAS DE RENTA FIJA" Y PROPORCIONAR LAS MEJORES TÉCNICAS PARA
MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO, COBERTURANDO Y MINIMIZANDO EL
RIESGO.

GESTIONAR ACTIVOS DE RENTA FIJA REQUIERE DE ESTRATEGIAS CONTEMPORÁNEAS

Y PLATAFORMAS CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL, UN BUEN ANALISTA DE
FONDOS SE CAPACITA CONTINUAMENTE, NO HACERLO IMPLICA UN RIESGO EN SÍ.
 Cursos de formación continua
GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

Evoluciona a un
gestor de portafolios
de Renta Fija con
Bloomberg
 Cursos de formación continua
GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

OBJETIVOS
Gestor de Portafolios de
Renta Fija con Bloomberg

DOMINAR LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA ASÍ COMO LAS

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN EN ESTE MERCADO.

INSTRUIR EN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA GESTIÓN

CUANTITATIVA Y ÉTICA DE LOS FONDOS DE UNA ENTIDAD FINANCIERA QUE
ALCANCE UN GRADO DE GESTIÓN EFICIENTE; CON CLARAS
ORIENTACIONES A CUMPLIR LOS PERFILES DE INVERSIÓN Y RIESGO.

CERTIFICAR COMO GESTORES DE RENTA FIJA HABIENDO APROBADO

NIVELES INTERMEDIOS DE CONOCIMIENTOS EN VALORACIÓN,
MONITOREO E INMUNIZACIÓN, CONSIDERANDO LAS DIFERENTES
ESTRATEGIAS DE TRADING DE RENTA FIJA.

INCENTIVAR LA INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE FINANZAS CUANTITATIVAS.

PRESENTAR UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN TIPO WHITE PAPER, AL

FINALIZAR EL CURSO.
 Cursos de formación continua
GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

Dirigido a:
Profesionales que deseen
destacar en el sector financiero
por su capacidad para:

- Gestionar y valorizar
instrumentos de renta fija
- Dirigir o negociar en áreas de
inversión
- Incursionar en diferentes
puestos de trabajo.
- Sobresalir en su área laboral.
 Cursos de formación continua
GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

PERFIL DEL
ESTUDIANTE
Gestorde Portafolios de
Renta Fija con Bloomberg

ANALISTAS Y GERENTES DE FINANZAS

EN INSTITUCIONES DE LOS SISTEMAS: FINANCIERO,
ASEGURADOR Y PRIVADO DE PENSIONES(BANCOS,
CAJAS, FINANCIERAS, ASEGURADORAS, ETC.)
ANALISTAS Y GERENTES DE FINANZAS
EN INSTITUCIONES NO FINANCIERAS (MINERAS,
INDUSTRIALES, DE SERVICIOS, MUNICIPIOS, ETC.)
ANALISTAS Y GERENTES DE INVERSIÓN
ANALISTAS Y GERENTES DE PORTAFOLIO
ANALISTAS Y GERENTES DE RIESGOS FINANCIEROS
INVESTIGADORES
TRADERS
 Cursos de formación continua
GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

METODOLOGÍA
El curso tiene un alto porcentaje de temas
dedicados a las estrategias con Instrumentos
de Renta Fija. Se revisan los conceptos
fundamentales de manera práctica y se
profundiza en el desarrollo de estrategias para
obtener beneficios , considerando un monitoreo
dinámico del riesgo.

Las clases son presenciales, desarrolladas

dentro de un laboratorio especializado donde
se profundiza con la plataforma Bloomberg.

Se cuenta con diferentes software para la

gestión de la renta fija. El curso tiene como
soporte al Laboratorio de Altos Estudios
Financieros y contenidos online de cursos
similares, materiales y videos
complementarios.
 Cursos de formación continua
GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

BENEFICIOS
Adicional a las diversas estrategias en busca de
la rentabilidad de portafolios de renta fija con un
monitoreo dinámico del riesgo utilizando la
plataforma Bloomberg, el curso permite al
participante postular a la certificación
internacional en gestión de renta fija.

El participante recibe un certificado de

gestor de renta fija otorgado por la FIIECS -
UNI.

La rigurosidad del curso exige el uso de un

terminal Bloomberg con 2 pantallas, por
persona.

El alumno tendrá la opción de participar en la

certificación BMC-UNI-FQUANTS.

Se proveerá material didáctico con

anticipación. Cada clase contiene ejercicios
prácticos, evaluaciones sobre el desarrollo de
casos y dependiendo del tema, cuestionarios
para marcar.
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GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

LABORATORIO DE ALTOS ESTUDIOS

FINANCIEROS

Soporte Bloomberg

El laboratorio de Altos Estudios tiempo real hacia un mejor

Financieros brinda el soporte de entendimiento de los mercados, los
la Plataforma Bloomberg adaptando el productos y las interrelaciones entre
flujo de información en los agentes económicos.

"La UNI es la primera universidad pública que tiene el

soporte de la Plataforma Bloomberg."
 Cursos de formación continua
GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

BLOOMBERG SIMPLIFICA EL FLUJO

DE TRABAJO MEDIANTE UNA AMPLIA
GAMA DE FUENTES DE DATOS
GLOBALES PARA EL ANÁLISIS DE
PRECIOS, RENDIMIENTOS, SPREAD Y
EL RIESGO DE LOS VALORES.

USTED PUEDE GRAFICAR CURVAS Y

REALIZAR ANÁLISIS DE HORIZONTES
Y ESCENARIOS CON HERRAMIENTAS Integrated Data & Analytics
ALTAMENTE PERSONALIZABLES , Extensive Coverage
PARA LUEGO COMPARAR Y ANALIZAR Identify Oportunities
LAS OPCIONES DE COBERTURA. Get Connected

Bloomberg
 Cursos de formación continua
GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

Fuente: Bloomberg L.P.

 Cursos de formación continua
GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

DOCENTES
El pool de profesores con formación en el extranjero y
líderes del manejo de portafolios de renta fija
aseguran un curso de calidad, donde la práctica es
puesta en marcha para obtener las mejores
estrategias con instrumentos financieros que
posicionen a los participantes como los
mejores gestores de portafolios de renta fija a nivel
internacional usando la plataforma Bloomberg.
 Cursos de formación continua
GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

PLANA DOCENTE
MSc. JEFFERSON CARBAJAL
Jefe del Departamento de Análisis Táctico de Inversiones Internacionales del
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Master in Finance con
concentración en Inversiones y Finanzas Cuantitativas, London Business
School (LBS). Docente en el Curso de Extensión en Finanzas Avanzadas del
BCRP y asesor universitario en diferentes escuelas de pre y post grado.

MSc. OSCAR BENDEZU

Master in Quantitative Finance and Risk Management – Università
Commerciale Luigi Bocconi, Italy. Licenciatura en Economía en la Universidad
de Piura | Campus Lima, Peru. Ha cursado el IV Curso de Extensión Universitaria
sobre Finanzas Avanzadas organizados por el Banco Central de Reserva del
Perú. Se encuentra laborando en el BCRP como Analista Senior de Inversión
Táctica Internacional. Además, aprobó las certificaciones CFA y FRM.

ING. MARCO SALAZAR

Portafolio Manager del BCRP, especialista en el manejo de software aplicado a
la gestión de portafolio de renta fija, a ocupado el primer puesto en el curso de
finanzas avanzadas del BCRP, docente del curso de Mercado de Capitales de la
Escuela Profesional de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de
Ingeniería. Cuenta con experiencia en gestión de
renta fija y como analista de inversiones.
 PAGE 25 Cursos de formación continua TOURIST MAGAZINE
GESTOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

Cursos de Formación Continua

Los cursos de formación continua, buscan actualizar
"La UNI está comprometida con brindar
los conocimientos profesionales en aspectos
cursos de alto rendimiento en diferentes
teóricos y prácticos de una disciplina, o desarrollar y
campos, en tal sentido y siguiendo las
actualizar determinadas habilidades y competencias.
tendencias del mercado, ofrece cursos para
ejecutivos que deseen ampliar sus redes de
Estos programas se organizan bajo el sistema de
contacto en el sector financiero."
créditos y certifican a quienes los concluyan con nota
aprobatoria. Según el artículo 46 de la ley universitaria. MSc. Rafael Caparó

DECANO FIEECS:
Dr. Raymundo Arnao
COORDINADOR DEL CURSO:
MSc. Rafael Caparó

COORDINADOR DEL LAEF:

UNI
Franklin Vasquez
 Cursos de formación continua
ADMINISTRADOR
GESTOR DE PORTAFOLIOS
DE PORTAFOLIOS
DE DE
RENTA
RENTA
FIJA
FIJA
CON
CON
BLOOMBERG
BLOOMBERG

PROGRAMA
CURRICULAR

 CURSO I  CURSO II
Modelos de estructura
Fundamentos temporal de tasas de
de Renta Fija. interés y aplicaciones.
(18 horas) (18 horas)

 CURSO III  CURSO VI

Riesgo y Estrategias
Performance de Renta Fija
(18 horas) (18 horas)
 Cursos de formación continua
PROGRAMA CURRICULAR
ADMINISTRADOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

GESTOR DE CURSO I
PORTAFOLIOS
DE RENTA • Mercados de renta fija.

FIJA con  • Tipos de bonos.

• Introducción a la valorización de bonos.
• Tipos de rendimiento: Par, Spot (cero) y Forward.
• Introducción a la construcción de curvas de

BLOOMBERG rendimiento.
• Teorías sobre la formación de curvas de
rendimiento.
• Principales riesgo de inversión en instrumentos de
renta fija.
  o Riesgo de tasa de interés (Duración, Key rate
durations y Convexidad).
  o Riesgo de spread (Spread Duration).
• Derivados de tasas de interés:
  o Forwards de tasas y FRAs.
  o Futuros sobre Bonos.
  o Futuros de Eurobonos y T-Bill.
  o Swap de tasas de interés.
  o Credit Default Swaps.
• Ejercicios con software.
• Evaluación del primer módulo (obligatorio).
 Cursos de formación continua
PROGRAMA CURRICULAR
ADMINISTRADOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

CURSO II
GESTOR DE
PORTAFOLIOS • Cálculo estocástico en renta fija (Medida Forward).
• Modelos de Tasas de interés.

DE RENTA   o Modelos de tasas de corto plazo.

  o Modelos de tasas forward.
FIJA con    o Modelos de Mercado (LIBOR y SABR).
• Aplicaciones:
  o Bonos con opcionalidad: Europea, Americana y
Bermuda.

BLOOMBERG   o Instrumentos indexados a inflación: TIPS.

  o Valorización de bonos convertibles.
  o Caps, Floors y Swaptions.
  o Bonos con tasa flotante.
• Ejercicios con software
• Evaluación del segundo módulo (obligatorio).

CURSO III
• Introducción a la medición de desempeño (GIPS
compliance).
• Identificación de factores de riesgo en la inversión
de portafolios de renta fija.
• Construcción de curvas cupón cero:
   o Boostrapping.
   o Dynamic Nelson-Siegel.
   o Modelos de regresión.
   o Splines Cúbicos.
   o Kernel.
• Modelos de Atribución de desempeño
  o Enfoque implícito.
  o Enfoque explícito.
• Presupuesto de riesgo y Tracking Error Ex-ante.
• Value at Risk:
  o Para Forwards, Swap y opciones.
  o Expected Shortfall.
 Cursos de formación continua
PROGRAMA CURRICULAR
ADMINISTRADOR DE PORTAFOLIOS DE
RENTA FIJA CON BLOOMBERG

GESTOR DE CURSO IV
PORTAFOLIOS
DE RENTA • Dinámica de las tasas de interés:

FIJA con 
 o Fundamentos y hechos estilizados de la “yield
curve".  
 o Determinantes de la parte corta: Factores
macroeconómicos y financieros.
 o Determinantes de la parte larga de la “yield curve".
BLOOMBERG  o Exposición y riesgos de la “yield curve".
• Estrategias de duración:
 o Posiciones largas y cortas.
 o Estrategias semi-activas: Carry y Roll-down.
 o Análisis de “Breakeven yields" y duración usando
tasas forward.
 o Inmunización y duración objetivo.
 o Ecuación general del retorno de un instrumento de
renta fija.
• Estrategias de pendiente:
 o Estrategias de “Steepener" y “Flattener"
 o Estrategias de pendiente neutrales en duración.
 o Análisis de escenarios en pendiente.
• Estrategia de curvatura o "Butterfly trades".
• Estrategias de spread (Agencias, Supranacionales,
Swap, etc).
• Estrategias de Valor Relativo: Estadísticos
 o Modelos de reversión a la media.
 o Análisis de componente principales.
• Estrategias de Valor Relativo: Mercado
 o Swap Spread como indicador de valor relativo para
bonos de gobierno.
 o Estrategias de valor relativo para bonos
denominados en distintas monedas.
• Técnicas adicionales para el análisis del corto plazo
en renta fija.
• Marco integrado de una estrategia de renta fija.
• Ejercicios con software.
• Evaluación del segundo módulo (obligatorio).
 Cursos de formación continua
ADMINISTRADOR
GESTOR DE PORTAFOLIOS
DE PORTAFOLIOS
DE DE
RENTA
RENTA
FIJA FIJA
CON CON
BLOOMBERG
BLOOMBERG

HORARIO Y SISTEMA
DE EVALUACIÓN
Gestor de Portafolios de
Renta Fija con Bloomberg

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La aprobación por curso:
- Asistencia total al curso (20 %)
- Promedio de notas del curso (80 %)
DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Para obtener el certificado se tiene que aprobar los 4 cursos
distribuidos en 72 horas, cada curso de 18 horas tiene una
evaluación particular.
* La nota aprobatoria es de 14.0

Horario de Clases:
- Clases en el Laboratorio LAEF con Bloomberg (70%)
Sábados de 9 am a 2 pm.

- Clases teóricas (30%)

Domingos de 9 am a 13:00 pm
 CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA

GESTOR DE
PORTAFOLIOS
DE RENTA FIJA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE INGENIERÍA

con BLOOMBERG FIEECS UNI

INVERSIÓN DESCUENTOS PAGOS

- AL CONTADO:  S/ 4,000.00
- CUOTAS:          S/ 4,800.00
        1° cuota S/ 2,400.00
        2° cuota S/ 2,400.00
CORPORATIVOS
- 3 participantes: 5 % Banco Scotiabank
- 5 participantes: 10 % CONCEPTO N°605 
- Comunidad FIEECS, UNI (Cursos, libres de
(egresados y docentes): 10 % la FIEECS)

INFORMES E INSCRICIONES: Visítanos en:

Av. Túpac Amaru 210, Rímac Lima 25
Celular: 940074160
Correo: laef.bloomberg.fieecs@uni.edu.pe
Facebook: Laboratorio de Altos Estudios Financieros - Fieecs UNI
Web: www.fieecs.uni.edu.pe