See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/221419375

Aplicación de Minería de Datos para la Detección de Anomalías: Un Caso de

Estudio.

Conference Paper · January 2009

Source: DBLP

CITATIONS READS

0 228

2 authors:

Ania Cravero Samuel Sepúlveda

Universidad de La Frontera Universidad de La Frontera
30 PUBLICATIONS   60 CITATIONS    38 PUBLICATIONS   58 CITATIONS   

SEE PROFILE SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Big Data architecture prototype to find spatiotemporal significant associations between variables in a river basin in southern Chile,
Araucania Region. View project

FMxx: tool for feature modeling using ADOxx technology View project

All content following this page was uploaded by Samuel Sepúlveda on 26 May 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

 WORKSHOP INTERNACIONAL
EIG2009
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad de La Frontera – Chile
Diciembre 3 y 4, 2009

Aplicación de Minería de Datos para la Detección de Anomalías: Un

Caso de Estudio

Ania Cravero Leal, Samuel Sepúlveda Cuevas

Depto. Ingeniería de Sistemas
Universidad de la Frontera, Temuco, Chile
{acravero, ssepulve}@ufro.cl

Resumen
La Minería de Datos es una de las soluciones de la Inteligencia de Negocios, que ayuda a extraer
conocimiento a partir de datos que las empresas han generado producto de su negocio. Este
conocimiento puede generar aplicaciones de alto valor agregado si el proceso de Minería de Datos
es entendido apropiadamente desde una perspectiva del negocio. Aplicaciones tales como
detección de anomalías para la prevención de fraudes y abusos, análisis de fidelización, cross-
selling, optimización de la cadena de suministro; o conceptos tales como clasificadores y
regresiones basados en redes neuronales han emergido profusamente durante los últimos años en el
vocabulario de muchas empresas como una forma de reflejar el potencial que ellas podrían
alcanzar con esta tecnología aplicada a sus datos.
En este contexto, se implementó una aplicación de Minería de Datos que detecta anomalías con el
fin de detectar posibles abusos en el uso de los principales servicios que otorga la empresa Aguas
Araucanía S.A. Los datos analizados corresponden a las facturaciones de servicios de agua potable
y alcantarillado de clientes en la ciudad de Lautaro, que fueron almacenados previamente en un
Almacén de Datos. Para el análisis se utilizaron algoritmos de Minería de Datos basados en
técnicas de clustering, y la metodología CRISP-DM. Como principal resultado, el sistema permitió
a la empresa reducir, en forma considerable, el tiempo de búsqueda de los posibles fraudes.

1. Introducción conocido como la Detección de Anomalías (DA), entre

Si se consideran los diversos avances en las ciencias y los
grandes volúmenes de datos que se han generado sólo en
los últimos años, es posible notar que estos datos han
sobrepasado claramente nuestra capacidad para
recolectar, almacenar y comprender los mismos sin el uso
de las herramientas adecuadas [1]. En este contexto es
que la Minería de Datos (MD) es una de las soluciones
que nos ayuda a extraer conocimiento a partir de los
datos. Este conocimiento puede obtenerse a partir de la
búsqueda de conceptos, ideas o patrones estadísticamente
confiables, que no son evidentes a primera vista,
desconocidos anteriormente y que pueden derivarse de
los datos originales [2].
Dentro de las aplicaciones que se le puede dar a la MD se
tienen algunas tales como análisis de fidelización de
clientes, segmentación de mercados, cross-selling,
optimización de la cadena de suministro, detección y
prevención de fraudes [2], [3], [4], [5] y [6], detección de
intrusiones en sistemas computacionales [1] y situaciones
en las que se quiera analizar ciertos datos cuyo
comportamiento parecen distintos del resto o también
otras.
El problema de la detección de fraude, radica en el
análisis de perfiles de usuario que permitan describir el
comportamiento de un cliente con el fin de detectar
anomalías. Es por ello que muchos de los softwares
CRM (Customer Resource Management) incluyen
algoritmos de MD con ese fin [7].
Es precisamente la DA, la que puede convertirse en una
herramienta de enorme utilidad, que en conjunto con
técnicas de Clustering, posibilitan el reconocimiento de
grupos de datos cuyo comportamiento sea muy
diferente al resto de los datos y también cuando no
conocemos o no podemos etiquetar de manera confiable
los datos para su clasificación [8].
El caso de estudio fue desarrollado en la empresa Aguas
Araucanía S.A., que por tratarse de una empresa del
sector de Servicios Sanitarios (agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas, etc.), la búsqueda
de actitudes fraudulentas de los consumidores no forma
parte de sus funciones activas [9].

Los administrativos, presentaron al equipo del proyecto
los problemas detectados por la oficina de fraudes y se
propuso utilizar técnicas de MD para la búsqueda de
posibles fraudes ocasionados por clientes de la empresa.
Actualmente, la oficina de fraudes dispone de personal
que revisa físicamente los medidores de los clientes caso
a caso, con el fin de detectar posibles fraudes. Según
declaran los administrativos de dicha oficina, se ha
estimado bajo sucesos históricos, que alrededor de un 7%
de los consumidores cometerían algún tipo de fraude en
contra de la organización.
La empresa al no contar con herramientas que busquen
activamente dichos fraudes, se encuentra en una posición
en la que no puede hacer más que esperar a que el fraude
se convierta en algo obvio y claramente visible, como es
el caso de medidores adulterados que son detectados
durante la inspección visual para el cálculo de consumo,
y sólo entonces se pueden tomar medidas al respecto.
Con estos antecedentes, Aguas Araucanía S.A. ha
destacado como requerimientos para el proyecto los
siguientes puntos:
- Debe ser capaz de analizar y entregar indicadores sobre
los siguientes datos: Consumo de servicios entregados
(agua potable, alcantarillado, etc.), Tiempo (año, mes,
semestre, etc.), Ubicación (localidad, sector, ruta) donde
se entrega el servicio y las Características del servicio
- Debe proveer capacidad de análisis visual, matemático,
y entrega de reportes.
En este contexto el objetivo del artículo es presentar un
estudio a través de técnicas de MD que permitan
localizar y estudiar comportamientos anómalos sobre
conjuntos de datos, para poder así identificar posibles
fraudes en clientes que hacen uso indebido de los
servicios que ofrece la empresa Aguas Araucanía S.A. Es
por ello que el centro de análisis se realizó sobre el
Subsistema de Facturación que pertenece al área de
Gerencia de Cliente.
La estructura del artículo presenta en la segunda sección
una revisión resumida de las técnicas relacionadas con
Clustering y DA, luego, en la sección 3 revisamos
trabajos relacionados con la DA. En la sección 4 se
establece la metodología utilizada y en la sección 5 se
discute sobre la experiencia revisada. Finalmente en la
sección 6 se muestran las principales conclusiones,
impactos y consideraciones sobre implementación de
sistemas para DA y su aplicación en el caso de estudio.
2. Clustering y DA
La meta principal en la DA, es encontrar objetos que sean
WORKSHOP INTERNACIONAL
EIG2009
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad de La Frontera – Chile
Diciembre 3 y 4, 2009
diferentes de los demás. Frecuentemente estos objetos
son conocidos como Outlier [10] [11]. La DA también
es conocida como detección de desviaciones, porque
objetos anómalos tienen valores de atributos con una
desviación significativa respecto a los valores típicos
esperados. Aunque estas Anomalías son frecuentemente
tratados como ruido o error en muchas operaciones,
tales como Clustering, por ejemplo para propósitos de
detección de fraude son una herramienta valiosa en la
búsqueda de comportamientos atípicos [12], [13], [14].
En términos de cómo identificar y agrupar estos datos
anómalos, pueden clasificarse según [10] en técnicas
basadas en:
- Modelos: Se basan en el campo de la estadística,
dada la premisa de conocer la distribución de los
datos.
- Proximidad: Se basan fundamentalmente en el
manejo de distancias entre objetos, entre mayor sea
la distancia del objeto respecto a los demás, éste es
considerado como una Anomalía.
- Densidad: Se basan en la estimación de densidad de
los objetos, para ello, los objetos localizados en
regiones de baja densidad y que son relativamente
distantes de sus vecinos se consideran anómalos. La
principal característica de ésta es que generalmente
son de aprendizaje no supervisado, pues en la
mayoría de los casos, no se conoce la clase, para
ello se asigna una calificación a cada instancia que
refleja el grado con el cual la instancia es anómala.
Una de las herramientas necesarias para la DA es el
Clustering, que consiste en agrupar un conjunto de
datos, sin tener clases predefinidas, basándose en la
similitud de los valores de los atributos de los distintos
datos. Esta agrupación, a diferencia de la clasificación,
se realiza de forma no supervisada, ya que no se conoce
de antemano las clases del conjunto de datos de
entrenamiento. [15], [16], [17].
El Clustering identifica clusters, o regiones densamente
pobladas, de acuerdo a alguna medida de distancia, en
un gran conjunto de datos multidimensional [18]. El
Clustering se basa en maximizar la similitud de las
instancias en cada cluster y minimizar la similitud entre
clusters [19].
Dentro del análisis de Clustering existen, básicamente,
los siguientes tipos de métodos: los jerárquicos, los de
partición, los basados en densidad, los métodos basados
en cuadrículas, los basados en restricciones y los
escalabres [20]. En el caso de los primeros, se intenta
ordenar los elementos a distintos niveles de similitud;
mientras que los segundos, meramente, asignan cada
elemento a un grupo de manera tal de obtener conjuntos

homogéneos [21]. De los métodos jerárquicos, podemos
agregar que estos métodos son sensibles a los elementos
outliers. Consecuentemente, la configuración final de los
grupos debe ser cuidadosamente analizada, para detectar
tales situaciones.
K-Means [22] en un método particional donde se
construye una partición de una base de datos D de n
objetos en un conjunto de k grupos, buscando optimizar
el criterio de particionamiento elegido. En K-Means cada
grupo está representado por su centro. K-Means intenta
formar k grupos, con k predeterminado antes del inicio
del proceso. Asume que los atributos de los objetos
forman un vector espacial. El objetivo que se intenta
alcanzar es minimizar la varianza total intra-grupo o la
función de error cuadrático [23]. Una desventaja
importante de este método es su alta dependencia de la
partición inicial o la selección inicial de los puntos-
centro. Si dos o más puntos-centro caen dentro de lo que
conformaría un mismo cluster, ambos grupos estarían
pobremente diferenciados. Asimismo la existencia de
outliers, produce al menos un grupo con elementos
demasiado dispersos. Además, el no conocer el valor de
K puede dar lugar a agrupamientos no naturales. Por estas
razones, para mejorar la estabilidad del método, es
deseable volver a correr el algoritmo con otras
configuraciones iniciales [21].
COBWEB [21, 24] se trata de un algoritmo jerárquico,
que se caracteriza porque utiliza aprendizaje incremental,
esto es, realiza las agrupaciones instancia a instancia.
Durante la ejecución del algoritmo se forma un árbol
(árbol de clasificación) donde las hojas representan los
segmentos y el nodo raíz engloba por completo el
conjunto de datos de entrada. Al principio, el árbol
consiste en un único nodo raíz. Las instancias se van
añadiendo una a una y el árbol se va actualizando en cada
paso. La actualización consiste en encontrar el mejor sitio
donde incluir la nueva instancia, operación que puede
necesitar de la reestructuración de todo el árbol
(incluyendo la generación de un nuevo nodo anfitrión
para la instancia y/o la fusión/partición de nodos
existentes) o simplemente la inclusión de la instancia en
un nodo que ya existía. La clave para saber cómo y dónde
se debe actualizar el árbol la proporciona una medida
denominada utilidad de categoría, que mide la calidad
general de una partición de instancias en un segmento. La
reestructuración que mayor utilidad de categoría
proporcione es la que se adopta en ese paso. El algoritmo
es muy sensible a otros dos parámetros: acuity que
representa la medida de error de un nodo, y cut-off que es
un valor que se utiliza para evitar el crecimiento
desmesurado del número de segmentos indicando el
grado de mejoría que se debe producir en la utilidad de
categoría para que la instancia sea tenida en cuenta de
manera individual.
WORKSHOP INTERNACIONAL
EIG2009
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad de La Frontera – Chile
Diciembre 3 y 4, 2009
Expectation-Maximization (EM) [21] pertenece a una
familia de modelos que se conocen como Finite
Mixture Model, los cuales se pueden utilizar para
segmentar conjuntos de datos. Es un método de
clustering probabilístico. Se trata de obtener la Función
de Densidad de Probabilidad (FDP) desconocida a la
que pertenecen el conjunto completo de datos. Esta
FDP se puede aproximar mediante una combinación
lineal de NC componentes, definidas a falta de una serie
de parámetros que son los que hay que averiguar. Cada
cluster se corresponde con las respectivas muestras de
datos que pertenecen a cada una de las densidades que
se mezclan. Se pueden estimar FDP de formas
arbitrarias, utilizándose FDP normales n-dimensionales,
t-Student, Bernoulli, Poisson, y log-normales. Aquí se
modelarán los datos mediante distribuciones normales,
por ser éstas las más comunes.
Otros algoritmos usados en el análisis de Clúster se
encuentra: DBSCAN, Sequence, Kohonen, TwoStep
[25-27].
Debilidades propias del análisis basados en clúster
tienen que ver con la posibilidad de hacer una mala
elección de métricas, tal como lo propone [4, 5]. En este
sentido, puede ser dificultoso combinar variables
continuas y aquellas que representen categorías.
3. Trabajos relacionados
El uso de la MD para la detección de anomalías con el
fin de detectar fraudes puede ser muy variado,
encontrándose distintos tipos de aplicaciones en la
literatura actual. Es así como en [2] se realiza una
investigación exhaustiva de uso de la MD para la
detección de fraudes, definiendo los tipos y subtipos,
métodos y técnicas para la detección de fraudes, así
como las limitaciones de éstos.
Algo similar ocurre en [6] que propone una aplicación
de la MD para la detección de fraudes en subastas por
Internet, usando para ello análisis de redes sociales y
árboles de decisión. La idea es analizar patrones de
relaciones e interacción entre participantes de la red,
con el fin de descubrir estructuras sociales subyacentes.
Por otro lado, [4] propone el análisis de grupo de pares
para monitorear el comportamiento en el tiempo en el
uso de tarjetas de crédito con el fin de buscar posibles
fraudes.
Una investigación diferente realiza [3] al definir un
modelo de costos que permite maximizar los beneficios
versus minimizar los costos que significa realizar una
auditoría en el ámbito fiscal. Propone el uso de árboles
de decisión para la búsqueda de anomalías.

Un trabajo interesante es el realizado por [28] quien
propone una nueva definición de anomalías llamada
Cluster de Anomalías, la cual se basa en el hecho de que
muchos eventos que podrían considerarse anormales para
un conjunto de datos pueden agruparse en pequeños
cluster de anomalías.
El autor [1] hace un recuento de aplicaciones de MD
usadas para la detección de intrusos en sistemas
informáticos. Dentro de este recuento se puede destacar
el concepto de Minería de Anomalías, que consiste en
hacer un análisis de éstos datos anómalos dentro de un
conjunto.
En la literatura, no se encontraron ejemplos de detección
de anomalías para el uso indebido de servicios sanitarios.
Favorablemente, el análisis que se debe realizar es similar
a la detección de fraudes en tarjetas de crédito al
disponer de un conjunto de clientes que presenta
comportamientos distintos al normalmente establecido
por las empresas del rubro. A continuación se describen
los materiales y métodos utilizados para la detección de
anomalías en el uso de servicios ofrecidos por la empresa
Aguas Araucanía S.A.
4. Materiales y Métodos utilizados
Para el desarrollo del trabajo se utilizó Clementine
Client1, herramienta líder y conocida mundialmente, que
posee potentes herramientas de visualización y una gran
variedad de técnicas de aprendizaje automático para
clasificación, regresión, Clustering y discretización entre
otras, entregando apoyo completo para el ciclo de MD a
través de la metodología CRISP-DM (CRoss-Industry
Standard Process for Data Mining) [29], lo que reduce el
tiempo de entrega de la solución final.
CRISP-DM es una metodología que ha sido desarrollada
para la construcción de proyectos de MD. Propone un
ciclo de vida que consiste en seis etapas. La secuencia de
los mismos no es rígida, siempre se requiere desplazarse
hacia delante y hacia atrás entre las etapas [29]. Estas
etapas serán utilizadas para el desarrollo del proyecto.
Es destacable que Clementine contiene múltiples
algoritmos para la detección de fraudes, entre los cuales
se encuentran los de Clusterización y de Detección de
Anomalías (Outlier). El software analiza los resultados
obtenidos con el set de datos introducidos y busca la
mejor alternativa con el menor error posible al aplicar
cada uno de los algoritmos.
El desarrollo del proyecto contempló las etapas sugeridas
por la metodología CRISP-DM, las que se detallan a
1
software que pertenece a SPSS http://www.spss.com.
WORKSHOP INTERNACIONAL
EIG2009
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad de La Frontera – Chile
Diciembre 3 y 4, 2009
continuación:
4.1 Comprensión del negocio
Para comprender el negocio, fue necesario realizar una
serie de reuniones con la Gerencia de Clientes. Los
administrativos, presentaron al equipo del proyecto los
problemas detectados por la oficina de fraude, los que
fueron estudiados con el fin de buscar alternativas de
solución. El equipo propone utilizar técnicas de
Clustering para la detección de anomalías con el fin de
obtener un listado de clientes que presenten datos
atípicos.
Actualmente, la oficina de fraudes dispone de personal
que revisa físicamente los medidores de los clientes
caso a caso, con el fin de detectar posibles anomalías.
Para ello, en cada inspección se selecciona una
determinada ruta (subsector), la que es revisada por
completo. Este proceso es lento y no asegura la
detección oportuna de las posibles anomalías, dado que
no siempre es fácil detectarlos.
4.2 Comprensión de los datos
En esta etapa fue necesario analizar el modelo de base
de datos relacional del sistema de información de la
empresa, específicamente aquellas entidades que tienen
relación con el proceso de facturación. Éste mantiene
información del consumo mensual de uso de agua
potable y alcantarillado de cada cliente que utiliza estos
servicios. Obtener el conjunto de datos a analizar no es
un proceso trivial, por tanto fue necesario reunirse con
personal especializado de la empresa, revisar docu-
mentación de la base de datos, revisar nombres de
atributos y el diccionario de datos; entre otros.
4.3 Preparación de los datos
En cuanto a los datos de análisis, debió diseñarse un
Almacén de Datos (AD) que se alimente de las bases de
datos transaccionales a través de un proceso de
extracción de datos previamente definido llamado ETL.
Los datos son almacenados en un repositorio que
consiste en hechos y dimensiones representados a través
de un esquema en estrella. La tabla de hechos almacena
los indicadores a medir y las dimensiones representan
los criterios de análisis. Cuando se mantiene una
estructura de un AD, pero adaptada sólo a un sector de
la empresa, o para un fin concreto, se utiliza un Data
Mart que es parte del AD completo [18].
En la Figura 1 se presenta el Data Mart creado para el
área de estudio, Gerencia de Clientes.
En cuanto al Data Mart presentado, éste contiene
información específica sobre los consumos históricos
de agua potable y alcantarillado de la región, ya que son
datos que dispone la empresa. Las variables que lo

componen son: la tabla de hechos, que almacena los datos
de unidades (m3) facturadas de consumo de agua potable,
alcantarillado, el sobreconsumo de agua potable y un
contador de consumos facturados; por otro lado, las
tablas de dimensiones que contienen información de las
distintas unidades de tiempo, lugares y características del
servicio.
Fig. 1 Data Mart para Gerencia de Clientes
Los datos almacenados presentan la siguiente
información:
- Lugar: que indica la localidad con su sector y la ruta
(sector pequeño).
- Servicio: que detalla el tipo de servicio prestado
- Tiempo: esta dimensión es necesaria para analizar lo
que ha ocurrido históricamente y así proyectar al futuro.
- Tabla de hechos Venta: Que almacena los indicado-res
a consultar.
En conjunto con personal técnico de la empresa fue
posible adquirir los datos históricos de los consumos
facturados desde el inicio del funcionamiento de dicho
sistema de facturación hasta el mes de octubre del año
2007. Los datos fueron cargados en el Data Mart a través
de un proceso ETL diseñado para ello.
Para el caso de estudio se utilizó el 4% de los datos
almacenados en el Data Mart, los que pertenecen a las
facturaciones emitidas en la localidad de Lautaro. Como
conjunto de entrenamiento o training set, se utilizó el
50% de los datos de dicha localidad, y el resto de los
mismos, fueron utilizados para hacer los test.
WORKSHOP INTERNACIONAL
EIG2009
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad de La Frontera – Chile
Diciembre 3 y 4, 2009
4.4 Modelado
El modelo de detección de anomalías de Clementine,
entrega como resultado grupos de datos con
características similares, los cuales son llamados grupos
homólogos del modelo. Cada grupo homólogo entrega
información sobre la cantidad de registros procesados,
la cantidad de anomalías encontradas, un resumen sobre
los campos escogidos a estudiar, entre otros.
Cabe destacar que la cantidad generada de grupos
homólogos va a depender directamente de los
parámetros de configuración del modelo, pues con
modificar un solo parámetro, no se generará la misma
cantidad de grupos y por lo tanto los resultados serán
distintos. Ejemplo de parámetros a introducir son:
agregar dimensiones al AD, índice de anomalías,
cantidad de grupos que se desee obtener, selección de
algoritmos de análisis, etc.
En la Figura 2, Anomaly1 contiene la configuración de
los parámetros necesarios para que el software genere
los grupos homólogos. Toda la información que se
genera al momento de ejecutar los algoritmos serán
almacenados en un archivo (Tabla) para su análisis
posterior.
Fig. 2. Modelo de DA diseñado para Gerencia de Clientes.
Los algoritmos que se seleccionaron para realizar este
análisis son: K-means, COBWEB y EM.
Una vez aplicado el modelo al conjunto de datos,
Clementine genera los grupos homólogos. Un ejemplo
es el representado en la Figura 3, en el que se ha
utilizado el algoritmo K-means con un índice de
anomalía de 0.5. Es posible destacar los casos normales
en azul (valor F) y los anómalos en rojo (valor T). Los
casos en color rojo representan registros de clientes que
podrían presentar anomalías frente a su grupo.

Fig. 3. Grupos Homólogos entregados por Clementine.
4.5 Evaluación
A través de los algoritmos de detección de anomalías de
Clementine Client se probaron los datos almacenados en
el Data Mart, entregando una serie de resultados que
deben ser analizados cada vez que se inicia el ciclo de la
metodología CRISPDM.
Como se mencionó anteriormente, COBWEB admite dos
parámetros, cutoff y acuity. Los valores que Clementine
propone para éstos es de acuity=1.0 y cutoff=0.0028. Con
estos valores no se obtiene ningún cluster, por lo que es
necesario modificarlos. Parece lógico decrementar cutoff
para obtener un mayor número de clusters, para ello se le
asigna un valor de cutoff=0.00028, obteniéndose 1292
clusters. Cada cluster está formado por unos pocos
elementos, de manera que se tienen muchísimos clusters
con pocos registros. El número tan elevado de clusters
hace evidente que el valor elegido no es el más adecuado,
es necesario incrementarlo. Tras varios intentos se utiliza
un valor de cutoff=0.0018, obteniéndose 74 clusters. Se
hicieron nuevas pruebas, pero ninguna ofreció un número
de clusters menor. De los clusters obtenidos, 73 cubren
856.324 registros repartidos uniformemente, mientras que
el cluster restante engloba al resto de los registros.
EM y K-means proporcionaron una segmentación con 10
clusters, muy similar al de la figura 3, por lo que se
consideran efectivos.
Los registros anómalos encontrados deben ser
contrastados con la información histórica de casos de
fraude que almacena la empresa, con el fin de verificar
que la información entregada por el software sea la
correcta. En cada iteración, es necesario introducir
nuevos parámetros o modificar algunos ya existentes para
realizar un nuevo análisis. Es así que para K-means se
utilizó un índice de anomalías de 0.5, 1 y 2. Para el caso
de EM se configura la cantidad máxima de iteraciones,
que es 100.
4.6 Implementación
Finalmente se implementa el sistema de detección de
anomalías en el servidor de la empresa, con el fin de
obtener listados de clientes que podrían ser casos de
WORKSHOP INTERNACIONAL
EIG2009
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad de La Frontera – Chile
Diciembre 3 y 4, 2009
análisis. Este listado es utilizado por la oficina de
fraudes de Aguas Araucanía S.A. para corroborar en
terreno cada uno de los casos. Con ello, la oficina de
fraude sólo debe preocuparse de revisar los casos
expuestos en la lista, y no de todas las unidades que
componen una ruta o sector.
5. Resultados y discusión
Dentro de los resultados obtenidos, se debe destacar que
los casos detectados como anómalos no necesariamente
se tratan de casos de fraudes, ya que es posible que falte
agregar nuevos parámetros al software.
COBWEB ofrece un único cluster significativo, con
resultados no muy diferentes de los que se obtendrían
sin realizar segmentación alguna, considerando todos
los registros para una única curva de regresión. Este
algoritmo no es adecuado para la detección de registros
anómalos, ya que tiende a agrupar a la mayoría de los
registros en un solo segmento.
EM y k-medias ofrecen segmentos de similares formas,
aunque han agrupado los registros de diferente forma.
Ello se debe al hecho de que ambos forman parte de una
misma familia de algoritmos de Clustering y tienen
bases comunes. Sin embargo EM destaca claramente
sobre k-medias, ofreciendo mejores resultados al
momento de validar los registros encontrados como
anómalos.
Al utilizar por primera vez EM se tuvo que un 40% de
los registros presentados como anómalos son
incorrectos, no correspondiendo a casos de fraude, por
lo que fue necesario introducir una mayor cantidad de
registros para realizar un nuevo análisis. Después de
varios intentos, se obtuvo información confiable. Cerca
del 73% de los registros detectados como anómalos son
posibles causas de fraude. Esto permitirá a la empresa
verificar rápidamente el posible fraude revisando los
medidores de clientes.
Para K-means se obtuvieron resultados similares, sólo
que el porcentaje de registros que posiblemente sean
casos de fraude no supera el 55%.
EM y k-medias, perteneciendo a la familia de
algoritmos de particionado y recolocación, ofrecen
mejores resultados que COBWEB, indicando que para
la detección de anomalías son más adecuados que éste.
Cabe destacar que para el futuro, será necesario
introducir datos que reflejen la estación del año
(Primavera, Verano, Otoño e Invierno) y la temperatura.
Está comprobado que en época de verano los usuarios

del servicio consumen una mayor cantidad de agua, cosa
que actualmente no es detectada por el modelo.
El sistema de DA diseñado para el caso de estudio
permite a la empresa reducir, en forma considerable, el
tiempo de búsqueda de los posibles fraudes. También
permitió reducir los costos de administración de la oficina
de fraudes, ya que el proceso de detección de anomalías
ha sido mejorado.
6. Conclusiones
La MD es una técnica eficiente para la detección de
anomalías, siempre y cuando se disponga de un conjunto
de datos suficientes para un correcto análisis y una
metodología que permita llevar un control de los
resultados dando la posibilidad de reestructurar medidas
como la: recolección de nuevos datos, separación de
datos en clases, transformaciones de las variables,
eliminación de datos, selección de otros algoritmos de
MD, cambio en los parámetros introducidos en los
modelos, delimitación del campo de búsqueda, etc.
Según [7], la MD aporta diferentes tecnologías en la
identificación de operaciones fraudulentas. Por lo general
es necesario el uso de varias de estas tecnologías, con el
fin tener un mejor éxito en la solución del problema. La
elección exacta y la combinación de estas tecnologías,
depende en gran medida de las características de los datos
disponibles. Para el caso de estudio se verifica que la
herramienta Clementine es apropiada para la detección de
fraudes dado que dispone de algoritmos eficientes de
Clusterización y detección de Anomalías, utilizando para
ello la metodología CRISP-DM para el diseño de
modelos de MD.
Se puede concluir que el algoritmo EM, siendo un
algoritmo que realiza Clustering probabilístico, es más
adecuado que el algoritmo k-medias y COBWEB, para
segmentar los datos del AD diseñado para la empresa
Aguas Araucanía S.A., con el fin de encontrar posibles
casos de fraude.
El sistema creado permite a la empresa disponer de una
lista de clientes que presentan comportamientos
anómalos, dando la posibilidad de detectar posibles
fraudes en forma oportuna. En este sentido, se obtuvo una
reducción del tiempo de búsqueda y del costo asociado
para ello.
7. Referencias
[1] A. Singhal and S. Jajodia, " Data Modeling and Data
Warehousing Techniques to Improve Intrusion
Detection," Serie Libros Advances in
WORKSHOP INTERNACIONAL
EIG2009
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad de La Frontera – Chile
Diciembre 3 y 4, 2009
Information Security, vol. 31, pp. 69-82, 2007.
[2] C. Phua, V. Lee, K. Smith, and R. Gayler, "A
Comprehensive Survey of Data Mining-based Fraud
Detection Research," Clayton School of Information
Technology, Monash University, 2005.
[3] F. Bonchi, F. Giannotti, G. Mainetto, and D.
Pedreschi, "Using Data Mining Techniques in Fiscal
Fraud Detection," LNCS 1676, pp. 369-376, 1999.
[4] R. Bolton and D. Hand, "Unsupervised Profiling
Methods for Fraud Detection," Credit Scoring and
Credit Control VII, 2001.
[5] R. Bolton and D. Hand, "Statical Fraud Detection: A
Review (With Discussion)," Statistical Science, vol.
17, pp. 235-255, 2002.
[6] Y. Ku, Y. Chen, and C. Chiu, "A Proposed Data
Mining Approach for Internet Auction Fraud
Detection," LNCS 4430, pp. 238-243, 2007.
[7] W. Santamaría, "Técnicas de minería de datos para
la detección de fraude," Maestría en Ingeniería de
Sistemas y Computación- Universidad Nacional de
Colombia., 2008.
[8] K. Niu, C. Huang, S. Zhang, and J. Chen, "ODDC:
Outlier Detection Using Distance Distribution
Clustering," LNAI, vol. 4819, pp. 332-343, 2007.
[9] A. Cravero and S. Sepúlveda, "Detección de
fraudes con el uso de Minería de Datos, un caso de
estudio en empresa de Servicios Sanitarios.,"
presented at VIII Congreso Chileno de Investigación
Operativa, OPTIMA 2009, 2009.
[10] L. Davies and U. Gather, "The Identification of
Multiple Outliers.," Journal of the American
Statistical Association, vol. 88, pp. 782-792, 1993.
[11] C. Caroni and P. Prescott, "On Rohlf’s Method for
the Detection of Outliers in Multivariate Data,"
Journal of Multivariate Analysis, vol. 52, pp. 295-
307, 1995.
[12] J.-X. Pan, W.-K. Fung, and K.-T. Fang, "Multiple
outlier detection in multivariate data using
projection pursuit techniques," Journal of
Statistical Planning and Inference, vol. 83, pp. 153-
167, 2000.
[13] K. Das and J. Schneider, "Detecting anomalous
records in categorical datasets," presented at
Proceedings of the 13th ACM SIGKDD
International, 2007.
[14] T. Hu and S. Sung, "Detecting pattern-based
outliers," Pattern Recognition Letters, vol. 24, pp.
3059-3068, 2003.
[15] Z. He, X. Xu, and S. Deng, "A Fast Greedy
Algorithm for Outlier Mining," Computer Science,
2005.
[16] A. C. Atkinson and M. Riani, "Exploratory tools
for clustering multivariate data," Computational
Statistics and Data Analysis., vol. 52, pp. 272-285,
2007.
 WORKSHOP INTERNACIONAL
EIG2009
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad de La Frontera – Chile
Diciembre 3 y 4, 2009
[17] N. Wu and J. Zhang, "Factor-analysis based anomaly
detection and clustering," Decision Support Systems,
vol. 42, pp. 375-389, 2006.
[18] M. Chen and J. Han, "Data mining: An overview
from database perspective.," IEEE Transactions on
Knowledge and Data Eng, 1996.
[19] J. Han and M. Kamber, "Data mining: Concepts and
techniques," Morgan Kauffmann Publishers, 2001.
[20] M. Garre and M. Charro, "Estimación del esfuerzo
de un proyecto Software utilizando el criterio MDL-
EM y Componentes normales n-dimensionales.
Aplicación a un caso práctico.," Revista de Procesos y
Métricas de las Tecnologías de la Información
(RPM), vol. 2, pp. 13-24, 2005.
[21] J. A. Soto, I. Ponzoni, and G. Vazque, "Análisis
Numérico de diferentes criterios de similitud en
Algoritmos de Clustering," Mecánica Computacional,
vol. 25, pp. 993-1011, 2006.
[22] P. Britos, A. Hossian, R. García-Martinez, and E.
Sierra, "Minería de Datos Basada en Sistemas
Inteligentes," 2005.
[23] F. Valenga, E. Fernández, H. Merlino, D. Rodríguez,
C. Procopio, P. Britos, and R. García-Martínez,
"Minería de Datos Aplicada a la Detección de
Patrones Delictivos en Argentina," VII Jornadas
Iberoamericanas de Ingeniería del Software e
Ingeniería del Conocimiento, 2008.
[24] D. Fisher, "Knowledge acquisition via incremental
conceptual clustering," Machine Learning, vol. 2, pp.
139-172, 1987.
[25] T. Chiu, D. Fang, J. Chen, Y. Wang, and C. Jeris, "A
robust and scalable clustering algorithm for mixed
type attributes in large database environment,"
presented at Proceedings of the seventh ACM
SIGMOD International conference on Knowledge
Discovery and Data Mining., 2001.
[26] M. T. S. De Lejarza, "Redes neuronales auto-
organizadas y clustering: Una aplicación a la
agrupación económico-funcional de entidades de
población," Quaderns de Treball, 1996.
[27] C. Chiu and C. Tsai, "A web Services-Based
Collaborative Scheme for Credit Card Fraud
Detection.," Proc. of 2004 IEEE International
Conference on e-Technology, e-Commerce and e-
Service, 2004.
[28] L. Duan, L. Xu, Y. Liu, and J. Lee, "Cluster-based
outlier detection," Springer Science + Business
Media, LLC, 2008.
[29] P. Chapman, J. Clinton, R. Kerber, T. Khabaza, T.
Reinartz, C. Shearer, and R. Wirth, "CRISP-DM 1.0
step-by-step data mining guide," CRISPDM, 2000.

View publication stats