ANALISIS DE REGRESION SIMPLE LOGARITMICA

1. INTRODUCCION:
Este modelo de regresión es una alternativa cuando el modelo lineal no logra un
coeficiente de determinación apropiado, o cuando el fenómeno en estudio tiene un
comportamiento que puede considerarse potencial o logarítmico. La forma más simple
de tratar de establecer la tendencia es a través de un diagrama de dispersión o nube de
puntos, tal como la siguiente:

Este modelo también es conocido como potencial, Cobb-Douglas de primer grado o

exponencial inverso.
2. Ecuación característica
La función que define el modelo es la siguiente:

Yi=A*XBi* E

En la cual:
Yi : Variable dependiente, iésima observación
A, B: Parámetros de la ecuación, que generalmente son
desconocidos
E: Error asociado al modelo
Xi : Valor de la í-esima observación de la variable
independiente
Al sustituir los parámetros por estimadores, el modelo adopta la siguiente forma:

yi=a*xbi

la ecuación se transforma aplicando logaritmos de ambos lados, con lo cual se convierte

a una forma lineal:
Ln yi= Ln a +b*Ln xi

3. Tabla de datos
Para el ajuste de un conjunto de datos al modelo geométrico de regresión, se construye
la siguiente tabla de datos:

X Y Ln x Ln y (ln x)2 (ln y)2 Ln X*ln y

.. .. .. .. .. ..
Σln x Σln y Σ(ln x)2 Σ(lny) ΣLnx*lny
2
Debido a las propiedades de los logaritmos, ningún valor de x ni de y puede ser
negativo. En tal caso, lo que se hace es definir un valor de x o de y muy pequeño (Ej:
0.00000001)
Se puede trabajar con logaritmos naturales o logaritmos base 10.

4. Estimadores del modelo

los estimadores para el ajuste del modelo se calculan de la siguiente manera

Será necesario utilizar antilogaritmos para obtener el valor final de a

5. Análisis de varianza para la regresión

Con el objeto de determinar si el modelo explica o no el fenómeno en estudio, se realiza
el análisis de varianza, que se calcula de la siguiente manera

Fuente de Grados Suma de cuadrados Cuadrado F calculada F

Variación de medio tabulada
libertad
Regresión 1 b* (ΣLnxlny- S.C. Reg/1 C.M.Reg/C.M.Error
Σ(Lnx)*Σ(lny)/n)
Error n-2 S.C. Total- S.C. S.C.
Regresión Error/(n-2)
Total n-1 Σ(lny)2-(Σlny)2 /n n-1

Ho: El modelo no explica el fenómeno en estudio

Ha: El modelo sí explica el fenómeno en estudio

 Para buscar en la tabla la F tabulada, se usan el el numerador los grados de

libertad de regresión y en el denominador, de acuerdo al nivel de significancia
escogido (los más usuales son al 5% y al 1%)
 Si el valor de F calculada es mayor que el de F tabulada, se rechaza Ho, en caso
contrario se acepta

6. Grado de ajuste del modelo

Para determinar el grado de ajuste del modelo, se calcula el coeficiente de
determinación, de la siguiente manera
 El valor de r2 tiene un rango entre 0 y 1. No puede obtenerse valores negativos

7. Pruebas de Hipótesis para el modelo

7.1 Para el coeficiente b

Para probar la hipótesis de que el coeficiente b es igual a un valor b´, ser igual a cero,
se procede de la siguiente manera:

i) Se plantea la hipótesis Ho:b=b´ y la alternativa Ha: b≠ b´

ii) Se calcula el estadístico :

Sb es conocido como el error standard de b y se calcula de la siguiente manera:

El cuadrado medio del error se obtiene del anàlisis de varianza.

iii) Se busca en la tabla de t de student el valor tabulado para los siguientes datos:
n-2 grados de libertad y un nivel α/2

iv) Si el valor de t calculado es mayor que el tabulado, se rechaza la Ho, en caso

contrario, se acepta .

7.2 Para el coeficiente a

Se puede probar la hipótesis de que el coeficiente a es igual a un valor a´, para lo
cual se sigue el siguiente procedimiento:

i) Se define la hipótesis: Ho: a=a´ y la alternativa Ha: a≠a´

ii) Se calcula el error standard para a con la siguiente fórmula:

El cuadrado medio del error se obtiene del análisis de varianza

iii) Se calcula el estadístico de prueba:
iv) Se obtiene en la tabla de t de student el estadístico comparador, con los siguientes
datos: n-2 grados de libertad y nivel α/2
v) Si el valor de t calculado es mayor que el tabulado, se rechaza la Ho, en caso
contrario, la hipótesis se acepta

8. Intervalos de confianza

8.1 Para el coeficiente b

El intervalo de confianza para el coeficiente b se calcula así:

El cuadrado medio del error se obtiene del análisis de varianza

El valor de t se obtiene de la tabla de t de student con n-2 grados de libertad y un
nivel α/2

8.2 Para el coeficiente a

El intervalo de confianza para el coeficiente a se calcula así:

El cuadrado medio del error se obtiene del análisis de varianza

El valor de t se obtiene de la tabla de t de student con n-2 grados de libertad y un
nivel α/2

8.3 para la media de y

Un intervalo de confianza para la respuesta media de y, dado x0 sería:

El cuadrado medio del error se obtiene del análisis de varianza

El valor de t se obtiene de la tabla de t de student con n-2 grados de libertad y un
nivel α/2
El valor de xm que aparece en la fórmula es el promedio de valores de los
logaritmos de x
 8.4 para la estimación de y
El intervalo de confianza para la estimación de y, dado un valor de x 0 se obtiene de la
siguiente manera:

El cuadrado medio del error se obtiene del análisis de varianza

El valor de t se obtiene de la tabla de t de student con n-2 grados de libertad y un
nivel α/2
El valor de xm que aparece en la fórmula es el promedio de valores de x

9. Càlculo de estimadores, coeficiente de determinaciòn y anàlisis de varianza mediante

el uso de matrices
Un mètodo alternativo para realizar los càlculos, es el uso de matrices. En este caso, el
procedimiento es el siguiente:

i) formar la matriz x: (matriz de variable independiente), agregando la primera columna

formada por unos:

1 Ln x1
1 Ln x2
... .....
1 Ln xn

ii) Formar el vector de logaritmos de y

Ln y1
Ln y2
.....
Ln yn

iii) Formar la matriz x transpuesta ( x´)

1 1 ... 1
Ln x1 Ln x2 ... Ln xn

iv) Calcular el producto matricial x´x

V) Calcular la inversa del producto [ o sea (x´x)-1]
vi) Calcular el producto x´y
vii) Calcular el producto (x´x)-1*(x´y)=b
El resultado de esta operaciòn es el vector de coeficientes de regresiòn (el primero es el
logaritmo de a y el segundo es b). El valor de b sale directamente, mientras que el de a
está en forma logarìtmica, de modo que para formar la ecuaciòn original se obtiene el
antilogaritmo.
 viii) Para el càlculo del anàlisis de varianza, se tienen las siguientes operaciones
matriciales:

Fuente de Grados Suma de Cuadrado F calculada F

Variación de cuadrados medio tabulada
libertad
Regresión 1 b´( x´ )(y)- nym2 S.C. Reg/1 C.M.Reg/C.M.Error *
Error n-2 y´y-b( x´ )(y) S.C.
Error/(n-2)
Total n-1 y´y- nym2 n-1

El valor de ym que aparece en las fórmulas es el promedio de los logaritmos de y

ix) Finalmente, el coeficiente de determinaciòn por matrices se obtiene de la

siguiente manera:

r2= {b´(x´)(y)- nym2}/(y´y- nym2)

10. Por fin un ejemplo!

Se realizó un estudio comparativo del nivel de ruido (en decibeles) producido por
discotecas rodantes, se procedió a evaluar diferentes niveles de potencia (en vatios). Los
datos finales fueron:

POTENCIA DECIBELES
100 60
500 80
1000 90
5000 99
10000 120

En base a los datos anteriores:

a) Construya un diagrama de dispersión
b) Efectúe la estimaciòn del modelo logarítmico
c) Determine el grado de ajuste e interprételo
d) Elabore el análisis de varianza y discútalo
e) Qué lectura se obtendría con un potencia de 3000 vatios?
f) Pruebe la hipòtesis que b=1 con un 99% de confianza
g) Calcule intervalo de confianza al 95% para a y b
h) Efectùe la estimaciòn del modelo, el andeva y obtenga el coeficiente de determinaciòn
por medio de matrices.

a) Diagrama de Dispersión
 El diagrama de dispersión muestra una tendencia logarítmica, pues aunque hay
incrementos fuertes de potencia, los niveles de ruido no crecen excesivamente.

b) Estimadores del modelo

i) Tabla de Datos:

x y Ln x Ln y (ln x)2 (ln y)2 Lnx*Lny

100 60 4.6052 4.0943 21.2076 16.7637 18.8552
500 80 6.2146 4.3820 38.6214 19.2022 27.2326
1000 90 6.9078 4.4998 47.7171 20.2483 31.0836
5000 99 8.5172 4.5951 72.5426 21.1151 39.1375
10000 120 9.2103 4.7875 84.8304 22.9201 44.0944
SUMAS: 35.4551 22.3588 264.9190 100.2493 160.4033

ii) Estimadores del modelo

c) Grado de ajuste del modelo

El coeficiente de determinación se calcula así:
 Se puede concluir que el grado de ajuste del modelo es alto, por lo que el modelo es
confiable para hacer predicciones.

d) Análisis de varianza del modelo

iii) Suma de cuadrados del error : 0.2661-0.255= 0.0111

iv) Grados de libertad de regresion=1
v) Grados de libertad totales= 5-1=4
vi) Grados de libertad del error=5-2=3
vii) Cuadrado medio de regresión= 0.255/1=0.255
viii) Cuadrado medio del error= 0.0111/3=0.0037
ix) F Calculada=0.255/0.0037=68.91
x) F Tabulada (1,3,0.01)= 34.12
xi) Tabla de Andeva:

Fuente de Grados de Suma de cuadrados Cuadrado F F

Variación libertad medio calculada tabulada
Regresión 1 0.2550 0.255 68.91 34.12*
Error 4 0.0111 0.0037
Total 5 0.2661

Debido a que F calculada es mayor que F tabulada, se rechaza la Ho y se acepta la Ha,

con lo cual se concluye que el modelo sì explica el fenòmeno en estudio y que los
resultados obtenidos no se deben a la casualidad.

e) Què lectura en decibeles se obtiene al aplicar una potencia de 3,000 vatios?

Para esto, simplemente se utiliza la ecuaciòn anteriormente encontrada por estimaciòn,
sustituyendo el valor de x por 3,000

y= 33.164*(3000)0.1374=99.63

se puede aplicar la operaciòn equivalente por medio de los logaritmos de los

estimadores:

Ln y= 3.497+0.1374*Ln(3,000)=4.59707
 Finalmente, y=e4.59707=99.63

f) Pruebe la hipòtesis de que b=1 con un 99% de confianza

Inicialmente se plantea Ho: b=1 y su alterna Ha: b≠1
A continuaciòn se obtiene el error standard de b:

El valor de t de student de calcula de la siguiente manera: (el logaritmo de 1 es cero)

El valor de t se obtiene en la tabla de t de student, con 5-2=3 grados de libertad y (1-

.99)/2=0.005 de α, siendo el valor igual a 5.841

Finalmente, dado que t calculada es mayor que la tabulada, se concluye al 99% que el
coeficiente b no es igual a 1.

g) Calcule intervalos de confianza al 95% para a y b

El valor de t de student al 95% con 3 grados de libertad es= 3.182
Intervalo de confianza para b:

El intervalo final será entonces el siguiente: -0.3892< B< 0.664

Intervalo de confianza para a:

El intervalo final para el logaritmo de a sería: 3.1137< Ln A <3.8803

i) Ajuste del modelo y análisis de varianza mediante matrices:

Matriz x: Matriz x transpuesta ( x´ )

1 1 1 1 1
4.6052 6.2146 6.9078 8.5172 9.2103

Vector y: 4.09430
4.3820
4.4998
4.5595
4.7875
Producto x´x:

5 35.4551
35.4551 264.9191

Matriz inversa de x´x:

3.9228 -0.5250
-0.5250 0.07403

Producto x ´ y

22.8231
163.5535

Producto Final b=(x´x)-1* (x ´ y)

3.6644
0.1269

Análisis de varianza
Suma de cuadrados de regresión= b´x´y- nym2= 0.255
ym= 22.3588/5=4.47176

Suma de cuadrados total=y´y- nym2=0.2661

4.09430
4.3820
(4.0943 4.382 4.4998 4.5595 4.7875) 4.4998 -5(4.47176)2= 0.2661
4.5595
4.7875

Suma de cuadrados del error =: 0.2661-0.255=0.0111

Grados de libertad de regresion=1
Grados de libertad totales= 5-1=4
Grados de libertad del error=5-2=3
Cuadrado medio de regresión= 0.255/1=0.255
Cuadrado medio del error= 0.0111/3=0.0037
F Calculada=0.255/0.0037=68.91
F Tabulada (1,3,0.01)= 34.12
Análisis de Varianza Final:

Fuente de Grados de Suma de cuadrados Cuadrado F F

Variación libertad medio calculada tabulada
Regresión 1 0.255 0.255 68.91 34.12*
Error 3 0.0111 0.0037
Total 4 0.2661