Código DI-DUSAR-I-07

Fecha: 13-12-2013
Versión N°3

SÍLABO 2018-1

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

CARRERA DE ECONOMÍA

ASIGNATURA ECONOMETRÍA III

ÁREA ECONOMETRÍA
CÓDIGO 4217
NIVEL OCTAVO
CARÁCTER OBLIGATORIO
REQUISITOS ECONOMETRÍA II
CRÉDITOS CINCO (5)
HORAS DE TEORÍA CUATRO (4)
HORAS DE PRÁCTICA DOS (2)
PROFESOR(ES) RAMIREZ/TAZA/ROSENDO YONE ®

I. SUMILLA

El acelerado desarrollo de las técnicas econométricas en materia de representación,

estimación, verificación pronóstico y simulación de los fenómenos económicos
conduce al enfoque de esta materia, que comprende esencialmente el trabajo de
modelos econométricos de diversas ecuaciones, tanto en ordenamiento recursivo
como simultáneo y desde una perspectiva teórica y empírica a través del uso del
software disponible para tales fines. El curso enfatiza en el diseño de escenarios
futuros y en la evaluación de los mismos a través de técnicas de capacidad de
simulación, fomentando de esta manera el uso de la intuición y la visión anticipada en
los estudiantes. Se trabajan diversos métodos de sistemas y técnicas de simulación
para los mismos, tanto en el dominio del tiempo como en el de las frecuencias y se
incorporan aplicaciones económicas de redes neuronales, llegando incluso a tratar el
caos como un fenómeno económico.
Los principales temas que comprende el curso son: Modelos econométricos
multiecuacionales, especificación y tipos de los mismos. Formas matriciales y
reducidas; El problema de la identificación; Técnicas estimativas de información
limitada e información completa; Métodos estimativos para modelos recursivos y
simultáneos empleando mínimos cuadrados en dos y tres etapas, método
generalizado de momentos, métodos de máxima verosimilitud de información limitada
y completa, técnica SUR; Modelos gravitacionales. Simulación y pronóstico con
modelos econométricos multiecuacionales, diseño de escenarios ex post y ex ante;
Modelos econométricos en el espacio de los estados, empleo de filtros y simulación;
Redes neuronales aplicadas a los fenómenos económicos, capas, diagramas
dinámicos entre variables económicas, el perceptrón multicapa; Introducción a la
teoría del caos, aplicaciones a la economía; Caos determinístico y caos asintótico,
fractales y espectros de varianza.

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II. PRINCIPIOS PARA LA EDUCACIÓN RESPONSABLE EN GESTIÓN (PRME)

La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima es

signataria de la iniciativa internacional denominada Principios para la Educación
Responsable en Gestión – Principles for Responsible Management Education –
(PRME), que es el primer vínculo organizado entre las Naciones Unidas y las
instituciones académicas de educación superior en gestión empresarial. Fue lanzada
en la Cumbre de las Naciones Unidas del 2007 en las que participaron los líderes del
Pacto Mundial en Ginebra - Global Compact de Naciones Unidas. Los Principios
proporcionan un marco de compromiso para las instituciones académicas con el fin
de promover la sostenibilidad y la responsabilidad social a través de la incorporación
de los valores universales en los programas de estudio y la investigación.

Como institución de altos estudios, involucrada en la educación de los actuales y

futuros gestores, nos comprometemos voluntariamente a dedicarnos a un proceso
continuo de mejoramiento de los siguientes Principios y su aplicación, reportando
sobre nuestro progreso a los grupos de interés e intercambiando prácticas efectivas
con otras instituciones académicas:

Principio 1
Propósito:
Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes para que sean futuros
generadores de valor sostenible para los negocios y la sociedad en su conjunto, y
para trabajar por una economía global incluyente y sostenible

Principio 2
Valores:
Incorporaremos a nuestras actividades académicas y programas de estudio los
valores de la responsabilidad social global, tal y como han sido descritos en
iniciativas internacionales, tales como el Global Compact de Naciones Unidas.

Principio 3
Método:
Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y entornos pedagógicos que
hagan posible experiencias efectivas de aprendizaje para un liderazgo responsable.

Principio 4
Investigación:
Nos comprometeremos con una investigación conceptual y empírica que permita
mejorar nuestra comprensión acerca del papel, la dinámica y el impacto de las
corporaciones en la creación de valor sostenible social, ambiental y económico.

Principio 5
Partenariado:
Interactuaremos con los gestores de las corporaciones empresariales para ampliar
nuestro conocimiento de sus desafíos a la hora de cumplir con sus responsabilidades
sociales y ambientales y para explorar conjuntamente los modos efectivos de
enfrentar tales desafíos.

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Principio 6
Diálogo:
Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre educadores, empresas, el
gobierno, consumidores, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad
civil y los demás grupos interesados, en temas críticos relacionados con la
responsabilidad social global y la sostenibilidad.

Entendemos que nuestras propias prácticas organizacionales deberán servir como

ejemplo de los valores y actitudes que transmitimos a nuestros estudiantes.

III. OBJETIVOS GENERALES

Al término de la asignatura el alumno deberá tener una visión sistémica de los

fenómenos económicos, conociendo las técnicas de representación, cuantificación,
evaluación, simulación y pronóstico de los mismos, a través de modelos de varias
ecuaciones, así como también los conocimientos suficientes en materia de métodos
de reciente desarrollo en el marco de la economía cuantitativa y las aplicaciones a la
misma de herramientas que inicialmente estuvieron vinculadas a otras ciencias, en un
enfoque multidisciplinario.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al término de la asignatura el alumno deberá:

1. Conocer las razones que conllevan a la construcción de modelos de diversas

ecuaciones, vinculando los mismos a los objetivos de una investigación
económica y teniendo en cuenta las restricciones que pueden existir en el
aspecto de la elaboración matemática.

2. Saber seleccionar las técnicas adecuadas de estimación ante diversos tipos de

sistemas, conociendo las restricciones existentes de especificación e
identificación, así como las consecuencias estadísticas y económicas de una
inapropiada selección metodológica

3. Aprender a discriminar entre el dominio del tiempo y el de las frecuencias, a

través de la especificación, estimación, evaluación y simulación, empleando
modelos de los cuales se derive información relevante para un proceso de toma
de decisiones de política.

4. Tener una visión general de modelos no lineales, modelos que representan una
mejor aproximación a la relación de variables económicas.

5. Tener una visión general del uso de modelos de datos de panel en el contexto de
los fenómenos económicos, la cual alcance para comprender el funcionamiento
de los sistemas y la lógica de los mercados.

6. Lograr un suficiente dominio de las técnicas impartidas en el curso, encontrando

en las mismas, herramienta apropiadas para la realización de investigaciones con
enfoques sistémicos a nivel sectorial, multisectorial y en bloques.

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V. PROGRAMA ANALÍTICO

PRIMERA SEMANA
Experimentos ideales
Problemas de la selección y su solución
Análisis de la regresión de los experimentos

Capítulos 1 y 2 de Mostly Harmless Econometrics. Joshua D. Angrist y Jorn-Steffen

Pischke.

SEGUNDA SEMANA
Regresiones y causalidad
Haciendo que la regresión tenga sentido
Fundamentos de la regresión
Regresión y causalidad
Heterogeneidad y no linealidad

Capítulo 3 de Mostly Harmless Econometrics. Joshua D. Angrist y Jorn-Steffen

Pischke.

TERCERA SEMANA
Variables Instrumentales y Métodos Generalizados de Momentos
Variables instrumentales y causalidad
Mínimos cuadrados de dos etapas
Sobreidentificación y Métodos Generalizados de Momentos

Capítulo 4 de Mostly Harmless Econometrics. Joshua D. Angrist y Jorn-Steffen

Pischke.

CUARTA SEMANA
Filtros simétricos y asimétricos: Filtro de Hodrick-Prescott, Baxter- King, Cristiano-
Fitzgerald.

Capítulo 4 de Applied Econometric Time Series. Walter Enders.

QUINTA SEMANA
Representación Estado – Espacio de un sistema dinámico. Filtro de Kalman.
Aplicaciones del Filtro de Kalman

Capítulo 13 de Time Series Analysis. James D. Hamilton

SEXTA SEMANA
Análisis Espectral. El espectro poblacional. El periodo-grama muestral. Aplicaciones
del análisis espectral.

Capítulo 6 de Time Series Analysis. James D. Hamilton

SEPTIMA SEMANA
Modelos no lineales TAR(threshold AR), LSTAR (Logistic Smooth Transition
AutoRegressive model) y SETAR (Self Threshold Autoregressive model)

Capítulo 7 de Applied Econometric Time Series. Walter Enders.

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OCTAVA SEMANA
Evaluación del proceso de aprendizaje.
Revisión académica de contenidos.

NOVENA SEMANA
Modelos de datos de panel con efectos aleatorios. Componente de error de una vía y
dos vías.

Capítulos 1, 2 y 3 de Econometric Analysis of Panel Data. Badi Baltagi.

DÉCIMA SEMANA
Modelos de datos de panel con efectos fijos. Componente de error de una vía y dos
vías.

Capítulos 1, 2 y 3 de Econometric Analysis of Panel Data. Badi Baltagi.

UNDÉCIMA SEMANA
Modelos dinámicos de datos de panel: variables instrumentales y estimaciones de
Arellano-Bond.

Capítulo 8 de Econometric Analysis of Panel Data. Badi Baltagi.

DUODÉCIMA SEMANA
Modelos dinámicos de datos de panel: Estimaciones de Arellano-Bover y Blundell-
Bond

Capítulo 8 de Econometric Analysis of Panel Data. Badi Baltagi.

DÉCIMOTERCERA SEMANA
Cointegración en datos de panel 1. Pruebas de raíz unitaria de primera y segunda
generación.

Capítulo 12 de Econometric Analysis of Panel Data. Badi Baltagi.

DÉCIMOCUARTA SEMANA
Cointegración en datos de panel 2. Pruebas de cointegración. Estimaciones de
cointegración.

Capítulo 12 de Econometric Analysis of Panel Data. Badi Baltagi

DÉCIMOQUINTA SEMANA
Modelos de datos de panel con umbrales.
Capítulo 12 de Econometric Analysis of Panel Data. Badi Baltagi

DECIMOSEXTA SEMANA
Evaluación del proceso de aprendizaje.
Revisión académica de contenidos.

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VI. METODOLOGÍA

El curso es teórico-práctico y se desarrolla especialmente con las exposiciones del

profesor, haciendo uso de la pizarra para las deducciones matemáticas del mismo y
del software para llevar a cabo las aplicaciones. Se fomentará en todo momento la
participación de los alumnos.

El empleo de la computadora es muy importante en el curso, en tanto que con el

empleo del software especializado se deberá poner en práctica lo desarrollado, tanto
durante las clases como fuera de las mismas. En ese sentido, el profesor deberá ser
un conductor o facilitador del trabajo de los estudiantes, tanto en los diversos casos
que se expongan en las clases como en la elaboración de tareas concretas que sean
asignadas.

En función a lo anterior y al igual que en los anteriores cursos de econometría, los

alumnos deberán desarrollar durante el semestre un trabajo monográfico, cuyas
pautas metodológicas y criterios de evaluación se detallarán con anticipación. Dicho
trabajo representa una aplicación directa de la teoría desarrollada a los casos de la
realidad y será supervisado en todo el semestre a través de las asesorías
programadas.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del Reglamento General de estudios contempla la siguiente

ponderación de notas.

Examen Parcial Peso 3

Tarea Académica Peso 3
Examen Final Peso 4

En lo referente a Tarea Académica, la nota se obtendrá de las evaluaciones de las

prácticas calificadas y el trabajo monográfico de la asignatura, de acuerdo a las
siguientes ponderaciones:

Tipo de evaluación Nº de Evaluaciones Pesos

Prácticas calificadas 2 50%
Trabajo monográfico 1 50%

Art. 41.RGE. El alumno que al final del período académico excede el límite de
inasistencias sobre el total de horas de clase programadas está impedido de rendir
examen final. Queda exceptuado el alumno matriculado con cruce de horarios, según
lo previsto en el artículo 22°.

El límite de inasistencias se establece por el nivel de la asignatura del plan de estudios

de su carrera. Del primero al quinto nivel es de 21% y del sexto hasta la finalización de
la carrera es de 32%.

El profesor de la asignatura es el responsable de la aplicación de esta norma.

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REFERENCIAS

OBLIGATORIAS

Angrist, J. y Jorn-Steffen Pischke. (2009). Mostly Harmless Econometrics. Princeton, New

Jersey U.S.A.: Princeton University Press.

Baltagi, B. (2013). Econometric analysis of panel data. 5th ed. West Sussex United
Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Enders, W (2014). Applied econometrics time series. (4a ed). Hoboken N.Y: John
Wiley & Sons Inc.

Hayashi, F. (2000). Econometrics.

Hamilton, J. (1994) Time Series Analysis.

Greene, W. (2012). Econometric analysis (7ª ed.). New York: Prentice Hall.

Hansen, B. (2015). Econometrics. Disponible en

http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/

Wooldridge, J. (1998). Econometric analysis of cross section and panel data.

(2a ed.). New York: MIT Press. Ohio, Cengage.

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