1

4.1) Definición: Sea Y = Y (x) una función vectorial del parámetro real x ≥ 0
(mas precisamente de la variable real x ≥ 0 ) con funciones componentes reales de la
variable x : y1 = y 1 (x ), y2 = y 2 (x ),......yn = y n (x ) . Esto se indica

⎛y1(x)⎞⎟
⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ ⎟
⎜⎜y2(x)⎟⎟⎟
Y(x) = ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ ⎟⎟ (4.1)
⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜⎝yn(x)⎠⎟⎟⎟
⎟
Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden (SEDOPO) se
expresa como:

⎧dy1
⎪ dx = f1(x, y1, y2,...yn)
⎪
⎪dy2 = f2(x, y1, y2,...yn)
(4.2)
⎪
⎨ dx
⎪
⎪
⎪dyn
⎪⎩ dx = fn(x, y1, y2,...yn)
n
donde y 2 ...yn ) ∈ D ⊆
(y1 ,
OBSERVACIÓN 1: Introduciendo la función vectorial F como

⎛f1(x, Y)⎞⎟
⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ 2 f (x, Y) ⎟⎟ (4.3)
F = ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎝⎜fn(x, Y)⎠⎟⎟⎟
⎟
entonces el SEDOPO (4.2) se puede escribir matricial o vectorialmente de la siguiente
forma:
dY (4.4)
= F (x , Y)
dx
Es oportuno destacar que F puede contener parámetros.
En lo que sigue de este capítulo, a la variable independiente la denotaremos con
la letra t (eventualmente si en alguna aplicación se impone usar un variable
independiente espacial, ello será indicado y la denotaremos con x).-

4.2) Caracterización de diversos tipos de SEDOPO

Podemos consignar que el dado por (4.4) es la forma general de un SEDOPO.
En la expresión del mismo aún no se explicitó nada sobre el grado de regularidad de la
 2

función F, por ejemplo en cuanto a su dependencia respecto de la función vectorial

incógnita Y del SEDOPO en estudio.
En este apartado vamos a establecer la siguiente caracterización de (4.4),
precisamente en base a la naturaleza de F.
1.- Si F = F (t , Y) es no lineal en Y, se tiene que (4.4) es un SEDOPO no lineal.
2.- Si F = F (t , Y) es lineal en Y, se tiene que (4.4) es un SEDOPO lineal.
3.- Si F = F (Y) , se tiene que (4.4) es un SEDOPO autónomo (lineal o no lineal,
según lo consignado precedentemente). Nótese que la eventual dependencia de F con t
no juega ningún papel en cuanto a la naturaleza lineal o no lineal de F.
4.- Si F = AY + B (t , Y), con A una matriz real de n x n , B función vectorial, se
tiene que (4.4) es lineal o no lineal, si B es lineal o no lineal en el argumento Y,
respectivamente.
5.- Si F = AY + B (t), con A y B con la naturaleza citada en 4, se tiene que (4.4) es
un SEDOPO lineal no homogéneo a coeficientes constantes. Si en particular la matriz
A fuera con elementos funciones de la variable independiente t (A = At ( )), el
correspondiente SEDOPO es lineal no homogéneo a coeficientes variables.
6.- Finalmente llegamos al tipo de SEDOPO mas simple de todos desde el punto de
vista matemático: esto es cuando en 5.-, A es una matriz real de n x n constante y
B (t) ≡0 :
F = AY , (4.5)
y en consecuencia se tiene el SEDOPO lineal homogéneo a coeficientes constantes
expresado como:

dY (4.6)
= AY , t >0
dt
a tal sistema lo citaremos con la sigla SEDOPOL.

4.3) SEDOPO Lineal Homogéneo a coeficientes constantes

En la sección que sigue nos abocaremos a la obtención de la solución general de
(4.6), esto es una función vectorial Y de la variable real t, conteniendo n constantes
arbitrarias, tal que llevada a (4.6) lo verifica o satisface idénticamente ∀ t > 0 .

En el proceso de abordar la problemática de buscar la solución general de (4.6),

en determinadas situaciones serán de utilidad los siguientes resultados del ALGEBRA
MATRICIAL

R1: El conjunto de vectores propios o autovectores asociados a un conjunto de

autovalores distinto de una matriz cuadrada constante, es linealmente independiente.
R2: Sea λi, i = 1 , 2 , ... n , (λi
≠ λj si i ≠ j , i , j = 1 , 2 , ... n) el
conjunto de autovalores de la matriz A de (4.6). Entonces, el conjunto de funciones
vectoriales del parámetro real t, construidas como
Xi (t) = Vi eλi.t, i = 1 , 2 , ... n , (4.7)
 3

donde Vi , i = 1 , 2 , ... n , es el conjunto de autovectores correspondientes a

λi, i = 1 , 2 , ... n , es linealmente independiente ∀ t ≥ 0 o ∀ t ∈ I con I
cualquier intervalo de .-

Teorema 1
Sea Xi = X i (t ), i = 1, 2, ...n un conjunto de funciones vectoriales
linealmente independiente de la variable real t, tales que satisfacen el, SEDOPO (4.6)
(son solución) para cada i = 1, 2, ...n .
Entonces la solución general Y = Y (t) del SEDOPO (4.6) se construye como:
n
Y (t) = ∑a X
i =1
i i
(t) (4.8)
En consecuencia nos abocaremos a la cuestión de encontrar el conjunto
X i (t), i = 1, ...n . En tal sentido, se consideran los siguientes casos
caracterizados por la naturaleza de los autovalores de A:

CASO 1
Todos los autovalores de A son distintos, esto es
λi ≠ λj si i ≠ j (i , j = 1 , 2 , .. n)
Sea Xi = X i (t ) dada por (4.7), veamos que tal función satisface el
SEDOPO (4.6). En efecto
dX i
= λiVi eλi t (consideramos Vi ≠ 0) (4.9)
dt
por otra parte se debe cumplir
AVi = λ i Vi , i = 1, 2, .... n , (4.10)

por lo que de (4.9) y (4.10) se sigue que

dX i
= AVi eλi t (4.11)
dt
y entonces de (4.7) y (4.11) se concluye

dX i (4.12)
= AX i
dt
que es el resultado anunciado sobre la X i (t ) dada por (4.7).
En virtud del resultado R2 y el TEOREMA 1 explicitados precedentemente, la
solución general del SEDOPOL (4.6) en el presente CASO 1, vendrá dada por la
expresión (4.8)

EJEMPLO 1

⎛ 0 1 0 ⎞⎟
⎜⎜ ⎟⎟
dY ⎜⎜ ⎟
Y = = ⎜ 0 0 1 ⎟⎟ Y
dt ⎜
⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎝⎜-6 -11 -6⎠⎟⎟⎟
 4

⎛ y (t)⎞⎟
⎜⎜ 1 ⎟
⎜ ⎟⎟
es decir se tiene Y(t) = ⎜⎜⎜ y2 (t)⎟⎟⎟ y el SEDOPOL en forma desarrollada sería
⎜⎜ ⎟
⎜⎜⎝ y3 (t)⎠⎟⎟⎟
⎟
⎧⎪ dy1
⎪⎪ = Y2
⎪⎪ dt
⎪⎪ dy2
⎪ = Y3
⎨
⎪⎪ dt
⎪⎪ dy3
⎪⎪ = - 6 Y 1 - 11 Y2 - 6Y3
⎪⎪ dt
⎩

Entonces, la correspondiente matriz secular es

⎛- λ 1 0 ⎞⎟
⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ ⎟⎟
A - λ I = ⎜⎜ 0 - λ 1 ⎟⎟
⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜⎝-6 - 11 - 6 - λ⎠⎟⎟
y en consecuencia se obtiene la siguiente ecuación característica

- λ3 - 6 λ 2 - 11 λ - 6 = 0
de donde se obtienen la siguientes raíces, es decir los autovalores de la matriz del
SEDOPOL dado.

λ 1 = - 1, λ 2 = - 2, λ 3
=- 3
Ahora buscamos autovectores (no nulos) asociados a estos autovalores.

⎛a⎞⎟
⎜⎜ ⎟
⎜ ⎟
λ1 = - 1 : V = ⎜⎜b ⎟⎟⎟
1
⎜⎜ ⎟⎟ para obtener V 1 debemos resolver el siguiente sistema
⎜⎜⎝c ⎠⎟⎟
algebraico homogéneo

⎛ 1 1 0 ⎞⎟ ⎛a⎞ ⎛0⎞
⎜⎜⎜ ⎟
⎟⎟⎟ ⎜⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜⎜ ⎟⎟⎟
⎜⎜ 0 1 1 ⎟⎟ ⎜b⎟⎟ = ⎜⎜0⎟⎟
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟⎟
⎟
⎜-6 -11 -5⎟ ⎜c⎟⎟ ⎜ ⎟ ⎟
⎜⎜⎝ ⎠⎟ ⎝⎜ ⎠ ⎜⎜⎝⎜0⎟⎠⎟
se obtiene rápidamente que
 5

⎛ a ⎞⎟ ⎛ 1⎞⎟
⎜⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎟
V = ⎜⎜- a⎟⎟⎟ = a ⎜⎜- 1⎟⎟ , a ≠ 0 (arbitrario)
1
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎝ a ⎠⎟ ⎜ 1⎟⎟
⎜⎝ ⎠
Análogamente se encuentra:

⎛ p ⎞⎟ ⎛ 1 ⎞⎟
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎟
λ3 = - 3 :V3 = ⎜- 3 p⎟⎟ = p
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜⎜- 3 ⎟⎟⎟ , p ≠ 0 (arbitrario)
⎜ 9 p⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎝ ⎠ ⎝⎜ 9 ⎠⎟

⎛ l ⎞⎟ ⎛ 1 ⎞⎟
⎜⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟
λ 2 = - 2 : V2 = ⎜⎜- 2 l ⎟⎟ =l ⎜⎜- 2 ⎟⎟ ,l ≠ 0 (arbitrario)
⎜⎜ ⎟⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟
⎜ ⎟
⎝⎜ 4 l⎠⎟⎟ ⎝⎜ 4 ⎠⎟

En consecuencia, se encuentran las siguientes funciones vectoriales

X i (t), i = 1, 2, 3, aplicando (7):

⎛ 1⎞⎟ ⎛ 1⎞⎟
⎜⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟
⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟
X 1(t) = V e- t = a ⎜⎜-1⎟⎟ e - t ; X 2 (t) = V e- 2 t = l ⎜⎜-2⎟⎟ e - 2 t ;
1 ⎜⎜ ⎟⎟ 2 ⎜⎜ ⎟⎟
⎜ 1⎟⎟ ⎜ ⎟
⎜⎜⎝ ⎠⎟ ⎝⎜⎜ 4⎠⎟⎟

⎛ 1⎞⎟
⎜⎜ ⎟
⎜ ⎟⎟
X 3 (t) = V e- 3 t = p ⎜⎜-3⎟⎟ e - 3 t
3 ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ 9⎟⎟
⎝⎜ ⎠⎟
y entonces de (4.8) La solución general del SEDOPOL propuesto resulta
⎛ ⎞ ⎛ 1⎞⎟ ⎛ 1⎞⎟
⎜⎜ 1⎟⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟
⎟
⎜⎜ ⎟ - t ⎟
⎜⎜ ⎟ - 2 t ⎜ ⎟⎟
Y (t) = a 1 ⎜-1⎟⎟ e + a 2 ⎜-2⎟⎟ e + a3 ⎜⎜-3⎟⎟ e - 3 t
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟
⎜ 1⎟⎟ ⎜ 4⎟⎟ ⎜ ⎟
⎜⎜⎝ ⎠ ⎝⎜⎜ ⎠ ⎝⎜⎜ 9⎠⎟
donde las constantes arbitrarias a 1, a 2, a 3 han incorporado a, l y p
respectivamente.

Un procedimiento Alternativo

Es importante tener presente que para el CASO que nos ocupa de autovalores
todos distintos de la matriz A del SEDOPOL (4.6), dicho SEDOPOL también puede
 6

resolverse desacoplándolo, es decir, llevándolo previamente a un SEDOPOL de la

forma

dU (4.13)
= DU
dt
donde D es una matriz diagonal cuyo elementos diagonales son precisamente los
autovalores de A. Cada ecuación diferencial integrante de (4.13) se resuelve
inmediatamente en forma independiente ya que están desacopladas, naturalmente son a
variables separables.
Una vez obtenida U a partir de ella se encuentra Y solución general de (4.6) . El
procedimiento es el siguiente.

a) Se encuentran los autovalores de A

b) Se encuentran los correspondientes autovectores asociados V i aplicando (4.10)
c) Con el conjunto de autovectores encontrado en (b) se construye una matriz B
yuxtaponiendo tales autovectores, es decir, B tendrá como columnas a los V i :

B = (V 1 V 2 V 3 .....V n ), (4.14)
Como es sabido del Algebra Lineal, la matriz B así construida será no singular al
ser los V i , i = 1, 2,.... n linealmente independientes.
En consecuencia, con B se diagonaliza A como

B- 1 A B = D (4.15)
a) Ahora se introduce la siguiente transformación biunívoca de
coordenadas :
U = B- 1 Y (4.16)
a partir de la cual se tiene
dU dY
= B- 1 = B - 1A Y = (B - 1 A B) U = D U (4.17)
dt dt
encontrándose el SEDOPOL desacoplado anunciado por (4.13). Teniendo U, Y
se obtiene a partir de (4.16)
e) Obtención de U
Explicitando (4.13) se tiene
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ dU 1 ⎟
⎜ dt ⎟ ⎛λ1 ⎞ ⎛U 1 ⎞
⎜ dU ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ λ 2 ○ ⎟ ⎜U 2 ⎟
⎜ 2 ⎟ = (4.18)
⎜ dt ⎟ ⎜ ○ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎝ λ n ⎟⎠ ⎜⎝ U n ⎟⎠
⎜ dU n ⎟
⎜ ⎟
⎝ dt ⎠
lo que provee el siguiente SEDOPOL desacoplado expresado en forma desarrollada:
dU1 dU2 dUn
= λ 1U 1, = λ 1 U 2, ..... = λnU n ; (4.19)
dt dt dt
 7

de donde resulta inmediatamente

U i (t) = C i e λi . t , i = 1, 2, ...n (4.20)
con C i , i = 1, 2, ...n constantes arbitrarias.
En consecuencia
⎛ C 1e λ 1 t ⎞
⎜ λ t
⎟
⎜ C 2e 2 ⎟
U (t ) = ⎜ ⎟ , (4.21)
⎜ ⎟
⎜ C n e λn t ⎟
⎜⎜ ⎟⎟
⎝ ⎠

EJEMPLO 2 Sea el SEDOPOL

dY ⎛0 1⎞⎟
= ⎜⎜⎜ ⎟⎟ Y = AY
dt ⎜⎝-2 3⎠⎟⎟
los autovalores de A son λ 1 = 1, λ 2 = 2 y los autovectores correspondientes
encontrados son

⎛a⎞ ⎛b ⎞
V1 = ⎜⎜a⎟⎟⎟ , V 2 = ⎜⎜⎜ ⎟⎟⎟ (a , b : arbitrarias)
⎜⎝ ⎠⎟ ⎟
⎝⎜2 b⎠⎟
Por lo tanto, se obtiene la siguiente matriz B

⎛a b ⎞⎟
⎜ ⎟⎟
B = ⎜⎜
⎜⎝a 2 b⎠⎟⎟
⎛ C 1e t ⎞
Por otra parte se encuentra U (t ) = ⎜
⎜ C e 2 t ⎟⎟
y consiguientemente de (4.16) se
⎝ 2 ⎠
sigue
⎛y 1(t)⎞⎟
⎜⎜ ⎛a b ⎞⎟ ⎜⎛C 1e t ⎞⎟ ⎛1⎞⎟ ⎛1⎞⎟
⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ 2t
⎟⎟ ⎜⎜ 2 t ⎟⎟ = a 1 ⎜ ⎟⎟ e + a 2 ⎜⎜ ⎟⎟⎟e
⎜ ⎟ t
Y (t) = ⎜ ⎟⎟ = ⎜
⎜⎜⎝y 2(t)⎠⎟ ⎜⎝a 2 b⎠⎟ ⎝⎜C 2e ⎠⎟⎟ ⎜⎝1⎟⎠ ⎝⎜2⎠⎟
con a 1 = a c 1 a 2 = b c 2 , habiéndose las arbitrariedades de a, b, c 1 , c 2 ,
incorporado en a 1 y a 2 .
Se invita al lector a resolver el EJEMPLO 1 siguiendo el procedimiento de
desacoplar que se termina de explicitar y el EJEMPLO 2 aplicando (4.8)

OBSERVACIÓN 2
Es dable destacar, que el procedimiento alternativo de la diagonalización de la
matriz A del SEDOPOL (4.6) cuando todos los autovalores son distintos tiene la virtud
de ilustrar conceptualmente en forma muy clara y rápida, con el solo conocimiento del
carácter de los autovalores en lo relativo a su signo, el comportamiento de la solución
cuando la variable independiente t → + ∞ .
En efecto, de (4.20) se puede ver que: (i) Si λ i > 0 ∀ i = 1, 2, ...n ,
entonces independientemente del valor de las constantes c i i = 1,... n es decir
 8

cualesquiera sean los valores iniciales U i (0) , se tendrá el comportamiento asintótico

siguiente
lim Ui (t) = ± ∞, i = 1 ...n, (4.22)
t →+∞
Naturalmente de (22) se sigue un comportamiento análogo para las funciones
Y i (t) a través de la transformación (4.16).
(ii) Si λ i < 0 ∀ i = 1, 2, ...n (4.23)
valen las mismas consideraciones del apartado (i)precedente pero ahora con el
comportamiento asintótico
lim Ui (t) = 0 , i = 1, 2 ...n, (4.24)
t →+∞

OBSERVACIÓN 3 : Autovalores Complejos

Si bien un autovalor complejo y su conjugado son distintos y por lo tanto se

encuentran en el Caso 1 presente, vale la pena comentar la siguiente situación particular
que viene a presentarse.
Sea λ = a + b i , λ = a - bi , a, b ∈ , i (la unidad
imaginaria) y sea V el autovector, asociado a λ .
Se puede comprobar rápidamente que
V = Ω + iW (4.25)
con Ω y W vectores reales. Es decir el autovector correspondiente es complejo, lo
que a su vez conlleva a una correspondiente función X ( t) también compleja. En
efecto
X (t ) =V e (a + bi ) t = e a t [Ω cos (bt) - W sen (bt)] + i e a t [W cos (bt) + Ω sen (bt)]

= X 1 (t ) + i X 2 (t ) (4.26)
Pero! nosotros estamos interesados en soluciones reales Y ( t) . Tal como
vemos de (4.26) la contribución del autovalor λ a la solución general no verifica este
requerimiento. Acá es oportuno enfatizar la siguiente consideración:
Desde que X ( t) dada por (4.26) satisface el SEDOPOL (4.6), se tiene
dX
A X(t) = A(X 1(t) + i X 2 (t) ) = A X 1(t) + i A X 2 (t) = (4.27)
dt
es decir
dX 1 dX 2
+ i = A X 1(t) + i A X 2 (t) (4.28)
dt dt
y en consecuencia se infiere que
dX 1 dX 2
= A X 1(t) , = A X 2 (t) (4.29)
dt dt
lo que dice que las funciones vectoriales de la variable real t , X 1(t ) y X 2 (t ) que
son respectivamente la parte real e imaginaria de la función vectorial compleja X ( t)
dada por (4.26) satisfacen ambas al SEDOPOL en estudio. Además, se puede
comprobar rápidamente que tales funciones X 1(t) y X 1(t ) son linealmente
 9

independientes. Entonces resulta que como contribución a la solución general

Y = Y (t ) , por parte de los autovalores complejos
λ = a + bi , λ = a - b i se puede (y se debe) sencillamente tomar a la
combinación lineal de las funciones X 1(t ) y X 1(t) esto es
Xˆ(t) = α X 1(t ) + β X 2 (t) (4.30)
ˆ (t) dada por (4.30) es una función vectorial real! De la
Nótese que la X
variable t, que viene a suplantar el uso de X (t) compleja! Dada por (4.26) .
Téngase por otra parte presente de que solo hizo falta considerar λ y no su
conjugado λ (se podría también haber trabajado con λ y no con λ , es indistinto)

EJEMPLO 3
Consideremos el siguiente SEDOPOL

dY 1
= 3Y 1 + Y 3
dt
⎛ 3 0 1 ⎞⎟ ⎛Y ⎞
dY
⎜⎜
⎜⎜
⎟⎟ ⎜⎜⎜ 1 ⎟⎟⎟
dY 2 ⇒
⎟
= ⎜ 9 -1 2 ⎟⎟ Y = AY , Y= ⎜⎜Y ⎟⎟⎟
= 9Y 1 - Y 2 + 2 Y 3 dt ⎜⎜ ⎟ ⎜⎜ 2 ⎟⎟
dt ⎜-9 4 -1⎟⎟⎟ ⎜Y ⎟⎟
⎜⎜⎝ ⎠⎟ ⎜⎜⎝ 3 ⎠⎟
dY 3
= 9Y 1 + 4 Y 2 - Y 3
dt
⎛ 3 0 1 ⎞⎟
⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ ⎟
A = ⎜ 9 -1 2 ⎟⎟
⎜⎜ ⎟
⎜⎜-9 4 -1⎟⎟⎟
⎝⎜ ⎠⎟
Los autovalores de A resultan ser
λ 1 = 3, λ 2 = - 1 + i , λ 3 = λ 2 = - 1 - i
λ 1 = 3 , para este autovalor se encuentra el correspondiente autovector como
⎛4⎞⎟
⎜⎜ ⎟
⎜ ⎟⎟
V 3 = ⎜⎜9⎟⎟
⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜0⎟⎟
⎝⎜ ⎠⎟
⎛4⎞⎟
⎜⎜ ⎟
⎜ ⎟
X 3 (t) = ⎜⎜9⎟⎟⎟ e3 t
y en consecuencia ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜0⎟⎟
⎜⎝ ⎠⎟
Para el autovalor complejo λ 2 = - 1 + i, siguiendo el procedimiento
antes ilustrado se obtiene
 10

⎛4 - i 0 1⎞⎟ ⎛a⎞ ⎛0⎞⎟

⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜⎜9 - i 2 ⎟⎟⎟ ⎜⎜b ⎟⎟⎟ = ⎜⎜⎜0⎟⎟⎟
⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎟
⎜⎜⎝-9 4 - i ⎠⎟⎟ ⎜⎝⎜c ⎠⎟⎟ ⎜⎜⎜⎝0⎟⎠⎟
⎛a⎞⎟
⎜⎜ ⎟
⎜ ⎟
V = ⎜⎜b ⎟⎟⎟
donde el autovector correspondiente se lo denotó como ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜⎝c ⎠⎟⎟
Resolviendo el sistema algebraico precedente se encuentra

⎛ a ⎞⎟ ⎛ 1⎞ ⎛ ⎞
⎜⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜⎜ ⎟⎟⎟ ⎜⎜ 0⎟⎟
⎟ ⎟ ⎜ ⎟
V = ⎜⎜⎜(2 - i) a ⎟⎟⎟ = a ⎜⎜ 2⎟⎟ + i ⎜⎜- a⎟⎟⎟;
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜⎜ ⎟⎟
a arbitraria
⎜ ⎟
⎜⎝ (i - 4) a ⎟
⎠⎟⎟ ⎜
⎜⎝ ⎠⎟-4⎟ ⎜ a ⎠⎟⎟
⎜
⎝
y entonces de (4.26) se sigue :

⎛ cos t ⎞⎟ ⎛ - sent ⎞⎟
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎟
X 1(t) = a ⎜ 2 cos t - sent ⎟⎟ e -t
; X 2 (t) = a ⎜⎜ - cos t - 2 sent ⎟⎟e
-t
⎜⎜ ⎟ ⎜⎜
⎜- 4 cos t + sent ⎟⎟⎟ ⎜ ⎟⎟
⎜⎜⎝ ⎠⎟ ⎝⎜⎜ cos t + 4 sent ⎠⎟⎟
Consecuentemente, la solución general del SEDOPOL propuesto se expresa
como:

⎛ cos t ⎞⎟ ⎛ - sent ⎞⎟ ⎛4⎞⎟

⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟
Y (t) = α ⎜ 2 cos t - sent ⎟⎟ e -t
+ β ⎜⎜ - cos t - 2 sent ⎟⎟e
-t
+ γ ⎜⎜9⎟⎟ e 3t
⎜⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜- 4 cos t + sent ⎟⎟⎟ ⎜ ⎟⎟ ⎜⎜0⎟⎟
⎝⎜ ⎠⎟ ⎝⎜⎜ cos t + 4 sent ⎠⎟⎟ ⎝⎜ ⎠⎟

donde la arbitrariedad de a se transfirió a α y β

CASO 2 Autovalores Múltiples

Siendo la matriz A del SEDOPOL (4.6), de n x n , el presente CASO se refiere
a la situación en que al menos un autovalor de A se repite o es múltiple con grado de
multiplicidad m ≤ n . Al respecto, en primer lugar es oportuno puntualizar lo
siguiente:
Sea λ un autovalor con grado de multiplicidad m , es decir
λ = λ 1 = λ 2 = ... = λm y consideremos la ecuación

(A - λ I ) V = 0 (4.31)
 11

Si de (4.31) se pueden hallar m autovectores linealmente independientes, el

autovalor múltiple λ se dice completo. Al contrario, si de (4.31) se pueden hallar
menos de m autovectores linealmente independientes, λ se dice incompleto.
Obviamente, interesa tratar la variante de autovalor incompleto.
Teorema 2 [ver por ejemplo [1]]
Sea λ una autovalor de A en el SEDOPOL (4.6), con multiplicidad m ≤ n, es
decir
λ1 = λ2 = λ3 = ... = λm = λ
Entonces puede demostrarse que en correspondencia a dicho autovalor λ , (4.6)
admite como contribución a la solución general a la función vectorial W = W (t ) de la
variable real t , dada por
m −1
tk
W (t ) = ∑ U k eλt (4.32)
k =0 k!
donde los vectores U k numéricos se deben encontrar oportunamente (se requiere
(W (t ) ≠ 0) .
Para los autovalores simples (si los hubiere) se aplica (4.7) para obtener las
pertinentes X i (t ), i > m.
La solución general de (6) se obtiene combinando linealmente funciones como la
dada por (4.32) y la dada por (4.7) (eventualmente).
EJEMPLO 4
dy ⎛1 -3 ⎞
Consideremos el SEDOPOL =⎜ ⎟ Y = AY
dt ⎝ 3 7 ⎠
Loa autovalores de la matriz A resultan ser λ1 = λ2 = λ = 4, y en consecuencia,
aplicando (4.32) se tiene

W( t ) = U 0 e 4t + U1 t e 4t (4.33)
Por otra parte al ser esta W candidata a solución del SEDOPOL dado, obviamente debe
satisfacer al mismo:
dW ⎛1 -3 ⎞
=⎜ ⎟W (4.34)
dt ⎝ 3 7 ⎠
De (4.33) y (4.34) se sigue que
4 U1 = AU1
(4.35)
4 U 0 + U1 = AU 0
Definiendo a los vectores incógnitas en el sistema algebraico (4.35), U 0 y U1 como:
⎛a⎞ ⎛c⎞
U 0 = ⎜ ⎟ , U1 = ⎜ ⎟
⎝b⎠ ⎝b⎠

De resolver dicho sistema algebraico se obtiene

⎛a ⎞
U0 = ⎜ ⎟ U = ⎛ c ⎞ , a, c arbitrarios
⎜⎜ -a - ⎟⎟ 1 ⎜⎝ -c ⎟⎠
c
⎝ 3⎠
En consecuencia, de (4.33) se encuentra:
 12

⎛ a ⎞
W( t ) = ⎜ ⎟ e 4t + ⎛ c ⎞ t e 4t ,
c
⎜⎜ -a - ⎟⎟ ⎜ ⎟ (4.36)
⎝ -c ⎠
⎝ 3⎠
Se invita al lector a verificar que efectivamente (4.36) provee la solución general del
SEDOPOL propuesto.
EJEMPLO 5
⎛1 1 0 ⎞
dY ⎜ ⎟
Sea ahora el SEDOPOL = ⎜ 0 1 0 ⎟Y
dt ⎜ ⎟
⎝0 0 2⎠
En este caso los autovalores de la matriz resultan ser λ1 = λ2 = λ = 1, λ3 = 2
Aplicando (4.32) para el autovalor repetido λ = 1 de multiplicidad 2 se encuentra
W (t ) = U 0 et + U1 t et
⎛p⎞ ⎛a⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
con U 0 = ⎜ a ⎟ , U1 = ⎜ 0 ⎟ , a ,p : arbitrarias
⎜0⎟ ⎜0⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛p⎞ ⎛a⎞
⎜ ⎟ t ⎜ ⎟ t
es decir W (t ) = ⎜ a ⎟ e + ⎜ 0 ⎟ t e
⎜0⎟ ⎜0⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛0⎞
⎜ ⎟
Para el autovalor simple λ 3 = 2 , se obtiene X 3 (t ) = ⎜ 0 ⎟ e 2t , c ≠ 0 arbitrario.
⎜c⎟
⎝ ⎠
Finalmente la solución general del SEDOPOL propuesto se expresa como
⎛d ⎞ ⎛e⎞ ⎛0⎞
⎜ ⎟ t ⎜ ⎟ t ⎜ ⎟ 2t
Y (t ) = α W (t ) + β X 3 (t ) = ⎜ e ⎟ e + ⎜ 0 ⎟ t e + ⎜ 0 ⎟ e
⎜0 ⎟ ⎜ 0⎟ ⎜e⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
donde se han definido las nuevas constantes arbitrarias d , e, , como
d = α p, e = α a , = β c .

OBSERVACIÓN 4

Con relación al caso de autovalores múltiples se pueden ver aspectos teóricos que llevan
a vincular la cuestión con formas normales de Jordan en el texto [2]

EJERCICIOS
⎛ 1 -1 4 ⎞
dY ⎜ ⎟
1.- Dado el SEDOPOL = ⎜ 3 2 -1 ⎟ Y
dt ⎜ ⎟
⎝ 2 1 -1⎠
Obtener la solución general, concluyendo que la misma viene dada como
 13

⎛ -1 ⎞ ⎛1 ⎞ ⎛ -1⎞
⎜ ⎟ t ⎜ ⎟ 3t ⎜ ⎟
Y (t ) = a ⎜ 4 ⎟ e + b ⎜ 2 ⎟ e + c ⎜ 1 ⎟ e-2 t
⎜ 1⎟ ⎜1 ⎟ ⎜ 1⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2. Encontrar la solución general de los siguientes SEDOPOL

dY ⎛ 6 -3 ⎞ dY ⎛ - 2 1 ⎞
(a) =⎜ ⎟Y , (b) =⎜ ⎟Y ,
dt ⎝ 2 1 ⎠ dt ⎝ - 4 3 ⎠

⎛3 2 4 ⎞ ⎛ 0 1 0⎞
dY ⎜ ⎟ dY ⎜ ⎟
(c) = ⎜ 2 0 2 ⎟Y , (d) = ⎜ 0 0 0 ⎟Y ,
dt ⎜ ⎟ dt ⎜ ⎟
⎝ 4 2 3⎠ ⎝ -6 -11 -6 ⎠

⎛ 0 1 0⎞ ⎛ 1 0 0⎞
dY ⎜ ⎟ dY ⎜ ⎟
(e) = ⎜ 0 0 1 ⎟Y , (f) = ⎜ 0 1 -1 ⎟ Y ,
dt ⎜ ⎟ dt ⎜ ⎟
⎝ -2 -5 -4 ⎠ ⎝ 0 1 1⎠

⎛ 1 1 0⎞ ⎛ 2 1 3⎞
dY ⎜ ⎟ dY ⎜ ⎟
(g) = ⎜ 0 1 0 ⎟Y , (h) = ⎜ 0 2 -1 ⎟ Y ,
dt ⎜ ⎟ dt ⎜ ⎟
⎝ 0 0 2⎠ ⎝ 0 0 2⎠

⎛ 1 1 1⎞
dY ⎜ ⎟ dY ⎛1 -1⎞
(i) = 0 3 2 ⎟Y , (j) =⎜ ⎟Y ,
dt ⎜⎜ ⎟ dt ⎝1 3 ⎠
⎝ 0 0 5⎠

dY ⎛ 1 2 ⎞ dY ⎛1 -5 ⎞
(k) =⎜ ⎟Y , (l) =⎜ ⎟Y ,
dt ⎝ 4 3 ⎠ dt ⎝ 2 -1⎠

OBSERVACIÓN 5

Teniendo presente los ordenes de crecimiento de la función potencial t k y la

exponencial eλt cuando t → +∞ , de (4.32)se sigue que todas las funciones escalares
componentes de W (t ) , esto es wi (t ), presentarán el siguiente comportamiento
asintótico:
lim wi (t ) = 0 (4.37)
t →+∞

siempre que se tenga que el autovalor múltiple λ sea tal que :

λ<0 (4.38)
4.4 SEDOPO Lineal a Coeficientes Constantes No Homogéneos
Tal como se sigue de (5) sección 5.1, un SEDOPOL a coeficientes
constantes no homogéneo se expresa como
d
Y = AY + B(t ) (4.39)
dt
 14

donde ahora en (4.39) A es una matriz constante (todos sus elementos son constantes)
de n.n .
Nos ocuparemos de buscar la solución general de (4.39). A tales efectos,
debemos comenzar recordando el siguiente resultado:
Teorema 3
La solución general Y = Y (t ) de (4.39) se construye sumando a la solución
general YH = YH (t ) del SEDOPOL homogéneo asociado correspondiente esto es
d
YH = AYH (4.40)
dt
una solución particular Yp de (4.39). es decir
Y (t ) = YH (t ) + Yp (t ) (4.41)
YH (t ) fue tema de la sección precedente. En consecuencia, a continuación nos abocamos
a ilustrar procedimientos para obtener Yp .-

Caso Especial
Se trata del caso en que en (4.39) A es no singular ( ∃ A-1 ) y B es un vector
(función vectorial) constante.
En efecto, se ve que entonces la función Yp que provee una solución particular
se puede sencillamente tomar como
Yp = - A-1 B (4.42)

dado que
d
dt
( A-1B ) = 0 y por otra parte AYp = - ( AA-1 ) B = = - I B = - B (I denota
la matriz identidad) , se concluye que la Yp dada por (4.42) satisface (4.39).
Entonces, en este caso especial, la solución general de (4.39) se expresaría como
Y (t ) = YH (t ) - A-1 B (4.43)
aplicando (4.41)
EJEMPLO 6
d ⎛ 0 1⎞ ⎛1 ⎞ ⎛1 ⎞
Sea el SEDOPOL Y = ⎜ ⎟ Y + ⎜ ⎟ como det A = 2 ≠ 0 y B = ⎜ ⎟ , es procedente
dt ⎝ -2 3 ⎠ ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠
aplicar (4.43).
Rápidamente se encuentra que
⎛1⎞ ⎛1 ⎞
YH (t ) = a ⎜ ⎟ e t + b ⎜ ⎟ e 2 t , a, b: arbitrarias
⎝1⎠ ⎝ 2⎠

⎛3 -1 ⎞ ⎛ 3 - 1 ⎞ ⎛1 ⎞ ⎛ 1 ⎞
A-1 = ⎜ 2 2 ⎟ , A-1 B = ⎜ 2 2 ⎟ ⎜ ⎟ = ⎜ 2 ⎟
⎝1 0 ⎠ ⎝1 0 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝1 ⎠
En consecuencia se obtiene
⎛ 1⎞ ⎛1 ⎞ ⎛1⎞
Y (t ) = a ⎜ ⎟ et + b ⎜ ⎟ e 2t - ⎜ 2 ⎟
⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ ⎝1 ⎠
para la solución general del SEDOPOL propuesto en el ejemplo.-

Caso General
 15

En (4.39) la función vectorial dato B (t ) es cualquier función oportunamente regular

(por ejemplo continua en su dominio de definición). Para buscar Yp aplicaremos el
conocido método de Lagrange denominado de variación de parámetros .
El presupuesto básico de tal método consiste en disponer de n soluciones
X i = X i (t ), i = 1,....n , linealmente independientes del correspondiente SEDOPOL
homogéneo asociado a (4.39). Es decir, tales X i deben satisfacer

d
X i = AX i , i = 1,....n, (4.44)
dt

Definición
Usando como columnas (por yuxtaposición) a las X i soluciones de (4.44)
construiremos la siguiente matriz X (t ) denominada matriz fundamental de soluciones
d
del SEDOPOL homogénea asociado a (4.39) = A Y . Esto es
dt
X (t ) = ( X 1 (t ) X 2 (t ) .... X n (t ) ) , (4.45)
Búsqueda de Yp

Se propone la siguiente expresión:

Yp (t ) = v1 (t ) X 1 (t ) + v2 (t ) X 2 (t ) + .... + vn (t ) X n (t ) (4.46)
donde X 1 (t ),... X n (t ) son las soluciones linealmente independientes del SEDOPOL
homogéneo asociado a (4.39). Las funciones v1 (t ), v2 (t ),... vn (t ) se deben encontrar
oportunamente durante la aplicación del método.
Llevando (4.46) a (4.39) y teniendo presente (4.44) se obtiene
d d d
v1 X 1 (t ) + v2 X 2 (t ) + .... + vn X n (t ) = B(t ) (4.47)
dt dt dt
Usando ahora (4.45) ,(4.47) se puede expresar como :
⎛ dtd v1 ⎞
⎜ ⎟
X (t ) ⎜ ⎟ = B(t ) (4.48)
⎜ v ⎟
d
⎝ dt n ⎠
Dado que X (t ) admite inversa, de (4.47) se sigue
⎛ v1 (t ) ⎞
⎜ ⎟ t

⎟ = ∫ 0 X (τ ) B (τ ) dτ ,
−1
⎜ (4.49)
⎜ v (t ) ⎟
⎝ n ⎠
habiéndose sin pérdida de generalidad supuesto que
v1 (0) = 0, v2 (0) = 0,... vn (0) = 0
Como (4.46) se puede rescribir como
⎛ v1 (t ) ⎞
⎜ ⎟
Yp (t ) = X (t ) ⎜ ⎟ (4.50)
⎜ v (t ) ⎟
⎝ n ⎠
finalmente de (4.49)y (4.50) se infiere la expresión buscada para Yp (t ) :
 16

t
Yp (t ) = X (t ) ∫ X −1 (τ ) B(τ ) dτ , (4.51)
0

Teniendo presente (4.8), es claro que la solución general YH (t ) de (4.40) SEDOPOL

homogéneo asociado a (4.39), se puede escribir de la siguiente manera:
YH (t ) = X .K (4.52)
siendo en (4.52) k un vector de constantes arbitrarias.
En consecuencia, la expresión que provee la solución general para el SEDOPOL
(4.39), resulta ser :
t
Y (t ) = X (t ) K + X (t ) ∫ X −1 (τ ) B(τ ) dτ , (4.53)
0
EJEMPLO 7
Vamos a obtener la solución general del siguiente SEDOPOL
d ⎛ 0 1⎞ ⎛ e−t ⎞
Y =⎜ ⎟ Y + ⎜ ⎟, (4.54)
dt ⎝ -2 3 ⎠ ⎝1 ⎠
d ⎛ 0 1⎞
La solución general YH (t ) del homogéneo asociado Y =⎜ ⎟ YH ya fue
dt ⎝ -2 3 ⎠
encontrada en el EJEMPLO 2 de la sección precedente y resulto ser:
⎛ 1⎞ ⎛1 ⎞
YH (t ) = a1 ⎜ ⎟ et + a 2 ⎜ ⎟ e 2t ,
⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠
por consiguiente se tiene
a 2 e 2t ⎞ −1 ⎛ a1 e - a11 e −t ⎞
2 −t
⎛ a1et
X (t ) = ⎜ t ,X =⎜ ⎟
⎜ a e 2 a e 2t ⎟⎟ (t ) ⎜ - 1 e −2t 1 e −2t ⎟
⎝ 1 2 ⎠ ⎝ a2 a2 ⎠

⎛ e − t ⎞ ⎛ a1 e - - a1 e ⎞
2 −2 t 1 −t

X B= X ⎜ ⎟=⎜
−1 −1
⎟
⎝ 1 ⎠ ⎜⎝ - a 2 e + a 2 e ⎟⎠
(t ) (t )
1 −3t 1 −2 t

⎛ t⎡ 2 −2τ 1 − t ⎤ ⎞
e ⎥ dτ ⎟ ⎛⎜ ⎞
1 − t −2t
⎜∫0⎢ e - ⎡⎣e - e ⎤⎦ ⎟
t ⎜ ⎣ a1 a1 ⎦ ⎟ ⎜ a1
⎟
∫ 0 X (τ ) B(τ ) dτ = ⎜ t ⎡
−1

⎤ ⎟=⎜ 1 1 1 ⎟
⎜ ⎢- 1 −3τ 1 −2t e −3t - e −2t +
⎜∫0 e ⎥ dτ ⎟⎟ ⎜
6 a 2 ⎟⎠
e +
⎠ ⎝ 2
3a 2a 2
⎝ ⎣ a2 a2 ⎦

t ⎛ 16 e 2t - 32 e − t + 12 ⎞
X (t ) ∫ X (τ ) B(τ ) dτ = ⎜ 2t
−1
⎟⎟
0 ⎜ 1 e - 1 e−t
⎝3 3 ⎠
Por otra parte, denotando al vector arbitrario K en (4.53) como
⎛ k1 ⎞
K =⎜ ⎟
⎝ k2 ⎠
se arriba a la solución general para el SEDOPOL planteado, esto es

⎛ a et + b e 2t ⎞ ⎛ 16 e 2t - 32 e − t + 12 ⎞
Y (t ) = ⎜ t +
⎜ a e + 2 b e 2t ⎟⎟ ⎜⎜ 1 e 2t - 1 e − t ⎟⎟
⎝ ⎠ ⎝3 3 ⎠
 17

donde a y b son constantes arbitrarias a = k1a1 , b = k 2 a 2 .-

En teoría de Control es de frecuente aparición el siguiente SEDOPOL a
coeficientes constantes no homogéneo con B un vector constante y u = u (t ) una función
escalar de la variable real t:
d
Y = AY + B u (t ) (4.55)
dt

La exponencial Matricial e A t
Vamos a deducir a continuación la relación existente entre la matriz fundamental
de soluciones X (t ) de un SEDOPOL homogéneo a coeficientes constantes, definida en
(4.45) con la exponencial matricial e A t .

Consideremos el mencionado SEDOPOL:

dY
= AY , (4.56)
dt
Es claro que la solución general de (4.56) se puede expresar como:

Y (t ) = X (t ) K , (4.57)
Nótese ahora que de (4.56), (4.57) y teniendo presente la arbitrariedad del vector
constante K, se infiere rápidamente que la matriz X (t ) debe satisfacer la siguiente
ecuación diferencial:
dX
= AX (t ), (4.58)
dt

En particular X (t ) verificará el siguiente (P.V.I.)

⎧ dX
⎪ = AX (t )
⎨ dt (4.59)
⎪⎩ X (0) = X 0
Por otra parte, sea S = S (t ) una función matricial definida por
S (t ) = e A t (4.60)
siendo A en (4.59) la matriz cuadrada real constante del SEDOPOL (4.56)

Como es sabido e A t se define por la siguiente serie potencial uniformemente

convergente para todo t y toda matriz cuadrada real constante
∞
An t n
e = I +∑
At
, (4.61)
n =1 n !
donde I denota la matriz identidad.
Las siguientes son propiedades fácilmente deducibles satisfechas por e A t :

eA t = I (4.62)
e A (t +τ ) = e A t e A τ , (4.63)
(e A t ) = e − A t (4.64)
At
de
= Ae A t , (4.65)
dt
 18

Si A es diagonal, esto es:

⎛ a11 0 0 ⎞
⎜ ⎟
0 a22 0 ⎟
A=⎜ (4.66)
⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟
⎝ 0 0 ann ⎟⎠

entonces se tiene:

⎛ e a11t 0 0 ⎞
⎜ a22t ⎟
⎜ 0 e 0 0 ⎟
e =
At
(4.67)
⎜ ⎟
⎜⎜ ann t ⎟
⎝ 0 0 0 e ⎟⎠
Si A es nulipotente, esto es decir que para algún k natural se cumple que
Ak = 0 , se tiene:

t k −1 k −1
e = I + At + + A
At
, (4.68)
(k − 1)!
Sea A una matriz tal que sus elementos verifican las siguientes condiciones:
aij = −a ji (i ≠ j , i, j = 1, 2, , n)
aii = 0 (i = 1, 2, , n)

Entonces se tiene que e A t es una matriz ortogonal es decir:

(e A t ) = e − A t , (4.69)

Sea A una matriz diagonalizable (por ejemplo es el caso en que todos sus autovalores
son distintos: λi ≠ λ j , si i ≠ j , i, j = 1, 2, , n) . Denotando con S a la matriz no singular
que tiene como columnas a los autovectores de A y con A a la matriz diagonal de los
autovalores de A, es decir:
⎛ λ1 0 0 0⎞
⎜ ⎟
⎜ 0 λ2 0 0⎟
A= (4.70)
⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟
⎝0 0 0 λn ⎟⎠
se tiene:
e A t = Se A t S −1 , (4.71)
⎛ ( At ) ⎞
2
−1 SA2 S −1t 2
eAt
= I + SAS t + +
= S ⎜ I + At + + ⎟ S −1 (4.72)
2! ⎜ 2! ⎟
⎝ ⎠
y usando ahora (4.66) se concluye la expresión anunciada dado que:
( At ) + ( At )
3

I + At + + = eA t (4.73)
2! 3!
Teorema 5 (Sylvester)
 19

Sea A(n x n) una matriz cuadrada constante sobre R que tiene sus autovalores distintos.
Entonces, la función matricial f ( A) definida por:
∞
f ( A) = ∑ ak Ak , (4.74)
k =1
se puede expresar como:

n
f ( A) = ∑ f ( λi ) G ( λi ) , (4.75)
i =1
donde
⎛ A − λjI ⎞
n
G (λi ) = ∏⎜ ⎜ ⎟⎟,
j =1, j ≠ i ⎝ λi − λ j ⎠
(4.76)

siendo λi , i = 1, 2, n los autovalores de A e I como siempre la matriz identidad de

n x n.
Teniendo ahora presente que
n

∑ G (λ ) = I ,
i =1
i (4.77)

de (4.65), (4.74) y (4.75) se concluye la siguiente expresión para evaluar e A t bajo las
condiciones del TEOREMA:
n
e A t = ∑ ⎡⎣ eλI t G ( λi ) ⎤⎦, (4.78)
i =1
Del (4.66), (4.69) y (4.60) se infiere que S(t) debe satisfacer el siguiente (P.V.I.)
⎧ dS
⎪ = AS
⎨ dt (4.79)
⎪⎩ S (0) = I
De (4.60) y (4.61) se deduce que la solución del P.V.I. (4.59) se obtiene como:
X (t ) = e A t X (0) (4.80)
y en consecuencia resulta
e A t = X (t ) X −1 (0) (4.81)
La expresión (4.81) provee la relación existente entre la matriz fundamental de
soluciones X (t ) del SEDOPOL (4.56) y la exponencial matricial e A t relativa a tal
sistema. Obviamente, (4.81) muestra que a su vez e A t es una matriz fundamental para
(4.56).

En virtud de (4.81) la solución del PVI asociado al SEDOPOL (4.56)

Y (t ) = e A tY0 , (4.82)
Expresión que también se puede expresar como:
t
Y (t ) = e A tY0 + ∫ e A (t −τ ) B(τ )dτ (4.83)
0
Un aspecto digno de destacar de (4.82) y (4.83) es su utilidad en el análisis de la
estabilidad de soluciones estacionarias de los respectivos P.V.I.

OBSERVACIÓN 6
Consideremos el (P.V.I.) dado por:
 20

⎧ dY
⎪ = AY
⎨ dt (4.84)
⎪⎩Y (0) = Y0
donde A es una matriz constante (n x n) que cumple con los siguientes requisitos.
i) A es no singular.
ii) Todos los autovalores de A son distintos ( λi ≠ λ j , si i ≠ j , i, j = 1, 2 n )
iii) Todos los autovalores de A son negativos ( λi < 0, i = 1, 2 n)
Entonces vamos a ver que podemos asegurar lo siguiente sobre el comportamiento de la
solución de (4.84):
Cualquiera sea el dato inicial Y0 , se tendrá:
lim
Y (t ) = 0
t → +∞
Esto es decir que toda solución de (4.84) tiende asintóticamente a la solución trivial del
SEDOPO correspondiente cuando t → +∞ .
En efecto :
Por i) sabemos que Y ≡ 0 es la única solución estacionaria del SEDOPO dado por
(4.83) con Y0 = 0 . Se destaca que Ye vector constante es una solución estacionaria del
SEDOPO de (4.83) Y0 = 0 si y solo si
AYe = 0 (4.85)
Por otra parte por lo visto previamente sabemos que la solución de (4.84) viene dada
por (4.82) es decir:
Y (t ) = e A tY0
En consecuencia, por ii) en virtud de (4.78) se tiene:
Y (t ) = e A tY0 =
n
= ∑ ⎡⎣eλ G (λ ) ⎤⎦
i =1
it
i Y0 ≤

n
≤ ∑ ⎡⎣ eλ
i =1
it
G (λi ) ⎤
⎦
Y0 , (4.86)

Ahora, en virtud de iii) inferimos que ∃σ > 0 tal que λi < −σ , ∀i = 1, 2, n . Por lo
tanto de (4.86)se sigue que:
Y (t ) ≤ Kn Y0 e −σ t , (4.87)

∑
⎡⎣ G (λi ) ⎤⎦ .
n
donde K > 0 ese una cota para i =1

La desigualdad (4.87) prueba lo observado.

EJERCICIO Nº 1

Consideremos el siguiente (P.V.I.) para un SEDOPO lineal no homogéneo a

coeficientes constantes:
 21

⎧ dY
⎪ = AY + B(t )
⎨ dt (4.89)
⎪⎩Y (0) = Y0
donde la matriz A es como la del EJERCICIO 1 y B (t ) es una función vectorial
continúa ∀t ≥ 0 .
Además supongamos que B verifica las siguientes restricciones
B(t ) ≤ N , ∀t > 0, (4.90)
en particular
lim
B(t ) = 0, (4.91)
t → +∞
Vamos a ver que cualquiera sea el dato inicial Y0 , la solución Y de (4.89) posee el
siguiente comportamiento:
Y (t ) es acotada >0 (4.92)
lim
Y (t ) = 0, (4.93)
t → +∞
En efecto, sabemos que la solución de (4.89) viene dada por (4.83), esto es

t
Y (t ) = e A tY0 + ∫ e A (t −τ ) B(τ )dτ
0

4.5) Problema de Valor Inicial (PVI) asociados a un a un SEDOPO

lineal
No obstante que el presente capítulo se dedica a los SEDOPO lineales, es oportuno
comenzar esta sección comentando un resultado de existencia y unicidad de solución
para un problema de valor inicial (en adelante abreviado como PVI) asociado a un
SEDOPOL general.
Al respecto, sean
⎛ Y1 (t ) ⎞ ⎛ f1 (Y , t ) ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
Y (t ) = ⎜ ⎟ , F (Y , t ) = ⎜ ⎟, (4.94)
⎜ Y (t ) ⎟ ⎜ f (Y , t ) ⎟
⎝ n ⎠ ⎝ n ⎠
respectivamente una función vectorial de la variable real t (en muchos casos de interés
práctico t es la variable tiempo) con las funciones componentes
Yi = Yi (t ), Yi ∈ C1 [ 0, T ] , ∀i = 1,...n, y una función vectorial de Y y la variable real t ,
definida Y continua en una región Ω n + 1 dimensional
Ω ≡ Dx [ 0, T ] , D ⊆ n (4.95)
Nota: Eventualmente puede ser de interés en las aplicaciones el caso T → +∞ .-
Entonces, un PVI para un SEDOPO general viene expresado como
⎧ dY
⎪ = F (Y , t ), t ∈ J
⎨ dt (4.96)
⎪⎩Y (0) = Y0 (dato inicial)
Nota: El dato inicial en (4.96) se ha dado en t = 0 sin pérdida de generalidad, dado que
el mismo se puede asignar en un dado t0 = 0 y llevarse a τ = 0 introduciendo la
transformación dada por
 22

τ = t − t0 , t ≥ t0 (en particular) (4.97)

pudiendo ser J en (4.96) el intervalo [ 0,t ] , es decir
J ≡ [ 0, T ] (4.98)
Definición
La función F (Y , t ) en (4.96) satisface una condición de Lipschitz respecto de Y
en Ω 0 y Ω, Ω ≡ D0 x [ 0, T0 ] , D0 ≡ {Y : Y − Y0 ≤ a} , si existe una constante positiva
L tal que
F (Y2t ) − F (Y1t ) ≤ L Y2 − Y1 , ∀ Y2 , Y1 ∈ D0 , 0 ≤ t ≤ T0 < T , (4.99)
Nota: . denota norma
Teorema 4 Sea F en (4.96) una función que satisface la condición de Lipschitz
(4.99) y además cumple que
F (Y , t ) ≤ K (4.100)
Entonces el PVI (4.58), posee una única solución en el entorno de Y = Y0 t = 0 definido
por
⎛ T ⎞
Y − Y0 ≤ min ⎜ a, 0 ⎟ , t ≤ T0 (4.101)
⎝ K⎠
Nótese el carácter local del resultado establecido por este Teorema.
El método de prueba es totalmente análogo al explicitado en el Capitulo 2 del
presente para existencia y unicidad local de in PVI para una ecuación diferencial de
primer orden; esto es, se reemplaza (4.96) por la ecuación integral
t
Y = Y0 + ∫ F (Y ,τ ) dτ (4.102)
0
LEMA 1 (ver texto de referencia [3])
Si F (Y , t ) ∈ CD1 en un dominio D cerrado, acotado, convexo, satisface una
condición de Lipschitz allí.
La prueba se basa esencialmente en usar un teorema de valor medio.
LEMA 2 (ver texto de referencia [3])
Tal como se sigue de (4.94), la F (Y , t ) de (4.96) satisface una condición de
Lipschitz respecto de Y , si y solo si cada una de sus funciones componentes
fi (Y , t ) , i = 1,...n, satisfacen una condición de tal tipo (Lipschitz).
Para resultados sobre dependencia continua de la solución de (4.96) con datos,
parámetros y la misma función F , se puede por ejemplo consultar [2].
 23

Teorema 6 : (Continuación de la solución )

Sea la función F (Y , t ) definida y continuamente diferenciable respecto a cada
Yi (i = 1, 2...n) de Y en una región abierta R de espacio (Y,t). Entonces, cualquiera sea el
punto) Y0 , t0 ) ∈ R . El PVI dado por (4.96) posee una única solución definida en el
intervalo t0 ≤ t < T0 (T0 ≤ ∞) , tal que ,si T0 < ∞ , o bien Y (t ) se aproxima a la frontera de
R o Y (t ) es no acotada cuando t → T0
EJERCICIO Nº 2
Sea el SEDOPO:
⎧ dY
⎪⎪ dt = x
2

⎨
⎪ dX = y 2 + t
⎪⎩ dt
⎛ y⎞
Hallar una constante de Lipschitz L, suponiendo Y ≤ 1, con Y = ⎜ ⎟
⎝ x⎠
Ejemplos Ilustrativos
EJEMPLO 8
Vamos a resolver el siguiente P.V.I. :
dY ⎛ 0 1 ⎞ ⎛1⎞
=⎜ ⎟ Y , Y0 = ⎜ ⎟
dt ⎝ −2 3 ⎠ ⎝0⎠
la solución general del SEDOPOL propuesto se expresa como:
⎛ 1⎞ ⎛1⎞
Y( t ) = a ⎜ ⎟ et + a2 ⎜ ⎟ e 2t (4.103)
⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠
En consecuencia, para resolver el P.V.I. dado a partir de (4.103) hay que calcular a1 y
a2 aplicando la respectiva condición inicial, esto es
⎛1⎞ ⎛ 1⎞ ⎛1⎞
⎜ ⎟ = a1 ⎜ ⎟ + a2 ⎜ ⎟ (4.104)
⎝0⎠ ⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠
resolviendo (4.104) se encuentra a1 = 2, a2 = −1 .
Entonces, la solución del P.V.I. dado se expresa como sigue
⎛ 1⎞ ⎛1⎞
Y (t ) = 2 ⎜ ⎟ et − ⎜ ⎟ e 2t , (4.105)
⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠
⎛ y (t ) ⎞
Denotando a Y (t ) por Y (t ) = ⎜ 1 ⎟ se tendrá:
⎝ y2 (t ) ⎠

y1 (t ) = 2et − e 2t
y2 (t ) = 2et − 2e 2t (4.106)

EJEMPLO 9
 24

⎧ d y1
⎪ dt = y1
⎪
⎪ d y2
⎪ = y2 − y3
⎨ dt (4.106)
⎪d y
⎪ 3
= y2 + y3
⎪ dt
⎪
⎩ y1 (0) = 1, y2 (0) = 1, y3 (0) = 1

llevando a formulación matricial tenemos:

⎛1 0 0 ⎞ ⎛ 1⎞
dY ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
= ⎜ 0 1 −1⎟ Y , Y(0) = Y0 = ⎜ 1⎟ (4.107)
dt ⎜0 1 1 ⎟ ⎜ 1⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
Dado que los autovalores de la matriz A son λ1 = 1, λ2 = 1 + i, λ3 = 1 − i, se encuentra la
siguiente solución general para el SEDOPOL planteado:
⎛1⎞ ⎛ 0 ⎞ ⎛ 0 ⎞
⎜ ⎟ t ⎜ ⎟ t ⎜ ⎟
Y (t ) = a1 ⎜ 0 ⎟ e + a2 ⎜ − sent ⎟ e + a3 ⎜ cos t ⎟ et (4.108)
⎜0⎟ ⎜ cos t ⎟ ⎜ sent ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

En consecuencia, a1 , a2 , a3 se obtienen de resolver el siguiente sistema algebraico

⎛ 1⎞ ⎛1⎞ ⎛0⎞ ⎛ 0⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜1⎟ = a1 ⎜ 0 ⎟ + a2 ⎜ 0 ⎟ + a3 ⎜ 1 ⎟ (4.109)
⎜ 1⎟ ⎜0⎟ ⎜1⎟ ⎜ 0⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
encontrándose a1 = 1, a2 = 1, a3 = 1
Por consiguiente, la solución del P.V.I. (4.107) propuesto resulta ser
⎛1⎞ ⎛ 0 ⎞
⎜ ⎟ t ⎜ ⎟
Y (t ) = ⎜ 0 ⎟ e + ⎜ cos t ⎟ et
⎜0⎟ ⎜ sent ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
EJEMPLO 10
dy ⎛ 1 − 3 ⎞ ⎛0⎞
=⎜ ⎟ Y , Y(0) = ⎜ ⎟
dt ⎝ 3 7 ⎠ ⎝1⎠
La solución general de este SEDOPOL viene dada como
⎛ ⎞
Y(t ) = ⎜ a ⎟ e 4t + ⎛ c ⎞ t e 4t
c
⎜⎜ −a − ⎟⎟ ⎜ ⎟
⎝ −c ⎠
⎝ 3⎠

Por consiguiente a y c se obtienen de resolver

⎛ ⎞
⎛0⎞ ⎜ a ⎟
⎜ ⎟=⎜ c⎟
⎝ ⎠ ⎜
1 − a − ⎟
⎝ 3⎠
encontrándose a = 0, c = −3, y en consecuencia
 25

⎛0⎞ ⎛ −3 ⎞
Y (t ) = ⎜ ⎟ e 4t + ⎜ ⎟ t e 4t
⎝1⎠ ⎝3⎠
es la solución del P.V.I. propuesto.

EJERCICIOS
Resolver los siguientes P.V.I. :

⎧ d Y1
⎧ dy ⎛ 3 8⎞ ⎪ dt = 3Y1 + 5Y2
⎪ =⎜ ⎟Y ⎪
⎪ dt ⎝ −1 − 3 ⎠ ⎪⎪ d Y2
a) ⎨ b) 2 ⎨ = −2Y1 − 8Y2
⎪Y = ⎛ 6 ⎞ ⎪ dt
⎪ (0) ⎜⎝ −2 ⎟⎠ ⎪Y1 (0) = 2, Y2 (0) = 5
⎩ ⎪
⎪⎩

⎧ d Y1
⎪ dt = 4Y2 + Y3 ⎧ d Y1
⎪ ⎪ dt = Y1 − 5Y2
⎪ d Y2 ⎪
⎪ = Y3 ⎪ d Y2
c) ⎨ dt d) ⎨ = 2Y1 − Y2
⎪d Y ⎪ dt
⎪ 3
= 4Y2 ⎪Y1 (0) = 0, Y2 (0) = 1
⎪ dt ⎪
⎪ ⎪⎩
⎩Y1 (0) = 5, Y2 (0) = 0, Y3 (0) = 4

⎛ 1 2 −1 ⎞ ⎛0⎞
dY ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
e) = AY , A = ⎜ 0 1 1 ⎟ Y(0) = ⎜ −1⎟
dt ⎜ 0 −1 1 ⎟ ⎜ 1⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛0 1 0⎞ ⎛1⎞
dY ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
f) = ⎜ 0 0 1 ⎟ Y , Y(0) = ⎜ 0 ⎟
dt ⎜ -6 -11 -6 ⎟ ⎜ 0⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛0 1 0⎞ ⎛0⎞
dY ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
g) = ⎜ 0 0 1 ⎟ Y , Y(0) = ⎜ 1 ⎟
dt ⎜ -2 -5 -4 ⎟ ⎜ 0⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ 3 1 -1⎞ ⎛1⎞
dY ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
h) = ⎜ 1 3 -1⎟ Y , Y(0) = ⎜ -2 ⎟
dt ⎜ 3 3 -1⎟ ⎜ -1 ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 26

⎛ 1 -3 2 ⎞ ⎛ -2 ⎞
dY ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
i) = ⎜ 0 -1 0 ⎟ Y , Y(0) = ⎜ 0 ⎟
dt ⎜ 0 -1 -2 ⎟ ⎜ 3⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛0 2 0 0⎞ ⎛1⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
d Y ⎜ -2 0 0 0⎟ 1
j) = Y , Y(0) = ⎜ ⎟
dt ⎜0 0 0 -3 ⎟ ⎜1⎟
⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟
⎝0 0 3 0⎠ ⎝0⎠

⎛2 1 3 ⎞ ⎛1⎞
dY ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
k) = ⎜ 0 2 -1⎟ Y , Y(0) = ⎜ 2 ⎟
dt ⎜0 0 2 ⎟ ⎜ 1⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

EJEMPLO 11

Resolveremos los siguientes PVI:

dy ⎛ 0 1 ⎞ ⎛1⎞ ⎛ 0⎞
(a) =⎜ ⎟ Y + ⎜ ⎟ , Y(0) = ⎜ ⎟
dt ⎝ -2 3 ⎠ ⎝ 2⎠ ⎝1⎠
La solución general ya fue encontrada y resultó ser
⎛1⎞
⎛ 1⎞ t ⎛ 1 ⎞ 2t ⎜ ⎟
Y(t ) = a ⎜ ⎟ e + b ⎜ ⎟ e − 2
⎝ 1⎠ ⎝ 2⎠ ⎜⎜ ⎟⎟
⎝1⎠
De aplicar la condición inicial queda el siguiente sistema alñgebraico para encontrar a y
b
⎛1⎞
⎛0⎞ ⎛ 1⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ = a⎜ ⎟ + b⎜ ⎟ −⎜ 2 ⎟
⎝1⎠ ⎝ 1⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎜ 1 ⎟
⎝ ⎠
3
así resulta a = -1, b = , con lo que se obtiene como solución del PVI planteado
2

⎛1⎞
⎛ 1⎞ 3 ⎛1⎞
Y(t ) = − ⎜ ⎟ et + ⎜ ⎟ e 2t −⎜ 2⎟
⎝ 1⎠ 2 ⎝ 2⎠ ⎜⎜ ⎟⎟
⎝1⎠

dy ⎛ 0 1 ⎞ ⎛ e−t ⎞ ⎛0⎞
(b) =⎜ ⎟ Y + ⎜ ⎟ , Y(0) = ⎜ ⎟
dt ⎝ -2 3 ⎠ ⎝ 1 ⎠ ⎝1⎠
la solución general de (b) resulta ser

⎛ 1 2t 2 − t 1 ⎞
e − e + ⎟
⎛ ae + be ⎞ ⎜ 6
t 2t
3 2
Y(t ) = − ⎜ t 2t ⎟
+⎜ ⎟
⎝ ae + 2be ⎠ ⎜ 1 e 2t − 1 e − t ⎟
⎜ ⎟
⎝ 3 3 ⎠
 27

Aplicando la condición inicial y calculando a y b finalmente se arriba a la siguiente

solución para el PVI planteado
⎛ 7 2t t 2 −t 1 ⎞
⎜ 6e −e − 3e + 2⎟
Y(t ) = ⎜ ⎟
⎜ 7 e 2 t − et − 1 e − t ⎟
⎜ 3 ⎟
⎝ 3 ⎠

4.6 Aplicaciones
Vamos ahora a mencionar algunos sistemas, entre la gran cantidad existente, cuya
formulación en términos de un modelo matemático (habida cuenta de ciertas hipótesis
idealizantes) resulta en un P.V.I. para un sistema de E.D.O. lineal de primer orden.
A) Se trata de un sistema de circulación de fluido constituido por dos tanques
conectados como se ilustra en la Fig. 1

Fig. 1
Q1 , Q2 , Q3 , Q4 : denotan caudales de fluido. El objetivo es tener información sobre la
dinámica de los niveles de líquido h1 y h2 por ejemplo frente a perturbaciones en los
caudales de entrada Q1 y Q2 respecto al estado estacionario o de régimen si lo hubiere
o simplemente respecto de Q1 (t), Q2 (t ). −
Hipótesis: supondremos que Q3 y Q4 obedecen a las siguientes relaciones
Q3 (t ) = a1 (h1 (t ) − h2 (t )) (4.110)
Q4 (t ) = a2 h2 (t ) (4.111)
a1 , a2 : constantes positivas.
Entonces, los balances para la variación de los contenidos de liquido en ambos
tanques son:

dh1
TANQUE 1 A1 = Q1 (t ) − Q3 (t ) , (4.112)
dt
dh
TANQUE 2 A2 2 = Q2 (t ) + Q3 (t ) − Q4 (t ) , (4.113)
dt
Introduciendo las constantes α1 , α 2 , α 3 , α 4 , α 5 definidas como
1 a 1 a a
α1 = , α 2 = 1 , α 3 = , α 4 = 1 , α 5 = 2 , (4.114)
A1 A1 A2 A2 A2
 28

y usando (4.110) y (4.111) , a partir de (4.112) y (4.113) se puede formular el siguiente

P.V.I. :
⎧ dh1
⎪ dt = −α 2 h1 + α 2 h2 + α1Q1 (t )
⎪
⎪ dh2
⎨ = α 4 h1 − (α 4 + α 5 )h2 + α 3Q2 (t ) (4.115)
⎪ dt
⎪h1 (0) = h10 , h2 (0) = h20
⎪
⎩
o en forma matricial
⎧ dH
⎪ = AH + B(t )
⎨ dt (4.116)
⎪ H (0) = H 0
⎩
donde
⎛ h (t ) ⎞ ⎛ −α α2 ⎞ ⎛ α1Q1 (t ) ⎞
H = ⎜ 1 ⎟, A = ⎜ 2 ⎟ , B (t ) = ⎜ ⎟ (4.117)
⎝ h2 (t ) ⎠ ⎝ α4 − (α 4 + α 5 ) ⎠ ⎝ α 3Q2 (t ) ⎠
Es decir para el sistema en cuestión se ha formulado un P.V.I. para un sistema de E.D.O
lineal a coeficientes constantes como el que hemos estudiado en secciónes precedentes.
Nótese que la matriz A contiene información de la estructura interna del sistema como
por ejemplo tipo de válvulas, factores de corrección por estrechamiento en secciones de
flujo, etc. Dado el significado físico o geométrico es claro que se tienen las siguientes
restricciones para los parámetros α1 , α 2 , α 3 , α 4 , α 5 :
α1 , > 0, α 3 > 0, α 2 ≥ 0, α 4 ≥ 0, α 5 ≥ 0; (4.118)

OBSERVACIÓN 7
Los autovalores de A resultan ser
− (α 2 + α 4 + α 5 ) ± (α 2 − α 5 ) + α 24 + 2α 4 (α 2 + α 5 )
2

λ1,2 = (4.119)
2
de (4.118) y (4.119) se infiere que:
i) Los autovalores de A son reales no positivos
ii) α 2 ≠ 0, α 4 ≠ 0, α 5 ≠ 0 ⇒ λ1 < 0, λ2 < 0
α 2 = 0, α 5 ≠ 0 ⇒ λ1 = 0, λ2 < 0
iii) α 4 = 0, α 5 ≠ 0 ⇒ λ1 = 0, λ2 < 0
α 5 = 0, α 2 ≠ 0 ⇒ λ1 = 0, λ2 < 0
iv) Nótese que α 2 = α 4 = α 5 = 0 (basta α 2 = 0, α 5 = 0 ) ⇒ λ1 = λ2 = 0
De (4.110) y (4.111) se infiere que α 2 = 0(α 4 = 0 ⇒ el Tanque 1 no descarga y
α 5 = 0 ⇒ el Tanque 2 no descarga y naturalmente α 2 = 0, α 5 = 0 ⇒ ambos Tanques
no descargan.
De (4.115) se ve también que si en el sistema físico la solicitación externa es nula, esto
significa precisamente que Q1 (t ) ≡ 0, Q2 (t ) ≡ 0 ∀t ≥ 0, el modelo descriptivo es el
P.V.I. homogéneo asociado.
Como ya fué establecido oportunamente, la solución general Y (t ) del sistema de E.D.O.
de (4.115) se expresa como Y (t ) = YH (t ) + Yp (t ) donde YH (t ) es la solución general del
sistema homogéneo asociado e Yp (t ) una solución particular del no homogéneo.
 29

Haremos ahora algunas consideraciones respecto del comportamiento de YH (t ) en

relación al sistema físico de circulación de fluido que nos ocupa.
Teniendo presente la estructura de YH (t ) , sobre la solución del P.V.I. homogéneo
asociado a (4.115) (esto es un sistema de Tanques sin caudales de entrada Q1 y Q2 )
podemos decir:
i) Dicha solución no será de carácter oscilatorio
ii) α 2 ≠ 0, α 4 ≠ 0, α 5 ≠ 0 ⇒ YH (t ) → 0 ( t → +∞ ) monótonamente. En este caso
se dice que la solución del P.V.I. homogéneo es transitoria. Obviamente, este
resultado era esperable. Por lo menos físicamente lo razonable es que si los
tanques parten con cierto nivel de líquido, no tienen alimentación y las
válvulas de salida están abiertas, necesariamente a un cierto tiempo ambos
niveles descenderán a cero (vaciado). Entonces, esta predicción del modelo
tiene sentido práctico.
Si se diere la alternativa iii) de la OBSERVACIÓN 7, es claro que habrá un vector
constante Ye , Ye ≡ 0 de modo que YH (t ) → Ye (t → +∞) se puede decir que Ye es el
estado final alcanzable por el sistema homogéneo bajo el juego paramétrico
mencionado.
Evidentemente, si α 2 = α 4 = α 5 = 0 se tendría H ≡ constante, lo que también es
razonable para el fenómeno físico en cuestión aunque matemáticamente, en general la
solución de un P.V.I. homogéneo lineal con autovalor nulo múltiple para la matriz de
coeficientes , puede no ser acotada.
B) Consideramos ahora un sistema de circulación de liquido con controlador del nivel
en un tanque [ver figura 2 ilustrativa]

Fig. 2

Hipótesis

Se supondrá que el caudal Qe obedece a una ley lineal con la señal M del controlador,
es decir
Qe = aM + b; (4.120)
y la ley de Galileo para los caudales Q1 y Q2 , esto es
Q1 = c H1 , Q2 = d H 2 ; (4.121)
siendo a,b,c,d, constantes positivas.

Estado Estacionario o de Régimen

 30

Supondremos que el proceso en cuestión, hasta el tiempo t0 (t0 > 0) funcionó de forma
tal que los niveles del líquido H1 y H 2 de los tanques son constantes en ese intervalo,
esto es
H1 = H1e = cte, H 2 = H 2e = cte, ∀t / 0 < t ≤ t0 (4.122)
Diremos que en el intervalo (0, t0 ] el sistema físico funcionó en estado estacionario o de
régimen. Matemáticamente esto se expresa mediante el par de ecuaciones simultáneas:
⎧ dH1
⎪⎪ dt = 0, ∀t / o < t ≤ t0
⎨ (4.123)
⎪ dH 2
= 0, ∀t / o < t ≤ t0
⎪⎩ dt
Denotaremos con:
Qee , M e , Q1e , Q2e
a las otras magnitudes del sistemas de flujo durante el estado de régimen y con
qe , m, q1 , q2 , h1 , h2 a las desviaciones respecto del estado estacionario, es decir

M = M e + m, Qe = Qee + qe , Q1 = Q1e + q1

Q2 = Q2e + q2 , H1 = H1e + h1 , H 2 = H 2e + h2 (4.124)

Q p = Q pe + q p
Modelo Matemático Descriptivo

Vamos a hacer una consideración sobre el sistema, cual es la de suponer que al tiempo
t = t0 en el caudal perturbador se impone una “pequeña” desviación respecto del valor
estacionario Q pe como efecto debido a esta causa también se apartarán de los valores de
régimen las magnitudes de los otros caudales y consecuentemente también los niveles
de líquido [Téngase presente que el controlador actúa en forma tal sobre la válvula de
entrada ve de modo de contrarrestar el efecto de q p sobre H 2e .]
Una suposición restrictiva que haremos ahora se refiere al hecho de que linealizaremos
las expresiones de Q1 y Q2 dadas por (4.121)alrededor del estado estacionario, esto es
decir
dQ h dQ2 . ( h2 )
Q1 = Q1e + 1 . 1 ; Q2 = Q2e + ; (4.125)
dH1 H1 = H1 e
dH 2 H 2 = H 2e
siendo
dQ1 d 1
e
= =α > 0 (4.126)
dH1 H1 2 H1e

dQ2 c 1
e
= =β >0
dH 2 H 2 2 H 2e
entonces, a partir de (4.124) y (4.125) se tiene
q1 = α h1 , q2 = β h2 (4.127)
 31

por otra parte, es claro que

qe = a.m (4.128)
formulando ahora los balances para la variación de los volúmenes de líquido en los
tanques se obtiene
dH1
A1 = Qe − Q1 (4.129)
dt

dH 2
A2 = Q1 + Q p − Q2
dt
H 2 (0) = H 20 , H1 (0) = H10
teniendo presente (4.124), (4.127) y (4.128), (4.129) se puede expresar como

⎧ dh1
⎪ dt = −α 2 h1 + α1m
⎪
⎪ dh2
⎨ = α 3 h1 − α 4 h2 + α 5 q p (4.127)
⎪ dt
⎪h1 (t0 ) = 0, h2 (t0 ) = 0
⎪
⎩
donde
a α a β 1
α1 = , α 2 = , α 3 = , α A = α 5 = ; (4.128)
A1 A1 A2 A2 A2
Un simple cambio en la escala del tiempo de t a τ definida como
τ = t − t0
y denotando nuevamente como h1 y h2 a h1 (τ + t0 ) h2 (τ + t0 ) , el P.V.I (4.127)
finalmente se puede escribir como
⎧ dh1
⎪ dt = −α 2 h1 + α1m
⎪
⎪ dh2
⎨ = α 3 h1 − α 4 h2 + α 5 q p (4.129)
⎪ dt
⎪h1 (0) = 0, h2 (0) = 0
⎪
⎩
[a τ se lo vuelve a denotar como t y téngase presente que en estado de régimen los
caudales de entrada y salida a cada tanque son iguales].

o mas precisamente como

⎧d
⎪ H = AH + B
⎨ dt (4.130)
⎪⎩ H (0) = 0
⎛ h (t ) ⎞ ⎛ −α 2 0⎞ ⎛ α1.m ⎞
donde H ( t ) = ⎜ 1 ⎟ , A = ⎜ ⎟ , B = ⎜α q ⎟
⎝ h2 (t ) ⎠ ⎝ α3 − α4 ⎠ ⎝ 5 p⎠
 32

siendo bajo las restricciones supuestas, el modelo descriptivo del sistema físico dado, un
P.V.I para un sistema de E.D.O de premier orden como el analizado en secciones
previas.
Ahora analizaremos concretaremos los siguientes casos:

CASO A:
Suponemos q p = 0 (esto decir que Q pe no se perturba)
Como acción del controlador daremos m = u (t ) (escalón de Heavside)
Además supondremos
A1 = 2, A2 = 1, α = 1, β = 1, a = 1
Para resolver (4.130) aplicaremos el de la transformada de Laplace al P.V.I resultante

⎧ dh1 1 1
⎪ dt = − 2 h1 + 2 u (t )
⎪
⎪ dh2
⎨ = h1 − h2 (4.131)
⎪ dt
⎪h1 (0) =, h2 (0) = 0
⎪
⎩

En el campo transformado resulta

1 1 1 1
h1 ( s ) = ; h2 ( s ) =
2 ⎛ 1⎞ 2 ⎛ 1⎞
s⎜s + ⎟ s ⎜ s + ⎟ ( s + 1)
⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠
antitransformando se obtiene
1
− t
h1 (t ) = 1 − e 2

t
(4.132)
−
h2 (t ) = 1 + e − t − 2e 2

En la Fig. 3 se ilustran h1 (t ) y h2 (t ) (respuesta de los niveles en los tanques cuando la

válvula ve se acciona en modo tal de aumentar Qee en un escalón para t ≥ 0

Fig. 3

Es evidente que la predicción del modelo frente a la perturbación aplicada es totalmente

razonable. Todo esta dicho en la Fig. 3 (se invita al lector a analizar toda la información
posible de extraer de esta figura)
 33

CASO B:
En este caso se considera el mismo juego paramétrico que en el anterior pero
suponiendo
que m = −u (t ), q p = u (t ) (4.133)
¿Cuál sería la interpretación física de (4.133)
Ahora el PVI resultante sería

⎧ dh1 1 1
⎪ dt = − 2 h1 − 2 u (t )
⎪
⎪ dh2
⎨ = h1 − h2 + u (t ) (4.134)
⎪ dt
⎪h1 (0) = 0, h2 (0) = 0
⎪
⎩
La solución de (4.134) se encuentra rápidamente mediante la transformada de Laplace y
ella es
h1 (t ) = e − t / 2 − 1
(4.135)
h2 (t ) = 2(e − t / 2 − e − t )
en la Fig. 4 Se ilustra gráficamente (4.135)

Fig. 4
Se aconseja al lector discutir la información contenida en la Fig. 4

CASO C): Se trata de sistema constituido por dos tanques interconectados como se
ilustra en la Fig. 5 . Los caudales Q1, Q2, Q3, Q4, se suponen constantes y además que
Q1 = Q4 , Q3 − Q2 = Q4 (4.136)
y en consecuencia el volumen de salmuera en ambos tanques permanece constante

Fig.5

Sean Y1 e Y2 los contenidos en peso de sal respectivamente en los tanques 1 y 2 al

tiempo t. Suponiendo mezclado perfecto, un balance para Y1 e Y2 produce el siguiente
P.V.I:
 34

⎧ dY1 Y2 Y1 Q2 Q3
⎪ dt = Q2 − V − Q3 V = V Y2 − V Y1
⎪ 2 1 2 1

⎪⎪ dY2 Y Y Y Q ⎛Q Q ⎞
⎨ = Q3 1 − Q2 2 − Q4 2 = 3 Y1 − ⎜ 2 + 4 ⎟ Y2 (4.137)
⎪ dt V 1 V 2 V 2 V1 ⎝ V2 V 2 ⎠
⎪Y (0) = Y 0 , Y (0) = Y 0
⎪ 1 1 2 2
⎪⎩
se invita al lector a analizar el comportamiento dinámico de la solución de (4.137).

4.7 Someras consideraciones sobre SEDOPO no lineales. El caso

autónomo
Concepto: Por SEDOPO autónomo se entiende aquel en que la variable independiente
no figura explícitamente en el segundo miembro del sistema respectivo.
Vamos a considerar los siguientes PVI para un SEDOPO autónomo:

⎧ dY
⎪ = AY + G (Y )
⎨ dt (4.138)
⎪⎩Y (0) = Y0

⎧ dY
⎪ = F (Y )
⎨ dt (4.139)
⎪⎩ Y0 = Y0

(P.V.I.) (4.138)
Teorema 6
Sea la función G tal que verifique las siguientes hipótesis:
( H 0 ) G es continuamente diferenciable ∀Y
( H1 ) G (Y ) ≤ k Y , ∀Y
Entonces la solución de (4.138) es acotada ∀t > 0.
Prueba
En virtud del TEOREMA 5 podemos asegurar existencia y unicidad de solución para el
(PVI) que nos ocupa en el intervalo (0, T0 ) . Para la solución Y de (4.138) podemos
poner
Y (t ) = Y0 + ∫ ⎡⎣ AY (τ ) + G (Y )(τ ) ⎤⎦dτ ,
t
(4.140)
0

por consiguiente

Y (t ) ≤ Y0 + ∫ ⎡⎣ A Y (τ ) + G (Y (τ ) ) ⎤⎦dτ
t
(4.141)
0

teniendo presente ( H1 ) , de (4.141) se sigue

 35

Y (τ ) dτ ,
t
Y (t ) ≤ Y0 + M ∫ (4.142)
0

donde la constante positiva M viene dada como M = N + k .N = A , siendo k la

constante de la desigualdad establecida por la hipótesis ( H1 ) .
Aplicamos ahora a (4.142) el LEMA de Gronwall en su versión para funciones
vectoriales para obtener

Y (t ) ≤ Y0 e M .t (4.143)
lo que muestra que la solución de (4.138) bajo los requisitos impuestos, es acotada por
todo tiempo finito
Teorema 7
Sean A y G en el (P.V.I.)(4.138) tales que verifiquen:
( H 2 ) todos los autovalores de A son negativos o de parte real negativa.
( H 3 ) G es continua ∀Y , G (0) = 0
( H 4 ) G = 0 ( Y ) cuando Y → 0
Entonces, ∃d > 0 tal que si Ω0 denota el entorno del origen de R n , esto es:
Ω 0 ≡ {Z ∈ R n / Z ≤ d }
toda solución de (4.142) correspondiente a datos iniciales Y0 tales que Y0 ∈ Ω0 , exhibirá
el siguiente comportamiento asintótico
lim
Y (t ) = 0 (4.144)
t →∞
OBSERVACIÓN 8
Si en lugar de ( H 2 ) se tiene ( H 2 ) : Todos los autovalores de A son positivos o de parte
"

real positiva, toda solución de (4.138) con datos iniciales en un entorno del origen se
alejan de éste al crecer t.
OBERVACIÓN 9
Si en lugar de ( H 2 ) se tiene ( H 2 ) : Todos los autovalores de A son no positivos y hay
"

por lo menos un autovalor igual a cero, el comportamiento asintótico de la solución de

(4.138) cuando t → +∞ lo determina la función G, pudiendo darse (4.144) o el
contrario, es decir Y (t ) no acotada para t → +∞ .
EJEMPLO 12
Consideremos el siguiente (P.V.I.):

⎧ dY ⎛ 1 −4 ⎞ ⎛ xy 2 ⎞
⎪ =⎜ ⎟Y + ⎜ 2 ⎟
⎪ dt ⎝ 4 −7 ⎠ ⎝x y⎠
⎨ (4.145)
⎪ ⎛ x0 ⎞
⎪Y0 = ⎜ y ⎟
⎩ ⎝ 0⎠
⎛ x⎞ ⎛ 1 −4 ⎞ ⎛ xy 2 ⎞
siendo Y = ⎜ ⎟ , A = ⎜ ⎟ . G = ⎜ 2 ⎟ los autovalores de A resultan λ1 = λ2 = −3
⎝ y⎠ ⎝ 4 −7 ⎠ ⎝x y⎠
y la función G satisface ( H 3 ) y ( H 4 ) .
 36

⎛x ⎞ ⎛0⎞
En consecuencia la solución de (4.145) con ⎜ 0 ⎟ en oportuno entorno de ⎜ ⎟ debe
⎝ y0 ⎠ ⎝0⎠
verificar el comportamiento previsto por (4.144).

EJERCICIO Nº 3
Analizar el comportamiento asintótico de la solución del siguiente (P.V.I.):

⎧ dx
dt = −2 x + y + 3 z + 9 y
3

⎪ dy
⎪ dt = −6 y − 5 z + 7 z
5

⎪ dz
⎪ dt = + z 2 + y 2 − z
⎨ (4.146)
⎪⎛ x(0) ⎞ ⎛ x0 ⎞
⎪⎜ y (0) ⎟ = ⎜ y ⎟
⎪⎜ ⎟ ⎜ 0⎟
⎪⎩⎜⎝ z (0) ⎟⎠ ⎜⎝ z0 ⎟⎠

Teorema 8

Sean A y G en el (P.V.I.) (4.103) tales que satisfagan las siguientes hipótesis:

( H5 ) : A es no singular y todos sus autovalores son negativos o de parte real

negativa.
( H 6 ) : G es continua ∀Y , G ( 0 ) = 0 y es lipshitziana en un abierto W de R 2
conteniendo el origen.
Entonces cualquiera sea el dato inicial Y 0 ∈ W , la solución de (4.138) debe tener el
siguiente comportamiento asintótico
lim Y (t ) = 0
(4.147)
t → +∞
Este es un resultado que puede revistar gran importancia práctica en lo referente a
predicciones a priori de interés en las aplicaciones en problemas de ingeniería
química por ejemplo, como se ilustrará en la sección siguiente . Este resultado, a
tenor de la información actualmente a conocimiento del autor, sería generado en el
presente texto. La demostración sencillamente se basa en tener a la vista los
resultados establecidos por los TEOREMAS 6 Y 7 precedentes.

(P.V.I.)(4.139)
OBSERVACION 10
Supongase que en tal (P.V.I.), la función F satisface las hipótesis ( H 0 ) y ( H1 ) del
Teorema 6.
Entonces vale la conclusión de dicho Teorema para la solución de (4.139).
OBSERVACION 11
En el (P.V.I.) (4.139) supóngase que:
a) Y e es una solución estacionaria esto es decir que se cumple que :

F (Y e ) = 0 (4.148)
 37

b) F (Y ) posee las dos primeras derivadas parciales continuas con respecto a cada
una de las componentes Yi (i = 1, 2,..., n) de Y .
c) Introducida la nueva función vectorial Z = Z (t ) definida como
Z (t ) = Y (t ) − Y e (4.149)
resulta que en la linealización de F alrededor de Y o Z ≡ 0 , esto es:
e

F (Y e + Z ) = AZ + G ( Z ), (4.150)
donde:
⎛ ∂f1 e ∂f1 e ⎞
⎜ ∂y (Y ) ∂y (Y ) ⎟
⎜ 1 n
⎟
⎜ ∂f 2 e ∂f 2 e ⎟
⎜
A = ⎜ ∂y1
(Y ) ∂y (Y ) ⎟ (4.151)
n ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ∂f n (Y e ) ∂f n (Y e ) ⎟
⎜ ∂y ∂yn ⎟
⎝ 1 ⎠
se encuentra que todos los autovalores de A son negativos o de parte real negativa.
Entonces, se tiene que ∃δ > 0 tal que la solución de (4.139) correspondiente a datos
iniciales Y 0 ∈ Ω denotando el entorno de Y e por:
{
Ω ≡ W ∈ R / W −Y e < δ (4.152)
tendrá el siguiente comportamiento asintótico:
lim Y (t ) − Y e = 0
(4.153)
t → +∞
EJERCICIO Nº 4
Dado el (P.V.I.)
⎧ dY
⎪ dt = F (Y )
⎪
⎨ (4.154)
⎪Y (0) = ⎛⎜ 0 ⎞⎟
x
⎪⎩ ⎝ y0 ⎠
donde
⎛ x(t ) ⎞ ⎛ x − xy 2 ⎞
Y (t ) = ⎜ ⎟, F (Y ) = ⎜ 3 ⎟
(4.155)
⎝ y (t ) ⎠ ⎝ x− y ⎠
i) obtener las soluciones estacionarias del SEDOPO del (P.V.I.)
ii) Analizar el comportamiento asintótico de la solución de (4.154) a la luz de lo
expuesto en la OBSERVACIÓN 8.
Apoyarse en el complemento computacional para ilustrar gráficamente las
conclusiones.
OBSERVACIÓN 12
Un caso especial del (P.V.I.)(4.154) profusamente analizado en la bibliografía lo
constituye el correspondiente (P.V.I.) plano, esto es:
 38

⎧
⎪ dx = − f x, y
⎪ dt 1( )
⎪ dy
⎨ dt = − f 2 ( x, y ) (4.156)
⎪
⎪⎛ x(0) ⎞ = ⎛ x0 ⎞
⎪⎩⎜⎝ y (0) ⎟⎠ ⎜⎝ y0 ⎟⎠

Entre otros aspectos, es interesante destacar la posibilidad de abordar también el

análisis de (4.156)desde un enfoque geométrico, trabajando con los conceptos de
plano de fase, órbitas de soluciones, ciclos, índices, etc. En tal sentido, un
tratamiento del (P.V.I.)(4.154)puede verse entre otros, en los textos Ordinary
Differential Equations and their Aplications por M. BRAUN y Diferential
Equations por H. HOCHSTADT citados en la bibliografía.
D) Vamos a considerar una reacción química compleja, cual es por
ejemplo la descomposición de una molécula A a temperatura constante.
La descomposición ocurre en etapas
ETAPA 1: formación de moléculas B por activación de moléculas A
ETAPA 2: Descomposición espontánea de B para dar el producto final P.
Es de destacar que en la ETAPA 1 se prevee también la ocurrencia del proceso
inverso de desactivación de B, debido a coliciones con moléculas no activadas.
Entonces, el proceso se puede esquematizar de la siguiente manera:
k
→ d
A2 + B2 B→P
←
r
Denotaremos con X = X (t ) a la concentración actual (al tiempo t>o) de
moléculas A y X = X (t ) la concentración actual de moléculas B, siendo
X (0) = X 0 , Y (0) = Y0 ≥ 0 las respectivas concentraciones iniciales.
Suponiendo que el numero de moléculas A por unidad de tiempo y volumen es
proporcional a X 2 , que el correspondiente evento de desactivación es
proporcional a XY y que la descomposición de B para dar el producto final es
proporcional a Y , con constante de proporcionalidad d , se puede modelar el
proceso a través del siguiente (P.V.I.) para un SEDOPO.
⎧ dX
⎪ dt = rXY − kX
2

⎪
⎪ dY = kX 2 − rXY − dY
⎨ dt (4.157)
⎪
⎪ X (0) = X 0
⎪Y (0) = Y
⎩ 0

Obviamente, este (P.V.I.) es del tipo (4.138)con la matríz A y función G dadas

como:
⎛0 0 ⎞
A=⎜ ⎟
⎝ 0 −d ⎠

⎛ rXY − kX 2 ⎞
G =⎜ 2 ⎟
⎝ kX − rXY ⎠
 39

De la significancia física del problema es natural tener presente las siguientes

restricciones a priori para la solución del (P.V .I.) propuesto:

X (t ) ≥ 0, Y (t ) ≥ 0, ∀t ≥ 0, (4.158)
0 ≤ X (t ) + Y (t ) ≤ X 0 + Y0 , ∀t ≥ 0, (4.159)
Como parte del análisis sobre el comportamiento de la solución, comenzamos
puntualizando lo siguiente:
a) Es esperable que el proceso evolucione hacia un estado final de equilibrio o
estacionario.
b) Resolviendo el sistema algebraico simultáneo no lineal:

⎧⎪rXY − kX 2 = 0
⎨ 2
⎪⎩kX − rXY − dY = 0
en el contexto de la restricción (4.158), surge que la única solución estacionaria Y e de
(4.157) viene dada como.
⎛0⎞
Ye = ⎜ ⎟ (4.160)
⎝0⎠
c) La matriz A es singular y sus autovalores son :
λ1 = 0, λ2 = −d < 0 (4.161)

d) La función G satisface las hipótesis consignadas precedentemente.

Entonces este es un caso en que se tiene el compartimiento asintótico:
lim lim
X (t ) = 0 Y (t ) = 0 (4.162)
t → +∞ t → +∞
En la FIGURA 6 siguiente se exhibe la gráfica de la solución de (4.157) obtenida
computacionalmente.
Se puede apreciar que hay un comportamiento asintótico que se encuadra efectivamente
dentro de lo previsto por (4.162)

Fig. 6
Finalmente es interesante ratificar matemáticamente lo establecido por la desigualdad
(4.158) .
En efecto, combinando ambas ecuaciones de (4.157) se obtiene
d ( X +Y )
= −dY , (4.163)
dt
En virtud del hecho de lo establecido por las condiciones iniciales sobre X e Y en
(4.157), deben por la significancia física de tal modelo, cumplir la restricción:
X 0 > 0 Y0 ≥ 0 (4.164)
 40

dY
por continuidad de Y = Y (t ) se infiere que ∃T > 0 tal que (nótese que (0) = kX 02 si
dt
fuese Y0 = 0 ).
Y (t ) > 0, ∀t ∈ (0.T ], (4.165)
En consecuencia de (4.163) y (4.165) se concluye que X (t ) + Y (t ) es decreciente en
(0.T ]
Por otra parte, también por un argumento de continuidad, ∃T > 0 tal que:
X (t ) > 0, ∀t ∈ ( 0, T0 ) (4.166)
En consecuencia, si T = min (T , T0 ) se tiene:
0 < X (t ) + Y < X 0 + Y0 ∀t ∈ (0,T] (4.167)
y con mas razón será :
X (t ) < X 0 + Y0 , ∀t ∈ (0, T ] (4.168)
Ahora, dividimos por X ambos miembros de la primera ecuación diferencial de (4.157)
esto es
1 dX
= − kX + rY (4.169)
X dt
En virtud de (4.165)y (4.168) se sigue que:
− kX (t ) + rY (t ) > − kX (t ) > − k ( X 0 + Y0 ), ∀t ∈ (0, T ] (4.170)
y entonces a partir de (4.169) surge la desigualdad:

1 dX
≥ − k ( X 0 + Y0 ), ∀t ∈ ⎡⎣0.T ⎤⎦ (4.171)
X dt

es decir
d ( nX )
≥ −k ( X 0 +Y0 )
dt
de donde se concluye que :
n [ X (t ) ] + k ( X 0 + Y0 )t ≥ nX 0 . ∀t ∈ ⎡⎣0, T ⎤⎦
y por consiguiente resulta la siguiente desigualdad que establece una cota inferior
positiva para la función X(t):

X (t ) ≥ X 0 e ( 0 0 )
− k X +Y t

Procediendo análogamente establecemos rápidamente la siguiente desigualdad:

1 dY
> − rXY − dY > − ⎡⎣ r ( X 0 + Y0 ) + d ⎤⎦ , ∀t ∈ (0, T ⎤⎦
Y dt
es decir:
d
{ nY (t ) + ⎡⎣ r ( X 0 + Y0 ) + d ⎤⎦ t > 0, ∀t ∈ (0, T )
dt
de donde se concluye que :
− ⎡ r ( X +Y ) + d ⎤ t
Y (t ) > Y0 e ⎣ 0 0 ⎦ , (4.172)
suponiendo Y0 > 0
Se propone al lector completar la demostración si se tuviese Y0 = 0
EJEMPLO 13
Analizar el comportamiento asintótico de la solución del siguiente (P.V.I.)
 41

⎧ dX
⎪ dt = aXY − bX − cX
2

⎪
⎪ dY = eX 2 − lXY − pY
⎨ dt (4.173)
⎪
⎪ X (0) = X 0
⎪Y (0) = Y
⎩ 0

donde a, b, e, l y p son parámetros positivos.

En este caso es claro que (4.173) es un (P.V.I.)del tipo (4.138) con:
⎛ −c 0 ⎞
A=⎜ ⎟
⎝ 0 −p⎠
⎛ aXY −bX 2 ⎞
G =⎜ 2 ⎟
⎝ eX −lXY ⎠
Supóngase además que los parámetros satisfacen las siguientes restricciones:
bp − cl > 0, ae − bl > 0, (4.174)
Ahora estamos en condiciones de establecer lo siguiente:
⎛0⎞
i) Y e = ⎜ ⎟ es la única solución estacionaria de (4.173)
⎝0⎠
ii) A es no singular y sus autovalores son: λ1 = −c < 0, λ2 = − p < 0, .
Entonces, al cumplirse las hipótesis del TEOREMA 8 la solución de (4.173) debe tener
el siguiente comportamiento asintótico:
lim lim
X (t ) = 0 X (t ) = 0 (4.175)
t → +∞ t → +∞

En la Fig. 7 se muestra la solución de (4.173)obtenida mediante el uso de un simulador

no lineal.
Como puede apreciarse, la solución verifica el comportamiento previsto según (4.175)

Fig. 7

El par de ejemplos siguientes se analizarán a la luz de lo establecido en la

OBSERVACIÓN 6
EJEMPLO 14
Determinar el comportamiento asintótico de la solución del siguiente (P.V.I.)
 42

⎧⎛ dX
dt ⎞ ⎛ 0 1⎞⎛ X ⎞ ⎛ −X (X 2 +Y 2)⎞
⎪⎜ dY ⎟ = ⎜ ⎟⎜ ⎟ + ⎜ 2 ⎟
⎪⎝ dt ⎠ ⎝ −1 0 ⎠ ⎝ Y ⎠ ⎝ −Y ( X + Y ) ⎠
2

⎨ (4.176)
⎪⎛ X (0) ⎞ ⎛ X 0 ⎞ ⎛ 0 ⎞
⎪⎜ Y (0) ⎟ = ⎜ Y ⎟ ≠ ⎜ 0 ⎟
⎩⎝ ⎠ ⎝ 0⎠ ⎝ ⎠

Analizar el comportamiento asintótico de la solución.

Con respecto al EJEMPLO precedente, solo cambia la función G, función que
precisamente determina el comportamiento asintótico de la solución en éstos dos
últimos EJEMPLOS
Procediendo análogamente al caso anterior se obtiene la siguiente expresión satisfecha
por X (t ), Y (t ) del (P.V.I.) (4.176)
X 02 + Y02
X (t ) + Y (t ) =
2 2
(4.177)
1 − 2 ( X 02 + Y02 ) t

dado que X 02 + Y02 ≠ 0 de (4.177) se concluye existe un valor finito t0 > 0 para el cual:

( X (t ) + Y (t ) 2 ) = +∞
lim 2
(4.178)
t → t0
y en consecuencia al menos una de las funciones X (t ) o Y (t ) no es acotada cuando
t → t0 . Tal comportamiento se ilustra en la Fig. 9

Fig. 9
Problema 1:
La dinámica de una población de 2 especies X e Y donde la supervivencia de la especie
Y depende de la especie X, puede describirse por el siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales de primer orden:
⎧ dX
⎪ dt = aX − bXY − eX
2

⎪
⎪ dY = −cY + dXY − fY 2
⎨ dt (4.179)
⎪
⎪ X (0) = X 0
⎪Y (0) = Y
⎩ 0

donde los parámetros a,b,c,d,e y f son positivos.

Supóngase que:
c a
> , (4.180)
d e
Muéstrese que toda la solución de (4.179) con X 0 > 0, Y0 > 0, tiene el siguiente
comportamiento asintótico:
 43

lim a lim
X (t ) =, Y (t ) = 0. (4.181)
t →∞ e t →∞
Resolver (4.179) computacionalmente (apoyarse en sofware adecuado a disposición)
para ilustrar gráficamente lo previsto por (4.181)
Problema 2:

Fig. 10
Considérese un sistema de 2 tanques como el ilustrado en la FIGURA 10. Supóngase
que a t = 0 el caudal Qe se perturba aumentándose en el escalón unitario de Heavside
u (t ).

Si con h1 (t ) y h2 (t ) se denotan desviaciones de los niveles de liquido en ambos tanques

respecto al estado de régimen, se puede escribir el siguiente modelo aproximativo
sencillo (simplificado por idealizaciones) para describir la dinámica del sistema.
⎧ dh 1 1
⎪ dt = − 2 h1 + 2 u (t )
⎪
⎪ dh2
⎨ = h1 − h2
⎪ dt
⎪h1 (0) = h2 (0) = 0
⎪
⎩

a) Hacer predicciones a priori sobre el comportamiento de la solución aplicando

aquella parte de resultados conceptuales analizados en secciones precedentes
que considere procedentes.
b) Resolver el modelo, discutir la solución e ilustrar gráficamente

Problema 3:
En un sistema cerrado de tres componentes químicos, puede ocurrir el siguiente
esquema de reacciones:
k1
A→ B

k2
B +C→ A+C
k3
2B → C + B

Se ha formulado el siguiente (P.V.I.) como descriptivo de la dinámica de tal proceso:

 44

⎧ dX
⎪ dt = − k1 X + k2YZ
⎪
⎪ dY k X − k YZ − k Y 2
⎪ dt 1 2 3

⎪
⎨ dZ = k Y 2 (4.182)
⎪ dt 3

⎪ X (0) = 1
⎪
⎪Y (0) = 0
⎪
⎪⎩ Z (0) = 0
a) Analizar el comportamiento asintótico de la solución de (4.182)
b) Exhibir la trayectoria de la reacción para k1 = 0.008, k2 = 2x104 , k3 = 6x107
4.8 Nociones de Estabilidad de Soluciones Estacionarias de
SEDOPO autónomos.
4.8.1 Consideremos el siguiente SEDOPO autónomo

dY
= F (Y ) (4.183)
dt

[Recordamos que el carácter de autónomo en tal SEDOPO, viene conferido por el hecho
de que en la función vectorial F del segundo miembro en (4.183), no participa
explícitamente la variable independiente t].
Conviene en primer lugar establecer el concepto de solución estable de (4.183).
LA FUNCION u = u (t ) ES UNA SOLUCIÓN ESTABLE DE (4.183), SI DADO
ε > 0 SE PUEDE HALLAR (existe) δ = δ (ε ) > 0 TAL QUE CUALQUIER
SOLUCIÓN v = v(t ) DE TAL SEDOPO QUE SATISFAGA
v(0) − u (0) < δ (4.184)
verifica que
v(t ) − u (t ) < ε , ∀t ≥ 0 (4.185)
La solución u (t ) de (4.183) es asintóticamente estable, si además de ser estable
satisface que
v(t ) − u (t ) → 0(t → +∞) (4.186)
La solución u (t ) es inestable si al menos una función v(t ) verificando (4.184) con
δ tan pequeño como se quiera, no satisface (4.185).
Solución Estacionaria de (4.183)
Def: Si existe una función constante Y 0 tal que verifique (o sea solución) de (4.183), se
tiene que tal Y 0 es una solución estacionaria o de equilibrio del SEDOPO
considerado.
dY 0
Nótese que como = 0 resulta que Y 0 es una solución estacionaria de (4.183) si y
dt
solo si se cumple que
F (Y 0 ) ≡ 0 (4.187)
 45

EJEMPLO
⎛ Y (t ) ⎞
Sea Y (t ) = ⎜ 1 ⎟ , entonces consideremos el siguiente SEDOPO
⎝ Y2 (t ) ⎠
⎧ dY1
⎪⎪ dt = (Y1 − 1)(Y2 − 1)
⎨
⎪ dY2 = (Y + 1)(Y + 1)
⎪⎩ dt 1 2

obtendremos las soluciones estacionarias. En este caso F (Y 0 ) ≡ 0 provee

(Y 1
0
− 1)(Y20 − 1) = 0
(Y 1
0
+ 1)(Y20 + 1) = 0
De lo que se encuentra 2 soluciones estacionarias
⎛ 1 ⎞ 0 ⎛ −1⎞
Y0 = ⎜ ⎟ Y = ⎜ ⎟
⎝ −1 ⎠ ⎝ 1⎠
EJERCICIO
Dado el SEDOPO
⎧ dx
⎪⎪ dt = ax + by
⎨
⎪ dy cx + dy
⎪⎩ dt
⎛0⎞
donde a,b,c,d son coeficientes reales, mostrar que si ad − bc ≠ 0 , entónces Y 0 = ⎜ ⎟ es
⎝0⎠
la única solución estacionaria del SEDOPO dado ¿Qué ocurre si ad − bc = 0 ?

4.8.2 Estabilidad de soluciones de un SEDOPOA lineal homogeneo

Sea el SEDOPO lineal homogéneo dado por
.
Y = AY (4.188)
Donde A es una matriz real constante de nxn
Se tiene el siguiente resultado sobre estabilidad:
Teorema 1
(a) Toda solución de (4.188) es estable si todos los autovalores de A son
negativos (parte real negativa si fueran complejos).
(b) Toda solución de (4.188) es INESTABLE si al menos un autovalor de
A es positivo (o de parte real positiva)
NOTA: La solución u (t ) es INESTABLE si al menos una función verificando (4.184)
con δ tan pequeño como se quiera, no satisface (4.185)
Prueba: Conviene establecer primero que toda solución u (t ) de (4.188) es ESTABLE si
la solución de equilibrio o estacionaria Y 0 ≡ 0 es estable.
LEMA 3. En efecto sea w(t ) cualquier solución de (4.188). Entonces σ (t ) = u (t ) − w(t )
es también solución de tal SEDOPO.
Como por hipótesis Y 0 ≡ 0 es estable dado ε > 0, ∃δ (ε ) > 0 tal que si,
σ (0) = u (0) − w(0) < δ , entonces σ (t ) = u (t ) − w(t ) < ε ∀t ≥ 0 . En consecuencia
toda u (t ) solución de (4.188) es estable.
 46

Por otra parte, si Y 0 ≡ 0 es solución INESTABLE de (4.188), existe una solución

X (t ) de tal SEDOPO que no obstante ser X (0) tan pequeña como se quiera
X (t ) será grande cuando t → +∞ .
Ahora la función σ (t ) definida como σ (t ) = u (t ) + X (t ) satisface también (4.188) y se
ve que σ (0) es próxima a u (0) no se mantiene la norma σ (t ) − u (t ) cuando
t → +∞ . Esto es decir que toda u (t ) es inestable.-

(a)
.
Como se sabe, toda solución Y = u (t ) del SEDOPO Y = AY se puede expresar de la
forma u (t ) = e At u (0) . Sea aij (t ) un elemento de la fila i y columna j de la matriz e At y
sean u10 , u20 ....un0 las componentes de u (t ) . En consecuencia, la i-esima componente de
n
u (t ) viene dada como ui (t ) = ai1 (t ), u10 + ai 2 (t )u20 + .... + ain (t )un0 = ∑ aij (t )u 0j ,
j =1

Al ser negativos o de parte real negativa todos los autovalores de A, existen constantes
positivas k y σ tales que aij (t ) ≤ ke −σ t , t ≥ 0 . En consecuencia,
n n n
ui (t ) ≤ ∑ aij (t ) ud0 ≤ ∑ ke −σ t u 0j =ke−σ t ∑ u 0j considerando
j =1 j =1 j =1

}
u (t ) = Max { u1 (t ) , u2 (t ) , un (t ) , se sigue ui (t ) ≤ ke −σ t n u(0) .
Por consiguiente:
u (t ) ≤ nke −σ t u (0) (4.189)
ε
Ahora dado ε > 0 , basta elegir δ (ε ) = > para tener u (t ) < ε si u (0) < δ (ε ) dado
nk
ε
que u (t ) ≤ nk u (0) ≤ nk lo que significa que (Y 0 ) ≡ 0 es estable. Por el
nk
LEMA1, lo será toda solución Y = u (t ) de (¿4.188) .-
La parte b de deja como ejercicio al lector.
Consideremos el siguiente SEDOPO

dY
= AY + G (Y ) (4.190)
dt
Donde A es una matriz real de nxn y G satisface las siguientes condiciones
G (Y )
(a) continua de Y
Y
G (Y )
(b) se anula para Y = 0
Y
Teorema 2
(i) La solución estacionaria (Y 0 ) ≡ 0 de (4.190) es asintoticamente estable si tal
solución del SEDOPO linealizado asociado a (4.190) es asintoticamente estable.
(ii) La solución estacionaria de (4.190) es inestable si al menos un autovalor de A
tiene parte real positiva.
No presentaremos la prueba de este TEOREMA
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EJEMPLO
Consideremos el siguiente SEDOPO
⎧ dY1
⎪ dt = −2Y1 + Y2 + 3Y3 + 9Y2
3

⎪
⎪ dY2
⎨ = −6Y2 − 5Y3 + 7Y35
⎪ dt
⎪ dY3
⎪ dt = −Y3 + Y1 + Y2
2 2

⎩
⎛ Y10 ⎞ ⎛ 0 ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
Se quiere decidir si la solución estacionaria nula Y 0 = ⎜ Y20 ⎟ = ⎜ 0 ⎟ es ESTABLE o
⎜ Y30 ⎟ ⎜ 0 ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
INESTABLE.

Obviamente tal EJEMPLO es de la forma (4.190) con

⎛ −2 1 3 ⎞ ⎛ 9Y23 ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
A = ⎜ 0 −6 −5 ⎟ G (Y ) = ⎜ 7Y35 ⎟
⎜ 0 0 −1 ⎟ ⎜ Y12 + Y22 ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
Los autovalores de A resultan ser
λ1 = −2, λ2 = −6, λ3 = −1,
Por otra parte G (Y) satisface las hipótesis del TEOREMA y entonces la solución
⎛0⎞
⎜ ⎟
estacionaria Y = ⎜ 0 ⎟ de (4.190) es asintoticamente estable.-
0

⎜0⎟
⎝ ⎠
OBS: El Teorema puede también aplicarse para determinar la estabilidad de soluciones
estacionarias Y 0 del siguiente SEDOPO autónomo
.
Y = F (Y ) (4.191)
El procedimiento es el siguiente
(a) Introducir la nueva función Z definida como Z = Y − Y 0
(b) Escribir F ( Z + Y 0 ) en la forma AZ + G ( Z )
(c) Analizar la estabilidad de Z 0 ≡ 0 para el SEDOPO
dZ
= F ( Z + Y 0 ) = AZ + G ( Z ) (4.192)
dt
Nótese que debe ser G (0) = 0 y G verifica las condiciones del TEOREMA. Entonces, la
estabilidad de Z 0 ≡ 0 para (4.191) viene determinada por la naturaleza de los
autovalores de A. La estabilidad de Z 0 ≡ 0 será consecuentemente la de Y 0 para
(4.191)
EJEMPLO
Buscar las soluciones estacionarias del SEDOPO
⎧ dY1
⎪⎪ dt = 1 − Y1Y2
⎨ (4.193)
⎪ dY 2
= Y1 − Y23
⎪⎩ dt
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Y determinar su carácter ESTABLE O INESTABLE DE

⎧1 − Y1Y2 = 0
⎨
⎩Y1 − Y2 = 0
3

Se encuentra
⎛ 1 ⎞ 0 ⎛ −1 ⎞
Y 0 = ⎜ ⎟ ,Y = ⎜ ⎟
⎝1⎠ ⎝ −1 ⎠

⎛ 1⎞
Y0 = ⎜ ⎟
⎝ 1⎠

⎛z ⎞
Sea z1 = y1 − 1, z2 = y2 − 1, z = ⎜ 1 ⎟
⎝ z2 ⎠
dz1 dy1
= = 1 − ( z1 + 1)( z 2 + 1) = − z1 − z2 − z1 z2
dt dt
dz2 dy2
= = z1 + 1 − ( z2 + 1) = z1 − 3z2 − 3 z2 2 − z23
3

dt dt

Luego para z(t) se obtiene

. ⎛ −1 −1 ⎞ ⎛ z1 ⎞ ⎛ z1 z2 ⎞
z =⎜ ⎟⎜ ⎟ − ⎜ 2 3 ⎟
⎝ 1 −3 ⎠ ⎝ z 2 ⎠ ⎝ 3 z 2 + z 2 ⎠
⎛ z z ⎞
Los autovalores de la matriz son λ1 = λ2 = −2 y la función G(z) G ( z ) = ⎜ 1 2 23 ⎟
⎝ 3 z2 + z2 ⎠
0 ⎛0⎞
satisface las condiciones del TEOREMA y se concluye que z = ⎜ ⎟ solución
⎝0⎠
0 ⎛1⎞
estacionaria del (4.192) es asintóticamente estable y en consecuencia y = ⎜ ⎟ es
⎝1⎠
solución asintóticamente estable de (4.191).
Se propone al lector completar el análisis del ejemplo.
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REFERENCIAS

[1] C.H. EDWARDS-D.E.PENNEY.”Ecuaciones diferenciales con Aplicaciones”,

Ed. Prentice 1985

[2] G. BIRKHOFF-g.c. ROTA “ Ordinary Differential Equations” . Ed. Blaisdell

Pblishing Company (1969).

[3] A. N. KOLMOGOROV-S.V. FOMIN “Elementos de la Teoria de funciones y

del Análisis Funcional Edit MIR 1972

[4] M. BRAUN “Differential Equations and their Applications”. Edit Springer

Verlay.