Universidad San Francisco de Quito

Colegio de Administración y Economía (CADE)

Principios de Econometria 2018-2019 II
Profesor: Sergio Parra-Cely
Taller N° 1

1. Considere un modelo de regresión simple de la forma yi = β0 + β1 xi + εi . Demuestre, que si los

cinco supuestos del modelo de regresión simple se cumplen, el estimador de la varianza del error ε bajo
mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para una muestra de tamaño N es insesgado. Es decir, usted
debe demostrar que:

PN 2
i=1 εˆi
E[σˆ2 ] = σ 2 , donde σˆ2 =
(N − 2)

2. Muestre que para el modelo de regresión simple de la forma yi = β0 + β1 xi + εi , el coeciente de

2 2
bondad de ajuste R = (ρxy ) donde ρxy es el coeciente de correlación entre x y y .

3. Pruebe que la regresión ajustada ŷi = βˆ0 + βˆ1 xi pasa por el punto (x, y).

4. Para el siguiente modelo yi = β0 + β1 xi + εi pruebe que el estimador de Mínimos Cuadrados

Ordinarios (MCO) para β1 cuando x = y = 0 es:
PT
xi yi
b1 = PTi=1 2
i=1 (xi )

5. La base de datos bwght.xls contiene información sobre nacimientos en los Estados Unidos. Dos
variables de interés son: la variable dependiente, peso del recién nacido en onzas (bgwht), y una variable
explicativa, número promedio de cigarrillos que la madre fumó por día durante el embarazo (cigs) .
1

Construya estadísticas de tendencia central (media, mediana), de dispersión (varianza), e histo-

gramas, para estas variables. Presente sus resultados mediante tablas y grácos comentando los
aspectos que ud considere importantes para describir el comportamiento de estas variables.

Construya un gráco de dispersión (Scatterplot) entre bgwht y cigs. Examinando la gráca qué
tipo de relación puede existir entre estas dos variables? Halle el coeciente de correlación entre
las dos variables.

Estime con los datos el siguiente modelo de regresión simple, reportando los resultados de los
parámetros y de bondad de ajuste:

bgwhti = β0 + β1 cigsi + εi

¾Cuál es la interpretación económica del coeciente β1 ? Explique para este modelo.

¾Cuál es el peso pronosticado al nacer cuando cigs = 0? ¾Cuál es el peso pronosticado cuando
la madre fuma una caja diaria de cigarrillos (cigs = 20)?
Esta regresión simple captura necesariamente una relación causal entre el peso al nacer y el
tabaquismo de la madre? Explique.

1
Fuente: J. Mullahy (1997), Instrumental- Variable Estimation of Count Data Models: Applications to Models of
Cigarette Smoking Behavior, Review of Economics and Statistics 79, 596-593.

1
6. La base de datos sleep75.xls contiene información sobre el tiempo semanal que se gasta en dormir
(sleep), y el tiempo semanal que se gasta un individuo trabajando (totwrk), ambas variables medidas
2
en minutos . Suponga el siguiente modelo de regresión simple:

.
sleepi = β0 + β1 totwrki + εi
Estime el modelo propuesto y reporte los resultados a modo de ecuación, con el número de
observaciones y el R2 . ¾Cuál es la interpretación económica del intercepto?

¾Si totwrk aumenta en dos horas, cuanto se estima que sleep caerá? ¾Considera que en términos
económicos, el efecto es signicativo?

Gráque en el espacio (sleep, totwrk) un gráco de dispersión entre las dos variables, y la regresión
ajustada.

Máxima Fecha y Lugar de Entrega: Viernes 15 de Febrero, 16:00 horas, Ocina D116.
Formato: Copia escrita a mano, o impresa en word/latex/lyx
Numero de Integrantes: Máximo dos (2) personas de acuerdo a la asignación de grupos provista
en D2L

2
Fuente: J.E. Biddle and D.S. Hamermesh (1990), Sleep and the Allocation of Time, Journal of Political Economy
98, 922-943.