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Dar un panorama quiere aquı́ decir que no vamos a detenernos en los detalles de cada
clase de ecuación y cada truco para hallar sus soluciones. Lo importante es que se pueden
resolver, conocer qué tipo de trucos se usan y que las cuentas son cuentas elementales
(aunque no siempre fáciles y muchas veces tediosas): derivadas, integrales, cambios de
variables y cosas similares. Este tipo de argumentos se ven en los cursos de Análisis (o
Cálculo) en una variable y Álgebra lineal (en el caso de necesitar diagonalizar un sistema).
En el práctico podrán repasarlos.
El objetivo del curso es responder otras preguntas más fundamentales sobre las ecuaciones
diferenciales, ¿bajo qué condiciones existen soluciones? ¿bajo qué condiciones hay unici-
dad? ¿cómo cambian las soluciones respecto a los parámetros y a las condiciones iniciales?
En realidad, solo abordaremos en profundidad parte de esta temática y discutiremos con
ejemplos lo demás.
Estas preguntas parecen muy teóricas, pero son sumamente prácticas. Suponga que se
enfrenta a un problema aplicado (de una ciencia natural o hasta de una social), es muy
frecuente que el modelo venga en forma de ecuación diferencial (se experimenta cam-
biando intencionalmente la variable independiente y se observa la variación en la variable
dependiente).
Lo usual en estos casos es discretizar el problema e intentar seguir la solución desde los
datos iniciales y dando saltos en el tiempo (variable independiente). Pero, si tal solución
no existe ¿qué espectro estamos siguiendo? O si existe pero no es única ¿cómo saber a
cuál estamos siguiendo? O aunque exista y sea única, cometemos errores de medición, de
redondeo, de truncamiento, ¿cómo podemos garantizar que a pesar de todos esos errores
nuestra aproximación está cerca de la solución verdadera?
Las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una igualdad que involucra
una función y algunas de sus derivadas. La incógnita es una función y resolver la ecuación
significa hallar una función definida en un intervalo que verifique la ecuación. El grado de
la ecuación es el mayor orden de derivación involucrado en la ecuación.
la función que da la posición de una partı́cula en función del tiempo (ley horaria).
Si fijamos una condición inicial (prescribimos un valor de la solución) se obtiene una única
solución. Por esta razón, el problema suele venir con una condición extra que fija el valor
de la solución en un valor de t particular. Se conoce como problema de valores iniciales o
problema de Cauchy 0
x + p(t)x = q(t),
x(t0 ) = x0 ,
con t0 ∈ I. En este caso, los problemas de valores iniciales tienen única solución.
Ejemplo 2.2. Resolver el problema de valores iniciales
0
x + 2tx = 2t3 ,
x(0) = 2.
2
En el Ejemplo 2.1 se halló la solución general x(t) = t2 − 1 + cet , c ∈ R para la
ecuación diferencial propuesta. Imponiendo ahora la condición inicial x(0) = 2 se obtiene
la condición −1 + c = 2, por lo que debe elegirse c = 3, y la solución al problema de
2
valores iniciales resulta x(t) = t2 − 1 + 3et .
Ecuación lineal homogénea de segundo grado con coeficientes constantes. Es
de la forma
x00 + px0 + qx = 0, p, q ∈ R.
Usamos el truco de buscar soluciones de la forma x(t) = eλt , es decir una función propia.
Derivando y sustituyendo en la ecuación se ve que eλt es solución sii λ es raı́z del polinomio
caracterı́stico χ(λ) = λ2 + pλ + q:
λ2 + pλ + q = 0.
Hay tres casos:
1. Dos raı́ces reales distintas λ1 6= λ2 . En este caso estos dos valores de λ directamente
arrojan dos soluciones básicas x1 (t) = eλ1 t y x2 (t) = eλ2 t . La solución general es
x(t) = c1 eλ1 t + c2 eλ2 t , c1 , c2 ∈ R.
2. Una raı́z (real) doble λ1 . En este caso el valor de λ conduce a la solución básica
x1 (t) = eλ1 t . Una segunda solución básica la constituye x2 (t) = teλ1 t , como puede
verificarse. La solución general resulta entonces
x(t) = c1 eλ1 t + c2 teλ1 t , c1 , c2 ∈ R.
3. Dos raı́ces no reales conjugadas (y distintas) λ = α ± iβ (α, β ∈ R, β 6= 0). En este
caso los dos valores de λ obtenidos conducen a soluciones complejas de la ecuación:
eλt = eαt cos(βt) ± eαt sen(βt). En orden a obtener soluciones reales se considera
4
Proposición 2.6. Las soluciones de (E) son la suma de xp y una cualquiera de las
soluciones de la ecuación homogénea asociada (Eh ). Es decir
Sol(E) = xp + Sol(Eh ),
donde Sol(E) denota el conjunto solución de (E) y Sol(Eh ) el de (Eh ).
Demostración. Ejercicio.
Métodos de obtención de soluciones particulares de la ecuación lineal de co-
eficientes constantes.
Método de los coeficientes indeterminados. El método consiste en buscar soluciones par-
ticulares del mismo “tipo” que el término independiente b(t).
1. Si b(t) = ck tk + · · · + c0 es un polinomio se busca xp (t) = Ck tk + · · · + C0 polinómica
de igual grado con coeficientes C0 , . . . , Cn a determinar.
2. Si b(t) = c1 cos(ωt) + c2 sen(ωt) es una función trigonométrica entonces se busca
xp (t) = C1 sen(ωt) + C2 sen(ωt) trigonométrica de igual frecuencia con coeficientes
C1 , C2 ∈ R a determinar.
3. Si b(t) = ceαt es exponencial se busca xp (t) = Ceαt exponencial de igual tasa con
coeficiente C ∈ R a determinar.
4. En general, si b(t) = p(t)eαt cos(ωt) + q(t)eαt sen(ωt) es producto de los tipos
anteriores (p y q polinomios) se busca xp (t) = P (t)eαt cos(ωt) + Q(t)eαt sen(ωt)
del mismo
tipo con
polinomios P y Q a determinar, tales que gr(P ) = gr(Q) =
máx gr(p), gr(q) .
5. Finalmente, si en los casos anteriores el candidato xp (t) = f (t) ensayado no sirve
entonces se prueba con xp (t) = tf (t). Si nuevamente no sirve, se ensaya con xp (t) =
t2 f (t), y ası́ sucesivamente hasta hallar una solución particular.
Ejemplo 2.7. Hallar la solución general de la ecuación
x000 − 6x00 + 12x0 − 8x = 3te2t .
En primer lugar se resuelve la ecuación homogeneizada x000 − 6x00 + 6x0 − 8x = 0 cuyo
polinomio caracterı́stico χ(λ) = λ3 − 6λ2 + 12λ − 8 = (λ − 2)3 tiene raı́z triple λ = 2. Por
lo tanto la solución general de la ecuación homogénea es
xh (t) = c1 e2t + c2 te2t + c3 t2 e2t , c1 , c2 , c3 ∈ R.
Se procede ahora a buscar una solución particular de la ecuación original. Como el término
independiente es b(t) = 3te2t se prueba con xp (t) = (C1 t + C0 )e2t . Al derivar y sustituir en
la ecuación se encuentra que no es posible elegir C0 y C1 de manera de cumplir la igual-
dad requerida, pues como resultado de la sustitución el miembro izquierdo de la ecuación
de cero (compruébelo!). Esto se podı́a haber anticipado pues, como es fácil ver inspec-
cionando la fórmula obtenida para xh , (C1 t + C0 )e2t es solución de la ecuación homogénea.
Se prueba entonces con xp (t) = t(C1 t + C0 )e2t (multiplicando por t el candidato a so-
lución particular anterior). Nuevamente ésta es una solución de la ecuación homogénea
y no funcionará como solución particular. Luego se ensaya con xp (t) = t2 (C1 t + C0 )e2t
(multiplicando de nuevo por t). Calculando x0p , x00p , x000 p , sustituyendo en la ecuación y sim-
plificando se llega a 6C1 = 3t, lo cual tampoco tiene solución. Finalmente se intenta con
xp (t) = t3 (C1 t + C0 )e2t , lo que al sustituir conduce a 24C1 + 6C0 = 3t. Ası́ que eligiendo
C0 = 0 y C1 = 1/8 se obtiene la solución particular
1
xp (t) = t4 e2t .
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Tópicos de la Teorı́a de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 7
donde x1 , . . . , xn son soluciones base, y buscar entonces una solución particular de la forma
donde se han reemplazado las constantes que figuran en la expresión de xh por funciones
de I en R que deberán determinarse (I denota el intervalo domino de b(t)).
Existe un método, llamado método del wronskiano, que da expresiones explı́citas para las
funciones c1 (t), . . . , cn (t) en términos de las soluciones básicas y el término independiente
de modo que la función xp (t) propuesta sea una solución particular. Pueden encontrarse
los detalles de esta construcción en el Calculus de Apostol. Sin embargo existen muchas
formas de elegir las funciones c1 (t), . . . , cn (t) y no es necesario usar las que arroja el méto-
do del wronskiano.
xh (t) = c1 et + c2 e2t , c1 , c2 ∈ R
x0p = c01 et + c1 et + c02 e2t + c2 e2t , x00p = c001 et + 2c01 et + c1 et + c002 e2t + 4c02 e2t + 4c2 e2t ,
donde u = c01 . Resolviendo esta ecuación por el método del factor integrante (que en este
caso es e−t ) se tiene:
0 t
√ 0 −t −t
√ −t 0 √ −t
Z √
2
u − u = e t ⇒ u e − ue = t ⇒ ue = t ⇒ ue = t dt = t3/2
3
2
⇒ u = t3/2 et
3
0
Ahora, como u = c1 , basta elegir c1 como una primitiva cualquiera de u. En este caso
u = t3/2 et no posee
R primitiva elemental, pero igualmente es satisfactorio dejar expresado
c1 como c1 (t) = t3/2 et dt.
A partir de aquı́ depende de la forma de las funciones A y B hasta dónde se pueda llegar en
la determinación de la solución. En algunos casos A y B tendrán primitivas elementales,
permitiendo obtener una ecuación integrada, y en otros no; y en el caso de tenerlas, en
algunos casos se podrá despejar x de la ecuación integrada y en otros no.
Ejemplo 3.1. Consideremos la ecuación
x0 + et x2 = 0.
La podemos escribir en la forma A(x)x0 = B(t), es decir, con las variables “separadas”:
x0
− = et .
x2
En este caso las primitivas son sencillas, permitiendo obtener la ecuación integrada si-
guiente
1
= et + k,
x
Tópicos de la Teorı́a de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 9
donde k ∈ R es una constante arbitraria. Notar que en este caso posible despejar x de la
ecuación integrada obtenida, con lo cual la solución es
1
x(t) = t , k ∈ R.
e −k
Observar que el dominio de definición de la solución varı́a según k. Para algunos valores
de k la expresión anterior proporciona dos soluciones diferentes (definidas en los intervalos
I = (−∞, log k) e I = (log k, +∞), si k > 0) y para otros solo una (definida en I = R, si
k ≤ 0).
Cambio de variable. Algunas veces la ecuación se puede transformar a una más sencilla
mediante un cambio de variable. Casos famosos son las ecuaciones de Riccati, Bernoulli,
etc.
Ejemplo 3.2. Considérese la ecuación
x00 x + x02 + x0 x = e2t .
Introduciendo el cambio de variable u = x0 x se tiene que u0 = x00 x + x02 , con lo que la
ecuación se transforma en
u0 + u = e2t ,
que es lineal de primer grado. La solución de esta ecuación es
u(t) = 32 e2t + ce−t , c ∈ R.
Luego hay que deshacer el cambio de variable. Como x0 x = u, integrando respecto a t a
ambos lados esta igualdad, se obtiene
Z Z
0
x (t)x(t) dt = u(t) dt ⇒ 12 x2 = 13 e2t − ce−t + k, c, k ∈ R.
Notar que quedan dos constantes arbitrarias (caracterı́stico de las ecuaciones de segundo
grado) y que el domino de definición de las soluciones depende de estas constantes.
Reducción a ecuaciones de primer grado. En particular, usando cambios de variables
es posible llevar una ecuación de grado n a una (vectorial) de grado 1.
Ejemplo 3.3. Considere la ecuación de segundo grado
x00 + t2 x0 + et x = cos(3t).
Introduciendo la nueva función y = x0 la ecuación anterior se transforma en el sistema de
ecuaciones diferenciales de primer grado siguiente
0
x = y
y 0 = cos(3t) − et x − t2 y
donde ahora la incógnita es un par de funciones reales (x, y). La primera coordenada x de
toda solución (x, y) de este sistema será solución de la ecuación original. Recı́procamente,
a toda solución x de la ecuación original le corresponde la solución (x, y) = (x, x0 ) del
sistema. Por lo tanto, resolver el sistema equivale a resolver la ecuación original.
Al hablar de sistemas de ecuaciones diferenciales, muchas veces será necesario usar herra-
mientas del Álgebra Lineal.