2.

Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP)

En la literatura existen varios métodos para desarrollar analíticamente las EDP, es

más, existen métodos hechos exclusivamente para una EDP, además de las curvas
características se puede trabajar el método presentado por Euler de separación de
variables y más general el método de la transformada de Fourier.

Cada uno de estos métodos presentan unas ventajas sobre los otros, sin embargo
depende de la EDP el método a elegir para llevar a su solución, en las ecuaciones
de primer orden daremos una presentación breve del método de las características,
en las de segundo orden esbozaremos el método de separación de variables y por
último en las ecuaciones de orden superior trataremos el método de la transformada
de Fourier el cual a nuestro concepto es más general que los anteriores.

En esta sección se dará una idea acerca de la solución analítica de la EDP de primer
orden con coeficientes constantes por medio del método de las curvas
características el cual no se justificara completamente ya que escapa del alcance
de estos apuntes.
(Ecuaciones diferenciales Peral, Ecuaciones Diferenciales Parciales Valeria Iorio, partial
differential equations Fritz Jhon)

2.1. EDP de primer orden

Una ecuación que depende de las variables 𝑡, 𝑥, 𝑢, donde 𝑢 es dependiente de
(𝑡, 𝑥) y de las primeras derivadas parciales 𝑢𝑡 y 𝑢𝑥 , se conoce como Ecuación
diferencial parcial o EDP de primer orden y se puede escribir de la forma,

𝐹(𝑡, 𝑥, 𝑢, 𝑢𝑡 , 𝑢𝑥 ) = 0

𝐹 puede ser algebraica o analítica, 𝑢 = 𝑢(𝑡, 𝑥), y el objetivo final es hallar 𝑢.

ejemplos

 𝑢𝑡 + 𝑢𝑥 = 0, (lineal, homogénea con coeficientes constantes)

 𝑢𝑡 − 𝑢𝑥 = 𝑡𝑥 (lineal, no homogenea con coeficientes constantes)
 𝑢𝑡 + 𝑢𝑢𝑥 + 𝑢2 = 0 (no lineal , homogénea)
 𝑥𝑢𝑡 + 𝑡𝑢𝑥 = 0, (lineal, homogénea, donde los coeficientes NO son
constantes)

Si es ecuación diferencial de primer orden debe tener una condición inicial por
cada variable o una condición de Cauchy, de acuerdo a la condición inicial la EDP
tiene un tipo de solución el primer caso que se va a tratar es
 𝐴𝑢𝑡 + 𝐵𝑢𝑥 + 𝐶𝑢 = 𝐷

Donde 𝐴, 𝐵, 𝐶 y 𝐷 son funciones que dependen de (𝑥, 𝑡).

2.1.1. Solución Analítica

Considérese la EDP de primer orden lineal con coeficientes constantes

(3.1) 𝐴𝑢𝑡 + 𝐵𝑢𝑥 + 𝐶𝑢 = 𝐷(𝑡, 𝑥)

Con condición inicial la curva parametrizada

(3.2) 𝑢(𝛾(𝑤), 𝜑(𝑤)) = 𝑔(𝑤)

Donde A,B,C, son contantes y 𝐷(𝑡, 𝑥) es función continua, la condición de inicial

𝑔(𝑤) pasa por la curva (𝛾(𝑡), 𝜑(𝑡)), se va a hacer un cambio de coordenadas para
pasar de un EDP a una EDO,

Gráfica 3.1
𝑢𝑠 = 𝐴𝑢𝑡 + 𝐵𝑢𝑥

(𝛾(𝑤), 𝜑(𝑤), 𝑔(𝑤))

𝑠 (Curva característica)

𝑟 = (𝛾(𝑤), 𝜑(𝑤), 0)
 Adaptado de Partial Differential Equations, Fritz John, Springer Verlag US (1978)

Ahora el cambio de coordenadas se hace de la siguiente forma, se toma la parte

principal de la EDP.

𝑢𝑠 = 𝐴𝑢𝑡 + 𝐵𝑢𝑥

Y se comprara con la derivada total

𝑡 𝑥

𝑠 𝑟 𝑠 𝑟
Donde

(3.3) 𝑢𝑠 = 𝑢𝑡 𝑡𝑠 + 𝑢𝑥 𝑥𝑠

Luego
𝑡𝑠 = 𝐴, 𝑥𝑠 = 𝐵
Se integra de forma conveniente

𝑡 = 𝐴𝑠 + 𝛾(𝑟), 𝑥 = 𝐵𝑠 + 𝜑(𝑟)

Las cuales deben cumplir que cuando 𝑠 = 0, debe pasar por la condición inicial (3.2)
Reemplazando en (3.1) tenemos

𝑢𝑠 + 𝐶𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝐷(𝑟, 𝑠)
𝑢(𝑟, 0) = 𝑔(𝑟)

Observe que se cambió la condición inicial que estaba en términos de 𝑤 a términos

de 𝑟 ( como se observa en la gráfica, esta nueva condición inicial pasa por las
intersecciones de las curvas integrales 𝑠 y 𝑟)

NOTA 3.1 La condición inicial y la curva integral; NO pueden ser paralelas. Si llega a suceder
podrían pasar dos situaciones: O se superponen las dos y tendrían infinitas soluciones
o serian paralelas y no tendría solución, y su jacobiano sería cero. Ver (Ejemplo 3.3)

Esta es una EDO lineal no homogénea con condición inicial, que se soluciona
escogiendo su factor integrante 𝜇(𝑠) = 𝑒 ∫ 𝐶𝑑𝑠 = 𝑒 𝐶𝑠 , cuya solución es

𝑠
(3.4) 𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑔(𝑟)𝑒 −𝐶𝑠 + 𝑒 −𝐶𝑠 ∫0 𝑒 𝐶𝜏 𝐷(𝑟, 𝜏)𝑑𝜏
 Ahora para que el cambio coordenadas (𝑡, 𝑥) → (𝑠, 𝑟), tenga inversa debe
cumplirse que su Jacobiano

𝐴 𝛾′(𝑟)
(3.5) | |≠0
𝐵 𝜑′(𝑟)

Para despejar 𝑟 = 𝑟(𝑡, 𝑥), y 𝑠 = 𝑠(𝑡, 𝑥), y dejar (3.4) en términos de (𝑥, 𝑡)

Ejemplo 3.1 Resolver la EDP

(3.6) 3𝑈𝑡 + 2𝑈𝑥 + 5𝑈 = 2𝑡 − 3𝑥

Con condición inicial

(3.7) 𝑢(−2𝑡, 3𝑡) = 𝑡 2

Se toma la parte principal de la EDP, como se indicó en (3.3)

𝑢𝑠 = 3𝑢𝑡 + 2𝑢𝑥

el cambio de coordenadas queda de la forma

𝑡𝑠 = 3, 𝑥𝑠 = 2

La condición inicial se transforma en

𝑢(−2𝑟, 3𝑟) = 𝑟 2

Así el cambio de coordenadas aplicando (3.7) e integrando con respecto a 𝑠 es

𝑡 = 3𝑠 − 2𝑟, 𝑥 = 2𝑠 + 3𝑟

que cumple la condición inicial cuando 𝑠 = 0, el Jacobiano (3.5), quedaría de la

siguiente forma

3 −2
| | = 13 ≠ 0
2 3

reemplazando 𝑡 y 𝑠 la EDP (3.6) queda de la forma

𝑈𝑠 + 5𝑈 = −13𝑟
𝑢(𝑟, 0) = 𝑟 2

La cual es una ecuación diferencial ordinaria en 𝑠 con condición inicial en 𝑟, en

este caso es de coeficientes constantes; la solución es; ver (3.4)
 𝑠
𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟 2 𝑒 −5𝑠 + 𝑒 −5𝑠 ∫ 𝑒 5𝜏 (−13𝑟)𝑑𝜏
0

𝑠
2 −5𝑠 −5𝑠
𝑒 5𝜏
𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟 𝑒 +𝑒 [ (−13𝑟)]
5 0

−13𝑟 5𝑠
𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟 2 𝑒 −5𝑠 + 𝑒 −5𝑠 [ (𝑒 − 1)]
5
13𝑟 −5𝑠
(3.8) 𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟 2 𝑒 −5𝑠 + 5
[𝑒 − 1]

Reemplazando 𝑟 y 𝑠 que están en función de las variables (𝑡, 𝑥) usando las

ecuaciones
𝑡 = 3𝑠 − 2𝑟, 𝑥 = 2𝑠 + 3𝑟
Se obtiene
3𝑡 + 2𝑥 3𝑥 − 2𝑡
𝑠= , 𝑟=
13 13
Reemplazando lo último en la solución (3.8)

3𝑥 − 2𝑡 2 −5(3𝑡+2𝑥) 13 3𝑥 − 2𝑡 3𝑡+2𝑥
𝑢=( ) 𝑒 13 + ( ) [𝑒 −5( 13 ) − 1]
13 5 13

esta es la solución explicita de la ecuación (3.6) .

Este es un caso que se puede resolver; ahora se va a mostrar uno que no se

puede solucionar.

Ejemplo 3.2 Solucionar la EDP

3𝑈𝑡 + 2𝑈𝑥 + 5𝑈 = 2𝑡 − 3𝑥
𝑢(𝑡, 𝑡 2 ) = 𝑡

Se toma la parte principal

𝑢𝑠 = 3𝑢𝑡 + 2𝑢𝑥

el cambio de coordenadas queda de la forma

𝑡𝑠 = 3, 𝑥𝑠 = 2

La condición inicial se transforma en

 𝑢(𝑟, 𝑟 2 ) = 𝑟

Así el cambio de coordenadas aplicando (3.7) e integrando con respecto a 𝑠 es

𝑡 = 3𝑠 + 𝑟, 𝑥 = 2𝑠 + 𝑟 2

que cumple la condición inicial cuando 𝑠 = 0, Jacobiano (3.5), quedaría de la

siguiente forma

3 1
| | = 6𝑟 − 2 ≠ 0, si y solo si 𝑟 ≠ 2/3
2 2𝑟

reemplazando 𝑡 y 𝑠 la e.d.p (3.6) queda de la forma

𝑈𝑠 + 5𝑈 = 2𝑟 − 𝑟 2
𝑢(𝑟, 0) = 𝑟

Que es una ecuación diferencial ordinaria en 𝑠 con condición inicial en 𝑟, en este

caso es de coeficientes constantes; la solución es; ver (3.4)
𝑠
𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟𝑒 −5𝑠 + 𝑒 −5𝑠 ∫ 𝑒 5𝜏 (2𝑟 − 𝑟 2 )𝑑𝜏
0

𝑠
2 −5𝑠 −5𝑠
𝑒 5𝜏
𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟 𝑒 +𝑒 [ (2𝑟 − 𝑟 2 )]
5 0

(2𝑟 − 𝑟 2 ) 5𝑠
𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟 2 𝑒 −5𝑠 + 𝑒 −5𝑠 [ (𝑒 − 1)]
5

2 −5𝑠
(2𝑟 − 𝑟 2 )
𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟 𝑒 + [1 − 𝑒 −5𝑠 ]
5

Reemplazando 𝑟 y 𝑠 que están en función de las variables (𝑡, 𝑥) usando las

ecuaciones
(3.9) 𝑡 = 3𝑠 + 𝑟, 𝑥 = 2𝑠 + 𝑟 2

Se obtiene
3𝑡 − [1 ± √1 − 6𝑡 + 9𝑥] 1 ± √1 − 6𝑡 + 9𝑥
𝑠= , 𝑟=
9 3

Reemplazando lo último en la solución (3.8)

 2 3𝑡−[1±√1−6𝑡+9𝑥]
1 ± √1 − 6𝑡 + 9𝑥 −5(
9
)
𝑢(𝑡, 𝑥) = ( ) 𝑒
3
1 1 ± √1 − 6𝑡 + 9𝑥
+ (2 ( )
5 3
2 3𝑡−[1±√1−6𝑡+9𝑥]
1 ± √1 − 6𝑡 + 9𝑥 −5(
9
)
−( ) ) [1 − 𝑒 ]
3

La variable s es lineal, la variable r es cuadrática, ver (3.9) luego aparecen dos

soluciones, que son los cortes de las gráficas en este caso se escoge la más
coherente con el problema planteado inicialmente, si el problema trabaja con
cantidades positivas se tomaran en cuenta las respuestas positivas; la gráfica de
estas curvas características es

Gráfica 3.1

curvas caracteristicas
40

35

30

25

20

15

10

0
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

NOTA 3.2 Como hemos observado el numero de soluciones depende de La condición inicial del
problema es decir si quiero tres soluciones busco la relación de una lineal con una
cúbica (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)
 A continuación mostraremos un ejemplo donde la condición inicial coincide con la
curva integral. (ver NOTA 3.1)

Ejemplo 3.3 Considérese la EDP de primer orden lineal con coeficientes constantes

3𝑈𝑡 + 2𝑈𝑥 + 5𝑈 = 2𝑡 − 3𝑥
𝑢(3𝑡, 2𝑡) = 𝑡 2
Se toma la parte principal

𝑢𝑠 = 3𝑢𝑡 + 2𝑢𝑥

el cambio de coordenadas queda de la forma

𝑡𝑠 = 3, 𝑥𝑠 = 2

La condición inicial se transforma en

𝑢(3𝑟, 2𝑟) = 𝑟 2

Así el cambio de coordenadas aplicando (3.7) e integrando con respecto a 𝑠 es

𝑡 = 3𝑠 + 3𝑟, 𝑥 = 2𝑠 + 2𝑟

que cumple la condición inicial cuando 𝑠 = 0, Jacobiano (3.5), quedaría de la

siguiente forma

3 3
| |=0
2 2

Lo cual significa que no se puede despejar (𝑟, 𝑠) en términos de (𝑥, 𝑡) es decir este
método no se puede usar para resolver esta ecuación diferencial parcial

Ahora veremos un ejemplo en donde la curva parametrizada (condición inicial)

solo depende de una variable, volviéndose una recta y asi realizándose cálculos
mas simples.

Ejemplo 3.4 Resuelva la EDP

(3.10) 3𝑈𝑡 + 2𝑈𝑥 + 5𝑈 = 1

junto con la condición inicial
𝑢(𝑡, 0) = 𝑡 2

Se toma la parte principal

𝑢𝑠 = 3𝑢𝑡 + 2𝑢𝑥

el cambio de coordenadas queda de la forma

𝑡𝑠 = 3, 𝑥𝑠 = 2

La condición inicial se transforma en

𝑢(𝑟, 0) = 𝑟 2

Así el cambio de coordenadas aplicando (3.7) e integrando con respecto a 𝑠 es

𝑡 = 3𝑠 + 𝑟, 𝑥 = 2𝑠

que cumple la condición inicial cuando 𝑠 = 0, Jacobiano (3.5), quedaría de la

siguiente forma

3 1
| | = −2 ≠ 0
2 0

reemplazando 𝑡 y 𝑠 la e.d.p (3.6) queda de la forma

𝑈𝑠 + 5𝑈 = 1
𝑢(𝑟, 0) = 𝑟 2

Que es una ecuación diferencial ordinaria en 𝑠 con condición inicial en 𝑟, en este

caso es de coeficientes constantes; la solución es; ver (3.4)
𝑠
𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟𝑒 −5𝑠 + 𝑒 −5𝑠 ∫ 𝑒 5𝜏 (1)𝑑𝜏
0

𝑠
2 −5𝑠 −5𝑠
𝑒 5𝜏
𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟 𝑒 +𝑒 [ ]
5 0

𝑒 −5𝑠 5𝑠
𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟 2 𝑒 −5𝑠 + [𝑒 − 1]
5

1 𝑒 −5𝑠 1 1
𝑢(𝑟, 𝑠) = 𝑟 2 𝑒 −5𝑠 + − = + 𝑒 −5𝑠 (𝑟 2 − )
5 5 5 5
Reemplazando 𝑟 y 𝑠 que están en función de las variables (𝑡, 𝑥) usando las
ecuaciones
𝑡 = 3𝑠 + 𝑟, 𝑥 = 2𝑠

Se obtiene
𝑥 2𝑡 − 3𝑥
𝑠= , 𝑟=
2 2

Reemplazando lo último en la solución (3.8)

1 −5𝑥 2𝑡 − 3𝑥 2 1
𝑢(𝑟, 𝑠) = + 𝑒 2 (( ) − )
5 2 5

No todos las E.D.P. de orden uno con condición inicial tienen solución analítica,
(Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), motivo por el cual se
hace necesaria la aproximación numérica a la solución de estas.