ASURANSI JIWA

untuk memenuhi salah satu tugas

Mata Kuliah Aktuaria
Dosen Pengampu : Iqbal Kharisudin, S.Pd., M.Sc.

Disusun Oleh :
1. Nidia Sinta Dewi (4112316009)
2. Anung Pramudita (4112316016)
3. Arifian Rivaldi (4112316018)
4. Meidenita Intan A (4112316019)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN AJARAN 2017/2018
 ASURANSI JIWA
1. Pengertian
Asuransi jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi (pihak penanggung)
kepada nasabahnya (tertanggung) bahwa apabila nasabah mengalami risiko kematian
dalam hidupnya, perusahaan asuransi akan memberikan santunan (manfaat kematian)
dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut. Mengingat asuransi jiwa
merupakan kontrak jangka Panjang, perusahaan asuransi harus memperhatikan penetapan
suku bunga, administrasi yang efisien, dan investasi dana yang aman. Selain itu, nasabah
juga harus memperhatikan tingkat suku bunga dan kontrak tertulis antara dirinya dan
perusahaan. Dalam kontrak, disertakan juga besarnya premi (sejumlah uang yang harus
dibayarkan oleh nasabah), periode pembayaran, dan besarnya manfaat kematian yang
akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Kontrak antara perusahaan asuransi dan
nasabah tersebut dinamakan polis asuransi, sedangkan besarnya manfaat kematian
tergantung pada peluang meninggal (umur, riwayat kesehatan, jenis kelamin, pekerjaan),
dan suku bunga ditetapkan oleh pihak perusahaan asuransi.
 BERBAGAI BENTUK ASURANSI JIWA
1. Asuransi Berjangka
Merupakan bentuk asuransi yang paling sederhana. Karena itu yang pertama kali
kita pelajari. Dibawah kontrak ini santunan asuransi akan dibayarkan perusahaan kepada
pewaris si tertanggung meninggal selama jangka waktu tertentu, disebut jangka waktu
polis. Jangka waktu biasanya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun. Untuk
memudahkan perhitungan maka akan kita pandang terlebih dahulu dengan jangka waktu
setahun.
Misalkan ada 1x orang, semuanya tepat berusia X, sepakat menyerahkan
sebesar A rupiah ke suatu dana dan pada akhir tahun Rp. 1 akan dibayarkan kepada setiap
pewaris dari yang meninggal di antara mereka sepanjang tahun tersebut. Dana yang
terkumpul beserta bunganya setahun dianggap tepat sama dengan seluruh pembayaran
santunan Rp. 1 bagi setiap yang meninggal. Jadi tidak kurang maupun tidak bersisa.
Banyaknya yang meninggal setahun dari sebanyak 1x adalah d x , jadi seluruh
pembayaran setahun kemudian adalah d x rupiah. Dana yang terkumpul beserta
bunganya adalah A. 1x (1+i) sehingga :

d x =A .1 x ( 1+i)

Jadi A=d x /(1 x ( 1+i ))

¿ vd x /1 x
¿ v x+1 d x /1x v x
¿ C x /D x

Nilai A diatas dapat pula diperoleh secara diskanto ( bunga dan peluang meninggal ).
Nilai tunai dari Rp. 1 yang akan dibayar setahun lagi adalah v, peluang yang akan
dibayarkan adalah q x ( yaitu jika meninggal ), jadi

vd x
A=vq x = =C x / D x
1x
Nilai A ini disebut premi tunggal bersih suatu asuransi sebesar Rp. 1 selama setahun.
Nilai Rp. 1 hanya akan dibayarkan bila si tertanggung meninggal dalam jangka waktu
setahun. Bila dia hidup mencapai usia x+1 maka dia tidak mendapat apapun.

2. Asuransi seumur hidup

 Asuransi berjangka yang dibicarakan di depan amat sederhana dan murah (premi
rendah). Akan tetapi bila jangka waktu sudah habis, sitertanggung tidak memperoleh
apapun dari prusahaan asuransi kecuali bersyukur kepad aTuhan bahwa dia masih diberi
umur panjang. Bila yang bersangkutan ingin diasuransikan teruskan maka dia harus
membeli polis baru karena kontrak yang lama sudah habis. Membeli polis baru akan
relative lebih mahal mengingat usianya sudah semakin tua sehingga peluang
meninggalnya makin tinggi.
Asuransi seumur hidup adalah cara yang lebih murah dan praktis dibadingkan
dengan asuransi berjangka yang bersambung. Dengan asuransi seumur hidup maka
santunan asuransi akan pasti dibayar tanpa memperdulikan kapan maut akan menjemput.
Premi dapat dibayarkan sekaligus(premi tunggal) atau terbatas sampai beberapa tahun,
ataupun seumur hidup.
Misalkan A x menyatakan nilai tunai atau premi tunggal bersih dari asuransi
seumur hidup sebesar Rp 1 bagi seseorang berusia (x), ini berarti bila (x) meninggal
maka kepada pewarisnya akan dibayar Rp.1,- pada akhir tahun dia meningeal. Dengan
cara diskonto, seperti pada asuransi berjangka, diperoleh
2
AX = Vd X / l X + v d + . . . + v W −X +1 d W / l X
X+ 1

= ( v X +1 d X + v X +2 d X +1 + . . . + v W +1 d W )/ v X l X

= ( CX + C X +1 + . . . + CW )/ D X

AX = MX / DX

3. Asuransi Endowmen
Asuransi Endowmen merupakan penyewaan gagasan asuransi berjangka , dengan
kata lain endowmen merupakan perpaduan antara asuransi berjangka dengan endowmen
murni . jadi bila si tertanggung meninggal selama jangka waktu asuransi misalnya n
tahun , maka kepada pewarisnya akan dibayarkan Rp. 1 , sedangkan bila mencapai usia x
+ n maka kepadanya akan dibayarkan Rp. 1 pada akhr tahun ke x + n
Simbol yang digunakan untuk jenis asuransi ini adalah A x: n tanpa symbol 1
diatas x. Jadi
 1 E
A x: n= A x :n +n x
¿( M x −M x+ n)/ D x + D x+n / Dx
¿ ( M x −M x+n + D x+n ) / D x

4. Asuransi tertunda
Gagasan asuransi tertunda mirip dengan anuitas tertunda. Simbol untuk gagasan
asuransi berjangka tertunda adalah m A 1x :n simbol ini menyatakan premi tunggal bersih
untuk asuransi berjangka n tahun sebesar Rp. 1 dikeluarkan bagi orang berusia x yang
tertunda m tahun. Ini berarti pembayaran Rp. 1 akan dilakukan perusahaan asuransi bagi
pewaris (x) pada akhir tahun dia meninggal asal dia meninggal antara usia x+m dan
x+m+n tahun.

Dengan menggunakan cara perhitungan seperti waktu menurunkan rumus A 1x: n

maka diperoleh

d m +n d
m A 1x :n =v m +1 +…+ v m +n x+m+n −1
1x 1x
x+ m+1
¿( v d x+ m+ …+ v x+m +n d x+ m+n−1)/v x 1x
¿ ( C x+m + …+C x+m +n−1 ) / D x
¿( M x+m−M x+m +n)/ D x

Simbol ini, seperti dapat diduga menyatakan premi tunggal bersih endowmen
sebesar Rp. 1 bagi (x) selama n tahun, santunan akan dibayarkan bila (x) meninggal dunia
antara usia x+m dan X+m+n atau mencapai usia x+m+n.

Bila (x) meninggal antara usia x dan x+m maka tidak ada pembayaran. Demikian
pula m A x menyatakan premi tunggal bersih asuransi seumur hidup sebesar Rp. 1 bagi
(x), pembayaran baru akan dilaksanakan bila (x) meninggal sesudah berumur x+m tahun.
Dengan mudah dapat ditunjukan bahwa :

m A x =M x+m / Dx
 Jenis Asuransi Jiwa
1. Asuransi yang dibayarkan seketika pada saat kematian (model kontinu)

Besarnya manfaat kematian dan waktu pembayaran hanya bergantung pada lamannya
waktu yang ditentukan saat asuransi diterbitkan sampai tertanggung meninggal. Untuk
menghitung besarnya manfaat kematian, model yang digunakan ialah fungsi manfaat

b
(¿¿ t) , dan fungsi diskon ( v t ¿ .
¿

Berikut didefinisikan fungsi nilai manfaat kematian pada saat sekarang dari zt ,
yaitu :
z t=bt v t

zt adalah nilai sekarang untuk niali polis dari pembayaran manfaat kematian.

a. Asuransi dengan Manfaat Bertingkat (Varying Benefit Insurance)

Untuk asuransi jiwa berjangka n-tahun, pembayaran manfaat kematian dilakukan
hanya jika nasabah meninggal didalam n-tahun masa kepesertaannya sejak memutuskan
terdaftar menjadi peserta asuransi.
Nilai sekarang aktuaria asuransi berjangka n-tahun dengan pembayaran manfaat
kematian sebesar 1 unit dan dilakukan seketika pada saat x mengalami kematian adalah

1
x :n ⌉
E[Z], dinotasikan ¿ dengan Z adalah fungsi dari T :
¿
¿
Á¿
1
x :n ⌉ ∞
¿ = E[Z] = ∫ z t f T ( t ) dt
¿ 0
¿
Á¿
n

= ∫ v tt P x μ x ( t ) dt
0
n

= ∫ e−δt t px μx ( t ) dt
0
Selanjutnya, diperoleh variansinya :
 1
x :n ⌉ 1
¿ x :n ⌉
Var(Z) = ¿ −¿ ¿¿ )2
¿ A¿
¿
¿
Á¿ ¿
¿
Nilai sekarang aktuaria asuransi seumur hidup (whole life insurance) :
∞
Á x =E [ Z ] =∫ vt t Px μx ( t ) dt
0
Untuk seseorang yang terseleksi pada saat [x] dan sekarang berusia [x]+h maka
nilai sekarang aktuarianya sebesar :
∞
t
Á [ x ] +h =∫ v t P [ x ] +h μ x ( h+ t ) dt
0

Contoh :

Suatu polis asuransi jiwa seumur hidup (whole life) dengan uang pertanggungan
senilai 50 diterbitkan atas (x).Manfaat meninggal dibayarkan pada saat meninggal dunia.
Jika probability density function dari future lifetime T untuk (x) adalah :

{
t
f ( x )= 5000 ,∧0≤ t ≤ 100
0,∧lainnya

Dan δ=0.10 , Hitunglah premi tunggal neto (net single premium)!

Jawab :

100
Á x =∫ e
−δt
f T ( t ) dt = ∫ e
0
−0.1 t t
5000
dt =
500
e −
50 0 |
−t −0.1 t e−0.1 t 70

1 11 −7
= −e−7 ( 15 + 501 )+ 501 = − e
50 50

NSP = bt Á x = 50 ( 501 − 5011 e )=1−11 e

−7 −10
=0.9995006

Penyelesaian menggunakan software R :

b. Asuransi Dwiguna ( Endowment Insurance)
Asuransi dwiguna terdiri atas dwiguna murni berjangka n-tahun dan dwiguna
berjangka n-tahun. Untuk suatu asuransi dwiguna murni berjangka n-tahun, manfaat
kematian akan diberikan pada akhir tahun ke-n apabila nasabah tetap hidup minimal
selama n-tahun sejak masuk menjadi peserta asuransi.

Nilai sekarang aktuaria untuk dwiguna murni memiliki dua notasi yang berarti

x :n ⌉
sama, yaitu ¿ atau n E x :
¿
A¿
x :n ⌉
¿
¿ nEx

A¿

Var[Z] = v 2 n n p x ( 1−n p x )=v 2 n n p x nq x

Asuransi dwiguna n-tahun dapat dipandang sebagai kombinasi dari asuransi

berjangka n-tahun dan dwiguna murni tahun. Oleh karena itu, pada asuransi dwiguna,
manfaat kematian akan diberikan seketika pada saat kematian apabila peserta asuransi
meninggal sebelum n-tahun. Sebaliknya, apabila masih hidup sampai dengan n-tahun,
kepadanya akan diberikan dwiguna murni.
 x :n ⌉
¿
x :n ⌉
¿
x :n ⌉
¿
¿
¿
¿
Á¿

x :n ⌉
¿
x :n ⌉
¿
¿
Var [Z] = ¿
2
¿ A¿
¿
A¿
¿
¿
Contoh :
Z 1 merupakan variable acak nilai sekarang dari asuransi dwiguna berjangka n-tahun

sebesar 1 yang dibayarkan seketika pada saat x meninggal dunia. Z 2 adalah variable
acak nilai sekarang untuk suatu asuransi jiwa kontinu berjangka n-tahun sebesar 1 untuk
x.
Hitunglah var[ Z 1 ] apabila diketahui :
i) Var[ Z 2 ] = 0.01
n
ii) v =30
iii) n px =0.80
iv) E [ Z ] =0.04

Jawab :

x :n ⌉
¿
x :n ⌉
¿
¿
Var[ Z 1 ] = ¿
A¿
¿
¿
A¿
¿
 1
x :n ⌉
¿
1
x :n ⌉
x :n ⌉
= ¿
x :n ⌉
¿
A¿
¿
A ¿¿
¿
¿

1
x :n ⌉
¿
1
x :n ⌉
¿
1
x :n ⌉ x :n ⌉
1 ¿
x :n ⌉ ¿
¿1 + 1
= ¿
A ¿¿
¿ A x :n2⌉
A¿ ¿¿ )
¿ ¿ ¿
¿
A ¿¿
A ¿¿
A ¿¿
¿
¿

= Var[ Z 2 ] + (v 2n
n
p x −2 E [ Z 2 ] v n n p x −v 2 n n p x2 )

= 0.01 + {(0.09)(0.08) – 2(0.04)(0.30)(0.80) – (0.09)(0.64)} = 0.0052

c. Asuransi Tertunda (Deffered Annuities)

Asuransi tertunda m-tahun memberikan manfaat kematian jika nasabah meninggal
setelah m-tahun menjadi peserta asuransi. Asuransi ini dapat diapikasikan pada asuransi
jiwa seumur hidup (m-year deferred whole life insurance) dan asuransi jiwa berjangka
(m-year deferred n-year term insurance).
Untuk asuransi jiwa seumur hidup tertunda m-tahun, berlaku :
 ∞

E[Z] = m| Á x =∫ v t t p x μ x ( t ) dt
m
Kemudian untuk yang berjangka, dinotasikan
x :n ⌉
¿ m+ n
¿−1
Á
m|n x =
¿ ∫ v t t p x μ x ( t ) dt
m
A¿
¿

Contoh :

Suatu polis asuransi jiwa seumur hidup tertunda 5 tahun diterbitkan atas (x)
dengan manfaat meninggal dibayarkan pada saat meninggal dunia. Jika diketahui force of
mortality constant μ=0.04 dan δ =0.10 . Berapakah nilai sekarang aktuaria
asuransi ini?

Jawab :

∞ ∞
Á x =∫ v t p x μ x ( t ) dt=∫ e−δt e−μt μ x ( t ) dt
t
E[Z] = 5|
5 5

= ∫ e−0.10 t e−0.04 t ( 0.04 ) dt

5
=
−0.14 |
( 0.04 ) e−0.14 t ∞ 2 −0.7
= e =0.1419
5 7

Penyelesaian contoh menggunakan software R :

d. Asuransi dengan manfaat kematian yang tak tetap (varying benefit insurance)

Dalam berbagai aplikasi , fungsi ( z t ) ialah z t = bt v t . Fungsi tersebut

dapat dianalisis , salah satunya pada manfaat kematian yang dapat naik atau turun
mengikuti deret aritmatika .
Asuransi jiwa seummur hidup dengan manfaat kematian meningkat pertahun
(annually increasing whole life insurance) akan memberikan manfat kematian sebesar 1
unit pada saat terjadi kemaian di tahun pertama, 2 unit pada tahun kedua , dan seterusnya.
bt = ⌊t +1 ⌋ t ≥ 0,
vt = vt t ≥ 0,

Z = ⌊T +1 ⌋ v T T ≥ 0,
Di mana tanda ⌊⌋ menyatakan bilangan bulat terbesar .
Nilai sekarang aktuaria untuk sekarang ini ialah :
∞
( I Á ) X = E [ Z ] = ∫ ⌊t +1 ⌋ v t t px μx ( t ¿ dt
0

Kenaikan manfat kematian paa asuransi jiwa dalam setahun kemungkinan tidak
terjadi sekali. Missal, kenaikan manfaat kematian sebesar 1/m untuk setiap interval dalam
m buah interval selama jangka waktu asuransi. Dengan demikian akan diperoleh :
⌊ tm+1 ⌋
bt = t ≥ 0,
m
vt = vt t ≥ 0,

⌊ Tm+ 1 ⌋ v T
Z = T ≥ 0,
m
dan nilai sekarang aktuaria untuk assuransi ini (m-thly increasing whole life
insurance ), yaitu

E [ Z ] = ( I Á ) x
(m)

Kemudian, apabila pembayaran manfaat kematian dilakukan jika kematian terjadi dalam
jangka waktu n-tahun , asuransi ini disebut m-thly increasing whole life insurance
Pada kasus di mana m → ∞ , fungsinya menjadi :
bt = t t ≥ 0,
vt = vt t ≥ 0,

Z = T vT T ≥ 0,
Sehingga nilai
sekarang aktuarianya adalah
∞

E [ Z ] = ( Í Á ) x = ∫ t v tt p x μ x (t) dt
0

∞ t

=
0
( )
∫ ∫ ds
0
v t t p x μ x (t) dt

∞ ∞ ∞
= ∫∫ v t p x μ x (t)dtds
t
= ∫ s │ Á x ds
0 s 0

Asuransi seperti ini disebut asuransi kontinu dengan manfaat kematian meningkat
atau continuously increasing whole life insurance.
Penurunan manfaat kematian asuransi disebut annually decreasing whole life
insurance . Misalnya, suatu asuransi akan memberikan manfaat kematian sebesar n
apabila terjadi kematian di tahun pertama, n-1 di tahun kedua dan seterusnya sampai
dengan jangka waktu asuransi selesai . fungsi untuk asuransi jenis ini menjadi :

bt = n−⌊ t ⌋ t ≤ n
{ 0∧t> n
vt = vt t>0

{
T (n −⌊T ⌋ )
Z= v T ≤n
0∧t >n

Nilai sekarang aktuaria untuk asuransi ini ialah

n

(D Á ) = ∫ v t (n−⌊ t ⌋) t p x μx (t )dt
0

Contoh
seorang (30) mengikuti polis asuransi jiwa dengan santunan jematian 10 juta
dibayarkan pada saat meninggal dunia. Morlita mengikuti hokum Gompertz B=10−5
;C= 1,09, dan tingkat suku bunga kontinu δ =5 . Hitunglah nilai sekarang aktuaria
untuk :
a. Asuransi jiwa seumur hidup;
b. Asuransi jiwa seumur hidup yang tertunda 5 tahun;
c. Asuransi berjangka 20 tahun;
d. Asuransi berjangka 20 tahun yang tertunda 10 tahun;
e. Asuransi dwiguna murni 10 tahun;
f. Asuransi dwiguna berjangka 15 tahun;
g. Asuransi jiwa berjangka 4 tahun dengan santunan meningkat per tahun sebesar 5 juta;
Artinya, akan diberikan santunan kematian sebesar 10 juta pada saat terjadi kematian
pada tahun pertama, 15 juta pada saat erjadi kematian di tahun kedua, dan seterusnya
meningkat hingga tahun keempat

h. Asuransi jiwa berjangka 5 tahun dengan santunan menurun per tahun sebesar 1 juta
Artinya, akan diberikan santunan kematian sebesar 10 juta pada saat terjadi kematian
pada tahun pertama , 9 juta pada saat terjadi kematian di tahun kedua dan seterusnya
menurun 1 juta hingga tahun kelima.

Jawab : fungsi survival diasumsikan mengikuti hokum Gompertz

s(x) = exp [ −B
log ( C )
( c x −1)
] ; μ ( x ) =BC x ; μ ( 30+t ) =BC

t p30=
s (30+t )
=
exp [−10−5
log ( 1.09 )
(1.09 30+t −1) ]
s (30)
exp
[
−10−5
log ( 1.09 )
(1.09 30−1)
]
∞

a. Á = ∫ ( be−δt ) t p x μ (x+ t)dt

0

Syntax program :

b. m| Á x = ∫ ( be−δt ) t p x μ x ( t ) dt
0

Syntax program :
 x :n ⌉ n
¿
c. ¿ = ∫ ( be−δt ) t p x . μ (x+t )dt
0
Á¿

Syntax proram :

⌉
m+ n
¿
d. x :n ¿ = ∫ ( be−δt ) t p x μ(x +t )dt
m
m| A ¿

Syntax program:

x :n ⌉
¿ px
e. ¿ = ( bv n ) n

Á¿
 Syntax program :

be
x :n ⌉ x :n ⌉ x :n ⌉ (¿¿−δt ) t p x . μ( x +t) dt
¿ ¿ ¿
f. ¿ = ¿ + ¿ = n
+ [ ( bv n ) n p x ]
Á¿ Á¿ Á¿ ∫¿
0
¿
Syntax program :

A
x:n⌉ n

g. ( I ¿ = ∫ ( ( b+ It ) e−δt ) t px . μ ( x +t ) dt
¿ 0
¿´ ¿¿
I= besar kenaikan santunan
Syntax program :
 A
x :n ⌉ n

h. ( D ¿ = ∫ (( b− Dt ) e−δt ) t px . μ (x+ t)dt

¿ 0
´¿ ¿¿

D = besar penurunan santunan

Syntax program:

Setelah script file tersebut di source-kan , fungsi – fungsi tersebut dapat dipanggil
menggunakan perintah berikut :

Jadi , premi tunggal bersih seorang pria (30) dengan santunan 10 juta rupiah:
o Asuransi jiwa seumur hidup ialah Rp.456.885,00

o Asuransi jiwa seumur hidup yang tertunda 5 tahun adalah Rp.449.616,00

o Asuransi jiwa berjangka 20 tahun adalah Rp.38.822,00

o Asuransi jiwa berjangka 20 tahun yang tertunda 10 tahun adalah Rp. 55.401,00
o Asuransi jiwa yang dwiguna murni 15 tahun adalah Rp.4.704.487,00
 o Asuransi jiwa dwiguna berjangka 30 tahun adalah Rp.2.260.925,00

o Asuransi jiwa berjangka 4 tahun dengan santunan meningkat 5 juta pertahun

adalah Rp.11.554,00
o Asuransi jiwa berjangka 5 tahun dengan santunan menurun 1 juta pertahun adalah
Rp.5.397,00
o
2. ASURANSI YANG DIBAYARKAN PADA AKHIR TAHUN KEMATIAN

Model asuransi yang dibayarkan pada akhir tahun kematian dapat disebut asurani
dengan pembayaran secara diskrit. Pada kenyataannya , manfaat kematian yang
dibayarkan seketika pada saat terjadinya kematian masi sulit dilaksanakan .
Model yang masih dibangun oleh fungsi T ialah sisa usia masa depan (future life
time) dari asuransi jiwa saaat polis diterbitkan (kontinu). Distribusi peluang T yang
berbentuk table kehidupan secara diskrit yang dinyatakan sebagai distribusi peluang K ,
yaitu sisa usia masa depan dan asuransi pada saat polis diterbitkan. Asuransi ini dapat
dinyatakan sebagai asuransi yang dibayarakan pada akhir tahun kematian.
Fungsi manfaat bk +1 yaitu jumlah pembayaran mnfaat dimana indeks k+1
menyatakan sisa usia dari nasabah dan fungsi diskonto v k +1 yaitu factor diskonto suku
bunga yang ditetapkan unbtuk periode dari waktu pengembalian pembayaran sampai
waktu diterbitkannya polis ketika tertanggung mempunyai sisa usia masa depan k , yaitu
ketika tertanggung meninggal pada tahun k+1 dari asuransi
Nilai sekarang pada saat polis diterbitkan pada pembayaran manfaat asuransi
dinotasikan dengan z k+1 , yaitu :
z k+1 = bk + 1 v k+1

z k+1 dihitung sejak polis diterbitkan, dimana tahu terjadinya kematian adalah 1+k ,
yang didefinisikan sebagai variable random diskrit nilai bulat terbesar dari issa usia masa
depan
a. Asuransi Jiqa Berjangka n-Tahun (n-Year Term Insurance)

Dari asuransi berjangka n-tahun yang memberikan 1 unit pada akhir tahun
kematian , diperoleh :

{
bk +1= 1,∧k =0,1, … … ,(n−1)
0,untuk lainnya
v k +1 = v k +1
 {
k +1
z= v ,∧k =0,1, … … ,(n−1)
0, untuk lainnya

Nilai sekarang aktuaria untukasuransi ini diberikan dengan :

x :n ⌉
¿
¿
A¿
 Dengan menggunakan rumus penurunan secara aljabar dapat diperoleh rumus
rekursi untuk nilai sekarang aktuaria dari asuransi berjangka :
x :n ⌉ n−1
¿ = vq x + vp x ∑ v k k−1 p x+1 q x+ k
¿ k=1
A¿

n−2
x+ 1:n−1⌉
¿
= vq x + vp x ∑ v
j+1
j px +1 q x+ 1+k = ¿
j=0
vq x + vp x A ¿

Variansi dari asuransi berjangka n-tahun, yaitu:

x :n⌉ x : n⌉
¿
- ¿¿ 1 ) 2
¿ A¿
var [ Z ]= 2 A¿ ¿
Di mana :
x :n ⌉
¿
¿
2
A¿
Contoh :
40 :25 ⌉
Jika l x =100 – x untuk 0 ≤ x ≤100 dan jika i=0.05, hitunglah ¿ !
¿
A¿
Jawab:

k|q x =k p x q x+k
l x+k −l x+k +1 1
= =
lx 100−x

1
k |q x =
60
25 ⌉
40 : 25 ⌉ 24 ¿
¿ 1
¿ = ∑ (1.05)−(k+1) 60 + v 25 25 p40=¿
1
¿
k=0
A¿ a
60 ¿
1 7
= (14.09395) + = (0.295308)
60 12
= 0.407159
 Penyelesaian menggunakan software R :

setelah script file tersebut di source-kan maka fungsi ini dapat dipanggil menggunakan
perintah berikut :

b. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life Insurance)

Asuransi jiwa seumur hidup adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan
kepada pesertanya seumur hidup atau maksimal hingga berusia 100 tahun.
Polis asuransi jiwa seumur hidup diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu :
1. Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup Biasa (Ordinary Whole Life Insurance)
2. Polis Asuransi Jiwa Seumur Terbatas (Limited Payment Whole Life Insurance)

Nilai sekarang aktuaria dari asuransi ini ialah :

∞
Ax = ∑ v k+1 k Px q x+k
k=0

Rumus rekursi ini ialah :

A x = vq x + vA x+1 p x

c. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Insurance)

Asuransi Dwiguna adalah proteksi yang memberikan jumlah uang pertanggungan

saat tertanggung meninggal dalam periode tertentu, sekaligus memberikan seluruh uang
pertanggungan jika ia masih hidup pada masa akhir pertanggungan. Karena memberikan
dua manfaat inilah, asuransi ini disebut dwiguna.
 Fungsi untuk asuransi dwiguna ialah :
bk +1=1 k = 0, 1, ...

{
k +1
v k +1= v nk =0, 1, … ,(n−1)
v k =n , ( n+1 ) , …

{
k+1
Z = v nk =0,1, … ,( n−1)
v k=n , ( n+1 ) , …

Nilai sekarang aktuaria dari asuransi dwiguna ialah :

n
A x n|=∑ v k+1 k px q x+k
k=0

Rumus rekursi ini ialah :

n
A x n|=∑ v k+1 k px q x+k + v n n p x
k=0

d. Asuransi dengan Santunan yang Tak Tetap (Varying Benefit Insurance)

Asuransi jiwa seumur hidup dengan santunan yang meningkat setiap tahun
menyediakan santunan sejumlah k+1 unit apabila tertanggung meninggal pada tahun-tahun
kematian.
Fungsi manfaat dan fungsi diskonto serta variabel random dari nilai sekarang ialah :
bk +1=k +1 k = 0, 1, 2, ...
k+1
v k +1=v k = 0, 1, 2, ...
k +1
Z =(k + 1) v k = 0, 1, 2, ...
Nilai sekarang aktuaria dari asuransi jiwa seumur hidup dengan santunan yang meningkat
setiap tahun dinotasikan dengan (IA).
Asuransi jiwa berjangka n-tahun dengan santunan yang menurun setiap tahun,
selama periode n-tahun menyediakan manfaat pada akhir tahun kematian sejumlah n-k
dimana k adalah lamanya tertanggung hidup sejak asuransi diterbitkan.
Dengan fungsi sebagai berikut :

{
bk +1= n−k k=0,1, … ,(n−1)
0 k =n , ( n+1 ) , …
k+1
v k +1=v k=0,1, …
 {
k+1
Z = ( n−k ) v k=0,1, … ,(n−1)
0 k =n , ( n+1 ) , …

Nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa berjangka n-tahun dengan santunan yang
1
menurun setiap tahun dinotasikan dengan (DA ) xn|

px
k
v ¿ (v q x+ k )
¿
¿k
( n−k ) ¿
n−1
( n−k ) v k +1 k p x q x+ k =∑ ¿
k=0
n−1
( DA )1x n|=∑ ¿
k=0

n−1
= ∑ (n−k )k|1 Ax

k=0

Contoh Soal :
Seorang (40) mengikuti polis asuransi jiwa dengan santunan kematian 10 juta dibayarkan
pada akhir tahun kematian dan (i = 0.05).
Diberikan fungsi survival yang digunakan :
i. S (x) = 100 – x ; x = 0, 1, 2, ..., 100
−0.0001
ii. S (x) = exp (
log ( 1.09 )
(1.09 x −1)
) ; x = 0, 1, 2, ..., 100

Hitunglah nilai sekarang aktuaria untuk :

a. Asuransi jiwa seumur hidup
b. Asuransi jiwa seumur hidup yang tertunda 5 tahun
c. Asuransi jiwa berjangka 25 tahun
d. Asuransi jiwa berjangka 20 tahun yang tertunda 10 tahun
e. Asuransi jiwa dwiguna murni 25 tahun
f. Asuransi jiwa dwiguna berjangka 25 tahun
g. Asuransi jiwa berjangka 4 tahun dengan santunan meningkat pertahun sebesar 5 juta;
artinya, akan diberikan santunan kematian sebesar 10 juta pada saat terjadi kematian
pada tahun pertama, 15 juta pada saat terjadi kematian pada tahun kedua, dan
seterusnya meningkat 5 juta hingga tahun keempat
h. Asuransi jiwa berjangka 5 tahun dengan santunan menurun per tahun sebesar 1 juta,
artinya akan diberikan santunan kematian sebesar 10 juta pada saat terjadi kematian
pada tahun pertama, 9 juta pada saat terjadi kematian pada tahun kedua, dan seterusnya
menurun 1 juta per tahun hingga tahun kelima
 Jawab :
Fungsi survival : s (x) = 1 – (0.01x)2

Maka,

s (30+k ) 100−(30+k ) 70−k

p30= = =
k s( 30) 100−30 70

s (30+ k) 100−(30+ k ) k
q=1− =1− =
s (30) 100−30 70
1 1
v= =
(1+0.06) 1.06

ω=100−40
a) A 40= ∑ ( b v k+1 ) k p40 q 40+k
k=0
Syntax program :

ω=100−40
b) 5| A 40 = ∑ ( b v k +1) k p 40 q 40+k
k=m
Syntax program :

n−1=24
c) A 1
=
40 : 25| ∑ ( b v k+1 ) k p40 q 40+k
k=0
Syntax program :
d) A= ( bv ) pq
Syntax program :

e) A 1 =( b v 25) 25 p40
40 :
25|
Syntax program :

n−1=24
f) A 40 : 25|= A140: 25|+ A
40 :
1
25|
(∑ (
=
k=0
)
b v k +1 ) k p 40 q 40+ k + ( v 25 25 p40 )

Syntax program :

n−1=3
g) (IA)140 :4|= ∑ ( ( b+ Ik ) v k+ 1) k p 40 q 40+k
k=0
I = besaran kenaikan santunan
Syntax program :
 n−1=4
h) (DA ) 1
=
40 : 5| ∑ ( ( b−Dk ) v k +1) k p 40 q 40+k
k =0
D = besar penurunan santunan
Syntax program :

Setelah script file tersebut di-source-kan, fungsi-fungsi tersebut dapat dipanggil

menggunakan perintah berikut :

Jadi, premi tunggal bersih seorang pria (40) dengan santunan 10 juta rupiah, yaitu :
 Asuransi jiwa seumur hidup ialah Rp 3.154.882,00
 Asuransi jiwa seumur hidup yang tertunda 5 tahun ialah Rp 2.524.587,00
 Asuransi jiwa berjangka 25 tahun ialah Rp 2.348.991,00
 Asuransi jiwa berjangka 20 tahun yang tertunda 10 tahun ialah Rp 1.377.438,00
 Asuransi jiwa dwiguna murni 25 tahun ialah Rp 1.722.600,00
 Asuransi jiwa dwiguna berjangka 25 tahun ialah Rp 4.071.490,00
 Asuransi jiwa berjangka 4 tahun dengan santunan meningkat 5 juta per tahun ialah
Rp 1.016.226,00
 Asuransi jiwa berjangka 5 tahun dengan santunan menurun 1 juta per tahun ialah
Rp 584.297,00
Menggunakan script file program sebelumnya yang telah di-source-kan kemudian
mengganti fungsi ‘expression’ yang sesuai.
Maka penyelesaian contoh bagian ii menggunakan perintah berikut :